如何在期货市场上生存？？_百度知道
如何在期货市场上生存？？
“空”完了就“多”，非要下单不可，反方向胜算的几率是很大的，必定会伤痕累累，他就涨、逆势开仓：在没有一股力量打破另一股力量时：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理。 　　九，最多为50%。 　　解决方法；止盈止损坚决执行，休息一下，后果可想而知；手中有单又恐慌，直至平衡被打破，不知在第一时间解决掉手中的错单，害怕假突破，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响期货市场是一个以保证金为杠杆。我们将其归纳为期货投资者通病10条；一砍空就跌，总是想不停地操作：承认自己有错的时候、双向交易加上T＋0交易的投机市场，越赔越做、短线的弊端： 　　一、逆势抢反弹。 　　解决方法。财富的积累是和时间成正比的，结果越做越赔、中。 　　三。 　　解决方法，稳步拉升方为成功之道，就是在大周期大波动的趋势出来后。 　　解决方法：你做多。 　　七、再开空，就跌，他就还涨。若从空中落下一把刀，你应该何时去接，做空时害怕诱空，在获取高收益的同时也存在着高风险；认为机会不断，这是国内外期货大师的共识：抢反弹可不可以。究其原因！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，“多”完了就“空”，其实不然，结果是被套在山腰，只有进二退一；你空，不要动反向的念头；市场无机会便休息，我们在一步半的时候跟进去：期市有句俗话————满仓者必死，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，虽然有时运气好能够侥幸获利：守株待兔、平空，多头市就是做多，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得：一切依赖于图表，采取“照单全收”的操作策略，每次开仓不超过总资金的30%，短中结合按章法操作。 　　解决方法，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，砍也砍不动了。所谓中线，但更有可能让你迅速暴仓.。否则。 　　解决方法。短线中线本是一体。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，当然可以。做期货有时运气是很重要的，但这违背了期货市场顺势而为的重要性，犹如刀口舔血，就不知如何是好、再平空…… 　　八。靠小资金盈取大波段的利润，做错了从不认输，心中没底：投资者存在着一些非理性的投资弊病。 　　解决方法，不存侥幸心理，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短。、死不认输，一旦市场朝反方向运作，平多，坚决做一个市场趋势的跟随者。 　　四，虽然对自己要求很“严格”。 　　二，都想做全能型选手，当趋势迈出第一步的时候。殊不知休息也是一种操作方法：抢反弹需要一定的技巧。无经验者，趋势确立时，喜欢在停板的时候开反向仓？如果方法对了，猎豹出击、下单时犹豫不决：认清弊端，顺势而为即可，其本身就是不正常的现象、测顶测底，一定是等它落在地上摇摆不动之后，最终导致大亏的结局，从而导致机会从眼前白白消失：这是投资者的一种通病：很多新投资者、再平多……空头市则坚持开空：绝不满仓、满仓操作：做多时害怕诱多。事事无绝对：很多投资者就是犟脾气？毫无疑问：绝不在停板处开反向仓。期货市场与之同理，冷静之后重新来做：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部：立马关掉电脑，坚决在第一时间止损、主力盯单心态，顺势而为。 　　解决方法，不必冒险、持仓综合症，有机会果断跟进：很多投资者，当假突破的征兆出现后，“症状”表现为，资金曲线的大幅度波动。 　　六；绝不测顶测底，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾。“我就是不信它不涨；你一砍多。 　　解决方法。 　　解决方法，主力并不缺你这一手，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。 　　五，以防补仓或其他情况的发生，如若不然，然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，以至让错误不断地延续，直至暴仓，所应用的方法都是一样的。 　　十，也可能迅速暴仓血本无归：很多投资者一定有这样的经历：当手中无单时手痒闲不住，且参与反弹时一定要注意资金的管理、再多、频繁“全天候”操作。造成这种状况的原因是
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期货：在看似简单的开仓、平仓背后是需要掌握一套专业技术的交易理念和交易思想，想要在期货市场上生存并盈利不是一件简单的事。
其实，说简单也简单，就看你是否掌握了期货的分析和操作技巧：不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 大繁至简，顺势而为；只需看分时线，利用区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，一天稳定抓住10个点就够了，这样就可以收益4%了；止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，指导操作同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！
要知道：在想到利...
很多人想知道是期货的风险大还是股票的风险大。
其实这两个都是风险市场。每个市场都有每个市场的操作方法。你了解`熟悉了市场你才能规避风险。
因为期货市场是放大10倍资金的市场，比方你有100万的资金，在期货市场你的投资要控制在10左右。
如果你像股票市场一样投入100万（在期货市场就是1000万）这个风险是你没法控制的。
当然股票的投资主要是跟随企业的发展。投资的时间可以很长。但是期货你投资的是一个合约的价值，这个合约有时间限制的。所以它的时间短。
你的资金在实业`在股票这是大头，你分配在期货市场的合理是总资金的10%就足够了。
合理的资金配制与交易的止损观念。只要把握这两个要点，你在期货市场上才能生存。有了生存你才能发展。
很多人来到期货市场是为了赌一把。把所有的...
期货操作能否成功需要一定的操作策略和分析技术。
选择期货交易合约和交易方向以及建仓量都需要进行计划，一个成功的期货投资者是严格按照自己的投资计划进行操作的。期货对技术分析的要求非常高，因为大多数期货投资者是进行的日内短线操作，那么每一个建仓或平仓的时机选择都是从需要技术分析中的来的。可以用K线形态进行判断，加上MACD指标或者是自己熟悉的技术分析指标。对于初学者来讲，要严格设定止损、止赢点，假如：我们没做一笔交易将止损点设定为5，止赢点设定为15点，严格按照这个规定执行，如果我们一个交易日内做10次交易，按以上方法其中5次成功，5次失败，那么你的帐户还是整体盈利的。当你能够比较准确的掌握了行情软件后，你可以自己判断并设定止损点、止赢点。再一个做期货一定要顺势而行，...
其实做这个就跟做股票差不多，想要在这些投资的环境中生存就必须要努力学好这方面的知识，了解多点这方面等．只有通过不断的学习和累积经验我们才能战胜与在这环境生存下来．
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如何在竞争激烈的期货市场中获得稳定回报
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苦逼签到天数: 276 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家I
　　由SPAN方式计算而得到的可以更好地提高交易者的资金利用率，这与保证金设置的初衷及期货市场的投机功能是一致的　　保证金管理是期货公司风险管理的基础，对期货公司风险管理具有十分重要的意义。保证金是一把双刃剑，设置过高或过低都不利于期货公司的业务发展。保证金的合理设置成为期货公司风险管理的关键所在。本文结合国内期货市场的实际情况，力求寻找到更加合理的保证金设置方法。
　　VAR及SPAN保证金设置方法原理　　国内外不同地区根据需要采用不同的保证金设置管理模式，我国台湾地区的期货交易所期货保证金以VAR模型为依据，采取模型化管理。LME（伦敦金属交易所）、CME(芝加哥商品交易所)、CBOT（芝加哥期货交易所，日，该交易所已经与CME合并成为全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集团）等国外著名的交易所大都利用SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)保证金计算系统，每个交易日都计算下一交易日所需收取的保证金比例，保证金采用动态方式收取，并根据需要不定期进行调整，以下分别介绍两种保证金设置的原理。　　台湾地区保证金设定方法——VAR模型　　台湾期货市场的保证金分为三种：结算保证金、原始保证金与维持保证金。结算保证金指期货交易所向结算会员收取的保证金；原始保证金为期货公司向客户收取的起始保证金；维持保证金是补缴基准线，一旦客户保证金账户余额降到维持保证金水平以下，期货公司就会向客户发出通知，通知其补充保证金至原始保证金水平。台湾期货交易所会不定期地公布这三种保证金的收取门槛，同时规定指出：股价指数类期货合约结算保证金金额为各合约之期货指数、指数每点价值、风险价格系数三者的乘积（即结算保证金＝期货指数×指数每点价值×风险价格系数）。其中的风险价格系数，主要关注指数波动幅度，此波动幅度要大于期间内单日波动幅度99.7％的日间波动值。　　维持保证金和原始保证金的确定基于结算保证金，两者对应的值依赖于各自的乘数。例如，利率期货合约保证金的确定方法为：　　结算保证金：维持保证金：原始保证金＝1：1.15：1.5。　　SPAN保证金系统设定原理　　SPAN系统于1988年12月在CME（芝加哥商品交易所）开始使用，是目前衍生品市场中最成熟的衡量投资组合风险值的系统。该系统是一个综合性的风险评估系统，以风险值（value—at—risk,VAR）观念为基础，可以快速分析投资组合的风险特性，接受不同的风险评价指标，给出相应的保证金金额。SPAN的核心计算模块由交易所计算并通过参数文件每天无偿提供给客户使用，客户利用该系统输入自身的头寸，就可以方便地在自己电脑上了解到投资组合的风险，并得到与自己头寸对应的保证金数目。正是其应用上的便利性，现在已经被全球大多数衍生品交易所采用，逐渐成为一个计算投资组合保证金的行业标准。　　“不同资产组合的变化方向是独立的”，这是SPAN保证金系统计算风险值的一个假设，同时为了最大限度利用保证金控制风险，SPAN系统首先单独计算各资产组合的价格风险值、跨月价差头寸风险值和交割头寸风险值。如果各个资产之间不存在相互影响，则总资产的风险损失就可以直接加总得出。但是，实际交易的资产间都会存在或多或少的相互影响，因此，为了充分释放资金的运用灵活性，降低保证金的使用成本，SPAN系统在计算风险损失时，充分考虑了各资产间的关联性，将呈现负相关关系的资产风险值相互抵消，从而实现总资产的风险计算。具体表述如下：　　SPAN持仓中单一资产群风险值＝MAX（卖出的最低风险，（价格风险值+跨月价差头寸风险值+交割头寸风险值-跨资产间的价差抵扣））　　（1）　　SPAN系统应收客户的保证金在上述风险值的基础上还需要减去净期权的价值，其价值为所包含期权执行后的资金数量，结果的正负分别意味着资金的流进和流出。具体表述如下：　　SPAN总体收取保证金数额＝SPAN投资组合总风险值-净期权价值　　（2）　　VAR模型与SPAN系统起源于不同的行业，但两者的核心理念异曲同工，均是在定量分析市场风险的基础上，在特定期间内以及特定的置信度下给出组合投资的保证金数额，在这一点上，两者相同。　　保证金设置方法建议　　早在2004年，经过长期准备，在国内交易所中率先引进了SPAN系统。不过由于我国的期货交易市场形成时间较短，期货品种数量较少、类型单一，期权未上市。SPAN系统价格较高，处理的结构复杂、品种多样，因此尽管上海期货交易所与CME早在2004年就已签订了引进SPAN系统的合作协议书，但截至目前，上海期货交易所尚未正式采用SPAN系统计算期货组合的保证金。不过，现在的期货市场正在发生巨大的变化，SPAN系统在整个国内期货及其衍生品市场发挥实际效用的可行性、可能性正在逐步增加，主要表现在以下几个方面：　　1.上海期货交易所前期对SPAN做过系统研究，为SPAN应用于国内期货市场做好铺垫，打下基础。　　SPAN未实际应用于国内期货市场，主因在于国内的期货市场不成熟。近年来，国家不断深化改革，对期货市场的重视程度逐步提高，期货市场发生深层次变化。2013年，中国期货市场上市期货品种9个，截至2013年年底，全市场共有40个期货品种同时上市交易，转变了之前期货品种少、结构单一、无金融期货的状况。与期货品种对应的期权仿真交易正在同时进行，系统正在磨合完善阶段，期权的正式上市将为SPAN在国内期货市场上的应用进一步扫除障碍。　　2.SPAN的原则适用于国内期货市场。　　SPAN对资产组合的风险衡量，先复杂问题简单化，通过模拟资产组合随市场行情的变化计算出最不利情况下的损失值，定义为最原始保证金值，在此基础上逐步加入可能影响保证金值的因素，逐步修正，得到一个较为合理的保证金水平，见公式（1）与（2）。国内期货市场虽发展迅速，但依然不完善，容易出现过度投机，造成单边市行情，目前实行基础保证金及涨跌停板，交割月逐步提高保证金，市场总持仓超过一定水平提高保证金，实施涨跌停板“提保扩板”等一系列措施，虽可以有效控制风险，但资金的使用效率大打折扣，特别是套利套保客户，期货市场风险转移功能得不到很好的利用。于是需要在此基础上，逐步修正，使其更符合实际。　　3.SPAN起源于期货业，突出投资组合中各种成分间的相互影响，根据持仓品种相关程度，给予保证金一定幅度的优惠。由SPAN方式计算而得到的保证金往往可以更好地提高交易者的资金利用率，这与期货保证金设置的初衷及期货市场提供的投机功能是一致的。国内三家商品期货交易所优惠保证金政策与SPAN在保证金折扣的原理本意趋于一致。　　（1）从时间上看，上海期货交易所（以下简称）实施的单向大边保证金制度在盘中实时执行，对符合交易所规定的持仓立即优惠保证金，郑州商品期货交易所（以下简称）及大连商品期货交易所（以下简称）推出套利交易管理办法规定，对符合规定的持仓，盘中按双边收取保证金，结算时按跨期套利和跨品种套利收取优惠保证金（盘中直接使用套利指令建立的套利持仓，开仓时直接按照套利优惠保证金收取）。　　（2）从品种来看，上期所实施的单向大边保证金制度针对同一品种，双向持仓，不针对手数，收取方向较大一边保证金。目前不存在跨品种优惠保证金的情况。郑商所和大商所有基于品种内部的跨期套利，也有基于相关性较高的品种间的套利优惠保证金，如大商所每天在其官网上公布的可交易的套利合约及参数表可以很清晰地看出其规律。　　（3）从享受优惠的难易程度来看，上期所实时优惠，不需要额外操作，交易所自动将优惠保证金返还账户。大商所结算时优惠，也无需额外操作。郑商所品种的已有且符合规定的未优惠持仓需要在交易日14:30之前以交易所确认的方式建立套利持仓，交易所审核确认后，才能在结算时收取套利保证金，且已经确认的持仓，在持仓量发生变化影响到套利保证金时，需要重新确认。　　（4）从其他方面来看，大商所、郑商所锁单合约（即相同品种相同交割期）的双向持仓，按持仓手数多的一边收取保证金，减仓时，降低持仓手数少的一边持仓，保证金不发生变化。上期所为应对交割风险，最后交易日（含最后交易日，下同）5日内的合约交易中不参入优惠，最后交易日6日内的合约结算中不参入优惠。　　结论　　国内期货市场与期货市场存在种种差异，诸如国内期货市场还不够成熟，对期货市场监管的体系过于繁杂，环境、对期货健康发展的法律保护体系不够完善等，这些因素是国内期货市场应用SPAN的绊脚石。但这并不能阻碍国内期货市场与国际期货市场接轨的步伐，上市期货品种数量不断增加，上市品种结构正在不断优化，期权蓄势待发，单向大边已经执行，期权Delta保证金收取模式正在通过上海期货交易所仿真交易进行检验，《期货法》已列入2014年立法计划。障碍的清除，SPAN系统的修改，使之更符合国内期货市场的实际情况，有利于从风险的角度为国内期市提供更有效的保证金结果，有利于提高资金的使用效率，有利于进一步提高国内期货市场风险管理水平
载入中......
就怕知识改变命运
谢谢，学习下，顶个
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