引子：　　近两年大盘持续下跌，股指期货成了替罪羔羊。一点都不奇怪，谁让你走在股市前面。古话说的好“五十步笑一百步”，谁让你跑的早，就算合理，也是不应该的。　　下面转发一篇个人认为分析比较理性的关于股指期货的文章（不代表本人观点，但本人比较认可）。　　　　==============下面是其中部分内容==============　　今年1-7月，参与股指期货规模较大的5家主要机构净买入沪深300指数成份股持续增加，部分机构蓝筹股持有比例从20%增加到80%。　　参与股指期货规模最大的5家主要机构，其持有的期货空头头寸始终未超过其股票市值的60%。　　记者从中国金融期货交易所了解到，截至目前，已有60家证券公司、25家基金公司、3家信托公司以及各类机构管理的200多个理财产品，参与股指期货套保、套利等交易，成为推动证券现货市场稳定发展的重要支撑和保障力量。　　权威人士表示，以证券公司、基金公司和保险公司等为代表的机构投资者，是资本市场重要的参与者、资金供给者和产品设计者，是资本市场长期稳定发展的重要力量。积极引导各类机构投资者和长期资金参与资本市场的发展，是中国证监会的一贯方针。各类机构投资者广泛和充分地参与股指期货市场，将提高风险管理和资产管理能力，加快产品创新步伐，有利于为资本市场发展提供长期稳定的资金来源，提升市场发展水平，促进资本市场持续、健康和稳定发展。　　机构参与期指利于大势两年多来，股指期货市场运行平稳，交投适度，各类机构有序参与，保值避险、价格发现、促进创新等功能得到逐步发挥。　　股指期货的平稳运行，为股票市场提供了避险工具，坚定了机构持股信心，降低了股市波动幅度，完善了股市的运行机制。以往市场出现下跌行情时，机构没有避险手段，为减少投资损失、防范风险，不得不被动抛售股票，甚至是抛售最具投资价值、流动性相对较好的大盘蓝筹股，常常诱发“羊群效应”　　，导致股市的持续下跌。股指期货上市后，机构投资者通过套期保值规避股市下跌风险，就等于为持　　有的股票资产买了“保险”，实现了“机构保值避险、敢于稳定持股、股市波动缓解”等积极效果。
楼主发言：38次 发图：
　　　　先看一下年线图，诚然这个地方的MACD向下交叉属于强势区域的交叉，不能把情况看多坏，但在这个地方看大牛市就很离谱了。　　强势区的MACD向下交叉，不代表走坏到哪里去，但别忘记了，这个是年K线，年K线上下个几百点很普通，甚至上千点都正常，所以这个位置很尴尬。　　【总结】年线在强势区域向下交叉了，不代表能走坏到哪里去，但走牛市的概率太低了。
　　我们知道，年K线是在第22根发生的MACD向下交叉，发生在这个不是必然，但发生向下交叉是必然，年K线的MACD不可能永远不向下交叉吧。　　月线第一次MACD的向下交叉发生在第28根，季线发生在第16根，那个时候没有什么股指期货。　　年K线发生在第22根属于正常范围，没有大大提前，而且这几年这个经济状况，发生向下交叉一点也不奇怪，理解了这一点，这几年的走势就没什么好奇怪的了。　　　　
　　　　-----------------------------　　总结一下：　　1、年K线的MACD向下交叉是必然的。　　2、年K线的MACD向下交叉发生在第22根K线属于正常范围内。　　3、年K线在第二次（如果94年那次算的话，属于第三次）发生DIF向DEA靠近，这个时候交叉在长周期K里属于绝对大概率事件，有兴趣可以数数月K线和季K线，总共10几次，发生概率80%以上。　　最后汇总成一句话就是：在正常的周期范围内，以大概率的方式发生了必然的事情，所以最近两年的走势没什么好奇怪的。　　==============最后再看一下年线=================　　如果第22根K线是红的，甚至跌幅小一点，年K线的MACD都不会向下交叉。　　我们看看，DIF向DEA靠拢了几次了，红色的不算也是第二次了。如果这个地方发生牛市，年K线的DIF必然再次远离DEA，等下次再靠近也最少第三次了（还不算红色标注的两次），这个是多么小概率的事件。　　难道一个小小股指期货可以改变这个规律；没有股指期货，股市年K线的MACD能保持永不向下交叉？
　　在月线、季线、年线这个大环境下，谁敢逆势长线做多？　　即使拥有中国石油这样超级航母，也难以对抗大势，更别说中国石油的走势也好不到哪里去（尽管略好于大盘），页岩气、经济下滑对它的负面作用也不是一时半会可以消除的。　　话说回来了，这种长周期、大级别的调整对大资金的影响比较大，对我们小散户来说影响还是小很多，只有不做死多头就没有太大问题。同样的，这样的级别周期调整中间也必然夹杂着反弹，这个反弹的力度达到1000多点也很正常，所以明后两年看到、3000点也没什么好奇怪的。　　最后，可千万别再认为是股指期货导致了季线和年线的结果，如果理性，怎么都会知道，年线的MACD向下交叉是必然会发生的，而且在这个位置已经属于大概率事件了。还有年K线的5线迟早也要向下交叉10线的，这个也是必然会发生的。　　这样的大趋势 + 现在的经济状况 + 现在的资金面，想想就明白结果了。
　　今年1-7月，参与股指期货规模较大的5家主要机构净买入沪深300指数成份股持续增加，部分机构蓝筹股持有比例从20%增加到80%。　　参与股指期货规模最大的5家主要机构，其持有的期货空头头寸始终未超过其股票市值的60%。　　================================================　　从这一点看，机构在股指期货做空，假设全赚，而且是幅度相当，赚的还不如亏的多，顶天只能覆盖60%，假如大盘跌了100点，它们只赚了50点，那么更不成比例，只能覆盖30%。　　所以做空，并不符合它们的整体利益。为什么限制套期保值呢？可以设想一下，如果没有套期保值限制，低位它们可以开任意空单，高位可以开任意多单，那么对大盘就会助涨助跌，成为中石油之外的另一个控盘工具。
　　@心态比技术重要 1楼
11:39:35　　　　-----------------------------　　不出意外，另一件必然发生的事情也很快要发生了，年线的5线下穿10线。　　这个如果发生在今年，大盘年线的收盘点位在1750附近就可以满足了，如果今年发生不了，明年发生的概率就非常大了，大盘即使涨到4000点也会下穿。　　这个下穿不代表什么，不代表多，也不代表空，只是必然发生的事情，迟早要来。如果说今年收盘点位比较高，明年又涨幅比较大，收盘在4500点以上，那么也可以不下穿，但这个不符合规律。
　　如果现在期盼着牛市，今年收盘不低于1800点，明年又超过4500点，我觉得这个是非常小概率的事件。　　这个就基本就限定了今明两年有大牛市的概率非常低，但大的反弹还是可以期盼的。
　　话说回来了，以上分析纯属扯淡，明年涨到6000点的可能也是存在的（尽管概率非常之低，也比买彩票的概率高很多），如果参考操作，后果自负。
　　股指期货是不是有存在的必要，我不知道，但说它是大盘下跌的元凶有点太看得起它了。股指期货套期保值制度是否合理，我不清楚，但这个制度“降低了股市波动幅度”是肯定的。　　中国市场上存在很多大家诟病的制度，例如T+0，例如基金的60%仓位限制等，这些制度是否合理，很难说明白，但它们不是决定因素。　　无论有没有股指期货，无论是不是有套期保值，年K线的MACD向下穿是必然要发生的，它的发生必然在月线上带来长周期、大幅度的表现，这个和什么都没有关系。
　　这种级别调整，趋势线已经很难印证了，月线和季线的趋势可能失去作用。　　第一个月K线和第一个季K线的向下交叉从最高点算起来都是80%的回吐幅度，年线如果达到80%的回吐，一下子就支到了1200点左右，这个想起来有点恐怖。　　但这些都不是必然的，只是一种可能，如果该发生的事情都发生过了（例如年K线的MACD向下交叉，5线下穿10线），月线、季线又走好了，大盘还没有跌到1500点以下，也不能一厢情愿地去想当然。
　　@心态比技术重要 11楼
13:32:09　　这种级别调整，趋势线已经很难印证了，月线和季线的趋势可能失去作用。　　第一个月K线和第一个季K线的向下交叉从最高点算起来都是80%的回吐幅度，年线如果达到80%的回吐，一下子就支到了1200点左右，这个想起来有点恐怖。　　但这些都不是必然的，只是一种可能，如果该发生的事情都发生过了（例如年K线的MACD向下交叉，5线下穿10线），月线、季线又走好了，大盘还没有跌到1500点以下，也不能一厢情愿地去......　　-----------------------------　　我不知道
　　问一个股指期货的问题：　　因为套期保值的限制，基金在仓位比较高的时候，例如80%以上的时候，它最大的空单仓位额度也只能覆盖60%的仓位，也就是48%的净值。　　这个时候，一方面关系着80%的净值，一方面关系着48%的净值（如果没有用满，也做不全的话，根本就覆盖不到48%），哪个是大头？
　　前一段时间，比较流行的一个词“逆增长”，但那个是极少数（十万分之一有没有呢？），否则也不会成话题了。大部分通过药物或者手术来做的，最后什么结果大家也清楚。　　所谓逆增长的，首先要有那个基因，其次也要保养好，我们的股市有这个基因吗？保养的好吗？低质量的IPO，膨胀的流通盘，哪个是在保养？　　还是那句话，自然规律谁也逃不过，难道没有股指期货，这几年就可以走牛？让年K线MACD　　的DIF再次远离DEA，永不下穿？这个有可能吗？
　　好文章　　
　　马科　　
　　还是那句话，对散户来说，最大的利空就是涨到头了，最大的利好就是跌到底了。　　一些所谓的砖家从不干好事，打着“为大家着想”的旗号，干着龌龊的事，很多似是而非，冠冕堂皇的借口都可以说出口。　　1、【大盘必须涨起来才能IPO，这个最迷惑人，也最害人】在高位IPO就是不断埋雷，IPO是干啥的，从股市抽钱的，越在高位抽的越多，低位也有冲击但是短痛，高位就是长痛。很简单的例子，如果中石油是在低位IPO的，比如10块左右，能对大盘造成那么大影响吗？如果位置足够低，只有涨一条道了，对大盘是好还是坏？　　2、【股指期货的套期保值制度】，这个制度是否合理还不好说，但平抑了涨跌幅度还是可以有的。不妨假设没有这个限制，当机构在高位仓位很重的时候，他们可以开任意多单，不就是另一个拉抬出货的工具吗？在大盘低位，他们仓位又很低的时候，他们开任意空单，又成了打压建仓的工具了。有了套保以后，在他们仓位重的时候，做空的额度更多，就不能任意拉高；在他们仓位低的时候，做空的额度减少，就不能任意压低。　　3、【所谓摊平补仓，降低成本】，这个不可一概而论，和分批建仓不是一个意思。其实提到补仓就代表已经发生了错误，然后错上加错，很多时候是为主力撤退做掩护。
　　看大盘的年k线意义不大 上证扩容太厉害了 建议找几个上市较早的蓝筹 不过应该能找的标的不多 茅台 苏宁 万科？
　　@么有ID 18楼
08:05:58　　看大盘的年k线意义不大 上证扩容太厉害了 建议找几个上市较早的蓝筹 不过应该能找的标的不多 茅台 苏宁 万科？　　-----------------------------　　这位朋友讲的有道理，操作的时候有失真，特别是做比价关系对比时更要注意。　　单就讲道理，还是没有任何问题的，MACD的DIF下穿DEA迟早会发生，不会因为扩容而改变，所以这个幅度、这个周期的调整是必然出现的。　　上海大盘沾了601857的光，已经下叉了，深圳到还没有交叉。【这一层恰恰说明了高位IPO的危害，同时也证明了股指期货并没有那么可怕，留给大家思考其中的逻辑关系吧】　　
　　好贴，认同
　　如果不能认识高位IPO的危害，对比看一下中石油和农业银行就很清楚了。　　按道理说，中石油的质地，赚钱能力比农业银行强吧，可上市后的走势，对大盘的贡献就不一样了，尽管农业银行走的也不怎么好。　　
　　　　-----------------------------　　1、年K线的MACD向下交叉是必然的。　　2、年K线的MACD向下交叉发生在第22根K线属于正常范围内。　　3、年K线在第二次（如果94年那次算的话，属于第三次）发生DIF向DEA靠近，这个时候交叉在长周期K里属于绝对大概率事件，有兴趣可以数数月K线和季K线，总共10几次，发生概率80%以上。　　最后汇总成一句话就是：在正常的周期范围内，以大概率的方式发生了必然的事情，所以最近两......　　-----------------------------　　　　=================================　　参考了一下季K线的MACD，修改第三条为第三次发生DIF向DEA靠近，在第三次靠近过程中发生下穿的概率在90%以上。　　可以总结的是，就算没有股指期货，就算现在取消股指期货，就算现在降低印花税，这个下穿发生的概率也是在90%以上。　　可想而知，今年年K线收红的概率不超过10%，有好行情的概率更低。
　　在合理的周期范围内，以90%以上的大概率方式发生了一件必然发生的事，奇怪不奇怪？　　所以我们的吴晓灵专家说的，股市已经没办法用经济形势来解释了，要么她经济形势没有搞清楚，要么就是学的有吴晓灵特色的经济学。
　　最后送大家一句话，改变可以改变的，接收不能改变的适应它。　　这句话还有后半段，让自己有能力分辨什么可以改变，什么改变不了。
　　说的很有道理
　　　　==============================　　所谓的T+0，也是因为做超短线才会去考虑，但有T+0也不是坏事。如果看得是周线以上级别，有没有T+0影响不大（当然影响还是有一些的）。　　这位　@安静3345 网友和我讨论的问题，在回答的时候总是不能就事论事，建议你过来看看，就明白你的回答是否合逻辑，另外你看过以后，也会明白我说的不在乎T+0是怎么一回事。
　　@安静3345　　牛市会来的，即使有股指期货，即使有套期保值限制，一定也会有牛市。　　但不是现在，该发生的事还没有发生完，例如上面说的那些必然要发生的事，如果这个时候走牛不符合大规律。　　只要周期足够，你能找出一个股市，年K线的MACD没有下穿过的吗？只要发生这件事，就要有相应级别、相应周期的下跌，有没有所谓的股指期货都逃不过。
　　更正，年线MACD的下穿发生在第24根K线，尽管不影响结果和结论，但表现的会数数还是好一点。
　　　　===========================================　　既然假装认真了，索性把这个错误也纠正了吧，因为月线压缩的比较厉害，没有看清细节，今天放大了看，才发行第4根K线就发生了MACD的向下交叉。　　这样一来，就是月线MACD的第一次向下交叉发生在第4个K线，季线发生在第16根，年线发生在第22根。　　当然了，一切都是假设，虽然年K线的MACD向下交叉一定会发生。但发生在今年属于偶然事件，尽管概率很大，也不是必然。在年线完成前一切皆有可能，只是可能的大小不同而已。
　　你是个明白人.
　　可怜天下小散户
　　7月应该有反弹，真正的大级别应该是年底，顺便修复一下指标，国家也需要钱了
　　现在还在盯着什么机构，什么股指期货的，如果不是新股民就是没有实际操作经验的。这个问题以前探讨过，想想现在市场里机构还算主力吗？对整个流通盘来说，它们那点筹码算什么。　　所以，年K线MACD的下穿是多种因素综合结果，不但有经济层面的，还有流通盘层面的，大小非会往上拉吗？机构甘心给大小非抬轿吗？　　下次大牛市，一定是经过底部筹码的充分换手，掌握大量流通盘的那些XX们没有了抛出的冲动之后才会来到。
　　总有一天，年K线的MACD还会上穿（假设今年最终下穿了），季K线也会上穿，这种上穿带来的肯定是更大级别的行情。　　这些都是必然会发生的，目前所能做的就是在这种级别的行情发生前保存自己的实力，机构都难称为主力了，作为小散的我们只能打打游击战了。
　　@心态比技术重要 8楼
13:03:59　　如果现在期盼着牛市，今年收盘不低于1800点，明年又超过4500点，我觉得这个是非常小概率的事件。　　这个就基本就限定了今明两年有大牛市的概率非常低，但大的反弹还是可以期盼的。　　-----------------------------　　　　========================================　　需要纠正一个错误，因为年K线的幅度都比较大，这个1800点有些不着边际。　　今天看年K线，MACD依然还是下穿的，所以今年收盘价不一定非要在1800点以下，才能完成这个【必然事件】。　　大周期上看1800点左右是中期底部的概率比较高，但因为周期大，瞬间击穿很正常，而且击穿后300点的幅度也没什么好奇怪的，但停留时间不会太长。　　下穿是一定要完成的，这是唯一可以确定的，还是前面的观点，今年或明年下穿的概率可以达到90%以上。　　所以在下穿完成前，有大行情的概率小于1-90%，但完成后怎么走，现在则完全没有概念。
　　看到一网友的帖子，说自己【成功躲避了7月11日的大涨】，自嘲的同时痛惜在所难免。　　还是用K线和MACD来说明一下，跑在7月10日实在找不出理由来。
　　　　================================　　我们先看月线，月K线的MACD还没有向下交叉，当然了向下交叉后的那个K线是红还是绿并不一定。　　所以我们要继续往下看。
　　　　=========================　　我们在看日线级别的MACD，在7月9日上穿了，当然了上穿也不代表什么。　　可结合起来，就代表一些什么了，在月线没有下穿的情况下，日线再次上穿，后面还有比上穿日高点的概率超过85%。这是一个大概率事件。　　所以7月9日急急忙忙跑到并不是好事，特别是收盘阶段。
　　　　=================================　　至于7月10卖出，更加没有道理了。　　在日线MACD向好的状态下，15分钟级别的MACD都没有下穿，不知道跑的理由是什么。　　做短线最好的卖出点在15分钟MACD下穿后的两个确认点。
　　楼主说得有道理
　　【T+0来了？】　　T+0本人非常欢迎，呵呵，但先别高兴太早。　　　　===================================　　看下评论吧，对于利好散户还是利好机构这种比较主观的评论先不看（我自己认为对大部分散户更难了，对小部分有利，但这个也是一个主观认为）。　　我们只讨论确定性比较高的地方，假如大家认为股市是“零和市场”，可以明确的是，流动性高带来的是成本的增加，也就是离开这个“零和市场”的资金会增加，主要通过交易手续费的方式离开的。　　如果你认可“零和市场”，那么当一个制度导致留在这个市场的资金减少时，你觉得大家赚钱会更容易吗？　　呵呵，这个只是定性分析，当然对有些散户有利，本人也非常支持T+0，但T+0对整体市场并不会带来实质上的变化，如果个体不成熟，只会带来手续费的增加，最后导致市场失血更多。　　当然最后谁受益，谁受损，就不做主观论断了。我非常支持T+0，不过这个也没有时间表。
　　【零和市场】　　说到零和市场，这个名词大家都知道，但。。。　　股市是不是零和市场，按道理来说不是（实际上是不是，受各种因素限制，根本说不清），主要有两方面原因：1）背后的企业赚钱了，可以通过各种方式来为股市输血（当然输的和失去的是不是能相抵，另当别论）；2）理论上，股市可以在某个阶段让大部分，甚至所有人都赚钱的，别高兴，【某个阶段】。　　股指期货就是标准的零和市场了，1）没有输血功能（资金量的大小和输血没有关系）；2）不管理论上，还是实际上，不考虑手续费的情况下，每个阶段都是一半人赚钱，一半人赔钱。
　　【股指期货不会实质影响大盘的另一依据】，机构没有这个主观意愿。　　这里说股指期货，就是泛指，不管交易制度如果，都改变不了这个结果。当然，话说回来，如果交易制度非常不合理，最后的结果就是没有人参与。　　有很多散户觉得股指期货对机构有利，我们就讨论这一点（包括了现行所有制度，因为这个讨论和制度没有关系），看看这个东西是不是可以让机构获利，才知道它们是否有这个主观意愿。　　股指期货风险比较高，针对的是投机行为，其实如果是套保，没有任何风险的，这一条是基本常识，如果不能理解，就会臆想出多空大战。　　有些人诟病股指期货的门槛，现在就这个门槛讨论一下机构的主观意愿吧。假设门槛非常高，只有机构可以参与，那么最后什么结果？通过上面的零和分析，这些机构【整体上】任何时刻都没有赚钱的，但要付出手续费。　　这个结论就很明显了，假设股指期货市场上只有机构参与，任何时刻，假如做空，它们在股指期货市场整体不赚钱，但现货市场要亏钱；假如做多，它们在股指期货市场整体不赚钱，但现货市场赚钱。
　　这些技术分析，包括股指期货的概念都是很基本的东西，没有什么难理解的，不想再展开了。　　股指期货有没有存在的必要，个人并不想讨论，对整个市场来说，股指期货并不能带来什么好处和坏处（整体上），但对其中的个体就不一样了，最后的结果就是平滑了峰值（高、低都有）。　　股指期货如果采用的套保制度，最后的结果就是风险共担（做多机构降低了仓位过重的风险，仓位轻者降低了踏空风险），降低了某个个体变得很难看的风险，但对投机者风险真的很高。
　　马克华菲　　
　　上面有些话的措辞不太恰当，“没有任何风险的”这种话并不适合，但并不影响那个道理。　　这里的技术分析用的是最基础的，概念大家如果愿意思考，也是都可以明白的，所以很简单的，没必要再展开了。
　　部分散户认为取消了股指期货套期保值后，机构就会改变以做空为主的情况，可能变成做多，这是一个很明显的悖论，没有任何逻辑。　　正面解释也可以解释通，但这部分人估计还是理解不了，我们不妨逆向思考一下。　　假设这些散户的想法是对的，在股指期货套期保值取消后，机构可能变成以做多为主的情况，那么会出现什么情况。　　股指期货上有三股力量，1，必须套保的机构；2，可以投机的机构，3，其他资金。　　套保取消前，1是以做空为主，2和3的综合结果必然是以做多为主，这一点不需要任何解释。　　取消套保后，以这些散户的说法1会变成在低位做多为主了，那么2和3在1做多为主时，必然以做空为主（这个不是可能，是必然）。　　这个结论是不是很别扭啊！一方面认为1会影响大盘，导致大盘下跌，另一方面实际情况确又和1对着干，这是什么精神？　　如果认为股指期货取消了套期保值，机构就会变成低位做多为主，那么和机构在股指期货上相对的那部分资金则必然变成了低位做空为主，这个结论合逻辑吗？　　我想不出来会出现这种情况的原因和理由，但机构低位做空是有道理的，就是平衡风险。
　　呵呵，千万别说，套保取消后，1，2，3都变成了以做多为主。　　按这些散户的说法，有套保所以1以做空为主，因为有成交，2和3的综合肯定是做多为主的。难道就因为取消了套保，1变成了做多为主，2和3则变成了以做空为主？2和3干吗和1对着干？
　　@诊断人生陀 51楼
14:05:22　　知识贴啊，学习了　　-----------------------------　　也算不上知识贴，就股指期货套期保值制度来说，有逻辑判断能力就可以分辨。
　　跟先生学技术，可惜自己太笨！！！哎！！！！！！！！
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只是当行情来临时谁都忘记
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大家一齐沟通一下啦~~~平时我还会用KDJ，都是这四个玩的
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