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中信期货席位空单降至万手以下
金融市场每日经济新闻[微博] 赵阳戈 07:59
每日经济新闻(微博
)记者 赵阳戈
继国泰君安席位6月30日由空翻多,不再领军空方后,昨日(7月1日),中信期货席位也放下了身段,大力减少了4384手空单,使得其空单总持仓一举下降到了9547手的位置,已低于万手。
与此同时,《每日经济新闻》记者了解到,中信期货席位持有多单则保持在13299手的高位,其身份也逐渐更倾向于多方,这或许也是回应市场不断释放的风险以及不断积累的利好。
中证500期指贴水902点
昨日盘面尤其是尾盘仍然较为“痛苦”,沪深300指数最终报收于4253.02点,跌幅4.92%,中证500指数报收于8411.91点,跌幅5.55%,上证50指数报收于2736.85点,跌幅4.64%。股指期货方面,沪深300期指主力合约IF1507,在负面情绪作用下,昨日跌幅7.26%,报收于4059点,中证500期指主力合约IC1507再度出现跌停的局面,报收于7509.4点,上证50期指主力合约IH1507跌幅为5.5%,报收于2696.2点。《每日经济新闻》记者了解到,这3个品种较现货的贴水分别为194.02点、902.51点和40.65点。其中的中证500期指主力合约,自上周五以来的4个交易日中,已经收获3个跌停,这也使得其贴水越来越大,而902.51点的水平也是这轮下跌以来的新高。
总仓位方面,沪深300期指、中证500期指、上证50期指昨日的总持仓分别为13.49万手、3.26万手和7.21万手,而6月30日时,这3个数据还分别有14.65万手、3.31万手和7.81万手,一日之隔三者缩量了1.16万手、0.05万手和0.6万手,均创出了这轮下跌以来的新低,显然部分无法读懂市场的投资者选择了不交易。
中信期货席位大幅减空
席位方面,6月30日,国泰君安席位曾一度大幅减少空单,同时加码多单,这也使得其身份由空转多,来了个大变身,其持有的空单也下降到万手以下。昨日,类似这种情况又发生在了中信期货席位的身上。
数据显示,中信期货席位在IF1507合约中,昨日大幅平掉了其手中4384手空单的头寸,使得其空单总持仓下降到万手以下,为9547手。与此同时,虽然其手头的多单也有部分减少,但总数为13299手。
《每日经济新闻》记者了解到,中信期货席位毫无疑问是这波下跌中的空头领军人物,6月交割以来的IF1507合约当中,其空单总持仓量就没有下过万手,其中6月23日的仓位还一度高达19660手,如今随着大幅下跌以及各种利好政策慢慢积累发酵,在国泰君安席位先一步脱离空方第一阵营后,中信期货席位也放下了身段,不再领军空方,这或多或少给了市场一些安慰。如今,IF1507合约中,空单总持仓仍然超过万手的,就只有海通期货席位一家。
另外,空翻多的国泰君安席位,昨日在IF1507合约中,继续增加了577手多单,同时增加了448手空单,整体格局保持不变。
(每日经济新闻)
央行加码逆回购 存准率或7月再降
周末意外降准及降息之后,央行[微博]于昨日再度实施旨在投放短期流动性的逆回购操作。公告显示该操作数量增至500亿元,期限7天,利率续降20个基点至2.50%。值得注意的是,这是本轮逆回购重启以来连续第二次降低相关利率。那么在进入7月后,央行会否再度下调存款准备金率?
不妨先看看昨日操作之后的市场反应。据Choice金融终端统计,当日同期限市场资金价格同步回落至2.60%附近,下降幅度超过20个基点。不过,有少量成交的3个月期资金,仍较上一日走高5个基点报3.24%,显示短期资金回落速度较快,而期限更长资金的出借方仍对利息回报有较高要求。
这反映了部分机构投资者,对3个月或更长时间内的流动性状况充满了怀疑。因此,他们通过提高利率补偿去实现资金拆出。
在不同期限债券品种的收益率上,这一点反映得更为明显。今年4月中旬至今的两个半月内,1年期国债收益率由3.16%一路下行至6月29日的1.75%,跌幅近45%;5年期国债由3.47%跌至2.99%,花了1个月时间,但随后突然掉头向上至6月1日的3.34%,截至6月29日仍在3.23%附近,区间跌幅仅6.92%。10年期国债的情况也与后者类似。
这种状况预示了两种可能,一是市场认为央行将不再继续实施货币宽松,因此预期日益悲观;另一个是流动性陷阱已经形成,普通的宽松不足以达成政策目标,因此预期同样悲观。
上述两种不同预期,在央行看来其实都是一样的。如果通过其他缓释或定向手段可以达成目标,那就尽量不要通过法定存准或基准利率的调整去实现,“忌惮强烈信号”这一点在以往得到过多次证明。
但上周末的“双降”却又昭示了历史经验的错误与可笑。不管其直接原因是不是股市大跌或系统性风险隐现,至少央行已经通过降准方式向市场释放了长期流动性,并使之与逆回购等短期调控手段同时存在。
证券时报记者统计发现,从2007年至今,法定存款准备金率在30天内两度调整的情况一共有14次,但下调的情况却仅有2008年11月至12月间,分别由17%降至16%以及再度降至15.5%的那一次。
从银行间市场短期利率急速下跌的趋势来看,当前市场与2009年前后的确十分类似。那么,历史会不会重演?
实际上,6月28日降准与降息之后的第一个交易日,债券市场早市交易活跃,但据多位市场人士透露,买盘寥寥却显示了多头力量的不足,除短期融资券等收益率出现小幅下行外,其他品种收益率甚至向上走。而在昨日,这一情况仍未改观。
不出意料的话,7月再度迎来一次法定降准,将会是较大概率事件。
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假的感觉比较多。没见识过。不过这很迷惑人的,我也不曾遇过,不过还是慎重。
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