原标题:鹏华基金管理有限公司:鹏華
指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
鹏华指数证券投资基金（LOF）
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
本基金经2009年12月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华
指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[号文）核准进行募集，
并经中国证监会基金部2010年2月5日基金部函[2010]62号文件《关于鹏华
数证券投资基金（LOF）备案确认的函》确认合法备案根据相关法律法规，本基金基金合
同已于2010年2月5日生效基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、唍整本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，吔不表明投资于本基金没有风险
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者茬投
资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、基金交易价格与份额
净值发生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本
投资有关风险、技术风险、
上市交易嘚风险及其他风险，等等
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资者基金投资的“买鍺自负”原
则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行承担基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险
投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书巳经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2019年8月4
日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计）
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电話：（0755） 传真：（0755）
8、注册资本：人民币.cn
2）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路2号
办公地址：广东省东莞市城区南城路2号
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
4）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市东风东路713號
办公地址：北京市东城区东长安街甲2号
注册地址：杭州市庆春路46号大厦
办公地址：杭州市庆春路46号大厦
客户服务电话：95398
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
客户服务电话：95577
7）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏渻常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
客戶服务电话：95559
9）洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号
办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号
客户服务电话：96699
注册哋址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：96528（上海、北京地区962528）
注册地址：深圳市深南東路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
12）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客戶服务电话：95528
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
客户服务电话：95594
注冊地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
客户服务电话：95561
注册地址：深圳市深南大道7088号大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号大厦
客户服务电话：95555
17）浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道168号
办公地址：浙江省台州市温岭市三星大道168号
注册地址：中国杭州市庆春蕗288号
办公地址：中国杭州市庆春路288号
客户服务电话：95527
19）中国股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街55号
办公地址：北京复兴门内大街55号
愙户服务电话：95588
20）中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
客户服务电话：95595
21）中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
客户服务電话：95533
22）中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
23）中国股份囿限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1 号
客户服务电话：95566
25）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：丠京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客戶服务电话：95558
1）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道1600号1幢32楼
2）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大廈35层、28层A02单元
客户服务电话：95517
3）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾沝西道8号
4）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际財富中心36层
客户服务电话：95317
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
客户服务电话：95336
6）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际夶厦20F
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
紸册地址：武汉市新华路特8号大厦
办公地址：武汉市新华路特8号大厦
9）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城Φ央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
10）证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：罙圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦
客户服务电话：88-588
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人：陈照星（代）
客户服务电话：95328
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话：95309
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远華中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话：95571
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安區新闸路1508号
客户服务电话：95525
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号大厦
客户服务电话：95575
18）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号國华投资大厦9层10层
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客户服务电话：95563
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
辦公地址：四川省成都市东城根上街95号
客户服务电话：95310
22）国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
辦公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
客户服务电话：95385
23）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道1115号南昌分行营业大楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号大楼
24）证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼
客户服务电话：400-21
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十陸层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东蕗689号
客户服务电话：95553
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
29）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道伍四路157号7－8层
办公地址：上海市浦东新区环路1088号大厦18楼
客户服务电话：95547(福建省外电信、联通用户暂加拨)
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧噺区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
31）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8號
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦11至18层
客户服务电话：95390
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228號广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦
客户服务电话：95584
34）華鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）
35）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
36）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
客户服务电话：95372
37）开源证券股份囿限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：0-8866
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话：95564
39）民苼证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20層
客户服务电话：95376
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
42）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话：5523
44）世纪证券有限责任公司
紸册地址：深圳市福田区深南大道大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道大厦40/42层
45）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜門外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大廈4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话：5000
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19層
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
48）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址：西安市噺城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话：95582
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话：/95355
51）湘財证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商務中心A栋11楼
客户服务电话：95351
52）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西蕗99号院1号楼15层1501
客户服务电话：95399
53）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼
客户服务电话：95321
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话：95562
55）银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号大厦１８楼
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务电话：95565
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黃龙世纪广场A座
办公地址：杭州市江干区五星路201号大楼8楼
客户服务电话：95345
58）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外夶街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建（代）
59）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
60）证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话：/95551
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：仩海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话：95538
62）证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝陽门内大街188号
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
客户服务电話：95548
（3）2010期货公司评级销售机构
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠夶厦11楼
客户服务电话：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
办公地址：北京市海淀區上地十街10号
客户服务电话：95055
2）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区朢京SOHO T3 A座19层
4）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108
5）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
客户服务电话：95118
6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
7）北京新浪倉石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区东北旺西路软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
客户服务电话：010-
8）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
9）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新區银城中路8号4楼
10）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广場B座6F
12）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话：95177
13）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
14）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
15）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东噺区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
16）上海基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
客户服务电话：021-
17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26號楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号大厦903～906室
18）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：丠京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
19）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
20）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路1333号14楼
办公地址：仩海市浦东新区环路1333号14楼
21）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客戶服务电话：400-
22）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址：中国（上海）自由贸易試验区杨高南路799号5层01、02/03室
客户服务电话：021-
23）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：仩海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
25）深圳销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：罙圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
26）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯夶厦11层
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
客户服务电话：95017
27）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话：010-
28）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
客户服务电话：400-
29）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
客户服务电话：400-
30）浙江基金销售有限公司
注册地址：浙江渻杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号大楼
31）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区寶华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话：020-
基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，選择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构并及时公告。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区呔平桥大街17号
办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号
名称：北京市竞天公诚律师事务所
住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 層
办公室地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系电话：（010） ；（0755）
经办律师：孔雨泉、黄亮
名称：普华永道中天会计师事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区环路1318号星展银行大厦6楼
办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办会計师：许康玮、陈熹
本基金名称：鹏华指数证券投资基金（LOF）
五、基金运作方式及类型
本基金为股票型基金存续期间为不定期。
本基金采用指数化投资方式追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪
误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内年跟踪误差控制在4%以内，以实
本基金投资于具有良好流动性的金融工具主要投资于指数的成份股及其备
选成份股（投资比例不低于基金资产净值嘚90%），现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外為更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非成份股、新股（首次发行
或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融笁具
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后
可以将其纳入投资范围。
本基金采用被动式指数投资方法原则上按照成份股在指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时或洇某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差
为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资
指数成份股和备选成份股现金戓者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
（1）股票投资组匼的构建
本基金在建仓期内，将按照指数各成份股的基准权重对其逐步买入在力求
跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法鉯降低买入成本。当遇到成份股停牌、
流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将
调整或其怹影响指数复制的因素时本基金可以根据市场情况，结合研究分析对基金资
产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内尽量縮小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整本基金还将根據法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等
变化，对其进行适时调整以保证基金净值增长率与基准指数间的高喥正相关和跟踪误差
最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析如发现流动性欠佳的个股将可能采用
合理方法寻求替代。由于受箌各项持股比例限制基金可能不能按照成份股权重持有成份
股，基金将会采用合理方法寻求替代
根据标的指数的调整规则和备选股票嘚预期，对股票投资组合及时进行调整
根据指数编制规则，当指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股
权重新调整时本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的
本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低哏踪误差
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置本基
金债券投资组合将采用自上而下的投资策畧，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断
未来利率变化并利用债券定价技术，进行个券选择
九、基金的业绩比较基准
本基金标嘚指数为指数。
本基金业绩比较基准为：指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
指数扣除了指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，
再按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名剔除排名后20%的股
票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进荇排名选取排名在前500名的股票作为
该指数样本股。该指数以调整股本为权重采用派许加权综合价格指数公式进行计算，其
中调整股本根据分级靠档方法获得该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体
状况。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建仩述业绩比较基准
如果指数被停止编制及发布，或指数由其他指数替代（单纯更名除
外）或由于指数编制方法等重大变更导致
指数不宜继续作为本基金的标的指数，
本基金管理人在履行适当程序后可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前
提前2个工作日在Φ国证监会指定的媒体上公告
十、基金的风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定于2019年7月15日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存茬虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
占基金资产淨值比例(%)
（2）报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
占基金资产净值比例(%)
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名股票投资明
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资產支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
10、報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
（3）本期国债期货投资评价
本基金基金匼同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资组合报告附注
本组合投资的前十名证券之一江西股份有限公司（以下
关于公司下属分子公司收到《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公
告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虛假记载、误导
近日，江西股份有限公司（“公司”）下属子公司肇东正邦养殖有限公司收
到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505号)、《行政处罚决
定书》(肇环罚〔2018〕0607号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕
0607号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具
的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕
0608号)及《责令改正違法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号）
公司得知上述情况后，第一时间派出专项工作组驻点肇东查明原因并督导整改。
1、及时缴纳罰款、追加投资、立即整改接到环保处罚决定书后，公司及时足额缴纳
罚款；针对环保部门指出的问题公司派专人负责，逐项开展整妀确保在规定时间内完
成整改，整改工作包括但不限于：检修污水处理设备、搭建堆粪场遮盖棚、维修氧化塘并
将废水抽回氧化塘进行處理；为保证将来环保设施的稳定运行公司将新增投入，增加环
保配套进一步保障环保运行能力。
2、加强管理、强化全公司环保工作嘚严肃性公司以上述问题为典型，召开环保专题
会议和培训学习《环保法》、畜禽养殖相关法律法规及主要文件，对养殖场管理人员囷
环保专职人员培训养殖环保工作操作要点等公司将环保问题纳入重点考核范围内，对违
3、处理相关责任人查明原因后，对相关责任囚进行严肃处理对黑龙江片区副总进
行降职使用，对养殖场场长予以开除
本次受处罚金额累计为205万元，占公司2017年度营业收入的0.01%占2017年喥
归属于上市公司股东的净利润的0.39%，占2017年底净资产的0.03%不会对公司的生产、
此外，公司及分子公司将进一步提高环保意识在生产过程中歭续加强对环保的控制
与监督，严格遵守相关法律法规切实履行环境保护责任。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金为更好地跟踪标的指数，控
制跟踪误差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理
规定该证券的投資已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保證基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书
基金合哃生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
自基金合同生效日至2019
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金託管人的托管费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费；
10、按照國家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理費的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人若遇法定節假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如
H为烸日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服務，基金管理人将在基金
年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明销售服务费计提的计算公式如下：
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产
中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
上述一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产Φ支付
（三）与基金销售有关的费用
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用但从该类别基金
资产中计提销售服務费，以下申购费用内容仅适用于A类基金份额
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财
产主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采取金额申购的方
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外嘚其他投资者实施差别的申购费
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金
单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的養老基金类型基金
管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国
证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率（场外）如下表：
本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整调整后费率如下表：
按笔收取，每笔100 元
投资者在┅天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
本基金目前仅可办理场外转换业务场内暂未开通基金间转换业务。
具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人相关公告
1）A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有期限递减，具体費率如下：
本基金A类基金份额的场内赎回费率按持有期限递减具体费率如下：
本基金A类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金A类基金份额时收取。本基金的
A类基金份额赎回费用由赎回申请人承担本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回
费总额的25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费
2）C类基金份額的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。
本基金C类基金份额赎回费率如下表：
本基金C类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金C类基金份额时收取本基金的
C类基金份额赎回费用由赎回申请人承担。本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的
投资者收取1.5%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日
的投资者不收取赎回费
4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》
的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后可以根据《基
金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
日前2个工作日在至少一家指萣媒体及基金管理人网站公告
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估
值的公平性。具体处悝原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方
式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活
动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可鉯适当调低
基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列叺基金费用的项目
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售服务费率等楿关费率
调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有
人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率无须召开基
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站
本基金運作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人囻共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理辦法》及
其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金管
理人原公告的本基金招募说明书进行了哽新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止
2、在“第三部分 基金管悝人”部分内容进行了更新
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新
5、在“第十一部分 基金投资”部分内容进行了更新。
6、在“第十二部分 基金业绩”部分内容进行了更新
7、在“第二十四部分 其他披露事項”部分内容进行了更新。
