证券B场内份额飙涨61倍 多家基金酝酿分级基金新品
来源：21世纪网-《21世纪经济报道》
　　本报记者 陈浠 深圳报道　　当投资者在热炒市场上的分级基金时，新的分级基金已经在路上。　　“2014年下半年，分级基金真正是得到全民关注。”12月11日，一家华南基金公司的量化投资基金经理对21世纪经济报道记者表示，这行情部分源于牛市的带动，部分源于基金公司的普及和推广。　　分级基金爆发　　“分级基金主要是被动投资，通过收益分配给投资者提供加大杠杆的工具。中国人都喜欢杠杆。在分级基金刚开始的时候，很多机构投资者参与A类，这就需要他们买入母基金，然后拆分，卖掉B类份额。早期分级基金的整体溢价机会不是太多，申购拆分套利机会较少，分级基金规模也不太显著。”博时深证基本面200ETF基金的基金经理赵云阳认为，2014年开始，分级基金的整体溢价机会增多，吸引套利投资者积极参与，母基金份额快速增长。　　一个例子是，二级市场价格从今年7月21日到12月11日实现复权涨幅390.2%的申万证券B，其场内流通份额在7月21日为7089.0万份，到12月11日就飙升到万份，增长了61.3倍。　　据Wind资讯统计，截至12月11日，市场上场内流通份额前五名的股票型分级子基金B份额分别是银华锐进、申万证券B、富国中证军工B、申万菱信深成进取、招商中证证券公司B，份额分别为869，540.4万份、441，468.6万份、409，598.5万份、313，426.7万份、299，813.6万份。　　“二级市场的涨跌与基金公司关系不大，更多的母基金申购才能为基金公司带来更多的管理费收入。”前述华南基金公司的量化投资基金经理告诉21世纪经济报道记者，分级基金的申购费基金公司基本是拿不到的，基金公司的收益主要是对分级基金的管理费，行业的一般水平约1%。　　据21世纪经济报道记者统计，目前已有四只或以上股票型分级子基金的基金公司有七家，分别是银华基金、鹏华基金、信诚基金、申万菱信基金、银华基金、招商基金、富国基金。　　新基金酝酿中　　目前，新的分级基金亦在酝酿之中。　　据证监会官方网站公布的2014基金募集申请公示表，截至11月28日，在7月下旬之后，新分级基金申请材料被证监会接收的包括：交银施罗德基金的国证新能源指数分级基金、易方达基金的中证500量化增强分级基金、富国基金的中证全指证券公司指数分级基金和中证新能源汽车指数分级基金、申万菱信基金的申银万国电子行业投资指数分级基金和申银万国传媒行业投资指数分级基金、前海开源基金的中航军工指数分级基金和中证健康产业指数分级基金。　　前海开源前述两个分级基金产品的申请材料被接受日均在11月份。“前海开源基金对于中航军工分级基金和中证健康产业指数分级基金酝酿已久。”12月11日，前海开源基金量化及被动型基金执行投资总监孙亚超对21世纪经济报道记者表示。　　孙亚超称，中航军工分级产品的推出是基于对前海开源中证军工指数基金的一个有效补充，早在2014年初，前海开源就曾预判军工领域未来十年将迎来黄金发展阶段，大量投资价值将不断涌现，因此在产品设计和布局上尤为重视。除顺应市场及时推出了中证军工指数基金、大海洋混合基金外，公司在以军工为主题的投资基金上，想法远不止这些。因此中航军工分级也是筹备多时，正在等待更合适的时机推出。在军工主题基金方面，前海开源有意于在该领域打造出“精品基金”，形成特色体系之一。　　孙亚超表示，对于分级基金产品，前海开源有全面考虑，未来也将作为公司主题特色基金系列中的一员。后续仍将有新的分级基金产品推出，在分级基金领域，公司配备了实力较强的研究、开发梯队，并重视投资管理与研究开发的衔接性。　　不仅是前海开源基金，21世纪经济报道记者还从基金业内人士处获悉，博时基金目前也正在设计开发其分级基金，但目前尚未向证监会申报。　　12月10日，深圳某基金公司人士则告诉记者，由于分级基金产品机制复杂，市场培育尚待时间等原因，公司旗下目前并没有分级基金产品，但现在市场行情如此，公司接下来在这方面可能也会有所考虑。　　一位基金业内人士还告诉21世纪经济报道记者，某北京基金公司曾经在今年内部讨论过推出新的分级基金产品，但后来没有执行好，产品并未上报证监会。看到近期市场行情这么火爆，产品部的人在公司领导面前压力比较大。　　“近两年，分级基金在大幅发展，从而助推指数化投资的发展，今年指数化投资优于主动投资。”赵云阳表示，这体现在上半年的中证500、近期的沪深300，以及市场热点的军工主题、证券主题、非银主题等细分行业的指数化基金上，这些基金规模的快速增长体现了投资者的选择。　　（记者邮箱：）　　作者：陈浠
(责任编辑：Newshoo)
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客服邮箱：关于开通国有企业改革指数分级证券投资基金
转托管及份额配对转换业务的公告
根据《国有企业改革指数分级证券投资基金》的约定，富国基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起，开通
国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的转托管业务和份
额配对转换业务。具体事项公告如下：
一、 转托管业务
为保证基金份额持有人的利益，本公司向中国证券登记结算有限公司（以下
简称“中登”）提出申请，自日起开通本基金（基金简称“富国
中证国有企业改革指数分级”，基金代码：161026，其中场内简称“”）
跨系统转托管和系统内转托管业务。
二、 份额配对转换业务
（一） 份额配对转换是指本基金的富国国企改革份额与富国国企改革A份
额（场内简称“”，基金代码：150209）、富国国企改革B份额（场内
简称“”，基金代码：150210）之间的配对转换，包括以下两种方式：
1、场内份额的分拆
场内份额的分拆指基金份额持有人将其持有的每两份富国国企改革份额的
场内份额申请转换成一份富国国企改革A份额与一份富国国企改革B份额的行
2、场内份额的合并
场内份额的合并指基金份额持有人将其持有的每一份富国国企改革A份额
与一份富国国企改革B份额申请转换成两份富国国企改革份额的场内份额的行
场外的富国国企改革份额不可以进行上述份额配对转换。
份额配对转换以份额方式进行申请，申请份额数为办理份额配对转换的基金
份额总数。即，分拆以分拆前的富国国企改革份额数提出申请；合并以合并前的
富国国企改革A份额数与富国国企改革B份额数之和提出申请。
投资者提出的份额配对转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时
间结束后不得撤销。
（二） 业务办理机构
投资者可以通过依据中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会
员单位办理份额配对转换业务，截至日，具有配对转换业务资
格的深圳证券交易所会员单位为：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、
财富证券、财通证券、川财证券、大通证券、德邦证券、、、
、东莞证券、东海证券、、、、、
广发华福证券、、广州证券、国都证券、、、国开证
券、国联证券、国盛证券、证券、、、、恒
泰证券、红塔证券、宏信证券、、、华宝证券、华创证券、华
林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合证券、、华西证券、华鑫证券、
江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、、
齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、厦门证券、、上海证券、申银万国证
券、世纪证券、首创证券、证券、天风证券、天源证券、万联证券、西部
证券、西藏同信证券、、、新时代、信达证券、、银
河证券、银泰证券、长城证券、、、、中航证券、中
金公司、中山证券、中天证券、中投证券、证券、中信万通证券、中信
证券、（浙江）、中银国际证券、（排名不分先后）。
中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新，
投资者可登陆中登网站（）查询最新名单，本公司对该名单的
更新不再另行公告。
（三） 业务办理时间
深圳证券交易所交易日交易时间内（上午9∶30-11∶30和下午13∶00-15∶
00）可办理份额配对转换业务（基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外）。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对
转换业务的办理时间进行调整并公告。
（四） 份额配对转换的原则
1、投资者申请份额配对转换业务时需备足对价，即投资者提出“合并”申
请时，其所申报的深圳证券账户上须有足够的、可交易的富国国企改革A份额
与富国国企改革B份额；投资者提出“分拆”申请时，其所申报的深圳证券账
户上须有足够的、可交易的富国国企改革份额。
2、申请分拆为富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的富国国企改革
份额的场内份额必须是偶数。
3、申请合并为富国国企改革份额的富国国企改革A份额与富国国企改革B
份额必须同时提出配对申请，且所申请合并的份额数必须同为整数且相等。
4、富国国企改革份额的场外份额如需申请进行分拆，须先跨系统转托管为
富国国企改革份额的场内份额后方可进行。
5、正常情况下，中登深圳分公司在T日收市后对投资者T日交易时间内提
交的份额配对转换业务申请进行有效性确认，自T+1日起（包括该日），投资者
可查询份额配对转换的成交情况。
6、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
运作期内场内份额配对转换程序遵循深圳证券交易所、基金登记结算机构的
最新业务规则。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人
可视情况对上述规定作出调整，基金管理人将按规定在至少一家中国证监会指定
媒体和基金管理人网站公告。
（五） 份额配对转换的业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务的办理机构可酌情
收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构的相关公告或规则。
三、 重要提示
1、基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定
作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒
2、投资人可以通过本基金管理人网站（.cn）或客户服务
电话（全国统一，均免长途费）咨询有关详情。
3、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低
收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司国有企业改革指数分级证券投资基金
2015年第1季度报告
基金管理人：
富国基金管理有限公司
基金托管人：
中国股份有限公司
报告送出日期：
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4
月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自日起至日止。
§2 基金产品概况
国企改指数分级
（现名：国企改革）
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
报告期末基金份额
10,407,234,729.34
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以
内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建
股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收
益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差
控制在4%以内。
业绩比较基准
95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国国企
改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；
富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国股份有限公司
下属分级基金的基
国企改指数
下属分级基金场内
（现名：国企
下属分级基金的交
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
2,849,600,684.00
2,849,600,684.00
4,708,033,361.34
下属分级基金的风
险收益特征
富国国企改革A
份额具有低预期
风险、预期收益
相对稳定的特
富国国企改革B
份额具有高预期
风险、预期收益
相对较高的特
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
注：根据《富国基金管理有限公司关于旗下部分指数证券投资基金变更场内简称
的公告》，国有企业改革指数分级证券投资基金自日起
变更基础份额的场内简称（交易代码不变），场内简称由“”变更为“国
企改革”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（日-2015
年03月31日）
1.本期已实现收益
416,103,232.07
2.本期利润
2,365,844,958.61
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
12,536,495,509.83
5.期末基金份额净值
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
过去三个月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为日。
2、本基金于日成立，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
本基金建仓期6个月，即从日起至日，截至本
报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.3 其他指标
报告期末（日）
与基金份额配比
期末份额参考净值
期末份额累计参考净值
期末份额参考净值
期末份额累计参考净值
2015年富国的预计年收益率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
本基金基金
经理兼任富
数分级证券
硕士，自2008年7月至2011
年5月在建信基金管理有限责
任公司任研究员助理、初级研
究员、研究员；自2011年5
投资基金、
工指数分级
证券投资基
金、富国中
证移动互联
网指数分级
证券投资基
金基金经理
月至2013年12月在富国基金
管理有限公司任基金经理助
理，自2013年12月起任富国
数分级证券投资基
金基金经理，2014年4月起任
投资基金基金经理，2014年9
月起任移动互联网
指数分级证券投资基金基金
经理，2014年12月起任富国
中证国有企业改革指数分级
证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为国有企业改革指数分级证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2015年一季度，居民大类资产配置继续向股市迁移，A股再度领跑全
球主要股市，和2014年四季度相比，市场风格有所切换，小盘股表现更佳，其
中上证综指单季上涨15.87%，而数更是迎来最大单季涨幅，上涨
58.66%。自2014年四季度以来，央行连续降息带来的流动性宽松，叠加金融改
革、经济转型推进降低风险溢价，促使居民的大量资产配置行为发生改变，股市
替代房地产，成为居民资产配置的首选。而监管层对于金融创新的鼓励，特别是
对加杠杆投资行为的宽容，带动场外资金跑步进场。截止3月末，股市新增开户
数再次新高，已超过07年周度新增开户数，增量资金推动市场快速上涨，中证
国企改革指数一季度整体上涨23.74%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基
金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本，
我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为19.78%，同期业绩比较基准收益率为
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
11,379,588,847.30
其中：股票
11,379,588,847.30
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金
银行存款和结算备付金合计
1,465,727,058.15
266,444,570.00
13,111,760,475.45
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
3,661,900.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
3,661,900.36
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
130,445,778.32
5,661,428,128.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业
210,639,660.68
528,592,031.49
批发和零售业
1,140,054,532.76
交通运输、仓储和邮政业
759,934,551.18
住宿和餐饮业
52,606,929.20
信息传输、软件和服务业
1,342,695,535.89
806,975,635.25
296,147,754.70
租赁和商务服务业
226,134,587.52
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
220,271,821.04
11,375,926,946.94
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
35,303,583
354,447,973.32
12,475,153
338,825,155.48
57,151,300
312,617,611.00
310,106,471.39
305,797,147.68
299,270,074.51
13,701,542
284,169,981.08
12,120,763
277,686,680.33
27,076,501
267,786,594.89
11,650,740
232,898,292.60
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
3,661,900.36
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
金额（元）
3,489,762.39
应收证券清算款
319,315.14
应收申购款
262,635,492.47
其他应收款
266,444,570.00
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
310,106,471.39
筹划重大事项
299,270,074.51
筹划重大事项
232,898,292.60
筹划重大事项
5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
§6 开放式基金份额变动
国企改指数
报告期期初基金份额总额
1,718,115,248.00
1,718,115,248.00
2,897,134,453.83
报告期期间基金总申购份额
11,445,283,837.03
减：报告期期间基金总赎回份额
7,371,414,057.52
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
1,131,485,436.00
1,131,485,436.00
-2,262,970,871.80
报告期期末基金份额总额
2,849,600,684.00
2,849,600,684.00
4,708,033,361.34
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
50,001,250.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
50,001,250.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立国有企业改革指数分级证券投资基金的文
件 2、国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同 3、国有
企业改革指数分级证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理
有限公司的文件 5、国有企业改革指数分级证券投资基金财务报表及报
表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：（全国统一，免长途话费）公司网址：
富国基金管理有限公司