1、某投资者的投资组合由一个风險资产组合（12%的期望收益率和25%的标准差）以及一个无风险资产（7%的收益率）组成如果该投资者的投资组合的标准差为20%，它的期望收益率為多少2、...
1、某投资者的投资组合由一个风险资产组合（12%的期望收益率和25%的标准差）以及一个无风险资产（7%的收益率）组成，如果该投资鍺的投资组合的标准差为20%它的期望收益率为多少？2、将马柯维茨单因素模型计算题扩张到包括无风险借入和贷出分别为一个高风险厌惡者和一个低风险厌恶者画出无差异曲线，有效集及最优投资组合3、假设由两种证券组成市场组合，他们有如下的期望收益率、标准差囷比例：证券A：期望收益率10%标准差20%，比例40%；证券B期望收益率15%标准差28%，比例60%两种证券的相关系数为/business/profile?id=15226">上海相誉网络科技股份有限公司
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若，执行价格＞交割价格行权，赚取差价；
若执行价格＜交割价格，不行权损失权利金。
在该例中因为：执行价格=250元，交割价格=270元权利金=5元。
所以不行权，该投资者损失权利金5元
