中证500股指期货上市 广发中证500ETF今年来表现亮眼_证券时报网
中证500股指期货上市 广发中证500ETF今年来表现亮眼
&&&&日，中证500和上证50两个新的股指期货品种上市，这是2010年中国首个股指期货——沪深300股指期货上市后，中国期指市场首次扩容，也是第一次迎来标的指数为小市值风格指数的新品种。截至当日收盘，中证500股指期货共成交123400手，持仓量7940手，主力合约IC1505收于7707.8点，较挂盘基准价下跌1.42%；而当日中证500指数涨幅却达到1.4%，期货明显跑输现货贴水204.29点。今年以来，中小市值风格的中证500指数连续大幅上涨，推动相关指数基金水涨船高。据银河证券截至4月15日的统计数据显示，广发中证500ETF今年以来的回报率达到46.34%。该基金2013年4月成立以来总回报率达到118.58%，体现出中证500指数突出的成长性。对于中证500股指期货而言，广发中证500ETF是理想的现货标的。该基金具备ETF折溢价套利、T+0套利、事件套利、期现套利以及alpha套利五大套利策略，这五大套利策略适用于不同的市场行情和投资标的，配合股指期货操作，投资者可以实现更丰富的投资目标。金放
<input id="bi上证50中证500股指期货获批。 股指期货家族将迎来扩容。证券时报记者从接近证监会的权威人士处获悉，上证50和中证50... - 雪球&:上证50中证500股指期货获批。股指期货家族将迎来扩容。证券时报记者从接近证监会的权威人士处获悉，上证50和中证500股指期货已于年前获批，但合约具体挂牌交易时间还待确认。中金所网站消息，上证50股指期货、中证500股指期货两大新品种的仿真交易于2月26日上市交易。点评：从上证50成分股来看，里面清一色为大盘蓝筹股，其总市值占沪市A股总市值的46%。从中证500成分股来看，该指数覆盖面更广，涉及的新兴产业股票更多。这其中，中小板的股票有133只，创业板的股票有11只。相对沪深300指数，中证500指数覆盖行业更广，非银金融、电子、医疗、科技等行业占比更高，如果推出指数期货，对成长股的投资者来说是一大福音。从中证500指数的角度看，A股过去几年的走势和美股基本接轨，成长股的不断涌现或将驱动中证500指数出现类似美股标普500和纳斯达克那样的长牛行情。政策催动养老棋局 两大领域迎来春天。十部委近日发布的《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》明确鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，并就推进医养融合发展、完善投融资政策、落实税费优惠政策、加强人才保障、保障用地需求等作出了相关规定。点评：养老服务业收到政策扶持，值得关注的两大领域包括，以老年人为服务对象的康复护理市场发展空间广阔，已经涉及医院领域的上市公司或可提前布局；其次是以老年慢性病为监控和管理对象的智能化诊疗设备、可穿戴设备行业或迎来发展春天。军工成今年国企改革重点。全国两会临近，“强军梦”有望成为两会关注焦点之一。在努力构建中国特色先进国防科技工业体系的战略指引下，国防军工行业的改革料将加快推进：军工领域的事业单位改制已经启动，两会后将初步确定分类名单并上报；国企改革的顶层方案也有望在两会后出台，军工作为2015年国企改革的重点，军工各集团改革也将加快。点评：两会下周召开，军工、环保、一带一路、自贸区等都将是热点题材。“宽带中国”2015目标公布。工信部26日公布“宽带中国”2015专项行动的主要引导目标，提出宽带网络能力、网速等将实现跃升。新增光纤到户覆盖家庭8000万户，新建4G基站超60万个，4G网络覆盖县城和发达乡镇。点评：宽带中国概念股如网宿科技、三维通信、日海通讯、宜通世纪等值得关注。引社会资本参与改制 “林改”顶层方案出炉。经国务院同意，《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》现已印发至各级地方政府。方案、意见中所明确的“积极推动各类社会资本参与林区企业改制”等一系列改革措施，无疑也为国有林场、林区未来发展进一步指明了方向。点评：林改概念股岳阳纸业、晨鸣纸业、丰林集团、福建金森等值得关注。互联网彩票遭暂停 多家上市公司或受影响。作为政府高度监管的领域，互联网彩票行业正迎来政策的换挡期。部分省级彩票管理中心从2月25日起暂停接受互联网彩票销售订单，鸿博股份 （002229）无纸化彩票代购业务业已暂停，预计多家上市公司互联网彩票业务也会受到影响。点评：A股其他涉足互联网彩票业务的公司还有安妮股份 、姚记扑克 、中体产业 等。短期可能受到不利影响。（投资顾问：罗利长）同时转发到我的首页发布分享到：新浪微博QQ空间豆瓣人人FacebookTwitter更多...股票/基金&
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
　　基金管理人：管理有限公司　　基金托管人：中国股份有限公司　　报告送出日期：二一四年八月二十九日　　1 重要提示　　1.1 重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至6月30日止。　　2 基金简介　　2.1 基金基本情况　　2.2 基金产品说明　　2.3 基金管理人和基金托管人　　2.4 信息披露方式　　3 主要财务指标和表现　　3.1 主要会计和财务指标　　金额单位：人民币元　　注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　注：本基金业绩比较基准为中证500指数。　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　广发中证500交易型开放式指数证券投资基金　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　　（日至日）　　4 管理人报告　　4.1 基金管理人及基金经理情况　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验　　本基金管理人经中国证监基金字[2003]91号文批准，于日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为、(,)科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、(,)股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。　　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和22个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。　　截至日，本基金管理人管理五十一只开放式基金(,)开放式证券投资基金、(,)开放式证券投资基金、股票型证券投资基金（LOF）、(,)基金、(,)型证券投资基金、(,)混合型证券投资基金、(,)混合型证券投资基金、(,)型证券投资基金、(,)股票型证券投资基金、(,)证券投资基金、股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、债券型证券投资基金、股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发(,)指数分级证券投资基金、精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、债券型证券投资基金、广发股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、型证券投资基金、券型证券投资基金、指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、指数证券投资基金、中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、保健指数证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金、市场基金、货币市场基金、债券型证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金、型证券投资基金和广发中证全指交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为1271.27亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　　注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司聘任或解聘日期。　　2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。　　3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执况　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。　　本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。　　4.4 管理人对报告期内基金的和业绩表现的说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　（1）投资策略　　作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。　　（2）运作分析　　报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.31%，符合要求。　　报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。　　报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本基金季度末的成份股调整策略合理，较好地控制了该因素带来的误差；二是申购和赎回因素，作为ETF基金，申赎影响相对较小且本基金成立以来规模稳步增长，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现　　本报告期基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为2.50%，日均跟踪偏离度为0.0015%，符合要求。报告期内本基金较好地跟踪了指数。　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　2014年将是中国经济转型的重要一年，对此我们持乐观态度，而中证500成份股大多数是由我国一批最具活力的中小企业所构成，代表了我国新兴的经济增长方式。随着经济复苏进程的推进和我国经济增长方式的转变，中证500指数所涵盖的领域有望成为未来经济发展的支柱产业，中证500指数的成长性也会更加彰显，因此我们看好中证500指数的中长期走势。　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。　　5 托管人报告　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　本报告期内，本基金托管人在对广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本报告期内，广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的管理人――广发基金管理有限公司在广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证500交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。　　6 半年度财务会计报告（未经审计）　　6.1 资产负债表　　会计主体：广发中证500交易型开放式指数证券投资基金　　报告截止日：日　　单位：人民币元　　注：报告截止日日，基金份额净值人民币1.1058元，基金份额总额2,315,038,319.00份。　　6.2 利润表　　会计主体：广发中证500交易型开放式指数证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　注：本基金合同生效日为日，上年度可比期间不完整。　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：广发中证500交易型开放式指数证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　报表附注为财务报表的组成部分。　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：　　基金管理人负责人：，主管会计工作负责人：窦 刚，会计机构负责人：张晓章　　6.4 报表附注　　6.4.1 基金基本情况　　广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经(“中国证监会”)证监许可[号《关于核准广发中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，并于2013年4月 11日获确认。　　本基金募集期为日至日，本基金为交易型开放式，存续期限不定，募集期间净认购金额为人民币425,036,920.00元，有效认购户数为3,122户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,399.00元，折合基金份额1,399.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于日生效，基金合同生效日的基金份额总额为425,038,319.00份。　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：标的指数成份股、备选成份股。可少量投资于非成份股（包括中小板、及其他经中国证监会核准上市的股票）、、债券、权证、及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。待基金参与和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。　　本基金的财务报表于日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。　　6.4.2 会计报表的编制基础　　本基金的财务报表按照于日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　6.4.5.1会计政策变更的说明　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。　　6.4.5.2会计估计变更的说明　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。　　6.4.5.3差错更正的说明　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。　　6.4.6 税项　　根据财政部、国家财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　　1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。　　2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。　　3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。　　4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。　　5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。　　6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。　　6.4.7 关联方关系　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　　本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易　　6.4.8.1.1 股票交易　　金额单位：人民币元　　6.4.8.1.2 权证交易　　本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。　　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金　　金额单位：人民币元　　注：1：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；　　2：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；　　3：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。　　6.4.8.2 关联方报酬　　6.4.8.2.1 基金管理费　　单位：人民币元　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：　　H=E×0.5%÷当年天数　　H为每日应计提的基金管理费　　E为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。　　6.4.8.2.2 基金托管费　　单位：人民币元　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：　　H=E×0.1%÷当年天数　　H为每日应计提的基金托管费　　E为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易　　本基金本报告期内及上年度可比期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　份额单位：份　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　金额单位：人民币元　　6.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券　　金额单位：人民币元　　注：截至本报告期末日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票　　金额单位：人民币元　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项　　本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。　　7 投资组合报告　　7.1 期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合　　金额单位：人民币元　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　金额单位：人民币元　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　金额单位：人民币元　　注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　金额单位：人民币元　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额　　金额单位：人民币元　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合　　金额单位：人民币元　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　金额单位：人民币元　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　7.10 报告期末本基金投资的股指交易情况说明　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细　　(1)本基金本报告期末未持有股指期货。　　(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策　　本基金投资股指期货以主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。　　7.11报告期末本基金投资的交易情况说明　　7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细　　（1）本基金本报告期末未持有国债期货。　　（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。　　7.12 投资组合报告附注　　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。　　7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。　　7.12.3期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　金额单位：人民币元　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　金额单位：人民币元　　8 基金份额持有人信息　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构　　份额单位：份　　8.2 期末上市基金前十名持有人　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况　　9 开放式基金份额变动　　单位：份　　10 重大事件揭示　　10.1 基金份额持有人大会决议　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　　本报告期内，基金管理人无重大人事变动。　　本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。　　10.4 基金投资策略的改变　　本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况　　本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　　本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　　金额单位：人民币元　　注：1 交易席位选择标准：　　（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；　　（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；　　（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；　　（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的；　　（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；　　（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。　　2 交易席位选择流程：　　（1）对交易单元候选的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。　　（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　　金额单位：人民币元　　广发基金管理有限公司　　二一四年八月二十九日
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