主办单位：宽客俱乐部、南华期货股份有限公司支持单位：中国金融期货交易所特别支持：国内某大型券商一、活动背景——大资管时代量化人迎来最好的发展机遇2013年新的《基金法》开始实施，2014年私募基金正式纳入监管并实施备案制，对冲基金从此也获得了明确的法律地位，这一里程碑式的跨越对中国对冲基金的发展意义重大。截至目前，在基金业协会登记的私募基金管理人已扩容至7000多家，管理基金9000多只，管理规模接近2.5万亿元，目前投资者主体仍然以高净值个人为主，并且 MOM、FOHF以及QFII等机构投资者逐渐参与其中，伴随着整个对冲基金行业发展壮大，银行、保险等机构投资者的参与也将逐渐显露端倪，中国对冲基金正在进入百家争鸣时代，对冲基金的黄金时代已经来临。在如此潮流下，一批以债券、股票以及金融衍生品为主要投资标的，以量化交易为手段的私募机构迅速崛起，一批优秀量化人脱颖而出，依靠出色、稳定的资金管理能力取得了极高的市场赞誉与关注度。而今，量化交易在国内方兴未艾，国内量化人正在迎接大资管时代所带来的的发展红利，机遇摆在眼前，吾辈自当孜孜以求。二、本次精英班亮点（一）师资背景及课程内容详解1、谈效俊：南华期货做市商业务部总监华中科技大学理学学士，北京大学理学硕士。目前主要从事高频交易、期权做市商方面的研究。他负责的团队构建了南华期货的高频交易体系，并且开发了多款具有稳定盈利能力的高频交易产品。谈效俊组织翻译了《高频交易》和《打开高频交易的黑箱》两本系统性介绍高频交易的著作，对在国内普及现代交易知识方面做出了一定的贡献。谈效俊还获得了证券时报和期货日报联合评选的“最佳量化策略工程师”第一名。题目：《高频交易与做市交易—从理论到实践》课程内容：介绍高频交易在国内的发展现状，着重介绍构建高频交易系统的常见问题，详细总结与分享南华量化团队在构建高频交易系统以及做市商系统开发上的经验。高频交易在国内的发展现状如何构建自己的高频交易系统高频交易中的常见问题与对策做市商系统介绍2、崔谷纯：南华期货电子商务部总监史塔福郡大学IT硕士，伯明翰大学经济学学士，上海师范大学IT学士。在加入南华期货之前，崔谷纯在中国最大的期货软件供应商之一金仕达公司担任软件开发工程师。在金仕达机构版交易平台的开发过程中，崔谷纯起到了关键的作用。因为丰富的系统开发、部署经验，崔谷纯可以为专业交易机构以及大型金融机构提供完善高效的IT方案，从而提高交易的速度和稳定性。题目：《南华期货量化应用技术与金融创新》课程内容：介绍南华期货目前的信息技术优势，着重介绍南华目前为包括高频交易在内的量化机构提供的技术服务，同时对目前衍生品创新业务的技术支持与应用进行介绍。南华期货IT优势面向量化投资机构提供的IT特色服务与优势当前金融衍生品创新业务对IT提出的新要求南华期货应对创新业务的技术准备3、李涛：恒生电子股份有限公司高级业务专家李涛，浙江大学工学博士，负责恒生金融衍生品系统的研发。曾任杭州禹廷投资有限公司投资经理。2010年介入期现套利的产品投资管理，具有4年对冲投资经验，期间所管理多只产品获得10%~23%年化收益。题目：《中性量化对冲套利策略》课程内容：主要介绍中性量化对冲套利的基本原理和方法，套利投资业务的特点，以及交易过程中细节处理的方法。中性量化对冲主要针对期现套利业务进行讲述。期现套利涵盖以下几个方面：完全复制沪深300指数的期现套利样本拟合沪深300指数的期现套利分级基金期现套利ETF、分级基金、沪深300成分股的混合套利ETF基金事件套利4、邀请机构嘉宾（待定）（二）资金方孵化器项目说明与对接本次精英课程班不仅为学员们准备了一场丰盛的量化大餐，对于处于孵化期与成长期的投顾与机构学员我们还相应安排了学员与母基金方、机构孵化项目对接的内容，以期在资本的培育下助力学员迅速成长。1、对于孵化期的ＣＴＡ投顾，通过本次课程我们提供了与母基金的对接机会；2、对于市场中性与股票量化型投顾机构，我们提供了大型券商机构资金的孵化计划对接环节。友情提示：因当日资金孵化器对接环节名额有限，有意进行对接的学员请将相关历史业绩与机构(团队)介绍等信息于课程正式开班前一周发至邮箱:school@；资金项目对接安排次序将在开班前通过电话与邮件方式提前通知。课程表：培训地点：北京培训时间：日9：00—日12：00（周六、周日共一天半时间）培训学费：3800元/人（含午餐晚餐各一次，住宿自理）报名方式：请将下面的报名表发到邮箱school@，咨询微信/手机：报名表公司名称：姓名：职务：手机：QQ：交费方式：在报名后，即可交费，收到汇款会通过邮箱发送报名成功及收到汇款通知，参会时间地点会通过邮箱和手机短信发送。可以选择下面三种交费方式中的任意一种。1、银行汇款（请将报名费用转账至以下账户，并在汇款说明中注明报名人姓名）账户名称：上海宽客投资管理有限公司银行账号：32543开户行：上海农商银行朱泾支行2、支付宝转账（请注明报名人姓名）支付宝帐号：收款人：*学勤3、微信支付请加微信手机号：进行支付，并说明报名人姓名。　
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之前看了不少董兄的回答，受益匪浅，这个问题上希望我的回答也能帮到你一些。[喝小酒的网摘]http://blog./rss/read.php?id=72242首先指出下之前的一些答案还有评论里的误解：1.
由于交易场所的集中性（股票只能在自身选择上市的交易所交易，没有ECN或者黑池），欧美市场传统意义上的latency arbitrage在中国是不存在的2.
国内比较常见的三种高频套利策略领域：a)
股票ETF做市、套利b)
股指期货的期现套利、跨期套利c)
黄金ETF、上期所黄金期货、上金所黄金现货、外盘黄金之间的套利（后两者就是跨市场套利，可以定义为跨交易品种的latency arbitrage，但是很多时候会加入额外的技术增加alpha）3.
适合做高频的品种：a)
ETF（以及对应的股票）b)
股指期货c)
黄金（期货、现货）d)
大商所有L2行情的商品期货（豆粕、大豆等）e)
未来的期权4.
交易平台：a)
国内真正能实现高频交易策略的商业软件（这些是我确定有机构用来实盘做高频的或者期权推出后会上实盘的平台）：天软（基金、证券）、大智慧DTS（广发）、MagicQuant（私募）、OpenQuant（银河）、盛立（私募）、RTS（期权做市、期货资管、大型投资公司）、Horizon（期权做市）、Orc（True Partner期权做市）、Progress Apama（南华期货、招商证券）、Esper（中信证券）等等。b)
国内可以实现tick级别数据响应、以及事件驱动策略运行框架的商业软件（这些是原则上可以做高频，但是目前我还没接触过实盘用户的平台）：国泰安宽平台（跟国泰君安没关系）、大商所飞创X-Quant（这家伙名字总在变）、蒙融PT、同花顺iFind（Streambase的CEP）、MyQuant的掘金（个人挺看好，因为支持python）等等c)
非专业客户用的平台：MultiCharts、TradeBlazer、金字塔、文华（以很便宜的价格提供中金所、大商所5档行情）等等上面这个清单不全，但包含了绝大部分常见的平台，当然每个平台有各自的强项和针对的领域，这里就不展开了，有兴趣我们可以专门开个问题讨论。另外我接触到的很赚钱的量化团队里，绝大部分是用自己开发的平台，外包的团队明显低一个档次。5.
套利（股指、黄金、ETF）b)
做市（股指、豆粕、大豆）：利用深度行情进行建模预测未来一段时间的价格中值，基于此进行双边或者单边报价c)
期权做市d)
投机（T+0的产品，期货为主）：利用深度行情、价格、成交量、持仓量的时间序列来预测价格，进行投机（有点类似于做市）说什么趋势型、摆荡型、Alpha，那是没分清楚常规的量化交易和高频的区别。然后是董兄的问题：1.
吸引力一般2.
无法吸引到顶尖人才（基本都去BAT或者自己创业了）3.
一些大公司有明确的分工（如中信、华泰），中小公司经常是混合的4.
黄金时期猜测问这样的问题，董兄应该是有回国的想法，我要给的建议是：赶紧DI，这时候不回来，简直对不起自己这么多年吊炸天的留学经历啊。国内的市场结构和国外有着很大的区别。如果把量化赚钱理解为从市场中提取Alpha，那么国外现在已经到了要拼软、硬件来获取Alpha的程度，国内当前以及在未来很长一段时间内，依然会主要依靠策略来获取。一方面，国内市场的量化交易发展时间短，绝大部分参与者依旧停留在技术分析类型的量化交易的阶段。也不要小看这种策略，笔者一位同事的波浪策略整天抓股指日内波段的最高点、最低点，经常能准准的入在那根反转的K线的收盘价（当然也有不少止损的交易），整体上盈利非常可观。这种事情放在以前没亲眼看过，我光听别人说绝对认为是扯蛋。所以只要稍微复杂一些的策略（利用VWAP建模预测价格、相关产品时间序列预测、Alpha套利等等），就能提取出很多额外的Alpha，完全没有上FPGA之类核武器的需要。CEP这个东西进入中国也有一段时日了，还没听过哪个公司真的用到了复杂事件处理这个功能的（事件流处理倒是挺常用）。另一方面，国内市场当前的技术水平和欧美比确实不高，举个简单的例子，CTP之类的期货柜台的原生API只支持交易所的1档行情，也就是仅能看到best bid/ask，深度行情目前只有中金所和大商所两家提供，几十万一年的直通接入价格已经足够毙掉绝大部分市场参与者了（不要跟我说文华几千块的转发行情，那玩意一来速度没法保证，另外还没法行情落地、只能用它的脚本语言，真心不知道能有多大用）。然后由于深度行情使用的API和常规软件对接的柜台还不一样，因此很多软件商压根就没考虑（没技术、没资金）去连接，想自己开发的公司也需要非常大的前期投入，不是大型机构一般都不会做的。其他的时间切片行情，股票柜台的超慢行情（6秒）等等就不去吐槽了。所以对于一个会用mathematica + scala这么牛逼的quant而言，你回国至少有三个优势：1.
你见过高端的策略，也许没有现成的代码，但是知道原理，给你时间你能做出来2.
你的编程、建模能力足够强，策略做出来后投入到生产环境没啥问题，接入API有些麻烦，但没什么难度3.
你知道交易平台需要实现的功能有哪些，自己能做出来符合需求的东西。国内很多金融软件公司的问题不在于编程能力不够，而在于客户需求弄不清，国内客户很多自己也没接触过什么好的平台，软件公司总指望客户提了需求自己来针对性开发就行，问题客户都搞不清自己的需求是什么。你的劣势：1.
国内没有什么积累，没资金、没人脉。同样举个例子，国内期货账户有每日挂撤单次数的限制（500次每天），超过2次就会被禁止交易一段时间，要突破这个限制就必须申请交易所的专业套利账户，而审批是比较主观的，申请的流程、申请需要的材料、套利方案怎么写，你完全不知道，更不要说如何找那个审批的人取经了（先假设不搞什么送礼的行为）。2.
对国内金融市场的结构（政策、历史、市场参与者特点）没有一个很好的了解，这个了解是很难通过看资料、询问人来建立的，必须依赖自己多年参与在市场中的积累。举个例子，像我那个同事的波浪策略交易（日内分钟级波浪，不是什么日图上的大波浪），会给市场的价格变化规律带来怎样的影响。综合优劣势，你如果想赚大钱（千万、上亿的年收入），回国才会有机会（在伦敦投行做quant，除了衣食无忧看不到什么未来吧）。但是，做好吃苦的心理准备，另外目标一定是去买方，私募最好（也最乱，眼睛要放亮）、其次是证券自营、最后是期货资管，公募量化个人认为前途不大，不过初期工资会高很多。
本文作者：
【知乎日报】
此问题还有
延伸阅读：参考这个问题：可知国内已经存在低延迟的高频交易系统研发工作。那么，这种工作对于软硬件研发人员的吸引力如何呢？是否能吸引国内顶尖的计算机人材？其中量化策略师和计算机工程师的分工情况如何？从职业发展的角度看进入这个行业又有何利弊？请大家在确定信息可靠性的情况下回答。同学朋友亲戚大姨妈运用外星尖端科技在市场上叱咤风云的传说，留在你心里就好，不必说出来。
高频交易现在在国内一般的证券、期货交易中比较少，主要是国内交易所系统比较弱，数据频率及发送规则与国外差距较大，没有高频交易的土壤，未来高频应用在期权方面需求较大，期权做市商制度要求下，高频是必须的。
之前看了不少董兄的回答，受益匪浅，这个问题上希望我的回答也能帮到你一些。首先指出下之前的一些答案还有评论里的误解：1.
由于交易场所的集中性（股票只能在自身选择上市的交易所交易，没有ECN或者黑池），欧美市场传统意义上的latency arbitrage在中国是不存在的2.
国内比较常见的三种高频套利策略领域：a)
股票ETF做市、套利b)
股指期货的期现套利、跨期套利c)
黄金ETF、上期所黄金期货、上金所黄金现货、外盘黄金之间的套利（后两者就是跨市场套利，可以定义为跨交易品种的latency arbitrage，但是很多时候会加入额外的技术增加alpha）3.
适合做高频的品种：a)
ETF（以及对应的股票）b)
股指期货c)
黄金（期货、现货）d)
大商所有L2行情的商品期货（豆粕、大豆等）e)
未来的期权4.
交易平台：a)
国内真正能实现高频交易策略的商业软件（这些是我确定有机构用来实盘做高频的或者期权推出后会上实盘的平台）：天软（基金、证券）、大智慧DTS（广发）、MagicQuant（私募）、OpenQuant（银河）、盛立（私募）、RTS（期权做市、期货资管、大型投资公司）、Horizon（期权做市）、Orc（True Partner期权做市）、Progress Apama（南华期货、招商证券）、Esper（中信证券）等等。b)
国内可以实现tick级别数据响应、以及事件驱动策略运行框架的商业软件（这些是原则上可以做高频，但是目前我还没接触过实盘用户的平台）：国泰安宽平台（跟国泰君安没关系）、大商所飞创X-Quant（这家伙名字总在变）、蒙融PT、同花顺iFind（Streambase的CEP）、MyQuant的掘金（个人挺看好，因为支持python）等等c)
非专业客户用的平台：MultiCharts、TradeBlazer、金字塔、文华（以很便宜的价格提供中金所、大商所5档行情）等等上面这个清单不全，但包含了绝大部分常见的平台，当然每个平台有各自的强项和针对的领域，这里就不展开了，有兴趣我们可以专门开个问题讨论。另外我接触到的很赚钱的量化团队里，绝大部分是用自己开发的平台，外包的团队明显低一个档次。5.
套利（股指、黄金、ETF）b)
做市（股指、豆粕、大豆）：利用深度行情进行建模预测未来一段时间的价格中值，基于此进行双边或者单边报价c)
期权做市d)
投机（T+0的产品，期货为主）：利用深度行情、价格、成交量、持仓量的时间序列来预测价格，进行投机（有点类似于做市）说什么趋势型、摆荡型、Alpha，那是没分清楚常规的量化交易和高频的区别。然后是董兄的问题：1.
吸引力一般2.
无法吸引到顶尖人才（基本都去BAT或者自己创业了）3.
一些大公司有明确的分工（如中信、华泰），中小公司经常是混合的4.
黄金时期猜测问这样的问题，董兄应该是有回国的想法，我要给的建议是：赶紧DI，这时候不回来，简直对不起自己这么多年吊炸天的留学经历啊。国内的市场结构和国外有着很大的区别。如果把量化赚钱理解为从市场中提取Alpha，那么国外现在已经到了要拼软、硬件来获取Alpha的程度，国内当前以及在未来很长一段时间内，依然会主要依靠策略来获取。一方面，国内市场的量化交易发展时间短，绝大部分参与者依旧停留在技术分析类型的量化交易的阶段。也不要小看这种策略，笔者一位同事的波浪策略整天抓股指日内波段的最高点、最低点，经常能准准的入在那根反转的K线的收盘价（当然也有不少止损的交易），整体上盈利非常可观。这种事情放在以前没亲眼看过，我光听别人说绝对认为是扯蛋。所以只要稍微复杂一些的策略（利用VWAP建模预测价格、相关产品时间序列预测、Alpha套利等等），就能提取出很多额外的Alpha，完全没有上FPGA之类核武器的需要。CEP这个东西进入中国也有一段时日了，还没听过哪个公司真的用到了复杂事件处理这个功能的（事件流处理倒是挺常用）。另一方面，国内市场当前的技术水平和欧美比确实不高，举个简单的例子，CTP之类的期货柜台的原生API只支持交易所的1档行情，也就是仅能看到best bid/ask，深度行情目前只有中金所和大商所两家提供，几十万一年的直通接入价格已经足够毙掉绝大部分市场参与者了（不要跟我说文华几千块的转发行情，那玩意一来速度没法保证，另外还没法行情落地、只能用它的脚本语言，真心不知道能有多大用）。然后由于深度行情使用的API和常规软件对接的柜台还不一样，因此很多软件商压根就没考虑（没技术、没资金）去连接，想自己开发的公司也需要非常大的前期投入，不是大型机构一般都不会做的。其他的时间切片行情，股票柜台的超慢行情（6秒）等等就不去吐槽了。所以对于一个会用mathematica + scala这么牛逼的quant而言，你回国至少有三个优势：1.
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你的编程、建模能力足够强，策略做出来后投入到生产环境没啥问题，接入API有些麻烦，但没什么难度3.
你知道交易平台需要实现的功能有哪些，自己能做出来符合需求的东西。国内很多金融软件公司的问题不在于编程能力不够，而在于客户需求弄不清，国内客户很多自己也没接触过什么好的平台，软件公司总指望客户提了需求自己来针对性开发就行，问题客户都搞不清自己的需求是什么。你的劣势：1.
国内没有什么积累，没资金、没人脉。同样举个例子，国内期货账户有每日挂撤单次数的限制（500次每天），超过2次就会被禁止交易一段时间，要突破这个限制就必须申请交易所的专业套利账户，而审批是比较主观的，申请的流程、申请需要的材料、套利方案怎么写，你完全不知道，更不要说如何找那个审批的人取经了（先假设不搞什么送礼的行为）。2.
对国内金融市场的结构（政策、历史、市场参与者特点）没有一个很好的了解，这个了解是很难通过看资料、询问人来建立的，必须依赖自己多年参与在市场中的积累。举个例子，像我那个同事的波浪策略交易（日内分钟级波浪，不是什么日图上的大波浪），会给市场的价格变化规律带来怎样的影响。综合优劣势，你如果想赚大钱（千万、上亿的年收入），回国才会有机会（在伦敦投行做quant，除了衣食无忧看不到什么未来吧）。但是，做好吃苦的心理准备，另外目标一定是去买方，私募最好（也最乱，眼睛要放亮）、其次是证券自营、最后是期货资管，公募量化个人认为前途不大，不过初期工资会高很多。
楼主如果是考虑回国发展，个人建议再等等看。海归回来，抛开归属感这些不谈，一是为了更大的向上空间，二是为了更好的钱景，这两条国内目前都不太容易。1. 如果回到大型的金融机构，公募基金、券商、保险资管等等，可能在职位和薪水上起点会好一些，但做事情阻力太大，而且高频交易在未来很长一段时间都注定是非主流，强烈不建议。国内投资界，90%是看基本面的，量化充其量有10%，这10%里还有9%是做因子模型的。高频交易首先政治上就不正确，不仅监管不支持，大机构永远是不出事第一位，业务第二位，尤其去年光大出事以后，好多券商自营的程序化交易都停了；其次，高频策略目前的市场容量确实太小，难以在公司有话语权，你和领导说最多就能管几个亿，估计这块业务就直接砍掉了；最后，对于这类新业务，内部的政治斗争是不可避免的，光大策略部那位老大当年就和我们抱怨过，基本上大部分精力都花在和各个部门斗争上，这还是在公司力挺的环境下。总而言之，海归在体制内走仕途，成功的我没看到几个，最普遍的是被架空，无所事事。2. 如果回私募，那你就要做好准备，放弃你海外经验背景的一切光环，与草根选手们在一条起跑线上竞争。这是个只看业绩的战场，you are as good as your last trade。大点的私募不建议去，和公募文化差不多，老大都是搞价值投资的，道不同不相与谋；小点的私募，朝不保夕，几个月不出业绩，关门是分分钟的事情。但往好的方面看，现在私募的募资环境确实不错，信托里大量的资金要出来，股市不管靠不靠谱反正欣欣向荣，如果能有较稳定的10%-15%的收益，募资不是太难。另外私募里就得做好自己单打独斗的准备，国内能拿Matlab写点策略的小孩一抓一把，但同时能拿工业级语言刷行情、写交易接口、做策略、读数据库的，基本找不到，很多事情都得自己干，国内要的是多面手而不是精细化分工的专业人才。3. 其它需要高频交易人才的地方，比如期货、软件公司等等，不太适合你，落差会太大的。具体业务需求方面，一楼那位老大已经总结得很全面了，知乎还是有高人。补充一两点，现在国内谈得上高频的就是期货市场，商品期货那边水太深，也容纳不了多少资金，所以现在国内的高频团队基本都扎堆在股指期货这边，就这么点肉一群狼围着，真心不好做。期权上了能好点，但国内的事情，你懂的，不确定性太多，据传期权和新期货品种没能过得了分管金融老大那一关，待议。个人建议可以先搞点国内的高频数据，自己跑一跑，有信心了，国内品种也出来了，直接杀回来开个私募。回大公司还有个卡位先后的问题（其实好点的坑早就没了），要是回来自己干，无所谓早晚的，几万亿的资管市场，有策略还怕圈不到几个亿了。Good luck！
程序化交易网首席策略师