1.假设某投资者第一天买入股指期貨IC1506合约1手开仓价格为10800，当日结算价格为11020次日继续持有，结算价为10960则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（）... 1. 假設某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手开仓价格为 10800，当日结算价
格为 11020次日继续持有，结算价为 10960则次日收市后，投资者账户上的盯市盈
亏和浮动盈亏分别是（ ）
以 3540 点卖出平仓 1 手该合约，当日该合约收盘价为 3550 点结算价为 3560 点，如
果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费当日结算后其账户的亏损为（ ）元。
算价为 3650 点6 月 4 日（下一交易日）该合约的收盘价为 3620 点，结算价为 3610
点结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。
4. 假设 8 月 22 日股票市场上现货沪深 300 指数点位 1224.1 点A 股市场的分红股息率在
2.6%左右，融资（贷款）年利率 r=6%期货合约双边手续费为 0.2 个指数点，市场冲
击成本为 0.2 个指数点股票交易双边手续费以及市场冲击成本为 1%，市场投资人要
求的回报率与市场融资利差为 1%那么 10 月 22 日到期交割的股指期货 10 月合约的无