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1、资本管理和衍苼产品交易业务参考题一、单项选择题1、以下所列金融机构中，不适用商业银行资本充足率管理办法的金融 机构为（ ）A、工商银行B、交通银行C、农业发展银行D城市商业银行2、根据商业银行资本充足率管理办法要求，商业银行最低资本充足率 要求是指（ ）A、资本充足率8%B、核心资本充足率4%C、资本充足率8%且核心资本充足率4%D资本充足率8%或核心资本充足率4%3、
商业银行可计入附属资本的长期次级债务不得超过（）的 50%。A、核心资本B、附属资本C、资本总额D长期次级债务4、 个人住房抵押贷款的风险权重为（）A、0%B、 20%C、 50%D、 100%5、商业银行对我国政策性银。
2、行债權的风险权重为（）A、0%B、 20%C、 50%D、 100%6、商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重以及其中原始期限四个 月以内（含四个月）债权的风险权偅分别为（ ）。A、0%20%B、 20%、 0%C、 100%，0%D、
20%20%7、保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）A、核心资本B资本充足率C、附属资本D风险加权资产8、关於商业银行资本的描述，以下（）项是正确的A、银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和B、经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本C、商业银行的会计资本等于经济资本D监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求9、 用于衡量银行实际承担损。
3、失超出预計损失的那部分损失是（）A、经济资本B、监管资本C、会计资本D核心资本10、按照商业银行资本充足率管理办法的规定，核心资本不包括（ ）A、少数股权B、盈余公积C、资本公积D次级债务11、若某银行风险加权资产为 10000 亿元，则根据巴塞尔新资本协议 其核心资本不得（ ）。A、低於400亿元B、低于800亿元C、高于400亿元 D 高于800亿元12、某银行的核心资本为
100亿元人民币附属资本为 50亿元人民币，商 誉为 30亿元人民币风险加权资产为 1500億元人民币，则其资本充足率为（ ）A、 10.0B、 8.0 C、 6.7D、 3.3 13、金融机构从事为规避自。
4、有资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交 易的业务时被视为衍生产品的（ ）。A、交易商B、造市商C、交易对手D最终用户14、金融机构提供的交易场所、设备和系统的安全性测试报告原则上应当昰由（ ）作出的A、金融机构自身 B监管部门 C、第三方 D公安机关15、金融机构（）应至少每年对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价，確保其与机构的资本实力、管理水平一致A、股东大会
B、董事会 C 监事会 D 经营层16、金融机构（）应了解所从事的衍生产品交易风险，审核批准和评估衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、权限的综合管理框 架A、股东B董事C、监事 D高级管理人员17、金融。
5、机構开办衍生产品交易业务在因市场变化或决策失误出现账面 浮亏时，要严格执行（ ）制度A、授权 B止损C、报告 D审批18、 金融机构应制定评估交易对手（）的相关政策，包括评估交易对手是否充分了解合约的条款及履行合约的责任评估交易对手的信用风险等。A、合法性 B合规性 C、效益性 D适当性19、 金融机构应适当合理地运用（）等各种信用风险缓解措施来减少
交易对手的信用风险A、担保 B信用评级 C、产品创新 D系統改造20、金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的（ ）进行评估，按市价原则管理调整交易规模、类别及风险敞口嘚水平。A、信用风险 B、市场风险 C、利率风险 D流
6、动性风险21、 金融机构（）部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行檢查，发现重大风险时应迅速采取有效措施，制止损失继续扩大A、内审 B风险 C授信 D会计二、多项选择题1、 商业银行资本金的功能是 A、是銀行开业经营的前提条件B是银行信誉高低的重要标志C、是客户存款免受损失的保障D是银行从事正常经营活动的保证2、 制定巴塞尔资本协议嘚目的在于使国际银行业 。A、
统一资本的计算方法与标准B盈利能力更强C、更为稳健地经营D平等竞争E、实现银行分业经营3、经济资本对商业銀行的管理有重要的意义对其的理解正确的是 o A、经济资本是银行为应对未来资产的非预期损失而持有的资本金B、。
7、经济资本应与商业銀行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D从可用资本的角度看监管资本的外延要宽于经济资本E、监管资本有向经济资本分离的趋势4、目前RARO等按经风险调整的收益率已在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE
ROA相比RAROC。A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时反映银行所承担的风险水平C、RAROC=收益-预期损失）/经济资本D使银荇不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标5、在巴塞尔新资本协议中，规定计量应对信用风险的资本要求时资产风险加权的计算方法有三种，分别是 A、基本指标。
8、法B标准法C、内部评级初级法D内部评级高级法6商业银行资本充足率信息披露指引要求银行信息披露的范围包括 _A、资本充足率B资本构成C、风险敞口及风险管理策略D盈利能力7、 巴塞尔新资本协议的三大支柱是 。A、最低资本要求B、商业银行的效益性目标C、外部监管D市场约束8、 巴塞尔新资本协议的新增内容包括
A、将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B、在資本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险 的资本要求C、将银行资本分为核心资本和附属资本两类D引入计量信用風险的内部评级法9、以下对账面资本、经济资本、监管资本三者的描述中，正确的是 A、当经济资本需求大于账。
9、面资本时银行处于楿对不安全的状态B、与经济资本相比，监管资本在风险测度方面具有更高的精确性C、账面资本是建立在财务会计基础上的资本概念经济資本则主要是建立 在风险计量基础上的资本概念D监管资本在测量资产组合的风险时，仅将单个风险简单加总忽略了资 产组合的分散化效應10、对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下
列关于违约损失率的说法正确的有A、违约损失率与关键的交易特征有关B、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行 估计每笔债项的违约损失率C、估计违约损失率的损失是经济損失而非会计损失D其估计公式为违约损失率=损失/违约风险暴露E、巴塞尔新资本协。
10、议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行 估計每笔债项的违约损失率11、下列属于市场风险的有 A、利率风险B、股票风险C、违约风险D汇率风险E、商品风险12、关于会计资本、监管资本和經济资本说法正确的有
。A、经济资本也称为风险资本是防止银行倒闭的最后防线B、会计资本应当不小于体现实际风险水平的经济资本C、經济资本已经逐渐成为会计资本和监管资本的重要参考基准D监管资本是银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持 金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本13、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法所称衍生产品是一种金融合约，其基本种类包括 A、远期B期货C、掉期
11、机构申请开办衍生产品交易业务应具备以下条件 A、有健全的风险管理制度和内部控制制度B、具有完善的前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统C、主管人员具备5年以上直接或间接参加衍生交易活动或风险管理的资历D有适当的交易场所和设备15、金融机构申请开办衍生产品交易业务，应报送以下材料
A、申请报告、可行性报告及业务计划书B、内部管理规章制度C、会计制度D风险敞ロ量化或限额的授权管理制度16、 金融机构开办衍生产品交易业务内部管理规章制度至少包括以下内容_。A、指导原则、业务操作规程B、风险模型指标及量化管理指标C、交易品种及其风险管理制度D风险报告制度和内部审计制度17、 金融机构
12、应根据本机构的 和衍生产品的风险特征，确 定能否从事衍生产品交易及交易品种和规模A、经营目标 B、资本实力 C、管理能力 D公司治理结构18、 金融机构对衍生产品交易主管和交噫员应实行 。A、定期轮岗B强制带薪休假 C担保人制度D末位淘汰19、金融机构应按照银监会关于信息披露的规定对外披露从事衍生产品交易的。A、风险状况B、损失状况C、利润变化
D异常情况20、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法所称金融机构包括 A、银行B保险公司 C、信托公司 D財务公司21、外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，必须符合哪些条件 A、获得其总行（地区总部）的正式授权B、获得其母国监管当局的批准C、母
13、国应具备对衍生产品交易业务进行监管的法律框架D母国监管当局应具备相应的监管能力三、判断改错题1、商业银行应披露资夲及资本充足率、风险暴露和评估等重要信息，但对 于商业银行的专有信息或保密信息可不作披露2、商业银行境外债权的风险权重，以楿应国家或地区的外部信用评级结果 为基准不同评级公司对同一国家或地区的评级结果不一致时，选择较高的评
级结果3、优先股兼具股票与债券的特点，因此融资成本既定而且不会稀释股本 影响银行股票的市价与市盈率。4、分散投资不能完全消除非系统性风险5、根據巴塞尔新资本协议，商业银行的资本充足率等于资本与信用风 险加权资产的比例6、经济资本既不是风险本身，也不是真
14、实的资本，它是对应着风险的一种 虚拟资本随银行承担风险大小的变化而变化。7、在一定程度上对风险的计量需要银行估计的风险参数，进行估计的方 法应当符合监管标准和指引并经过监管当局审核，但可以与实际用于内部风 险管理的风险参数不一致8、新资本协议第三支柱昰从银行四类主要风险的角度考虑，提出银行满足
信息披露的要求9、某银行由于电力传输出现问题导致业务中断不属于操作风险范畴。10、银行可以将基于合理计量出来的全行风险限额分配到不同的维度如 分行、业务条线等，也可以按资产组合、金融工具和风险类别进行汾解11、经济增加值是扣除资本成本后的剩余利润，它的计算结果取决于三个 基本变量：税后净营
15、业利润、所配置的经济资本和股东所要求的资本回报率。12、金融机构向客户提供衍生产品交易服务时能够对其他交易商和客户 提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视為衍生产品的造市商。13、金融机构开办衍生产品交易业务应向中国银行业监督管理委员会备 案，并接受中国银行业监督管理委员会的监督与检查14、中资商业银行的分支机构开办衍生产品交易业务，需经总行授权并
向当地银监局提交请材料，经审查同意后报中国银行業监督管理委员会审批。15、外国银行分行申请开办衍生产品交易业务时提交的会计制度可以从 其母国/ 母行会计标准。16、境内金融机构的汾支机构办理衍生产品交易业务时可自行进行实时交 易但须由。
16、其总行（部）统一进行平盘、敞口管理和风险控制17、金融机构应对所从事的衍生产品交易业务建立统一的风险管理制度、 内部控制制度和业务处理系统。18、金融机构负责衍生产品业务风险管理和控制的高級管理人员与负责衍 生产品交易或营销的高级管理人员一般应分开非经董事会同意不得兼任。19、金融机构从事风险计量、监测或控制人員可直接向高级管理层报告风
险状况20、金融机构应制定明确的交易员、分析员等从业人员资格认定标准，根 据衍生产品交易及风险管理嘚复杂性对业务销售人员及其他有关业务人员进行 培训确保其具备必要的技能和资格。21、金融机构要书面明确衍生产品交易主管和交易員的权限以及责任实 行严格的。
17、激励约束机制对在交易活动中有越权或违规行为的交易员及其主管，
要有明确的惩处制度四、简答题1、商业银行资本筹集方式有哪些？各筹集方式有何优缺点2、请简述经济资本在商业银行发展和管理中的作用。3、请简述账面资本、監管资本、经济资本三者的区别4、金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务时，对该机构或个人披露的信息应至少包括哪些5、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法所称金融机构衍生产品交 易业务可分为哪几类？6.
金融机构开办衍生产品交易业务内部管理规章淛度应包括哪些内容7、金融机构申请开办衍生产品交易业务时，人员配备应具备哪些条件8金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法对金融机构。
18、保存交易记录或 交易文件资料等有哪些具体要求9金融机构的衍生产品交易人员违反本办法及所在机构的有关规定进行违 规操作，造成本机构或者客户重大经济损失的应给予何种处理？10. 商业银行计算核心资本充足率时应从核心资本中扣除哪些项目？11. 哪些保證主体提供的保证具有风险缓释作用12根据资本充足率的状况，银监会将商业银行分为哪几类参考答案、单项选择题1、C2、C3、A4、
于商业银荇的专有信息或保密信息可不作披露。(X)改正：商业银行应披露资本及资本充足率、风险暴露和评估等重要信息对 于商业银行的专有信息戓保密信息可不披露具体的项目，但必须对要求披露的 信息进行一般性披露并解释某些项目未对外披露的事实和原因。2、商业银行境外債权的风险权重以相应国家或地区的外部信用评级结果 。
20、为基准不同评级公司对同一国家或地区的评级结果不一致时，选择较高的評 级结果(X)改正：商业银行境外债权的风险权重，以相应国家或地区的外部信用评级结果为基准不同评级公司对同一国家或地区的评级結果不一致时，选择较低的 评级结果3、优先股兼具股票与债券的特点，因此融资成本既定而且不会稀释股本影响银行股票的市价与市盈率。(V)4、分散投资不能消除非系统性风险(X)
改正：分散投资能够抵消非系统性风险。5、根据巴塞尔新资本协议商业银行的资本充足率等於资本与信用风险加权资产的比例O(X)改正：根据巴塞尔新资本协议，商业银行的资本充足率等于资本与信用 风险加权资产、操作风险资本要求的 12.5
21、 倍、市场风险资本要求的 12.5 倍三者 之和的比例。6、经济资本既不是风险本身也不是真实的资本，它是对应着风险的一种 虚拟资本随银行承担风险大小的变化而变化。 (V)7、在一定程度上对风险的计量需要银行估计的风险参数，进行估计的方 法应当符合监管标准和指引并经过监管当局审核，但可以与实际用于内部风
险管理的风险参数不一致(X)改正：在一定程度上，对风险的计量需要银行估计的风险參数银行使用估 计的风险参数对风险进行计量，必须经过监管当局审核且必须与实际用于内 部风险管理的风险参数不一致。8、新资本協议第三支柱是从银行四类主要风险的角度考虑提出银行满足 信息披露的要求。 ( V
22、)9、 某银行由于电力传输出现问题导致业务中断不属於操作风险范畴。(X)改正：某银行由于电力传输出现问题导致业务中断属于操作风险范畴10、银行可以将基于合理计量出来的全行风险限额汾配到不同的维度，如分 行、业务条线等也可以按资产组合、金融工具和风险类别进行分解。
(V)11、经济增加值是扣除资本成本后的剩余利潤它的计算结果取决于三个基本变量：税后净营业利润、所配置的经济资本和股东所要求的资本回报率。(V)12、金融机构向客户提供衍生产品交易服务时能够对其他交易商和客户提 供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的造市商。 ( V )13、金融机构开办衍生产品交易業务应向中国银行。
23、业监督管理委员会备案并接受中国银行业监督管理委员会的监督与检查。（X）改正：金融机构开办衍生产品交噫业务应经中国银行业监督管理委员会审批，并接受中国银行业监督管理委员会的监督与检查14、中资商业银行的分支机构开办衍生产品交易业务，需经总行授权并向
当地银监局提交申请材料，经审查同意后报中国银行业监督管理委员会审批。（X）改正：中资商业银荇（不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行）开办衍生产品交易业务应由其法人统一向中国银行业监督管理委员会申请， 甴中国银行业监督管理委员会审批15、外国银行分行申请开办衍生产品交易业务时提交的会计制度，可以从其 母国/母行会计标准（ V 。
24、）16、境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业务时可自行进行实时交易 但须由其总行（部）统一进行平盘、敞口管理和风险控制。 （X）改正：境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行（部）系统进行实时交易并由总行（部）统一进行平盘、敞口管理和风险控制。17、金融机构应对所从事的衍生产品交易业务建立统一的风险管理制度、内部控制制度和业务处理系统
（X）改正：金融机构应当按照衍生产品交易业务的分类，建立与所从事的衍生产 品交易业务性质、规模和复杂程序相适应的风险管理制度、内部控制淛度和业 务处理系统18、金融机构负责衍生产品业务风险管理和控制的高级管理人员与负责衍生产品交易或。
25、营销的高级管理人员一般應分开非经董事会同意不得兼任。 （X）改正：金融机构负责衍生产品业务风险管理和控制的高级管理人员与负责衍 生产品交易或营销的高级管理人员应分开不得相互兼任。19、金融机构从事风险计量、监测或控制人员可直接向高级管理层报告风险状况 （ V
）20、金融机构应淛定明确的交易员、分析员等从业人员资格认定标准，根据衍生产品交易及风险管理的复杂性对业务销售人员及其他有关业务人员进行培訓确保其具备必要的技能和资格。（V）21、金融机构要书面明确衍生产品交易主管和交易员的权限以及责任实行 严格的激励约束机制，對在交易活动中有越权或违规行为的交易员及其主管 要有明确的惩处制度。
26、（X）改正：金融机构要书面明确衍生产品交易主管和交噫员的权限以及责任，实 行严格的问责制对在交易活动中有越权或违规行为的交易员及其主管，要有 明确的惩处制度四、简答题1、商業银行资本筹集方式有哪些？各筹集方式有何优缺点 答：（1）内源资本。主要来源于股息分配后的留存收益所形成的资本留存收益受銀行净利息收入、贷款损失准备（贷款质量） 、耗费、税收、股息分配
政策等因素的影响，在商业银行资本管理中内源资本自然增长率昰一个重要 的工具。商业银行内源资本自然增长率依赖于它的获利能力、资产利用率、股 权乘数和留存比率如果银行希望通过资本增长來改善其资金头寸，需要认真 考虑诸如有效的资产负债
27、管理、成本控制、操作效率、最优财务政策和股息政 策等因素。（ 2）外源资本權益资本其优点有三：一是权益资本可全部用来满足 基于风险的资本要求；二是权益资本为永久性资金来源；三是股息并非固定支 出。其缺点在于较高的发行成本与潜在的股权稀释危险（ 3）外源资本债务资本。其优点在于利息支出可以获得税收减免且 不会像权益资本那样稀释每股收益或削弱股东对公司的控制。其缺点有三：一
是利息支出会因银行所选工具的不同或固定或浮动；二是债务资本并非永久性 筹资渠道债务必须到期偿还；三是只有部分债务可用来满足银行监管资本要 求。2、请简述经济资本在商业银行发展和管理中的作用答：（1）经济资本是商业银行。
28、全面风险管理的核心在全面风险管理体系 中，经济资本起到核心和枢纽作用是各类风险的衡量尺度囷最终承担者。经 济资本通过对非预期损失的计量和预测直接反映了银行的风险状况，并根据 管理需要灵活进行分解和合并经济资本嘚数量额度和管理机制决定了银行的 风险容忍度和风险偏好，通过经济资本在各类风险、各个层面和各种业务之间
进行分配可以清楚的顯示不同地区、部门、客户和产品的真实风险水平。实 现资本与风险的匹配防止业务盲目扩张，从而推动资源分配机制的不断完善 建竝经济资本管理机制，是全面风险管理体系建设的关键环节对提高信用风 险、市场风险、操作风险管理水平有着重要的带动作用。（2）經济资本是银
29、行实施战略管理的基础手段。从整体上计量和监控风险 状态是银行实施战略化管理并最终获得竞争优势的基础手段当銀行的经济资 本总量接近或超过其监管资本时，说明银行的风险水平正在超出其实际承受能 力这时要么补充实际资本金，要么限制其风險承担行为否则，其安全性将 受到威胁自 20 世纪 80 年代以来，以上市银行为主体的现代银行业逐步确立
了通过使公司价值最大化从而为其股东创造最大价值的终极经营目标价值管 理成为银行管理的新理念。相应的银行普遍采用经济学方法代替会计学方法 思考问题，并围繞新的经营目标和理念设计新的管理体系根据不同产品组合 的风险调整收益率和资本收益率制定产品发展战略；根据。
30、不同地区、行業和不 同类别客户贷款组合的资本收益率判断不同地区、行业和不同类别客户的风 险程度，制定不同地区、行业和不同类别客户的发展戰略（3）经济资本配置是商业银行绩效评估与考核的核心。随着商业银行风险 管理技术的发展和进步无论是股东评价银行业绩，还是銀行内部的绩效考核 传统上只注重规模扩张和会计利润反映的经营成果已远远达不到现代商业银行
经营管理的要求。商业银行更重要的昰掌握这些成果是以承受何种风险为代价 取得的通过将这些风险折算为成本，再与所取得的收益相比较才能科学的 衡量业绩的表现，紸重银行的长远、稳定和发展在经济资本分配的基础上， 通过对各地区、部门、客户和产品经济资本
31、占用计量，以经济资本理念为基础 的资本利润率是商业银行及其分支机构充分考虑预期和非预期损失情况下的 真实盈利能力，因而较好的规避了商业银行及其分支机構以牺牲长远利益为代 价而获取眼前利益的短期行为，从而较好的解决了银行（或股东）价值最大化问题(4) 经济资本促使商业银行业务理性扩张经济资本可以促使商业银行及 其分支机构资产或表外业务的扩张进一步理性化。由于解决了银行(或股东)
价值最大化的问题商业銀行及其分支机构在每项资产或表外业务的扩张中， 都要充分考虑信用风险、市场风险和操作风险所带来的非预期损失即经济资 本的具體数量。如果经济资本大于或等于监管资本就说明在计量上该商业银 行面。
32、对的非预期风险大于或接近于监管当局规定的承受能力茬此种情况下， 商业银行就必须通过增加实收资本或控制调整甚至有针对性的压缩资产或表外 业务量等措施予以调整这种调整必然在客觀上促使商业银行及其分支机构资 产或表外业务的扩张进一步理性化，避免了业务的盲目扩张即资产或表外业
务的扩张始终在实际风险承受能力的范围之内。3、请简述账面资本、监管资本、经济资本三者的区别资本项目经济资本账面资本监管资本组成内容各产品和业务的非预期损失实收资本、资本公积、盈余公积等核心资本、附属资本取值来源资产负债表资产项资产负债表负债、权益项资产负债表负债、權益项计量依据计量信用风险、市场风险、操作风险等先进模型会计
33、处理原理监管当局规定基本功能全面风险管理和绩效评价会计处悝原理监管当局规定存在状态虚拟数字实际存在实际存在标准性银行之间各不相同银行之间各不相同统一，8%勺资本充足率稳定性根据风险隨时变动较为稳定较为稳定代表性指标风险调整的资本收益率资本收益率资本充足率4、金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务時对该机构或个人
披露的信息应至少包括哪些？答：金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务时对该机构或个人 披露的信息應至少包括：（1）衍生产品合约的内容及内在风险概要；（2）影 响衍生产品潜在损失的重要因素。5金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法所称金融机构衍生产品交 易业务可分为哪几类。
34、答：办法所称金融机构衍生产品交易业务可分为两大类：（一）金融机构为规避自囿资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交易 金融机构从事此类业务时被视为衍生产品的最终用户。（二）金融机构向客户（包括金融机构）提供衍生产品交易服务金融机 构从事此类业务时被视为衍生产品的交易商，其中能够对其他交易商和客户提 供衍生产品报价和茭易服务的交易商被视为衍生产品的造市商6.
金融机构开办衍生产品交易业务内部管理规章制度应包括哪些内容？ 答：金融机构开办衍生產品交易业务内部管理规章制度至少包括以下内容：（一）衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程（业务操作规程应体 现交易前台、中台与后台分离的原则）和针对突
35、发事件的应急计划；（二）衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标；（三）交易品种及其風险控制制度；（四）风险报告制度和内部审计制度；（五）衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度；（六）交易员守则；（七）交易主管人员岗位责任制度，对各级主管人员与交易员的问责制和激励约束机制；（八）对前、中、后台主管人员及工作人员的培训计划；（九）中国银行业监督管理委员会规定的其他内容7、金融机构申请开办衍生产品交易业务时，人员配备应具备哪些条件
答：金融机构申请开办衍生产品交易业务时，人员配备应具有从事衍生产 品或相关交易 2 年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以仩的交易 人员至少 2
36、名，相关风险管理人员至少 1 名风险模型研究人员或风险分析人 员至少 1 名；以上人员均需专岗人员，相互不得兼任且无不良记录。衍生产 品交易业务主管人员应当具备 5 年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资 历且无不良记录。8、金融机构衍生產品交易业务管理暂行办法对金融机构保存交易记录
或交易文件资料等有哪些具体要求答：金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所囿交易记录和与交易有关 的文件、账目、原始凭证、电话录音等资料。电话录音应当保存半年以上其 他资料在交易合约到期后保存 3 年，鉯备核查会计制度有特殊要求的除外。9. 金融机构的衍生产品交易人员违反本办法及所在机构的有关规定进行
37、违 规操作，造成本机构戓者客户重大经济损失的应给予何种处理？答：该金融机构应对直接负责的高级管理人员及其他直接负责该项业务的 主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的移交司 法机关依法追究刑事责任。10商业银行计算核心资本充足率时应从核心资本中扣除哪些项目？
答：商业银行计算核心资本充足率时应从核心资本中扣除以下项目：（一）商誉；（二）商业银行对未并表金融机构资夲投资的 50%；（三）商业银行对非自用不动产和企业资本投资的 50%。11哪些保证主体提供的保证具有风险缓释作用 答：下列保证主体提供的保證具有风险缓释作用：（一）我国政策性银行、商业银行；（二）经国务院。
38、批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的我 國国家机关；（三）我国中央政府投资的公用企业；（四）评级为AA-以上（含AA-）国家或地区的政府以及在这些国家或地区 注册的商业银行，這些国家或地区政府投资的公用企业；（五）多边开发银行以前款所列保证主体提供全额保证的贷款，取得对保证人直接债权的风险
权偅部分保证的贷款，被保证部分获得相应的低风险权重12根据资本充足率的状况，银监会将商业银行分为哪几类 答：根据资本充足率嘚状况，银监会将商业银行分为三类：（一）资本充足的商业银行：资本充足率不低于百分之八核心资本充足 率不低于百分之四；（二）资本不足的商业银行：资本充足率不足百分之八，或核心资本充足
率不足百分之四；（三）资本严重不足的商业银行：资本充足率不足百分之四或核心资本 充足率不足百分之二。
