文华财经-程序化交易培训总_图文_百度文库
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文华财经-程序化交易培训总
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你可能喜欢文华财经过滤模型的运行规则
1、过滤模型的编写
&&&&必须有一句AUTOFILTER，不允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，有多个开仓信号都满足条件的时候，取第一个信号作为有效信号，后面的k线上的同样信号将被过滤掉。
过滤模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等带手数的指令。
支持指令分组
2、模组的加载初始化
自动初始化：
（1）如果最后一个信号是BK、BPK，初始化为多头X手，空头0手；
（2）如果最后一个信号是BP、SP、CLOSEOUT，初始化为多头0手，空头0手；
（3）如果最后一个信号是SK、SPK，初始化为多头0手，空头X手；
其中X的手数为取下单手数和账号持仓中持仓手数的最小值
（4）初始化的持仓价格，为上一个信号的指令价格；
手动初始化：
（1）模型加载以后，用户可以随时点右键 -》重新初始化，来改变模组的状态。
（2）如果当前信号是BK/BPK信号，手动初始化持仓是空头持仓，下一个信号找BP、BPK或CLOSEOUT，后续规则不变。
（3）如果当前信号是SK/SPK信号，手动初始化持仓是多头持仓，下一个信号找SP、SPK或CLOSEOUT，后续规则不变。
3、信号的下单手数（1）开仓信号：下单手数按照加载模组设置的默认开仓手数执行；
（2）平仓信号：平掉模组全部持仓手数（含手动辅助的下单）；
4、主观干预
（1）当前是开仓信号（BK、SK、BPK、SPK）的状态下：在本根和后续k线上，可以加仓下单，也可以减仓下单
（2）手动减仓到0的情况下，模型的平仓信号照出，只是因为模组持仓为0，不再发委托
（3）模组持仓为0时候，不允许主观干预
干预失败的几种情况：
（1）有挂单不能进行手动干预
（2）有未处理完的操作不能进行手动干预
（3）有多头持仓不能干预卖开
（4）有空头持仓不能干预买开
（5）没有多头持仓不能干预卖平
（6）没有空头持仓不能干预买平
干预成功的结果：
直接发出委托，不在K线图上产生信号,但是会改变模组持仓。
5、计算下一个信号依据
过滤模型，完全根据上一个有效信号来计算下一个信号，开仓信号和平仓信号一一对应。
6、一根k线多信号
一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。
但是，在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下，一根K线只支持一个信号，取最先出现的信号作为有效信号。
提示：8.1.229以及以前版本，模型的历史数据回测，是按照MONO_SIGNAL机制进行的，不管模型是否包含这个语句。
信号的下单执行规则
1、开仓信号发出时，不管模组中是否有挂单，直接发出开仓指令
2、平仓信号发出时
（1）如果之前发出的开仓信号委托还没有发出，则停止执行平仓信号
（2）如果之前发出的开仓信号有挂单（还没有成交或部分成交），先撤掉对应的挂单，然后执行平仓指令（平实际的模组持仓手数，如果0手持仓就不发委托）
3、在系统正在执行信号忽闪造成的消失处理的情况下，必须等信号消失处理完，再执行新的信号。
4、信号消失的处理
（1）对应的信号还未发出委托，则停止执行该信号
（2）对应的信号有挂单，但是还没有成交，撤掉挂单
（3）对应的开仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则平仓对应手数，恢复0持仓状态。
（4）对应的平仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则新开仓对应手数，恢复以前的持仓状态。
适用于8.1.176或更高版本
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。关于文华财经软件的一些常见代码编写3（源于金鹰）
1、//该模型仅仅用来示范如何编写多条件下的过滤模型开平条件
//用户需要根据自己交易经验，补充完整开仓条件，进行修改后再实际应用!!!
//文华不保证模型的盈利效果，也不对这些模型的交易结果负责。
SJ1:=(TIME&0905&&TIME&(15-5));
//定义入场时间条件(当时间大于9点05小于14点55的时候入场)
SJ2:=(TIME&(15-5));//定义出场时间条件
JC:=CROSSUP(MA(C,N1),MA(C,N2));&&&
//定义简单的均线金叉（收盘价的N1周期的简单移动平均线上穿N2周期的简单移动平均线）
SC:=CROSSDOWN(MA(C,N1),MA(C,N2));&&
//定义简单的均线死叉（收盘价的N1周期的简单移动平均线下穿N2周期的简单移动平均线）
TP1:=C&REF(C,1);&&//定义简单的向上突破条件（当前最新价（收盘价）大于上一根K线的收盘价）
TP2:=C&&/span&REF(C,1);&&//定义简单的向下突破条件（当前最新价（收盘价）小于上一根K线的收盘价）
ZY:=C&BKPRICE+N3*MINPRICE||C&&/span&SKPRICE-N3*MINPRICE;&&&
//定义止盈条件（当前价格大（小）于买（卖）开价N3个最小变动价位）
ZS:=C&&/span&BKPRICE+N4*MINPRICE||C&SKPRICE+N4*MINPRICE;&&
//定义止损条件（当前价格小（大）于买（卖）开价的N4个最小变动价位）
KD:=(SJ1&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1);&&&&&&&&&&//综合了时间限制、金叉、向上突破等的开多条件
KK:=(SJ1&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2);&&&&&&&&&&//综合了时间限制、死叉、向下突破等的开空条件
BPK1:=(SJ1&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1);&&&&&&&//综合了时间限制、金叉、向上突破等的做多条件
SPK1:=(SJ1&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2);&&&&&&&//综合了时间限制、死叉、向上突破等的做多条件
PD:=(SJ2&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2)||ZY||ZS;&&//综合了时间限制、死叉、向下突破以及止损止盈等平多条件
PK:=(SJ2&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1)||ZY||ZS;&&&&//综合了时间限制、金叉叉、向下突破以及止损止盈等平空条件
KD=1,BK;//满足开多条件的时候，委托发出买入开仓
KK=1,SK;//满足开空条件的时候，委托发出卖出开仓
BPK1=1,BPK;//满足开多平空的反手条件的时候，执行做多条件
SPK1=1,SPK;//满足开空平多的反手条件的时候，执行做空条件
PD=1,SP;//满足平多条件的时候，委托发出平多指令
PK=1,BP;//满足平空条件的时候，委托发出平空指令
CLOSEMINUTE&=2,CLOSEOUT;//定义尾盘2分钟的清仓
SETDEALPERCENT(20);//定义入场资金比率为20%
AUTOFILTER;//过滤模型执行卖开后买平和买开后卖平操作
SETSIGMAXNUM(1);//定义一根K线上最多出现一个买卖信号
2、//该模型仅仅用来示范如何编写多条件下的过滤模型开平条件
//用户需要根据自己交易经验，补充完整开仓条件，进行修改后再实际应用!!!
//文华不保证模型的盈利效果，也不对这些模型的交易结果负责。
SJ1:=(TIME&0905&&TIME&(15-5));
//定义入场时间条件(当时间大于9点05小于14点55的时候入场)
SJ2:=(TIME&(15-5));//定义出场时间条件
JC:=CROSSUP(MA(C,N1),MA(C,N2));&&&
//定义简单的均线金叉（收盘价的N1周期的简单移动平均线上穿N2周期的简单移动平均线）
SC:=CROSSDOWN(MA(C,N1),MA(C,N2));&&
//定义简单的均线死叉（收盘价的N1周期的简单移动平均线下穿N2周期的简单移动平均线）
TP1:=C&REF(C,1);&&//定义简单的向上突破条件（当前最新价（收盘价）大于上一根K线的收盘价）
TP2:=C&&/span&REF(C,1);&&//定义简单的向下突破条件（当前最新价（收盘价）小于上一根K线的收盘价）
ZY:=C&BKPRICE+N3*MINPRICE||C&&/span&SKPRICE-N3*MINPRICE;&&&
//定义止盈条件（当前价格大（小）于买（卖）开价N3个最小变动价位）
ZS:=C&&/span&BKPRICE+N4*MINPRICE||C&SKPRICE+N4*MINPRICE;&&
//定义止损条件（当前价格小（大）于买（卖）开价的N4个最小变动价位）
KD:=(SJ1&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1);&&&&&&&&&&//综合了时间限制、金叉、向上突破等的开多条件
KK:=(SJ1&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2);&&&&&&&&&&//综合了时间限制、死叉、向下突破等的开空条件
BPK1:=(SJ1&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1);&&&&&&&//综合了时间限制、金叉、向上突破等的做多条件
SPK1:=(SJ1&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2);&&&&&&&//综合了时间限制、死叉、向上突破等的做多条件
PD:=(SJ2&&SC&&TP2)||(SJ2||SC||TP2)||ZY||ZS;&&//综合了时间限制、死叉、向下突破以及止损止盈等平多条件
PK:=(SJ2&&JC&&TP1)||(SJ1||JC||TP1)||ZY||ZS;&&&&&&&&&&//综合了时间限制、金叉叉、向下突破以及止损止盈等平空条件
KD=1,BK;//满足开多条件的时候，委托发出买入开仓
KK=1,SK;//满足开空条件的时候，委托发出卖出开仓
BPK1=1,BPK;//满足开多平空的反手条件的时候，执行做多条件
SPK1=1,SPK;//满足开空平多的反手条件的时候，执行做空条件
PD=1,SP;//满足平多条件的时候，委托发出平多指令
PK=1,BP;//满足平空条件的时候，委托发出平空指令
CLOSEMINUTE&=2,CLOSEOUT;//定义尾盘2分钟的清仓
SETDEALPERCENT(20);//定义入场资金比率为20%
AUTOFILTER;//过滤模型执行卖开后买平和买开后卖平操作
SETSIGMAXNUM(1);//定义一根K线上最多出现一个买卖信号
DRAWTEXT(BARSBK=1,H,'做多');
DRAWTEXT(BARSSK=1,L,'做空');
DRAWTEXT(BARSSP=1,C,'平多');
DRAWTEXT(BARSBP=1,O,'平空');
3、//该模型仅仅用来示范如何编写多条件下的非过滤过滤模型加减仓条件
//用户需要根据自己交易经验，补充完整开平仓条件，进行修改后再实际应用!!!
A:=多头开仓条件;&&&&&
A1:=多头加仓条件;
B:=空头开仓条件;&&&&&
B1:=空头加仓条件;
A2:=多头减仓条件;&&&&&
B2:=空头减仓条件;&
D:=多头全平仓条件;&
E:=空头全平仓条件;
A&&&&NOT(ISLASTSK||&ISLASTBK)&,&BK(2);
//当满足多头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行买入开仓2手
B&&&&NOT(ISLASTBK||&ISLASTSK)&,&SK(2);
//当满足空头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行卖出开仓2手
BKVOL&=2&&&&&A1&&&&ISLASTBK&,&BK(1);
//当满足多头加仓信号并且上一个信号为买开信号并且多头持仓大于等于2手，执行多头加仓1手
SKVOL&=2&&&&&B1&&&&ISLASTSK&,&SK(1);
//当满足空头加仓信号并且上一个信号为卖开信号并且空头持仓大于等于2手，执行多头加仓1手
//以上两行代码为加仓条件
A2&&&&ISLASTBK&&BKVOL&=2,SP(1);
//当满足多头减仓条件并且上一个信号为买入开仓并且多头持仓大于等于2，执行减仓1手的卖出平仓操作
B2&&&&ISLASTSK&&SKVOL&=2,BP(1);
//当满足空头减仓条件并且上一个信号为卖出开仓并且空头持仓大于等于2，执行减仓1手的买入平仓操作
//以上两行代码为减仓条件
D&&&BKVOL&0&&&&(ISLASTBK||ISLASTSP),SP(BKVOL);
//如果满足全平条件D并且多头持仓大于0且不论上一个信号执行的是加仓或者减仓，都进行全部平仓
E&&&SKVOL&0&&&&(ISLASTSK||ISLASTBP),BP(SKVOL);
//如果满足全平条件E并且空头持仓大于0且不论上一个信号执行的是加仓或者减仓，都进行全部平仓
SETSIGMAXNUM(1);//定义一根K线上最多出现一个买卖信号
4、//该模型仅仅用来示范如何编写多条件下的非过滤分组模型加减仓条件
//用户需要根据自己交易经验，补充完整开平仓条件，进行修改后再实际应用!!!
ADK:=模组A的多头开仓条件;&&&&&
AKK:=模组A的空头开仓条件;&&&&&&
ADP:=模组A的多头全平仓条件;&
AKP:=模组A的空头全平仓条件;
BDK:=模组B的多头开仓条件;&&&&&
BKK:=模组B的空头开仓条件;&
BDJ:=模组B的多头加仓条件;&&
BKJ:=模组B的空头加仓条件;&&&
BDP:=模组B的多头全平仓条件;&
BKP:=模组B的空头全平仓条件;
&ADK&&&&NOT(ISLASTSK||&ISLASTBK)&,&BK('A',2);
//当满足模组A的多头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行买入开仓2手
AKK&&&&NOT(ISLASTBK||&ISLASTSK)&,&SK('A',2);
//当满足模组A的空头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行卖出开仓2手
&ADP&&&BKVOL&0&&&&(ISLASTBK||ISLASTSP),SP('A',GROUPBKVOL('A'));
//如果满足模组A的全平条件ADP并且多头持仓大于0且不论上一个信号执行的是加仓或者减仓，都进行全部平仓
&AKP&&&SKVOL&0&&&&(ISLASTSK||ISLASTBP),BP('A',GROUPSKVOL('A'));
//如果满足模组A的全平条件AKP并且空头持仓大于0且不论上一个信号执行的是加仓或者减仓，都进行全部平仓
BDK&&&&NOT(ISLASTSK||&ISLASTBK)&,&BK('B',4);
//当满足模组B的多头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行买入开仓2手
BKK&&&&NOT(ISLASTBK||&ISLASTSK)&,&SK('B',4);
//当满足模组B的空头开仓条件并且上一个信号不是买入或者卖出信号（防止锁仓），执行卖出开仓2手
BKVOL&=4&&&&&BDJ&&&&ISLASTBK&,&BK('B',1);
//当满足模组B的多头加仓条件并且上一个信号是买入信号且多头持仓大于等于4手，在执行模组买入1手
SKVOL&=4&&&&&BKJ&&&&ISLASTSK&,&SK('B',1);
//当满足模组B的空头加仓条件并且上一个信号是卖出信号且空持仓大于等于4手，在执行模组卖出1手
BDP&&&BKVOL&0&&&&(ISLASTBK||ISLASTSP),SP('B',GROUPBKVOL('B'));
//如果满足模组B的全平条件BDP并且多头持仓大于0且不论上一个信号执行的是加仓或者减仓，都进行全部平仓
BKP&&&SKVOL&0&&&&(ISLASTSK||ISLASTBP),BP('B',GROUPSKVOL('B'));
//如果满足模组B的全平条件BKP并且空头持仓大于0且不论上一个信号
SETSIGMAXNUM(1);//定义一根K线上最多出现一个买卖信号
//如果上一根K线为A组的开仓信号，先优先A组，然后无组别、B-I组，组A开的仓只能组A或者无组别的平仓信号来平
//无组别开的仓可以是任意组平仓信号来平，无组别优先，然后是A-I组
//同组内，如果一根K线同时满足多个条件，那么根据编写顺序来决定出哪个
5.//以下编写主要是做做多、做空交替出现条件的编写
//仅供参考，风险自负！
&MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);
MA30:MA(C,30);
A1:=MA5&MA10&&MA10&MA20&&MA20&MA30;//满足多头均线排列
A2:=MA5//满足空头均线排列
COUNT(A1,BARPOS)=1&&A1,BK;//从加载K线以来第一次满足多头均线排列
COUNT(A1,BARSLAST(A2))=1&&A1,BK;
//满足SK条件到当前的周期数存在满足条件A1并且此A1为第一次出现，买入开仓
COUNT(A2,BARPOS)=1&&A2,SK;//从加载K线以来第一次满足空头均线排列
COUNT(A2,BARSLAST(A1))=1&&A2,SK;
//满足BK条件到当前的周期数存在满足条件A2并且此A2为第一次出现，买入开仓
BARSBK&=1,SP;//简单的平仓条件
BARSSK&=1,BP;//简单的平仓条件
AUTOFILTER;
6、//以下编写，是在综合考虑不再开仓的限制
//仅供参考，风险自负！
AA:ISUP&&C&REF(MA(C,5),1)&&VOL&REF(VOL,1)*1.05;//自定义简单做多条件
BB:ISDOWN&&C&=LLV(L,5)&&VOL&REF(MA(VOL,10),1)*1.5;//自定义简单做空条件
N:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;//当天分钟周期的K线根数
AA&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)&1,BK;//当天只允许做多、做空的一次开仓
BB&&COUNT(BARSSK=1||BARSBK=1,N)&1,SK;//当天只允许做多、做空的一次开仓
//AA&&(ISLASTBP&&BARSBP&=1||ISLASTSP&&BARSSP&=1||(NOT(ISLASTBP)&&NOT(ISLASTSP))),BK;
//当根K线平仓后不再开仓（注意当根K线开仓后不再开仓）
//BB&&(ISLASTBP&&BARSBP&=1||ISLASTSP&&BARSSP&=1||(NOT(ISLASTBP)&&NOT(ISLASTSP))),SK;
//以上的两行代码用在了出信号立即下单不复合
N2:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;//定义日内平仓后不再开仓
AA&&COUNT(BARSSP=1||BARSBP=1,N2)&1,BK;//
BB&&COUNT(BARSSP=1||BARSBP=1,N2)&1,SK;//
//定义日内平仓后不再开仓
//注意区别这两还代码的写法区别
//可以考虑把1小时拆成12根5分钟K线，然后统计最近1小时以来交易次数不能超过一次：
N1:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;//定义日内
NN:=BARSLAST(MOD(N1,12))+1;//
//将1小时内的开仓的次数不超过一次必须加载在5分钟的周期统计一小时
//若是10分钟内的开仓次数不超过一次（加载1分钟）MOD(N1,10);
//限制开仓的次数。
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)&1&&AA,BK;//一小时内的开仓次数不超过一次
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)&1&&BB,SK;//一小时内的开仓次数不超过一次
C&BKPRICE+20*MINPRICE||C&&/span&BKPRICE-5*MINPRICE,SP;//简单的止损、止盈编写
C&&/span&SKPRICE-20*MINPRICE||C&SKPRICE+5*MINPRICE,BP;//简单的止损、止盈编写
A:ISUP&&VOL&REF(VOL,1);//自定义简单做多条件A
B:ISDOWN&&VOL&REF(MA(VOL,1),1);//自定义简单做空条件B
NN5:=BARSLAST(TIME=0900||TIME=1000||TIME=1100||TIME=1400)+1;
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN5)=0&&A,BK;
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN5)=0&&B,SK;
//以上统计的是每个小时中的开仓次数限制为一次，对应的国内4根K线。
//注意以上两行代码条件=0就代表的是&1。
AUTOFILTER;
7.//以下编写仅供参考，风险自负！
//日内的一个模型（不同止损策略编写方法）&以开盘后的第一根K线作为标准，&&
//1、突破其最高点BPK，第一次开多盈利50点止盈&&
//2、跌破其最低点SPK,第一次开空盈利90点止盈&&
//3、跌破最低点后没有达到止盈标准，价格有回到第一根K线的高点之上，再度BPK，第二次开多止盈为盈利100点。&&
//4、之后多单未能止盈，又回到低点之下，这样就空单盈利120点止盈。&&
//5、如空单没有止盈，又回到其高点上，用开多盈利130点止盈。&&
//6、价格又下了开空后150点止盈。&&
//橡胶、1分钟周期上，&&&
N:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1));&//分钟周期的K线根数（注意实际运用中+1与否的区别）
HH:=VALUEWHEN(DATE&&REF(DATE,1),H);&//开盘当根K线的高价
LL:=VALUEWHEN(DATE&&REF(DATE,1),L);&//开盘当根K线的低价
N&1&&C&HH,BPK;&
N&1&&CSPK;
COUNT(BARSBK=1,N)=1&&C&BKPRICE+50,SP;&
COUNT(BARSSK=1,N)=1&&C&&&/span&SKPRICE-90,BP;
COUNT(BARSBK=1,N)=2&&C&BKPRICE+100,SP;&
COUNT(BARSSK=1,N)=2&&C&&&/span&SKPRICE-120,BP;
COUNT(BARSBK=1,N)=3&&C&BKPRICE+130,SP;&
COUNT(BARSSK=1,N)=3&&C&&/span&SKPRICE-150,BP;
//注意分批次的止损的写法
&AUTOFILTER;
8、//可能会用在连续的加仓或者减仓之中
FIRSTSKBAR:BARSLAST(SKVOL&0&&REF(SKVOL=0,1));//第一次开仓
9、//5日MA值和34日MA值相减，用柱状图表示。
//若当前柱子比前一根柱子高，则为红色，反之为绿色。
//注意加载到主图K线才能看到效果
MA5:=MA(C,5);
MA34:=MA(C,34);
AA:MA5-MA34,COLORSTICK;//不同颜色柱画法，类似于MACD的画法
DRAWCOLORLINE(AA&REF(AA,1),AA,COLORRED,COLORGREEN);
10、//常用K线的逻辑判断1
N1:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;//取从开盘到当前的K线根数
CC:=VALUEWHEN(N1=16,C);//当N1=16（0915代表的是1分钟周期，其他周期看K线划分）的时候取那根K线的收盘价
TIME&0945&&(COUNT(BARSBK=1,N1)&1)&&C&=CC+10*MINPRICE,BK;//允许当日最多开仓（BK）一次
TIME&0945&&(COUNT(BARSSK=1,N1)&1)&&CMINPRICE,SK;//允许当日最多SK仓一次
C&=BKPRICE+20*MINPRICE||C&&/span&BKPRICE-5*MINPRICE,SP;//当满足开多止损和止盈的时候，进行平仓
C&=SKPRICE-20*MINPRICE||C&SKPRICE+5*MINPRICE,BP;//当满足开空止损和止盈的时候，进行平仓
AUTOFILTER;
//注意N的取值和对应的时间周期
//注意当日最多开几次仓就小于几（N）
//COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N1)表示的是当天不论开多还是开空只开仓一次。
MA5:MA(C,5),LINETHICK4,COLORYELLOW;//定义5周期均线并用线性为5的黄颜色表示
MA10:MA(C,10),LINETHICK2,COLORMAGENTA;//定义10周期均线并用线性为2的紫红色颜色表示
AA:CROSSUP(MA5,MA10)&&ISUP&&C&MA5;//定义简单的AA条件
TT:=AA&&COUNT(AA,N1)=1;//当日首次满足AA条件
NN:=BARSLAST(TT=1)+1;//当首次满足条件AA到当前的K线的周期数
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文华财经非过滤模型指令后面必须有手数!　[文华财经]
咨询内容：
ISDOWN,SP;
非过滤模型指令后面必须有手数!该怎样表达手数？
文华技术人员：
编写示例如下：//后为源码的文字解释
1、指令不指定下单手数，下单手数为模组设置的固定手数。
C&O,BK; //收盘价大于开盘价，买开仓。下单手数为模组设置的固定手数
2、指令指定下单手数，下单手数为固定手数。
CLOSE&MA(CLOSE,5),BK(5);//收盘价大于5周期均线，买开仓5手。模组设置的手数无效
3、指令指定下单手数，下单手数为变量。
CLOSE&MA(CLOSE,5),BK(MONEY*0.5/(C*MARGIN*D));//收盘价大于5周期均线，按照虚拟可用资金50%买开仓。模组设置的手数无效
4、指令分组但不指定下单手数，下单手数为模组设置的固定手数。
CROSSUP(C,MA(C,5)),BK('A');//A组做多指令，收盘价向上穿越5周期均线，买开仓，下单手数为设置的固定手数
5、指令分组并指定下单手数，下单手数为固定手数。
CROSSUP(C,MA(C,5)),BK('A',1);//A组做多指令，收盘价向上穿越5周期均线，买开仓1手
6、指令分组并指定下单手数，下单手数为变量。
CROSSUP(C,MA(C,5)),BK('A',MONEY*0.5/(C*MARGIN*D));//A组做多指令，收盘价向上穿越5周期均线，按照虚拟可用资金50%买开仓
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
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