根据欧式看涨期权公式BS公式求期权公式价值关于标的资产价格的一阶和二阶导数

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-28 04:59 标签： 期权公式

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论文研究-雾霾指数期权公式合约設计及蒙特卡罗模拟定价.pdf,  雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权公式合约，利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日PM2.5浓度日数据建立Ornstein-Uhlenbeck（O-U）模型描述数据的季节性趋

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期权公式自测题之风险管理篇

· 1、大豆期货看涨期权公式的Delta为0.7这意味着（）

· A、大豆期货价格增加小量X，期权公式价格增加0.7X

· B、大豆期货价格增加小量X期权公式价格减少0.7X

· C、大豆价格增加小量X，期权公式价格增加0.7X

· D、大豆价格增加小量X期权公式价格减少0.7X

· 2、期权公式风险度量指标中衡量期权公式价格变动与期权公式标的物价格变动之间的关系的是（）

· 3、Delta的值的可能范围在（）之间

· 4、当投资组合中所有头寸的Delta值为（）时，我们称之为Delta中性

· 5、Gamma是衡量Delta相对标的物价格价格变动的敏感指标数学上，Gamma是期权公式价格对标的物價格的（）导数

· 6、（）是用于衡量期权公式理论价值因为时间经过而下降的速度，是时间经过的风险度量指标

· 7、（）定义为期权公式价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权公式理论价值对于利率变动的敏感性计量利率变动的风险。

· 8、（）用来衡量期權公式价格的变化与标的物价格波动率变化的比率

· 9、卖方收取的权利金（）当作保证金使用。

· C、盘中不可以盘后可以

· D、盘后不鈳以，盘中可以

· 10、期货和期权公式的合约的限仓是（）

· C、非交割月合并交割月不合并

· D、交割月合并，非交割月不合并

· 11、下列哪項制度不是期权公式实行的风险管理制度?（）

· 12、某投资者买进一份看涨期权公式的同时卖出一份相同标的资产、相同行权价格的看跌期權公式这实际上相当于投资者在期货市场上（）

· 13、交易所限仓为1000手，如果交易者资金充足原有950手期货买持仓，如果申请300手看涨期权公式的行权最后将有（）手期权公式行权成功。

· 14、下列关于期权公式希腊字母说法正确的是（）

· A、当购买平值期权公式时Theta为正值

· 15、一个买入看跌期权公式可以由下列哪种组合合成（）？

· A、期货多头+看跌多头

· B、期货空头+看涨多头

· C、期货空头+看跌空头

· D、期货哆头+看涨空头

· 16、一个看涨期权公式的delta为0.7下面哪种策略可以使100手看涨期权公式空头变成delta中性（）

· 17、在看涨期权公式未到期前，实值期權公式、平值期权公式、虚值期权公式的Delta指标之间的关系是（）

· 18、下列关于期权公式风险指标Delta说法不正确的是（）

· A、投机者可以使用Delta來识别对标的物价格变化反应最强烈的期权公式

· B、套保者可以利用Delta来计算对冲标的物所需要的期权公式合约的数量

· C、期权公式距离到期日的时间越近实值期权公式和虚值期权公式的Delta值差距越小

· D、Delta值可以看作期权公式到期时变为实值期权公式的概率

· 19、下列关于Gamma值说法不正确的为（）

· B、期权公式处于平值状态是，Gamma最小

· 20、下列关于Vega值说法不正确的是（）

· A、欧式期权公式和美式期权公式的Vega值均为正徝

· B、波动率的变化方向与期权公式价格的变化方向相同

· D、期权公式头寸可以改变组合中的Vega值

 来源：大连商品交易所

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