GARCH模型bs期权定价模型的MATLAB程序代码

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-06-04 02:30 标签： bs期权定价模型

【摘要】：文章主要介绍ARCH/GARCH模型的基本原理、主要特点和重要扩展,结合2012年1月至2014年6月上证指数序列,阐述了应用MATLAB进行金融时间序列分析、建模、预测的方法和过程


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