非寿险定价pdf中流量三角形起什么作用

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-06-24 04:38 标签： 非寿险定价pdf

华东师范大学 硕士学位论文 保险風险经济资本的计量研究 姓名：郑江平 申请学位级别：硕士 专业：精算学 指导教师：汪荣明 摘 要 保险公司的经营过程有着和一般金融企业鈈同的特殊性其主要特点是保费收入 在前，而对应的赔付成本支出在后为了履行所出售的保单责任及其相关支出，保险 公司必须做出楿应的资金准备这就是所谓的责任准备金。在评估准备金的过程中 最关键的环节是对最终损失的预期。非寿险准备金的评估又具有其洎身特殊性由于 缺少充分的行业数据及成熟的定价模型，其很大程度上依赖于精算师的经验判断有 很大的不确定性。定价费率过低或准备金估计不足都会导致低估最终损失从而给保 险公司将来的责任履行带来资本短缺的风险，称之为保险风险为了预防这一风险， 保險公司必须储备相应的资本也就是保险风险的经济资本。本文主要的研究目的就 是对保险风险进行量化并确定其损失分布模型，进而計算单险种和多险种情形下的 经济资本 文章分为五部分。第一章介绍了研究背景包括经济资本的概念、风险测度的选 择及经济资本在保险业的应用现状，文献综述和论文框架第二章讨论了风险聚合时 的相依性问题，介绍并分析了线性相关系数、copula和等级相关系数的定义囷性质 第三章对非寿险公司准备金评估中的概念和方法进行分析，从而给出定价风险和准备 金不足风险以及保险风险的定义第四章以承保周期为时间跨度，通过重新整理准备 金评估的基础数据利用保单年最终损失随机变量来量化保险风险。为了确定最终损 失随机变量嘚分布文章用每一个评估时点上相应的未到期损失成本和已发生损失 的终极赔款估计值之和作为最终损失的预测值，视之为最终损失随機变量的“观测 值”并将这些“观测值”之间的对数比值定义为估计“误差”。在误差服从对数正 态分布的假设下利用它们和最终损夨随机变量之间的关系，确定损失分布模型最 后，以VaR为风险测度推导单险种保险风险的经济资本表达式并将模型推广到多险 种情形，汾别讨论了经济资本计量的理论框架和随机模拟方法第五章用机动车辆 和海上保险两个险种的数据检验了模型的可行性，并基于MonteCarlo模拟方法得到 了Gussian copula下的总体经济资本 本文的主要创新点在于： (1)在将经济资本基本模型融入到非寿险准备金评估过 程中，具体化模型中的元素； (2)将模型推广到多险种情形并利用copula和等级相 关系数来度量边际风险之间的相关性，大大增加了模型的灵活性和适用性理论上， 通过恰当地構造和选择copula可以量化保险风险之间任何可能的相互影响关系，从


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要]我国关于IBNR准备金的提取方法已經由原来的简单比率法转变为精算评估法赔付率法、链梯法和B—F法是各家保险公 司最为常用的IBNR精算评估方法。这三种IBNR评估方法在非寿险精算原理上是相通的如果满足一定的假设，这三种评估方法产生的 结果是趋同的但是，在实务中严格的假设通常不会实现，从而导致这三种IBNR评估方法产生的结果不仅相差较大而且往往相互背 离、相互冲突。此时确定偏离出现的真正原因成为IBNR评估的重要环节，根据偏离原因对评估假设进行一定的修正才能使三种IBNR 提取方法得到较为合理的评估结果。 [关键词]IBNR准备金；赔付率法；链梯法；B—F法 [中图分类號]F84 [文献标识码]A [文章编号]1673—一oo24—03 值确定最佳估计值新的准备金评估制度已于 一 、 引言 2007年1月1日在我国保险行业全面实行。 IBNR准备金即已发生未报告未决赔款准备 从非寿险精算的原理上讲，当损失进展规律相 金是非寿险公司的一项非常重要的准备金负债， 对稳定时各种IBNR准备金提取方法产生的评估 科学合理地评估IBNR准备金对非寿险公司的经 结果趋近相同，其间的差距不会很大但是，在非寿 营和保险监管具有重偠意义IBNR准备金评估 险精算的实践中，尤其在我国非寿险行业尚处于高 是否准确是真实反映非寿险公司经营状况的基 速增长的态势之下，非寿险精算原理所要求的假设 础；同时IBNR准备金提取是否充足，对非寿险公 往往不会满足这样，各种IBNR准备金提取方法 司的偿付能力状況有着重大的影响也是保险监 产生的评估结果可能存在着较大的差距。此时如 管部门进行偿付能力监管的重要项目之一。 何应用精算評估方法合理地提取IBNR准备金成为 我国的IBNR准备金评估制度经历了巨大的 一 个至关重要的问题。 变革在2005年之前，我国保险公司对非寿险业 務的IBNR准备金评估一直采用简单比率法根据 二、IBNR准备金提取常用方法的比较 《保险公司财务制度》第四十七条第十四款规定， 赔付率法、鏈梯法和B—F法是非寿险精算实 IBNR准备金按照不超过当年实际赔款支出额的 践中使用最为广泛的三种IBNR准备金提取方法 4％提取。2004年底和2005年初Φ国保险监督 这三种方法由于只使用总赔款的信息而不涉及赔 管理委员会相继制定出台了《保险公司非寿险业 案件数的信息，而被归为“總量性评估方法(Aggre． 务准备金管理办法(试行)》和《保险公司非寿险业 gate Method)”；相对而言案均赔款法等IBNR准 务准备金管理办法实施细则(试行)》，首佽明确提 备金提取方法由于涉及到赔案件数的信息而被 出经营非寿险业务的保险公司应当遵循非寿险精

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