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国际金融第三版课后习题1
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2011国际金融习题(计算题)
导读：23、假定一个会员公司在伦敦国际金融期货交易所购买了一份FTSE100股票价格指，请计算从周一到周四的保证金变化金额（该会员公司每次有浮动赢余都将其留在保证金帐户，计算期权协议下的损益，试计算铸币平价、美国的黄金输出点和输入点，计算该投资者的投资损益，计算（1）盈亏平衡点，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率，试计算日元兑港币的汇率，22、假定某日外汇市场美元对人民币的汇率为：即期汇率为8.2710/2
22、假定某日外汇市场美元对人民币的汇率为：即期汇率为8.2710/20，三个月远期汇率为8.2830/50，折年率为多少？
23、假定一个会员公司在伦敦国际金融期货交易所购买了一份 FTSE100 股票价格指数期货合约，每一指数点定义为25英镑。初始保证金为2500英镑，进一步假定该合约于周一购买，价格为 2525 点，从周一到周四的每日清算价格为、 点，周五该合约以2565 点的价位清仓。请计算从周一到周四的保证金变化金额（该会员公司每次有浮动赢余都将其留在保证金帐户中）以及这笔期货交易的最终赢余（或亏损）金额。
24. 美国某公司从英国进口商品，货款价格312.5万GBP,约定三个月后付款，为了避免三个月后英镑汇率升值造成亏损，美国公司通过期权保值，期权费用是1GBP=0.01USD,期权协议价格为GBP1=USD1.45,假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况：
a、若英镑升值，且GBP1&USD1.46
b、若英镑贬值，且GBP1&USD1.45
c、GBP1=USD1.46
d、若市场汇率USD1.45&GBP1&USD1.46
计算期权协议下的损益
25、假设1英镑的含金量为7.32238克，1美元的含金量为1.50463克，在英美两国之间运送1英镑黄金的费用为0.02美元，试计算铸币平价、美国的黄金输出点和输入点。
*26、美国大通曼哈顿银行需要10000￡，与英巴克来银行达成掉期交易：
以即期汇率￡1=$1.7634购买1000￡（花17634$），三个月后卖给巴克来
银行1000￡，远期汇率为￡1=$1.7415，分析两个银行的利弊得失。
*27、美国大通曼哈顿银行需要10000DM，与德意志银行达成掉期交易，以即期汇率DM1=0.6264$购买10000DM，三个月后卖给德行10000DM，远期汇率为DM1=0.6280$。分析两个银行利弊得失：
1、 一个新加坡出口商与瑞士进口商做交易，他经常会收到瑞士法郎的货款，假如他现在又收到100万CHF，
想把这笔瑞郎换成新加坡元，这时市场汇率如下：
SGD1.90=USD1
CHF90=SGD100
CHF1.75=USD1
请问：他应该直接兑换还是通过交叉汇率来兑换？
2、 一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换乘NZD，市场汇率如下：
NZD/USD=0.
USD/SGD=1.
问：他能换回多少新西兰元？
3、 一个澳大利亚出口商收汇1000万SGD ，想换回澳元，汇率如下：
AUD/USD=0.8140/45
USD/SGD=1.8245/50
问：能换回多少澳元？
4、 假设纽约外汇市场和多伦多外汇市场报价如下：
CAD/USD0.8000/50
USD/CAD1.2500/60
请问：通过套汇每100万CAD 能获利多少？
5、 银行报价如下：
AUD/USD0.5300/85
AUD/USD0.5420/95
问：如果你手中有100万AUD 让你操作，你将如何套汇？
7、假设美元兑澳元的即期汇率USD/AUD1.7544三个月远期汇率为USD/AUD1.7094，澳洲三个月期国债的利率为5%每年，美国同期国债利率为8.04%每年，请问如果你现在手中有100万美元，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？
8、一家美国公司现有两笔业务：①3个月后要向外支付100万英镑。因此，担心届时英镑汇率上涨而支付数额增加(以美元来衡量)；②1个月后将收到100万英镑。因此，担心届时英镑汇率下跌而蒙受收益的损失(以美元来衡量)，该公司准备用掉期交易方式进行风险防范，试问如何操作？结果如何？假定当时外汇市场的即期汇率与远期汇率为:
9、某日外汇市场上即期汇率报价如下：
$1=HK$7.7804/14
￡1=$1.4205/15
￡1=HK$11.723/33
用1美元怎么套汇？
10、某日纽约外汇牌价为：1美元=102.200-105.728日元；东京外汇牌价为：1马克=56.825-57.655日元；请根据东京和纽约市场牌价推算出美元对马克的套算汇率；
11、设某一日本出口公司向美国出口一批商品（彩电）价值为1000万美元，信用期为3个月，合同签订日（日）的协议汇率＄1=200日元，计价货币为美元，为避免计价货币的贬值，向银行支付了2000万日元的期权费。
又设当付款日日，汇价有三种情况：a.＄1=150日元
b.＄1=230日元
c.＄1=200日元
问出口商在什么汇价时行使权利？结果如何？
12、设英国某银行的外汇牌价为
贴水0.7―0.9美分
问：（1）美元3个月远期汇率是多少？
（1） 如果某商人卖出3个月远期美元10000，届时可换回多少英镑？
13.上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：
USD1.00=RMB8.8;
GBP1.00=RMB11.8
请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？
14、香港某商行与美国商人习惯用港元计价成交，日该商行与美国商人签订总值达150万港元的出口合同，预计12月中旬收汇。签订合同时，美元对港元的比价是7.791，该年12月6日收汇时，汇率为7.780，问：美元对港元是上浮了还是下浮了？其幅度是多少？签订合同以港元计价是否合宜，比用美元计价多收还是少收多少港元？
15、 假设号美元兑瑞士法郎行情如下： 3月份到期的瑞士法郎的期货价格为USD0.7260。某公司现买入3月份到期的CHF1000000的期货。假3月9号市场行情变为：即期汇率USD1=CHF1.月份到期的瑞士法郎的期货价格为USD0.7310。 该公司在3月9号对期货进行平仓，计算该投资者的投资损益。
16、 交易员认为近期美元兑日元可能升值，于是买入美元看涨期权，金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY108.00，有效期为1个月，期权费用一共为1500万日元。计算（1）盈亏平衡点；（2）有效期内市场行情分别为USD1=JPY110.00，USD1=JPY100.00时该投机的盈亏结果。
17、 美国某出口商6个月后有一笔500万欧元收入，为了预防欧元贬值风险，该出口商买进欧元欧式看跌期权。协定价格为EUR1=USD1.2010，期权费用为5万美元，有效期6个月。计算
（1）盈亏平衡点
（2）在有效期行情为A.EUR1=USD1.2000
或B.EUR1=USD1.2030 时该出口商的美元收入。
18、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：
（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？
（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？
（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？
19、假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。
20、假设汇率：US$1=￥JP125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。
21、如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问：
（1）你应该给客户什么价格？
（2）你相对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：
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