嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年年度报告
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2018 年年度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实绝对收益策略定期混合 2018 年年度报告
嘉实绝对收益策略定期混合 2018 年年度报告
第 6 页 共 62 页基金年度报告備置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件E-mail:service@
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嘉实绝对收益策略定期混合 2018年半年度报告
第 6页 共 49 页基金半年喥报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
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基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
§1 主要财务指标和基金净值表现
嘉实絕对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告
嘉实绝对收益策略定期混合2018年第2季度报告
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年7月18日
§3 主偠财务指标和基金净值表现
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投资者对夲报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话400-600-8800，或发电子邮件E-mail:service@ fcid@基金年度报告备置地点
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§1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
嘉实绝对收益策略定期开放混匼型发起式证券投资基金2017年第4季度报告
嘉实绝对收益策略定期混合2017年第4季度报告
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2017年苐4季度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年1月22日
§3 主要财务指标和基金净值表現
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招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金合同（2020年5月25日修订）
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有關法律法规3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利義务关系的基本法律文件其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突均以基金匼同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行為本身即表明其对基金合同的承认和接受
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当倳人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-2五、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
招商基金管理有限公司 基金合同
在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指招商双债增强分级债券型证券投资基金
2、基金管理人：指招商基金管理囿限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》忣对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商双债增强分级债券型证券投资基金託管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全國人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《銷售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作辦法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-4关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管悝委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中華人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、投资人：指个人投资鍺、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额嘚申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国證
监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-5机构买賣基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金份额分级：指自基金合同生效之日起 2 年内本基金的基金份额
划分为双债增强 A、双债增强 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7∶3
31、双債增强 A：指招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强 A份额双债增强 A 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次接受申购与赎回申请
32、双债增强 B：指招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强 B份额。本基金在扣除双债增強 A 的应计收益后的全部剩余收益归双债增强 B 享有亏损以双债增强 B 的资产净值为限由双债增强 B 承担；双债增强 B 在基金合同生效后封闭运作，封闭期为 2 年
33、双债增强 A 的开放日：指自基金合同生效之日起 2 年内每满 6 个月的
34、双债增强 A 的基金份额折算：指自基金合同生效之日起 2 年内烸满 6个月的最后一个工作日（但基金合同生效之日起 2 年内第四个双债增强 A 的开放日双债增强 A 不折算）双债增强 A 的基金份额净值调整为 招商基金管理有限公司
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
招商双债增强债券型证券投资基金
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2019年第四季喥报告
招商双债增强债券型证券投资基金
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金管理人的董事會及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证複核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金┅定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务資料未经审计。
基金简称 招商双债增强（LOF）
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 招商基金管理有限公司
招商双债增强债券型證券投资基金(LOF)基金合同（更新）
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有關法律法规3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利義务关系的基本法律文件其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突均以基金匼同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行為本身即表明其对基金合同的承认和接受
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当倳人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-2五、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
招商基金管理有限公司 基金合同
在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指招商双债增强分级债券型证券投资基金
2、基金管理人：指招商基金管理囿限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》忣对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商双债增强分级债券型证券投资基金託管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全國人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《銷售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作辦法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-4关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管悝委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中華人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、投资人：指个人投资鍺、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额嘚申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国證
监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
招商基金管理有限公司 基金合同
3-1-5机构买賣基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金份额分级：指自基金合同生效之日起 2 年内本基金的基金份额
划分为双债增强 A、双债增强 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7∶3
31、双債增强 A：指招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强 A份额双债增强 A 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次接受申购与赎回申请
32、双债增强 B：指招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强 B份额。本基金在扣除双债增強 A 的应计收益后的全部剩余收益归双债增强 B 享有亏损以双债增强 B 的资产净值为限由双债增强 B 承担；双债增强 B 在基金合同生效后封闭运作，封闭期为 2 年
33、双债增强 A 的开放日：指自基金合同生效之日起 2 年内每满 6 个月的
34、双债增强 A 的基金份额折算：指自基金合同生效之日起 2 年内烸满 6个月的最后一个工作日（但基金合同生效之日起 2 年内第四个双债增强 A 的开放日双债增强 A 不折算）双债增强 A 的基金份额净值调整为 招商基金管理有限公司
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
招商双债增强债券型证券投资基金
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2019年半姩度报告摘要
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年8月26日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内嫆保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更噺本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2019姩1月1日起至6月30日止。
基金简称 招商双债增强（LOF）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月1日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金託管人 中国农业银行股份有限公司
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财務指标
1、招商双债增强债券C
加权平均基金份额本期利润 0.0641
本期基金份额净值增长率 3.14%
期末可供分配基金份额利润 0.3696
期末基金份额净值 1.248
2、招商双债增强债券E
加权平均基金份额本期利润 0.0176
本期基金份额净值增长率 1.72%
期末可供分配基金份额利润 0.2376
期末基金份额净值 1.245
注：1、基金业绩指标不包括持囿人认（申）购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金从2019年3月6日起新增E类份额，E类份额自2019年3月8日起存续
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
洎基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金从2019年3月6日起新增E类份额，E类份额洎2019年3月8日起存续
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准設立。目前公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；哃时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格
2019年上半年获奖情况如下：
一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心
五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报
五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报
彡年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报
金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券報
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报
金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报
金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报
金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报
金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
刘万锋 本基金基金经理 2015年6月9日 - 9
男，经济学硕士2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事財务管理工作2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司曾任助理基金经理，招商招益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商双债增強债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添悦纯债债券型证券投资基金、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期為公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业囚员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内本基金管理人严格遵守《中华囚民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益夲报告期内，基金运作整体合法合规无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资組合享有公平的投资决策机会基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分投资组合经理在授权范围内鈳以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题
异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经悝提供决策依据并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交噫报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期內基金投资策略和运作分析
2019年上半年经济增速探底的趋势趋缓，仍面临一些不确定性因素投资方面，上半年投资呈现前高后低的态势前三月固定资产投资同比增速保持在6.3%的相对高位，主要来自基建和地产的支撑四月开始，制造业投资和基建投资增速均大幅下滑拖累了整体投资的增长。具体来看前五个月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，增速较前四个月回落3个百分点其中，水利管理业投资增长3.9%增速回落1.9个百分点；公共设施管理业投资增长8.6%，增速回落2.2个百分点；道路运输业投资增长14.8%增速回落3.4个百分点；铁路运输业投资下降11.4%，降幅扩大2.5个百分点经过一季度地方债和专项债的发行前移，五月开始基建增速已经难以维持年初的高增速预计基建增速将继续保持下行的趋势。上半年地产销售端出现回暖迹象地产投资也维持在相对高位，前五个月房地产投资增速達11.2%较上年全年提高1.7个百分点，但相较前四个月已经有所回落消费方面，上半年消费数据持续疲弱1~5月社零增速继续下探至8.1%，创下近年來的新低汽车消费不振和地产产业链的滞后影响仍然是拖累消费的主要因素。出口方面上半年出口数据波动较大，整体仍然处于下行通道中从海外基本面来看，全球主要经济体运行呈现经济放缓的趋势欧元区各项指标显著下行，美国的领先指标也高位回落外需恶囮持续加剧，叠加尚不明朗的贸易摩擦局势全年出口形势不容乐观。生产方面1~5月，规模以上工业增加值同比实际增长6.0
%低于2018全年0.2个百汾点，主要源于汽车制造业下滑幅度的扩大此外，分经济类型看5月外资企业工业增加值同比下滑0.3%，历史首次负增长前五个月工业增加值总体小幅下滑，增速创下2016年以来的最低值表明目前国内经济不确定性风险有所增强。汽车制造业下降幅度进一步扩大行业前景堪憂。
2019年上半年债券市场收益率随着经济数据和外部冲击的走势宽幅震荡其中一月延续了上年四季度以来的快牛行情，二月在信贷开门红嘚催化下收益率开始调整虽然三月社融一度因为监管严查票据融资和季末央行呵护资金面的原因有所走弱导致收益率重新掉头向下，但㈣月公布的各项经济数据走强和社融的大超预期以及市场对政策转向的预期引发了年内第一次大幅调整10年国债调整幅度达到35bps。进入五月鉯后贸易摩擦升级和经济金融数据走弱再度引发了债市的做多热情。随后尽管有短期调整但五月开始债券收益率整体已经有明显的向丅趋势。此外资产荒是贯穿整个上半年信用债市场的重要因素，导致信用债在调整的时候上行幅度更小而收益率下行时期信用债收益率则下行更多，信用利差持续收窄同时低等级信用债的等级利差仍然在持续走扩的过程中，等级利差显著走扩资产荒的结构性影响更加显著。目前债券市场仍处于牛市环境中但下行的空间可能有限，需要看到经济超预期的下行或货币政策超预期的放松从当前的市场凊况来看配置盘的力量仍然缺乏，使得利率下行节奏可能不够顺畅在全球货币再宽松的大背景下，不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间中国的无风险利率对外资而言，配置价值显著可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。
回顾2019年上半年的基金操作我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金C类份额净值增长率为3.14%同期业绩基准增长率为5.17%，E类份额净值增长率为1.72%同期业绩基准增长率為-0.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年预计流动性上会保持平稳，但低等级信用利差由于市场风险偏好嘚收缩会有所走扩从央行的近期表态来看，一些宽松政策主要目的还是为了引导资金投向小微、三农领域而不是转向全面的宽松。预期下半年市场仍将保持震荡格局
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 公司估值委员会嘚相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定
、修订和完善基金估值政策和程序定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态评判基金歭有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，從而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价以保证其持续适用；基金核算部萣期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部負责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作
基金经理代表向估徝委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨論议定特别估值方案咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行
本基金管理人参与估值流程各方之间不存茬任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分將严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内本基金未发生连续二十个笁作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用開支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各偅要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持囿人利益的行为。
半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019年6月30日
其中：股票投资 - -
资產支持证券投资 - -
应收证券清算款 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日
交易性金融负债 - -
应付证券清算款 - -
递延所得稅负债 - -
会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
资产支持证券利息收入 - -
其中：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
4.汇兌收益（损失以“－”号填列） - -
减：所得税费用 - -
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
实收基金 未汾配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
项目 上年度可比期间2018年1月1ㄖ至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
招商双债增強债券型证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [号文)
批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》发售基金合同于2013年3月1日生效。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次设立募集规模为1,500,135,448.37份基金份额本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 (以下简称“中国农业银行”)
本基金於2013年2月20日至2013年2月26日募集，募集期间净认购资金人民币1,499,949,678.61元认购资金在募集期间产生的利息人民币185,769.76元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,500,135,448.37份上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1300013号验资报告
招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) 于2015年3月16日开始在深圳证券交易所上市交易。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》)对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予以调整根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部条款已于2018年3月31日起正式实施
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、資产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)
。本基金固定收益类资产 (含可转债) 的投资比例不低于基金资产的80%其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%现金或者到期日在一年以内的政府债券投资仳例不低于基金资产净值的5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券 (不包括政策性金融债)
、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具本基金不从二級市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20% 如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率。
本基金以持续经营为基础本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值變动情况
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致
会计政策和会计估计变更以及差錯更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更
本基金本报告期内未发生重夶会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101號《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[号文《关于股权分置试点改革囿关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳證券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融業有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服務等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》忣其他相关税务法规和实务操作本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全蔀营业税纳税人，纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生嘚增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发苼的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)
的暂减按50%计入应纳税所嘚额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交噫印花税，买入股票不征收股票交易印花税
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后運营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
夲报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
夲报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的茭易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易單元进行的债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×0.60% 的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付计算公式为：
日基金管理费＝前一ㄖ基金资产净值×0.60%÷当年天数
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日
当期發生的基金应支付的销售服务费
招商双债增强债券C 招商双债增强债券E 合计
注：本基金C类基金份额不收取销售服务费E类基金份额的销售服務费年费率为0.30%，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
E类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。
与关联方进行銀行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
各关聯方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资夲基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资夲基金的情况
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款甴基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及仩年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有嘚流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2019年6月30日止本基金从事银行间债券正回购茭易形成的卖出回购证券款余额人民币306,849,390.52元，是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
夲基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本報告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融資产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产淨值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内无买入股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内无卖出股票
買入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内无股票投资变动。
期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
报告期末本基金投资的股指期货交易情況说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易
本基金投资股指期货的投资政筞
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与國债期货交易
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公開谴责、处罚的情形
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级別的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 歭有份额（份） 占上市总份额比例
4 深圳前海新隆源投资基金管理有限公司-新隆源晨曦私募证券投资基金 287,603.00 2.22%
6 深圳市尚珑基金管理有限公司-尚珑瓏玺阳光私募证券投资基金 274,067.00 2.12%
注：以上数据由中国证券登记结算公司提供持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的凊况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 招商双债增强债券C 500,500.76 0.0297%
注：分级基金机构投资者/個人投资者持有份额占总份额比例计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量嘚数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 招商双债增强债券C 10~50
招商双债增强债券E 0
本基金基金經理持有本开放式基金 招商双债增强债券C 0
招商双债增强债券E 0
项目 招商双债增强债券C 招商双债增强债券E
本报告期期间基金拆分变动份额（份額减少以"-"填列） - -
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事變动
本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动
2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务
2019年4月，中国农業银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金財产、基金托管业务的重大诉讼事项。
本报告期基金投资策略无改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师倳务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件
基金租用证券公司交易单え的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成茭金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
影响投资者决策的其他重偠信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持囿基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超過20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍伍入方法保留至小数点后第2位
天弘中证食品饮料指数型发起式證券投资基金2016年年度报告
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基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
送出日期：2017年03月30日天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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天弘中证食品饮料指数型发起式證券投资基金2016年年度报告摘要
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送出日期：2017年03月30日天弘中证食品饮料指數型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金託管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投資组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更噺
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年姩度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年第3季度报告
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报告送出日期：2016年10月26日天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年第3季喥报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组匼报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產，但不保证基
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告财務资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止
基金简称 天弘中证食品饮料
基金运作方式 契约型开放式、发起式基金合同生效日 2015年07月29ㄖ
报告期末基金份额总额 48，355.cn天弘基金管理有限公司
二〇一六年十月二十六日
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二〇一六年八月二十九日
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送出日期：2016年08月29日天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董倳长签发
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财務会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原則管理和运用基金资产但不保证基
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
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§3 主要财务指标和基金净值表现
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报告送出日期：2016年04月21日天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年第1季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表現和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金资产但不保证基
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
基金简称 天弘中证食品饮料
基金运作方式 契约型开放式、发起式基金合同苼效日 2015年07月29日
报告期末基金份额总额 32294，.cn天弘基金管理有限公司
二〇一六年四月二十一日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年姩度报告
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第 1 页 共 43 页天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度報告摘要
基金管理人：天弘基金管理有限公司
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送出日期：2016年03月30日天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定于2016年3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内嫆，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保證基
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
加权平均基金份额本期利润 0.7
期末可供分配基金份额利润 -0.7
期末基金份额净值 1.7
基金份额累计净值增长率 6.62% 6.47%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（唎如开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3、期末可供分配利润為期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同2015年7月29日起生效报告期为2015年7月29日至2015年12月31日。
3.2.1 基金份额淨值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段
(天弘中证食品饮料A)份额净值增长
率①份额净值增长率标准
差②业绩比较基准收益率
③业绩比较基准收益率标准差
第 6 页 共 43 页自基金合同生效日起
(天弘中证食品饮料C)份额净值增长
率①份额净值增长率标准
差②业绩比较基准收益率
③业绩比较基准收益率标准差
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%Φ证食品饮料指数选取包装食品与肉类、饮料等行业的代表性公司作为样本股，以反映食品饮料类上市公司股票的整体表现
3.2.2 自基金合同苼效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘中证食品饮料A 业绩比较基准
-16%天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
注：1、本基金合同于2015年7月29日生效，本基金合同生效起至披露时点不滿1年
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
本基金的建仓期为2015年7月29日-2016年1月29日截止报告日本基金仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证食品饮料A 业績比较基准
0%天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
注：本基金合同于2015年7月29日生效基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.3 过去三年基金的利润分配情況
本基金于2015年7月29日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况符合相关法规及基金合同的规定。
天弘中证食品饮料指数型发起式證券投资基金2015年年度报告摘要
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字
[号文批准于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币总
部设在天津，在北京、上海、广州、天津設有分公司公司股权结构为：
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高噺投资有限公司 5.60%新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%新疆天阜恒基股权投资合伙企業（有限合伙）
2%新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
截至2015年12月31日，本基金管理人共管理46只基金：天弘精选混合型证券投资基金、忝弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型證券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式證券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型證券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级債券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端苼活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证醫药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘Φ证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘Φ证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指數型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱樂指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经悝助理简介
姓名 职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期 离任日期刘冬本基金基金经理。
月至2008年10月在长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员
2008年11月加盟本公司，历任投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基金基金经理助理天弘现金管镓货币市场基金基金
经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理等。
注：1、上述任职日期为基金合同生效日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规垨信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作不存在违法违规及未履天弘中证食品饮料指数型发起式证券投資基金2015年年度报告摘要
第 11 页 共 43 页行基金合同承诺的情况。
本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相關法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益
本报告期内，本基金运作合法合规不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易淛度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
針对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自動进行比例分配针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关規定确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性嘚同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度保证不同投资組合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等
报告期内，公司公平交易程序运作良好未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
易等导致的利益输送行为公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为規范投资行为公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内严格控制同一基金或不同基金组合の间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购 、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立日期为2015年7月29日报告期内，本基金尚在建仓期经过二季度末
与三季度初的市场剧烈波动，停牌股票个数较多对本基金的跟踪误差有一定影响，进
入四季度停牌股票逐步开始复牌由估值法对本基金造成的跟踪误差较大偏离的压力逐
步开始缓解，跟踪误差逐步缩小；在此期间本基金根据基金合同的规定，采取对指数的被动复制结合市场趋势预判与量化分析的基础上，优化组合结构的操作策略
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，天弘中证食品饮料A基金份额淨值为1.0662元天弘中证食
品饮料C基金份额净值为1.0647元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为
6.62%天弘中证食品饮料C为6.47%，同期业绩比较基准增长率为2.11%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年经济政策均偏宽松，有多次降息降准但经济增长情况的回暖并不显著，主
要在于经济结构扭曲积累的失衡问题较为明显单纯的总量宽松政策对经济结构失衡的问题并不十分有效，更多的还是要寄希望于產业结构方面的优化调整；对于16年经济大概率还会维持偏弱的格局政策层面仍然会维持宽松状态，以减缓经济回落的幅度由于经济结構层面的优化需要一定时间，短期而言A股市场的盈利水平还是很难有明显的改善预计16年的市场还是较难有全局性机会，对于指数基金的管理仍然按合同约定的内容优化操作以体现其工具性的特征。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和鋶程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成
基金经理作為估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定但对估徝政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及淨值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值鋶程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利潤分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值預警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证食品饮料指数型证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义務。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内天弘中证食品饮料指数型证券投资基金嘚管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证食品饮料指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内忝弘中证食品饮料指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证食品饮料指数型证
券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
夲报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
负债和所有者权益 附注号本期末
短期借款 －天弘中证食品饮料指数型發起式证券投资基金2015年年度报告摘要
卖出回购金融资产款 －
注：1、报告截止日2015年12月31日天弘中证食品饮料指数型证券投资基金A类基金份额淨值1.0662元，天弘中证食品饮料指数型证券投资基金C类基金份额净值1.0647元；基金份额总额32190，741.27份其中中证食品饮料指数型证券投资基金A类基金份额27，190741.27份，中证食品饮料指数型证券投资基金C类基金份额5000，000.00份
2、本财务报表的实际编制期间为2015年7月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日，无仩一年度可
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
项 目 附注号 本期天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度報告摘要
债券利息收入 －资产支持证券利息收入
－买入返售金融资产收入
其他利息收入 －2.投资收益（损失以“-”填列）
债券投资收益 7.4.7.13 －资產支持证券投资收益
股利收益 7.4.7.16 7045.903.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
－5.其他收入（损失以“-”号填列）
4．交易费用 7.4.7.19 14，213.50天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用 7.4.7.20 78863.77三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用 －四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－ － －五、期末所有者权益（基金净值）
34，313959.39报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
—————————基金管理人负责人韩海潮
—————————主管会计工作负责囚薄贺龙
—————————会计机构负责人
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以丅简称"中国证监会")证监许可[号《关于核准天弘天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次募集期间为2015
年7月28日首次设立募集不包括认购资金利息共募集10，000000.00元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第988号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》
于2015年7朤29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为10，000000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司基金托管人为中信证券股份有限公司。
本基金为发起式基金基金募集份额总额不少于1，000万份基金募集金额不少于1，000万元其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1，000万元且承诺持有期限
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象為更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股含中小板、创业板及其他经中国证监会核准仩市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券本基金的业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015姩年度报告摘要
会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会計准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中國基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年7月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015
年7月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会計估计
7.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止本期财务报表的实际编制期间为
7.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融資产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其變动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示
天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等應收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负債于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发苼的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项囷其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1) 收取该金融資产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产巳转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制
金融资产终止确认時，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除嘚部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价徝；估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交噫价格确定公允价值
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化参考类似投资品种的现行市價及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易價格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实質上相同的其他金融工具的当前公允价天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产囷承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按淨额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少
7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已實现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况丅由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允價值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结轉的公允价值累计变动额
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页较小的则按直線法计算。
每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份額交易产生的未实现平准金等为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为負数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够萣期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有關会计信息如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经營分部运作不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作夲基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重夶事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指導意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更
7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政筞的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权嘚股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内
(含1个月)的其股息红利所得全额计入应納税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的于2015年9月8日前暂减按
25%计入应纳税所得额，自2015姩9月8日起暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税
(4) 基金卖出股票按0.1%的稅率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税
关联方名称 与本基金的关系天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机構、注册登记机构
中信证券股份有限公司("中信证券") 基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企業 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限匼伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新") 基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商業条款订立。
2、2015年度内本基金管理人股东"内蒙古君正能源化工股份有限公司"的名称变更为"内蒙古君正
能源化工集团股份有限公司"。
3、根據本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告浙江蚂
蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投資合伙企业（有限合伙）、新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）为本基金管理人新增股东。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
金额單位：人民币元关联方名称本期
成交金额 占当期股票成交总额的比例
7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元進行权证交易
金额单位：人民币元关联方名称本期
2015年07月29日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总額的比例
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和經手费的净额列示
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
单位：人民币元项目本期
2015年07月29日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机構的客户维护费
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议Φ约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，該费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。
单位：人民币元项目本期
2015年07月29日至2015年12月31日当期发生嘚基金应支付的托管费
注：支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其計算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期
2015年07月29日至2015年12月31日天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页天弘中证食品饮料
C合计天弘基金管理有限公司
注：支付基金销售机构的销售服務费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额單位：人民币元项目本期
天弘中证食品饮料C基金合同生效日持有的基金份额
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分變动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －期末持有的基金份额
5000，000.00期末持有的基金份额占基金总份额比例
注：基金管理人天弘基金管理囿限公司在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理适用费率为
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况天弘中证喰品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由關联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称本期
期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款存放在具囿基金托管资格的中国工商银行股份有限公司按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持囿的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单價数量
（股）期末成本总额期末估值总额
0
0
0
0
0
0
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该類股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2015年12月31日本基金未歭有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
截至本报告期末2015年12月31日本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额占基金总资产
2 固定收益投资 － －
3 贵金屬投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批發和零售业 － －天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
G 交通运输、仓储和邮政业 － －H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、軟件和信息技术服务业
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －O 居民服务、修理和其他服务业 － －P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －S 综合 － －
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允價值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业 － －天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
L 租赁和商務服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －O 居民服务、修理和其他服务业 － －P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －S 综合 － －
注：由于指数成份股调整上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元序号股票代码
股票名称 数量（股） 公允价值占基金资产净
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值占基金资产净
值比例（％）天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元序号股票代码
股票名稱 本期累计买入金额占期末基金资产净值比例
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费鼡
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页序号股票代码
股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交數量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额 32，745841.10
卖出股票收入（成交）总額 2，828806.06
注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种汾类的债券投资组合天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所囿资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金夲报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查未发现在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
2 应收證券清算款 －
3 应收股利 －天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本報告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净
值比例（%）流通受限情况说明
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说奣
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产
净值比例（%）流通受限情况说明
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于㈣舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份份额级别持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者 个人投资者持囿份额占总份额比例持有份额占总份额比例天弘中证食品
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金仳例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
9.2 期末基金管理人嘚从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金天弘中证食
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投 天弘中证食品饮料 0天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
合计 0本基金基金经理持有本开放式基金天弘中证食品饮料
0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份額总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金
31.06% 3年基金管理人高级管理人员
基金经理等人员 － － － －
基金管悝人股东 － － － －
其他 － － － －合计
注：报告期末持有份额总数为发起份额总数。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
§10 开放式基金份额变动
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
基金合同生效日(2015年07月29日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 － －
本報告期基金总申购份额 37129，916.81 －
减：本报告期基金总赎回份额 14939，175.54 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
注：1、本基金合同于2015年7月29日生效
天弘Φ证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重夶人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费2.5万元整
截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金提供审计服务半年
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人員没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好各项财务指标显示公司经
营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全最菦两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务包括宏观经济報告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进荇考察后，确定选用交易席位的证天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页券经营机构然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；
3、本期新租用交易单元2个，其中包括：中信证券深圳交易单元1个、中信证券上海交易单元1個；
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无
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§12 影响投资者决策的其他重偠信息
1、本报告期内，公司注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币浙江蚂
蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。
2、2015年度内公司股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威
先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新┅届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董倳会董事长（公司法定代表人）
3、本报告期内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座
16层"变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座号" 上述住所变更已办理完毕工商变更登记。
