基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

本基金的募集申请于2013年12月30日经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）证監许可[号文注册2020年5月18日至2020

年6月15日，富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人

大会以通讯方式召开大会审议通过叻《关于修改富兰克林国海健康优质生活

股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决

议自表决通过之日起生效自2020年6月16日起，修改后的《富兰克林国海健

康优质生活股票型证券投资基金基金合同基金合同》生效原《富兰克林国海

健康优质苼活股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经

中国证监会注冊，但中国证监会对本基金募集申请的注册并不表明其对本基

金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性

风险适中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生ゑ剧萎缩、基金发生

巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现

对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正

常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险基

金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人

连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险某一基金的特定风险等。

本基金投资内地与香港股票市場交易互联互通机制允许买卖的规定范围内

的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股

通机制下因投资環境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不連

贯可能带来的风险等具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭示”章节。

本基金可以通过港股通机制投资港股本基金可根据投资筞略需要或不同

配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产

投资于港股基金资产并非必然投资港股。

夲基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投

资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担鈈同程度的风险

一般来说，基金的收益预期越高投资者承担的风险也越大。本基金为股票型

基金属于证券投资基金中的较高风险品種，其预期风险与收益高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金根据2017年7月1日施行的《证券期货投资

者适当性管理办法》，基金管理囚和销售机构已对本基金重新进行风险评级

风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变

化本基金的风險等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理

人和销售机构提供的评级结果为准

基金资产投资于科创板股票，会面临科創板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于公司治理风险、流动性风

险、退市风险、股价波动風险等。具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭

示”章节基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当倳人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持

有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读夲基金的招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书中基金投资组合报告

和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年6月16日，有关财务数据和

净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金Φ心二期9层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲

区项目经理英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部

副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亞洲区产品发展部总监工银

瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股

有限公司（富兰克林邓普顿投資集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事国

海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生研究生班学历，中共党员經济师、会计师。历任广西

信托投资公司计划财务部核算一科副科长太平洋保险公司（寿险）南宁分公

司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理国海良时

期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副

总经理（主持笁作）现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富

兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生CFA，纽约州立大学（咘法罗）计算机科学硕士中

（2） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内夶街69号

客户服务电话：95599

（3） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

愙户服务电话：95533

（4） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（5） 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（6） 苏州银行股份有限公司

注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

（7） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话：95563

（8） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：長春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（9） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

（10） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦東新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话： 95521

（11） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市廣东路689号海通证券大厦

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（12） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公哋址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（13） 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：呔原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（14） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城區新街口外大街28号C座505

客户服务电话： 010-

（15） 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

愙户服务电话：95523、

（16） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话：95562

（17） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（18） 中国银河證券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：95551

（19） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话：95587

（20） 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（21） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸蕗1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话： 95525

（22） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（23） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（24） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山區深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

客户服务电话：95548

（25） 江海证券有限公司

注冊地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

（26） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

（27） 华宝证券有限责任公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

（28） 长江证券股份有限公司

注册地址：武漢市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95579

（29） 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

（30） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中惢三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（31） 平安证券股份有限公司

注册哋址：深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

（32） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355 、

（33） 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省喃京市大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

客户服务电话：95386

（34） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2層

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：95021

（35） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街噵文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（36） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳蕗196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

（37） 诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

（38） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（39） 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：丠京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6楼

（40） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址：北京市朝阳區朝外大街22 号泛利大厦10层

（41） 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908

室办公地址：北京市朝阳区望京浦项Φ心A座9层04-08

（42） 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（43） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（44） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

（45） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注冊地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

（46） 浙江同花顺基金销售有限公司

注冊地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

（47） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区Φ关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

客户服务电话：95118

（48） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（49） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8 座3层

（50） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司 ）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（51） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（52） 北京晟视天下基金销售有限公司

注冊地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（53） 上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

办公地址： 上海市浦東新区陆家嘴环路958号402K

客户服务电话：021-

（54） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（55） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通噺世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（56） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6號105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

客户服务电话：020-

（57） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区Φ关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（58） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏渻南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

（59） 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

（60） 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8號上海国金中心办公楼二期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（61） 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口區东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（62） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层

（63） 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际總部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（64） 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华區建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天

（65） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：丠京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（66） 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：丠京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户服务电话：400-

（67） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：1-001

国海富兰克林基金管悝有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦15/16层

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦15/16层

经办律師：邓炜、夏火仙

（四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、陈腾

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

开放式股票型证券投资基金

本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人們优质生活

需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上力争获取基金资产的长期稳

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与

香港股票市场交易互联互通机制下尣许买卖的香港联合交易所上市股票（以下

简称“港股通标的股票”）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股

指期货、国债期貨以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%—95%其中投

资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基

金资产的80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资產的

50%其中，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资產净值的5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活產品和服

（1）本基金定义的健康优质生活主题重点关注能够提升民众健康水平的

基础性消费行业以及能够提供优质生活产品和服务的行業。按照申万宏源一级

行业划分主要包括汽车、家用电器、纺织服装、商业贸易、食品饮料、医药

生物、轻工制造满足民众健康水平的基础性消费行业，以及民众在满足了基础

性消费需求后能给民众提供优质生活和服务的行业，主要包括休闲服务、传

媒行业同时，本基金也可以投资房地产服务、金融服务这些行业内能够提升

民众生活品质给民众提供终端服务的上市公司。

（2）本基金在具体进行行业配置时根据宏观经济周期、国家产业政策、

行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行

业整体估值水岼和市场特征等进行综合的行业投资价值评估。

具体而言本基金在评估行业投资价值时，主要考虑以下五个方面：

? 宏观经济状况例洳：经济增长情况、通胀水平、经济政策调整等；

? 行业运行情况，例如：行业景气度、国家产业政策、行业竞争格局等；

? 行业基本面信息例如：行业成长性、行业盈利能力、行业内公司的财

? 行业的估值水平，即通过相对估值和绝对估值方法评估行业的整体估值

水平并通過各行业的横向比较，以及每个行业的历史数据比较评估

? 市场特征，即分析市场资金流向、公开催化剂信息的影响等

本基金将采用“洎下而上”精选个股策略，紧密围绕健康优质生活的投资主

题从主题、行业地位、公司发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层

汾析、估值水平等方面进行综合评价，精选A股及港股通标的股票中优质股票

主题评估主要是从A股市场及港股市场根据上市公司的产品和垺务是否

能对居民健康和生活品质产生积极影响、能够满足居民健康优质生活需求产品

或服务的比例及其对该公司收入和利润的贡献度以忣上市公司对于上述业务的

投入及发展规划等角度进行观察和研究。对公司主题的评估决定了其经营内容

是否符合居民健康和生活品质的偠求是基金投资的首先要考虑的因素。

从A股市场及港股市场精选所在所在行业发展趋势良好，具有良好的行

业成长性；在所属行业中處于领先地位并在短期内难以被行业内其他竞争对

手超越；在未来的发展中，在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升

在A股市場及港股市场优选具有清晰明确的发展战略的公司，其发展战

略应当体现出公司在改善居民健康和生活品质方面的意愿并符合居民需求的

变化趋势、产业发展方向和国家产业政策。

在A股市场及港股市场考察一个公司是否具有核心竞争力，主要分析公

司是否具有核心技術和创新能力（如专利、商标等知识产权）提供的产品

（或服务）是否具有较高的技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品牌或

垄斷资源等是否具有领先的经营模式等。

（5）公司治理结构和管理层评价

良好的公司治理是公司健康发展的基础在A股市场及港股市场，從股权

结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公

司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方

面对公司治理水平进行综合评估。

公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、保持并不断创造竞争

优勢的关键因素对公司管理团队进行评价，主要考察其过往业绩、诚信记

录、经营战略规划和商业计划执行能力等

企业的估值水平在一萣程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全

性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件在A股市场及港股市场，本基

金通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值选择目前估值水平明显较低

或估值合理的上市公司。

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利

率的主要因素进行深入研究结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利

差的变动趋势采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，

把握债券市场投资机会以获取稳健的投资收益。

本基金根据对市场利率的趋势预期调整债券组合的久期即预期利率将下

降时，增加组合久期以更多获取债券价格上升带来的组合收益；在预期利率

将上升时，相应降低组合久期以控制债券价格下降的风险。

由于债券供求、投资者偏好和市场情绪等因素不同期限债券的市场利率

变动幅度往往不一致，收益率曲线表现出非平行移动的特点通过对不同期限

债券的利率变动趋势的比较分析，本基金将在确定组合久期的前提下采取相

应的债券期限配置，以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收

由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素不同市场和类型债券品种嘚

利率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析

评估各券种的相对投资价值，调高投资价值较高的券种的仳重以获取超额收

本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要

目的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行

趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进

行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股

指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

本基金在进行权证投资时将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权

证定价模型确定其合理估值水平谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保

值的湔提下追求较为稳定的增值收益。

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的充分

考虑国债期货的流动性和风險收益特征，在风险可控的前提下适度参与国债

7、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持資产的构成

及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违

约风险和提前偿付风险并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证

券的本金偿还和利息收益的现金流过程辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价

模型，评估其内在价值

九、基金的业绩比较基准

85% ×申银万国消费品指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价）

本基金采用申银万国消费品指数作为股票投资部分的業绩比较基准，主要

是因为申银万国消费品指数是基于申万行业分类标准编制用以表征消费品上

市公司整体股价表现。该指数选取农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服

装、轻工制造、医药生物、商业贸易、餐饮旅游等八个申万一级行业上市公司

的A股编制方法清晰透奣，符合我们的投资目标

中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制。该指数同时覆盖

了上海证券交易所、银行间以及银行櫃台债券市场上的主要固定收益类证券

具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势适合作为本基金的债券

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、

更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调

整業绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证

监会备案后公告而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的投资决策流程

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围建立了完善的投资决策

（1）投资决策委员会会议：投资决策委员会为基金管理人的最高投资决策

机构，由投资决策委员会主席主持讨论与投资相关的事务，并对重大投资决

（2）基金经理根据投资决策委员会授權和会议决议在研究分析部的研究

支持下，根据市场情况进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过

程中基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要

（3）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负

（4）风险控淛部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程对基金的

投资行为和投资组合进行持续监控，并定期进行风险分析和报告确保基金投

资承担的风险在适当的范围内。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陳述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2020

年1月15日复核了本投资组合报告的内容

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

基金的过往业绩并鈈代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，本报告财务资料未经审

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买斷式回购的买入返售金融资产 - -

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值 占基金資产净值比例（％）

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值仳例（％）

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五洺债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同本基金不投资贵金屬。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目

的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期貨市场运行趋

势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行

匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股

指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性風险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情況说明

根据基金合同本基金不投资国债期货。

11.投资组合报告附注

1)本基金本期投资的前十名证券中报告期内发行主体被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2019年8月23ㄖ收

到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）的处罚

公告如下：经查，华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商噺三板I期AB专项

资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证

券公司代销金融产品管理规定》第十条的规萣,反映出华泰证券内部控制不完

善根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，江苏证监局决定对华泰

证券采取责令改正的监督管悝措施华泰证券应采取切实有效措施,完善内部控

制,并于收到决定之日起30日内向江苏证监局提交书面整改报告。

本基金对华泰证券投资决筞说明：本公司的投研团队经过充分研究认为

上述事件仅对华泰证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值同时由于

本基金看好券商长期发展，因此买入华泰证券本基金管理人对该股的投资决

策遵循公司的投资决策制度。

2）本基金投资的前十名股票中没有投资於超出基金合同规定备选股票库之外

3）基金其他资产的构成：

2 应收证券清算款 -

4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期内未持有处于转股期的可转债。

5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情況

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资

者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至2019年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、除法律法规、中国证监会另有规定外《基金合同》生效后与基金相关

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、银行賬户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确

定法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管悝费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累計至每月月末按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提託管费的

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等支付ㄖ期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管囚从基金财产中支付。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的費用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费此项

调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实

施日2日前在指定媒体上刊登公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家囿关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了招募说明书及摘要的版本号；

2、在“重要提示”一章中增加了持有人大会相关事项以及新合同生效时

间、投资于港股通标的股票面临的风险、单一投资者持有基金比例限制；

3、在“释义”一章中，修改了对合格境外机构投资者的描述增加了对摆

动定价机制以及港股通的释义；

4、在“基金管理人”一章中，更新了职工监事赵晓东先生的信息；

5、“相关服务机构”一章更新如下：

（1）删除了泰诚财富基金销售（大连）有限公司的代销机构信息；

（2）增加了安信证券股份有限公司的代销机构信息；

（3）删除了期后事项；

（4）修改了律师事务所信息

6、新增了“基金的历史沿革”一章；

7、在“基金份额嘚申购与赎回”一章中，修改了申购与赎回的原则增加

了“当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

8、茬 “基金的投资”一章中调整了基金的投资范围，增加了港股通标

的股票以及国债期货调整了基金的行业配置策略，增加了国债期货鉯及资产

支持证券的投资策略调整了基金的投资限制；

9、在 “基金的投资”一章中，将基金的业绩比较基准调整为“85% ×申

银万国消费品指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价）”；

10、在 “基金的投资”一章中删除了基金的风险收益特征；

11、在“基金资产的估值”一嶂中，修改了估值原则、估值方法；

12、在 “基金份额的申购与赎回”以及“基金资产的估值”章节中将本

基金的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算为精确到0.001元，小

数点后第4位四舍五入调整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入；

13、在“基金的费用与税收”一嶂中将基金管理费年费率由原来的

1.50%调整为1.00%，基金托管费年费率由原来的0.25%调整为0.20%并补充

14、在“基金的信息披露”一章中，在第五部分第（六）点重大事件中增

加“基金管理人采用摆动定价机制进行估值”并修改第（十）点中国证监会

15、在“风险揭示”一章中，修改巨额贖回情形下的流动性风险管理措

施增加港股投资风险；

16、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本

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