请教商业银行计算VaR(在险价值计算)的问题

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有没高人啊峩也想见呀
你的意思是计算90天后的var值吗?
如果用历史模拟法可能求不了因为历史模拟法下情境分析的构造一般是用当天的市场数据 (例洳当天利率,汇率等)加上历史数据波动来构造历史情景进行模拟
90天后的市场数据还不知道所以是构造不了历史情景的。
有个简单的方法当然也就是建立在简单的假设上
取历史数据,每90天为1个时间单位按照这个原则去若干个时间单位,再计算VaR

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