r语言 计算bs期权定价模型excel 到期时间 怎么设定

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-17 02:54 标签： bs期权定价模型公式
基于R语言的金融工程计算
目录第1章金融工程导论1.1金融工程的概念1.2金融工程的核心内容1.3金融工程的运作程序1.4金融工程师1.5金融工程与金融效率1.6国外金融工程情况1.7国内金融工程举措1.8金融工程专业就业前景思考题第2章金融工程定价方法及其R语言函数计算2.1风险中性定价法及R语言函数计算2.2无套利定价法2.3状态价格定价法及R语言函数计算思考题第3章远期合约及其R语言函数计算3.1远期合约的概念3.2远期合约的优缺点3.3远期合约的应用3.4远期利率协议3.5远期外汇合约3.6远期合约定价及R语言函数计算思考题第4章期货合约及其R语言函数计算4.1期货合约概念及其要素4.2期货交易制度4.3期货合约的类型4.3.1商品期货合约4.3.2金融期货合约4.4期货合约定价及R语言函数计算4.4.1期货合约价格实例4.4.2金融期货合约定价思考题第5章期货套期保值及其R语言函数计算5.1商品期货的套期保值（对冲）5.2金融期货的套期保值（对冲）5.3期货合约的套期保值计算方法5.4最优套期保值策略的R语言函数计算思考题第6章互换合约及其R语言函数计算6.1互换合约的起源与发展6.2互换合约的概念和特点6.3互换合约的作用6.4利率互换合约6.5货币互换合约6.6商品互换合约6.7信用违约互换6.8利率互换合约定价及其R语言函数计算6.9货币互换合约定价及其R语言函数计算思考题第7章期权合约及其策略7.1期权合约概念与分类7.1.1期权合约的概念7.1.2期权的分类7.2期权合约的价格7.3到期期权的定价与盈亏7.4期权合约策略7.4.1保护性看跌期权7.4.2抛补的看涨期权7.4.3对敲策略7.4.4期权价差策略7.4.5双限期权策略思考题第8章Black?Scholes期权定价模型及其R语言函数计算8.1Black?Scholes期权定价模型的推导8.1.1标准布朗运动(维纳过程)8.1.2一般布朗运动(维纳过程)8.1.3伊藤过程和伊藤引理8.1.4不支付红利股票价格的行为过程8.1.5Black?Scholes欧式看涨期权定价模型的导出8.2Black?Scholes期权定价模型的R函数计算8.3红利对欧式期权价格影响的R语言函数计算8.4风险对冲的R语言函数计算8.5隐含波动率二分法计算的R语言函数计算8.6隐含波动率牛顿迭代法计算的R语言函数计算8.7支付已知红利股票的美式看涨期权定价的R语言函数计算8.8对冲基金及其R语言函数计算8.8.1套期保值(对冲)8.8.2德尔塔避险思考题第9章期权定价的蒙特卡罗模拟法及其R语言函数计算9.1蒙特卡罗法的基本原理9.2对数正态分布随机变量的模拟R语言函数计算9.3蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其R语言函数计算9.4对偶变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算9.5控制变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算思考题第10章二叉树法期权定价及其R语言函数计算10.1二叉树法的单期欧式看涨期权定价10.2二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价10.3二叉树看跌期权定价与平价原理10.3.1二叉树看跌期权定价10.3.2平价原理10.4二叉树法的解析式与计算步骤10.5二叉树法的无收益资产欧式期权定价R语言函数计算10.6二叉树法的无收益资产美式期权定价R语言函数计算10.7二叉树法的支付连续红利率美式期权定价R语言函数计算10.8应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策思考题第11章期权定价的有限差分法及其R语言函数计算11.1有限差分法的基本思想11.2内含有限差分法和外推有限差分法11.3外推有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算11.4内含有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算思考题第12章奇异期权及其R语言函数计算12.1奇异期权的特点12.2亚式期权的R语言函数计算12.2.1几何平均价格期权的R语言函数计算12.2.2算术平均价格期权的R语言函数计算12.3回望期权的R语言函数计算12.4障碍期权的R语言函数计算12.5资产交换期权的R语言函数计算12.6百慕大期权的R语言函数计算12.7复合期权的R语言函数计算思考题第13章利率衍生证券及其R语言函数计算13.1利率衍生证券概述13.2利率衍生证券定价及其R语言函数计算13.2.1利率上限定价13.2.2债券期权定价13.3均衡模型期权定价及其R语言函数计算13.3.1Rendlmmen?Bartter模型与债券期权定价13.3.2Vasicek债券期权定价模型13.4无套利模型思考题附录AR语言的下载、安装与启动A.1选择R语言的理由A.2R语言下载A.3R语言安装A.4R语言程序包的安装A.5R语言的启动A.6R语言的退出A.7R语言的在线帮助系统思考题附录BR语言对象、数据存取与编程B.1R语言的对象与属性B.2对象信息的浏览和删除B.3向量对象B.3.1数值型向量对象B.3.2字符型向量对象B.3.3逻辑型向量B.3.4因子型向量B.3.5数值型向量的运算B.3.6常用统计函数B.3.7向量的下标与子集（元素）的提取B.4数组与矩阵对象B.4.1数组的建立B.4.2矩阵的建立B.4.3数组与矩阵的下标与子集（元素）的提取B.4.4矩阵的运算函数B.5数据框对象B.5.1数据框的直接建立B.5.2数据框的间接建立B.5.3适用于数据框的函数B.5.4数据框的下标与子集的提取B.5.5数据框中添加新变量B.6时间序列对象B.7列表对象B.8R语言数据存储B.9R语言数据读取B.9.1文本文件数据的读取B.9.2Excel数据的读取B.9.3R语言中数据集的读取B.9.4R语言中的格式数据B.10R语言编程B.10.1R语言函数基础B.10.2循环和向量化B.10.3用R语言编写程序B.10.4用R语言编写函数思考题参考文献
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期权期货BS模型中N(d1)怎么算
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实际上B-S模型中的N(d1)和N(d2)实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5],d2=d1-σ*(T-t)^0.5.利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,找出对应的d1和d2所对应的置信值.
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利用RQuantLib包计算期权价格
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摘要: 首先必须要提到的是QuantLib，它是用C++写的一个开源软件库，主要功能是为各类金融计算提供一个综合框架。而RQuantLib则是连接R和QuantLib的桥梁，目前的函数集主要包括了债券和金融衍生品的计算。我们来计算一个欧式 ...
首先必须要提到的是QuantLib，它是用C++写的一个开源软件库，主要功能是为各类金融计算提供一个综合框架。而RQuantLib则是连接R和QuantLib的桥梁，目前的函数集主要包括了债券和金融衍生品的计算。我们来计算一个欧式期权价格以了解QuantLib包的使用。期权价格可以看作是一个多元函数，其影响因素包括了标的资产价格（underlying）、执行价格（strike）、标的资产红利率（dividendYield）、无风险收益率（riskFreeRate）、标的资产波动率（volatility）、期权到期时间（maturity）以及期权类型。#首先安装并加载包
install.packages('RQuantLib')library(RQuantLib)#计算一个看涨欧式期权价格
EO &- EuropeanOption("call", 100, 100, 0.01, 0.03, 0.5, 0.4)summary(EO)结果如下：显示价格为11.63，之后六个数值均是价格相对于影响因素的敏感参数Detailed summary of valuation for EuropeanOption
0.6 -11.5 -28.3657 with parameters
underlying
strike dividendYield
riskFreeRate
volatility
"0.4" 有时候我们希望用图形方式了解多个因素变化对价格的影响，执行如下命令可以了解该函数包中更复杂的用法。
example(EuropeanOptionArrays)
刚表态过的朋友 ()君，已阅读到文档的结尾了呢~~
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