以房价为影响因素怎样建银行压力测试模型型

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-09 10:48 标签： 流动性压力测试模型
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房贷压力测试结果不等于调控目标为房价下跌三成
　　此次测试结果各家不一，除了各行房贷所占比重不一，很重要的因素是银行放贷时间的差别。2009年房价涨幅最大时发放的房贷一定会对此次压力测试产生影响。不能将商业银行对房价下跌的承受能力为三成，等同于政府调控的目标就是房价下跌三成。调控者不会将商业银行作为唯一的考量，其他诸如房地产开发商、消费者购买力等都是调控的考虑因素。过去10年中，房地产固定投资占全部固定投资的25%左右，因此政府在调控手段和力度上会慎之又慎。
　　　□本报实习记者 陈莹莹
　　　对于银行公布的房贷压力测试结果，多位专家在接受中国证券报记者采访时表示，此次房贷压力测试结果中不良率属于正常水平，商业银行的风险尚属可控范围，但政府和商业银行应早做打算，防范未来出现大规模的违约风险。不能将商业银行对房价下跌的承受能力为三成，等同于政府调控的目标就是房价下跌三成。
　　　承受力不等于调控目标
　　　中国社科院结构金融研究室主任副研究员殷剑锋表示，此次房贷压力测试结果中不良率属于正常，商业银行的风险也是可控的。鉴于我国城市化进程不断推进，房地产市场长期而言仍将稳步发展。
　　　殷剑锋表示，一方面房贷甚至是整个消费类贷款在我国商业银行中所占比重不超过20%；另一方面，我国房贷首付比例远比欧美等国高得多，调控之后首付比例更高了。因此，不用担心我国会爆发由房贷问题衍生的金融危机。
　　　殷剑锋认为，此次测试结果各家不一，除了各行房贷所占比重不一，很重要的因素是银行放贷时间的差别。2009年房价涨幅最大时发放的房贷一定会对此次压力测试产生影响。不能将商业银行对房价下跌的承受能力为三成，等同于政府调控的目标就是房价下跌三成。调控者不会将商业银行作为唯一的考量，其他诸如房地产开发商、消费者购买力等都是调控的考虑因素。过去10年中，房地产固定投资占全部固定投资的25%左右，因此政府在调控手段和力度上会慎之又慎。
　　　殷剑锋表示，影响房价的因素有四方面，包括地方“土地财政”、开发商囤地现象、投资客炒房行为和老百姓刚性购房需求。虽然目前宏观调控已初见成效，但是长期而言调控者应针对各个因素制定政策。
　　　防范未来违约风险
　　　中央财经大学金融学院郭田勇教授表示，从各家银行公布的房贷压力测试结果表明，我国商业银行业对于房地产宏观调控的承受能力较强，政府应在未来坚定调控的信心和力度。
　　　郭田勇认为，各家银行的测试结果有所差异，一是因为房贷份额在各家银行所占比例不同，二是因为各家银行对房贷审批的门槛不同。未来银行业应在房贷发放门槛、审批限制、审批流程等细节问题上加强控制，防范违约风险。
　　　郭田勇预计,未来房价下跌到一定程度比如40%至50%后，商业银行的不良率或将出现拐点，可能会影响到整个房地产行业及相关行业，甚至许多二手房购买者的心理预期。政府和商业银行应早做打算，防范未来出现大规模的违约风险。
　　　郭田勇指出，此次测试结果应该只是狭义的范围内。由于没有公布具体的测试模型、测试方法，所以无法确定其客观程度和指导意义。建议在未来的同类测试中能更多交待测试模型、测试流程等相关细节。
　　　对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为，此次房贷压力测试结果基本属于合理范畴，且符合目前房地产业和金融银行业的发展情况。房价下跌30%对银行的整体运营影响较为有限，一方面是因为房贷首付有一定比例，另一方面是在房价高点买房的房贷者所占比重不大。
　　　丁志杰说，就目前测试结果来看，未来政府调控措施会继续，可以预期短期内会看到房地产成交量下跌、新增房贷规模萎缩、银行主营业务利润下降等情况。但这些基本在金融业可承受范围之内。银行业应以此测试结果为契机，对未来潜在的风险着手准备应对。一方面是对房贷的抵押品、放贷过程进一步细化。另一方面，银行业应积极调整经营策略，在预期未来存贷比不断下降的情况下，拓宽业务领域和市场，开发更多金融创新产品。
(责任编辑：程丹)
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银行房贷压力测试进行时:温州已处于风险临界点
　　银行“高度戒备”：房贷压力测试进行时
　　多位业内人士认为，目前浙江等地房价下降幅度对银行“有压力但还不是很大”
　　陈周锡
　　如果房价大幅下跌，银行能不能扛住？
　　在本轮房地产调整中，浙江受影响和冲击相对较大，其中温州房价下跌超过30%。昨日，多位浙江银行、监管人士接受《第一财经日报》记者采访时认为，目前浙江等地房价下降幅度，对银行来说“有压力但还不是很大”。
　　上述人士向本报记者透露，2009年~2012年，在银监部门的部署下，他们一直在对银行房地产贷款进行压力测试，并对贷款风险加强排查。目前，银行对房地产开发贷款、房屋抵押贷款已有所收紧。
　　银行注视楼盘降价
　　从3月开始，浙江杭州、宁波等地，陆续传出个别楼盘大幅降价销售。
　　4月底，由于受到周边楼盘相继降价竞争影响，余姚一楼盘降价四成销售，但开发商称去化率还是在70%左右。与此同时，宁波某楼盘七、八折销售，据宁波房产业界人士反映，去化率也在50%左右。
　　“降价还能卖得动，说明市场还不至于那么糟糕。”宁波华星房产咨询有限公司副总经理陈敏梁说，从成本结构来看，大部分降价楼盘保本销售或有微利，开发企业主要出于回笼资金或财务平衡考虑，不会对银行还款造成影响。
　　一家杭州商业银行人士说，楼盘降价多少销售，是房企的自主经营行为，银行更关注企业资金流状况，但并不意味着银行对此视而不见，去化率是银行关注楼盘销售的主要指标。同时，购房者以刚需和改善性为主，银行认为这些购房贷款是非常安全的。
　　在这轮房地产调整中，温州是房价下降的“重灾区”。今年两会期间，温州市市长陈金彪对媒体表示，从2011年起，温州房价目前为止回落了1/3。但据《第一财经日报》记者调查，之前被热炒的房子价格普遍缩水50%~60%，即使是一些大型老小区，市值缩水也在30%左右。
　　温州中鼎房地产评估有限公司总经理卢林勇说，通常来说，普通住宅贷款评估价为市场成交价的8折，按最大抵押贷款七成计算，即可贷款房屋成交价的56%，可见银行对购房贷款风险已有基本防范，“目前温州房价是全国跌幅最大的，但绝大部分房子的总价还是大于贷款的。”
　　“如果房价还要继续下降，银行压力就比较大。”一家温州商业银行人士认为，目前温州房价处在“风险临界点”，银行在关注房价下降、交易市场低迷同时，更担心不良抵押房产的处置变现压力。“一些司法拍卖房，价格普遍要比市场价低，且不受限购套数影响，还能从银行取得贷款，但也出现了流拍现象。”
　　另一位温州商业银行人士也认为，现在银行最担心的是，这些抵押房产一旦成为不良资产，在目前交易行情下，往往存在有价无市、无人接盘的尴尬，处置时间拖长，必然导致银行绩效下降、利润缩减、拨备提高等压力。
　　出招抵御房贷风险
　　“各银行情况有差异，有些比较乐观，有些压力比较大。”一位浙江区级金融监管办负责人说，在监管部门的部署下，许多银行都建立了房地产压力测试模型。“由于贷款结构等不同，各银行测试模型采用的参数指标差异也比较大。”
　　该负责人说，一般来说，一些大型国有银行与国企、大型房企合作比较多，相对来说房地产贷款风险压力会轻一些；而一些商业银行与本土中小房企合作较多，由于这些房企、项目股东背后往往是实体企业，在如今实体企业普遍不景气的状况下，贷款风险压力就比较大一些。
　　同时，测算模型采用的参数，还与地方经济有紧密关系。上述负责人说，相比来说，温州企业出险率较高，个人贷款比重高，房地产抵押贷款比重大，再加上房地产开发量供大于求，房地产贷款风险也会比较大些。
　　数据显示，去年底温州地区银行的贷款余额7092亿，其中1000多亿为房地产贷款，4400多亿是用房产作为抵押的，存在房地产贷款占比高、房地产抵押物占比高、实体经济涉足房地产比例高的“三高”现象。
　　此外，上述温州银行人士也向《第一财经日报》记者透露，在房价下行压力下，一些银行也在加大对房产抵押贷款的排查力度。
　　“总体来看，上海房地产贷款风险要比杭州好些，杭州又比温州好些。”上述负责人说，房价下行，对银行贷款风险有压力，但还不至于那么大。
　　美国彼得森研究所近日发布研报称，即使中国房价下跌50%，中国商业银行仍能像21世纪前十年那样持续相对常态化运营。依据一是，中国金融机构那份结论为房价下跌30%，其对银行业不良贷款率并不会产生太大影响的研究报告；依据二是，目前中国商业银行不良贷款率为1%。所以即使房价下跌50%，不良贷款率也仅为6.6%。
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