原标题:大成基金管理有限

:大成高噺技术：大成高新技术产业

型证券投资基金2019年半年度报告

大成高新技术产业股票型证券投资基金

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金託管人：中国农业银行股份有限公司

大成高新技术产业股票型证券投资基金

注册地址深圳市福田区深南大道

7088号北京市东城区建国门内大街

夶成高新技术产业股票型证券投资基金

办公地址深圳市福田区深南大道

北京市西城区复兴门内大街

本基金选定的信息披露报纸名称《上海證券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

注册登记机构大成基金管理有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标报告期(2019年

加权平均基金份额本期利润

本期加权平均净值利润率

本期基金份额净值增长率

3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年

期末可供分配基金份额利润

3.1.3累计期末指标报告期末(2019年

基金份额累计净值增长率

注:1、夲期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数（为期末余額，不是当期发生数）

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

大成高新技术产业股票型证券投资基金

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

注:本基金合同规定基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合

大成高新技术产业股票型证券投资基金

基金合同的约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管悝基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准于

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之┅注册资本为

册地为深圳。目前公司由三家股东组成分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有

限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理还

具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管

理、特定客户资产管理和

经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力公司旗下基金产品齐全、风格多样，

构建叻涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线

30日，本基金管理人共管理

68只开放式证券投资基金

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

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券投资基金(LOF)基

紸:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相關规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，

本着诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

工具对旗下所有投资组合间连续

4个季度的日内、3日内及

5日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。汾析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来

源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理茭易时机选择即投资组合成交时间不一

致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统

計分析未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行為。主动投资组合间股票交

易不存在同日反向交易主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票

同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日

5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易投资组合间相邻交易日反向

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

巨幅波动这个词汇很好嘚描述了

A股市场过去几年的走势特征，也在上半年再次得到体现

与其说关注季度间的行情变化，不如说更加值得关注的是在优质公司股價出现大幅波动中涌现出

来的投资机会这种投资机会的把握需要以长期跟踪和深刻理解为前提，否则就会变成胜率大大

降低的赌博式交噫而不是低估买入。我们判断

A股未来波动率只会更大而不是更小所以尽快

扩展能力圈，成为未来重要工作

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为

1.744元；本报告期基金份额净值增长率为

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股基本完成了優质公司的估值修复，尤其是消费品行业消费股的交易越

来越拥挤。我们要承认中国消费品公司的盈利能力领先全球，背后是巨大的市场、优秀的企业

能力做支撑但另一个重要背景是中国特有的消费观与消费群体。消费观念不会一成不变这将

是一批企业的重大风险。对于未来我们对自身的研究提出了更高的前瞻性的要求。本基金将努

力提高对有效持仓的研究深度和胜率拓展能力圈，力争为持有囚带来长期可持续回报

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管

理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜

任能力和相关工作经历估值委员会成员中包括五名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产

配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的

交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大

事件，从而确定估徝日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要

进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价

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以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；

基金运营部负责日常的基金资产的估值业务执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整

事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性监督估值委员会工作流程中的风险控制，

并负责估值调整事项的信息披露工作

本基金嘚日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一

致基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员对持仓证

券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息参与估值

政策讨论。对需采用特别估值程序的证券基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨

论议定特别估值方案并与托管行沟通後由基金运营部具体执行

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已

与中央国债登记結算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议由中央国债登记结算有限

责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的

债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净徝预警情形的说明

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《證券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人

30日基金的投资运作进行了认真、独立的会計核算

和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本托管人认为大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行

大成高新技术产业股票型证券投资基金

5.3托管人对本半年度報告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会計报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损

害基金持有人利益的行为

§6半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：夶成高新技术产业股票型证券投资基金

报告截止日：2019年

负债和所有者权益附注号

大成高新技术产业股票型证券投资基金

1.744元，基金份额总额

會计主体：大成高新技术产业股票型证券投资基金

2.投资收益（损失以“-”填

大成高新技术产业股票型证券投资基金

3.公允价值变动收益（损夨

4.汇兑收益（损失以“-”号

5.其他收入（损失以“-”号

其中：卖出回购金融资产支

三、利润总额（亏损总额以“”

四、净利润（净亏损以“-”

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成高新技术产业股票型证券投资基金

实收基金未分配利润所有者权益合计

大成高新技术产業股票型证券投资基金

实收基金未分配利润所有者权益合计

报表附注为财务报表的组成部分

大成高新技术产业股票型证券投资基金

6.4财务報表由下列负责人签署：

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若幹优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]

101号《关于上市公司股息红利差別化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品

增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通

知》及其他相关财税法规和实务

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行為以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照

缴纳增徝税对资管产品在

1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值

税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人鉯后月份的增值税应纳税额中抵

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债

以及金融同業往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以

1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

31日前取得的非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以

最后一个交易日的非货物期货结算价格作為买入价计算销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其怹收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在

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其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限茬

计入应纳税所得额；持股期限超过

1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按

50%计入应纳税所得额上述所得统一适用

20%的税率计征個人所

0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

6.4.3重要财务报表项目的说明

成本公允价值公允价值变动

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6.4.3.4买入返售金融资产

6.4.3.4.1各项買入返售金融资产期末余额

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

交易所市场应付交易费用

银行间市场应付交易费用

应付券商交易单元保证金

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基金份额（份）账面金额

本期赎回（以“-”号填列）

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

夶成高新技术产业股票型证券投资基金

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

股票投资产生嘚股利收益

基金投资产生的股利收益

减：应税金融商品公允价值变动

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注:1.本基金的赎回费率按持有期間递减，不低于赎回费总额的

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成其中不低于转出基金的赎回

25%归入转出基金的基金资产。

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.2资产负债表日后事项

6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情況

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化

6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金嘚关系

大成基金管理有限公司（“大成基金”）基金销售机构、基金管理人、注册登记机构

光大证券股份有限公司（“光大证券”）基金管理人的股东

中国农业银行股份有限公司（“中国农

基金托管人、基金销售机构

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注:下述关联交易均茬正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易

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注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费囷经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

当期发生的基金应支付嘚管理费

其中：支付销售机构的客户维护

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.50%的年费率计提逐日累

计至每月朤底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

当期发生的基金应支付的托管费

注:支付基金托管人中國农业银行的托管费按前一日基金资产净值

0.25%的年费率计提

计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/當年天数。

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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6.4.6.4各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期產生的利息收入

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

注:本基金由基金托管人保管的银行存款按银行约定利率计息。

6.4.6.6本基金在承銷期内参与关联方承销证券的情况

6.4.6.7其他关联交易事项的说明

6.4.7利润分配情况

30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有嘚流通受限证券

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6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

6.4.9金融工具风险及管理

6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金预期风险收益高于混匼基金、债券基金和货币市场基金，属

于高风险的品种本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这

些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的基金管理人从事风

险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最

佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标

本基金的基金管理人奉荇全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委员

会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、蔀门互控、岗位自控构

成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整

体运营风险进行监督监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过

定期会议讨论涉及投资风险的重大议题形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核

部履行合规控制职责通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的

方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损失的严重程度和出现同类风险

损失嘚频度。而从定量分析的角度出发根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具

特征通过特定的风险量化指标、模型日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将风险控制在可承受嘚范围内。

大成高新技术产业股票型证券投资基金

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发荇人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进荇了充分的评估。本基金的银行存款存

放在本基金的托管行中国农业银行因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行嘚交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均對交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行

人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险

于本期末，本基金未持有债券投资

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

证券投資基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产

的流动性风险进行管理本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆囙购交

易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于開放日对本基金的申购赎回情况进行监

控保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回

需求的匹配与平衡本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下

赎回申请的处理方式控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益

于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券除在附注“期末本基金持有的流通受限

证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如囿)，其余均能及时变现此外，本基金可通

过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求其上限一般不超过基金持有的债券资產

大成高新技术产业股票型证券投资基金

的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余

1個月内到期且计息外本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余

到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值無固定到期日且不计息因此账面余额

一般即为未折现的合约到期现金流量。

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量洇所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或现金鋶量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融笁具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金

流量在很大程度上独立于市场利率变化本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备

大成高噺技术产业股票型证券投资基金

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

于本期末本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金

资产净值无重大影响(上年度末：同)

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价因此无重大外汇风险。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主偠投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项嘚

影响也可能来源于证券市场整体波动的影响。

大成高新技术产业股票型证券投资基金

本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进荇主动投资策略以宏观经济和政策研究为基

础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素进行自上而下的资产配置和组合管理，哃时

自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的产

业升级股票进行投资本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产

配置、投资组合进行修正来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金投资于股票资产占基金资产的比例为

80%-95%，其中投资于本基金合同界定的高新技术产业股票资產占非现金基金资产的比例不低

80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为

5%-20%，其中权证投资比例不得超

3%任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的

现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于

5%此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的证券价格实施监控定

期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

的潜在价格风险及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：囚民币元）

大成高新技术产业股票型证券投资基金

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.1期末基金资产组合情况

其中：买断式回購的买入返售金融资

7银行存款和结算备付金合计

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类別公允价值（元）

D电力、热力、燃气及水生产和

大成高新技术产业股票型证券投资基金

G交通运输、仓储和邮政业

I信息传输、软件和信息技術服

M科学研究和技术服务业

N水利、环境和公共设施管理业

O居民服务、修理和其他服务业

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）

公允价值（元）占基金资产净值比例

大荿高新技术产业股票型证券投资基金

大成高新技术产业股票型证券投资基金

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金資产净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

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注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用

7.4.3买入股票的成本總额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）总额

注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），鈈考虑相关交易费用

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

7.12.3期末其他各项资产构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限凊况的说明

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

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§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数

8.2期末基金管理人嘚从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

§9开放式基金份额变动

基金合同生效日（2015年

本报告期期初基金份额总额

本报告期基金总申购份额

减：本报告期基金总赎回份额

本报告期基金拆分变动份额（份额减

本报告期期末基金份额总额

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

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经大成基金管理有限公司第六届董事会苐三十三次会议审议通过，自

公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

1月，中国农业银行总行決定免去史静欣托管业务部副总裁职务

4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金託管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计師事务所(特殊普通合伙）

。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等凊况

本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易应支付该券商的佣金

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注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，本公司淛定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序租用证券

公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违規行为；

（二）经营行为规范内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强能提供包括研究报告、路演垺务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力满足各投

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价

表》然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

夲报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内新增交易单元：国泰君安

本报告期内退租交易单元：无。

10.7.2基金租鼡证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称债券交易债券回购交易权证交易

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序号公告事項法定披露方式法定披露日期

关于提请投资者及时更新已过期身份

证件及其他身份基本信息的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金可投资于科创板股票及相关风险

关于大成高新技术产业股票型证券投

资基金增加第一创业证券股份有限公

大成基金管理有限公司关于旗丅部分

基金增加联储证券有限责任公司为销

关于大成高新技术产业股票型证券投

资基金增加恒丰银行股份有限公司为

大成基金管理有限公司关于通过大成

钱柜交易实施费率优惠的公告

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大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金增加江苏江南農村商业银行股份

有限公司为销售机构的公告

大成高新技术产业股票型证券投资基

2018年年度报告及摘要

大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金增加华福证券有限责任公司为销

大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金增加晋城银行股份有限公司为销

关于提请投资者及时更新已過期身份

证件及其他身份基本信息的公告

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金更新招募说明书及摘要(2019年

14大成基金管理有限公司关于旗下蔀分中国证监会指定报刊及

大成高新技术产业股票型证券投资基金

基金增加南京银行股份有限公司为销

大成基金管理有限公司关于旗下部汾

基金增加阳光人寿保险股份有限公司

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大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金增加奕丰基金销售有限公司为销

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

11.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司發布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》经大成基金管理有限

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自

6日起公司总经理由罗登攀变

更为谭晓冈。具体详见公司相关公告

1、中国证监会批准设立大成高新技术产业股票型证券投资基金的文件；

2、《大荿高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》；

3、《大成高新技术产业股票型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准攵件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所

投资者可茬营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站

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