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传统K线图为何不能描述真实的市场行为？
来源：互联网&&
在多年的研发工作中，我发现传统的k线图并不能真实描绘市场行为，经典技术分析方法往往得到的结论是错误的，至少是有失公允的。&做外汇的目的就是赚钱，赚钱就需要市场报价波动出空间，有空间就有差价，有差价才有盈利的机会，而和时间无关。由此得出一个结论：时间不是账户盈亏的决定性因素。&1 传统k线图三大缺陷&传统k线图的横坐标是时间，纵坐标是报价，为了表述方便我们将其命名为&TP图&，即&时间-价格，Time-Price，TP&的意思。&1.1 用Bid报价画k线&外汇交易总是有2个报价同时存在，即Ask和Bid，MT4软件用Bid报价画k线图，也有一些软件用Ask报价画k线的。如下图所示，Bid报价（水平白线）总是低于Ask报价（水平红线），两个报价的差距就是点差：&&在用Bid报价画出的k线图上做技术分析，其结果非常适合于Sell类型订单的建仓和Buy类型订单的平仓，但对于Buy类型订单的建仓和Sell类型订单的平仓就很不公平了。&别小看这区区几个点的点差，在较为精细的技术分析方案中就会凸显出其误差，例如MACD指标中的上行柱子平滑度就明显小于下行柱子的平滑度，肉眼都能看得很清楚。&失之毫厘谬以千里，这种画法必然给技术分析结果增添一份不确定性。&1.2 横轴不是时间周期&MT4软件提供了默认9个图表时间周期，分别是M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1和MN，为了弥补时间周期的不足，MT4还提供了一个显示自定义时间周期的脚本程序（PeriodConverter）。&TP图的横轴是时间周期，大多数情况下我们看到的k线都是连续的，但总是能看到周末有时间断档的图形，如下图所示，在EURUSD日线图中，从到有5天4根K线。&&MT4画图规则是：有报价就画k线，k线的收盘时间永远是市场最后一个报价时间。&在M1图中，即使在交易时间内，如果过去的1分钟内没有报价，也不会画k线。虽然k线是以1分钟为周期画的，但不意味着每根k线之间都间隔1分钟。&其他时间周期同理，这就是我们为什么能看到周五收市和周一开市两根k线紧靠着，但间隔不是1个时间周期的缘故。&既然横轴标注的时间周期并不是连贯的，那么TP图的横轴标注的不过是时间标签罢了，从这个角度我们甚至可以认为横轴坐标单位其实与&时间周期&关系不大。&这个结论显然是站得住脚的，如果以&时间周期&为采样对象来执行MA移动平均算法，由于采样方法本身的原因，数据必然存在样本缺失的情况，那么计算结果就一定有失偏颇，而这样带有严重先天性不足的计算结果，我们过去却一直在将其理所当然地作为操盘的依据！&1.3 k线权重不同&如果把世界首富和4个乞丐的身价做一次平均，这个结果谁都知道不靠谱，但如果将世界前5位富豪的身价做一次平均，那么结果就能让人接受了。这就是MA指标结果的缺陷，但值得注意的是这个缺陷与MA算法本身无关，与采样方法有关。&众所周知，在TP图中的k线大小是不一样的，这表示了在不同的时间段市场有着不同的波动，为了界定市场的趋势，经典理论使用了均线指标，具体做法是取若干根k线的收盘价的平均值作为衡量当前趋势的参考。在实际应用中，我们常常感到困惑的是这个参考值有时候挺准，有时候挺不准，不稳定。&下图可以看出，用14个大小不一的k线样本算出的MA平均数值已经大大弱化了均线指标的参考价值。正因为这个原因，均线指标的数值基本不具备实时参考价值，这也是大家普遍不会将当前k线的技术指标数值作为重要参考的原因。均线指标如此，其他多数指标也不例外。&&&当前k线技术指标数值不可用&就好比作为一场战役的总指挥，你派出的部队司令员在参加战斗前告诉你：&接下来1小时（时间周期H1）内你不知道我会怎么样，我也不知道我自己会怎么样！&。&理论上，操盘的全过程不可能容忍哪怕是1秒钟的失控，但实际情况则是哪怕是1小时也不得不容忍，为什么？因为技术手段落后。&TP图的三大缺陷暴露出来之后，就需要找解决办法了。&这是一项全新的探索任务，要求在找解决办法的过程中必须全程考虑持仓成本的因素，没有持仓成本的理论是给股评家准备的，不能再搞&唯行情论&，做一堆没用的东西了。查看: 143130|回复: 69
一分钟k线操作股指期货必然失败的原因
一分钟k线操作股指期货必然失败的原因
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本帖最后由 无形15 于
19:33 编辑
& && & 从日开始自己的实盘股指期货，当时信心满满，因为自己在刚过去的一个月的仿真中账户由170万到了470万，仿真从4月16日开始全仓做空，短短一个月，股指也是单边下跌仿真就到了470万。
& && &实盘也是开门红，但当天已经感受到了与仿真的不同，心态的原因使我一直是日内为主，虽然大势看空但几次反弹已经使我产生了很大的损失。自己渐渐安分了很多，开始只做一手了，但自己还是日内操作，对大势虽能基本预测正确，但并不能在股指期货操作中获利。
& && &自己选择股指期货主要是为弥补股票熊市难有作为的缺陷，所以2010年只在熊市做了一段时间股指期货，后来感觉来了行情后又开始做股票股票当年还是实现了百分之40多的收益。2011年开始一直感觉股票没有机会所以又开始做期指，但自己一直没有摆脱日内交易，对一分钟k线更是情有独钟，交易量很大虽没有造成大的损失但盈利一直不能稳定，大的行情因不断交易而必然被错过，虽对趋势有很好的语感和判断，但心态的不成熟使我一直对期指没像对股票那样有信心。期货和股票真是区别很大。
& &&&一分钟k线操作股指期货当然也是能看到几天的趋势，但总归不能很好地兼顾长期趋势，而且一分钟会使自己关注盘中震荡的机会，随时在寻找机会，很累啊，人本身的不确定因素会影响自己，平仓太快使大机会在眼前溜走，偶尔的一个忧郁可能使错误被放大。自己就这样快两年了，真是感到了这样操作的成功的不可能，虽然似乎能看清眼前的震荡，但人性的弱点使自己不可能稳定下来，越来越感到这样失败的必然。
& && &2011年期指也实现了百分之10的盈利，但今年却在亏损，自己全身心的投入并不能稳定收益，身心疲累，深切感觉到一分钟k线为主的操作失败的必然。
& && &不知有多少人习惯这样的操作，如果谁操作的很成功，希望来交流。
1分钟。最重止损。次之还是频率---减少交易.
行情的周期划分是很严格的。
日线以上级别行情，分时级别行情，如果弄反了，日线波段级别行情用1 分时钟超短
思维操作，1 分时级别行情用日线以上级别思维去做，那
一定会很痛苦的。
日线以上级别是方向，1 分时级别是节奏。1 分时的机会千万别期待是日线级别机会，1 分时机会千万别期待成日线级别机会。
没有一只蝴蝶扇动翅膀，哪会有一场飓风呢
分时就是那只蝴蝶，无论是多头的飓风还是空头飓风，都将从这扇动翅膀的蝴蝶开始……
个人意见，交流为上！
谢谢，很喜欢这个交流平台，能遇到很多高手.
一分钟图确实难盈利，主要是每根线的波动太大，以至于抛头去尾以后波段利润极少，加上手续费就没得赚了。换到3分钟图以上就要稳定多了。
在下.做1分钟股指.当然是模拟LK.现在进复赛了.时间还短.说不上稳定.但我觉得可以做到.
xixicat 发表于
一分钟图确实难盈利，主要是每根线的波动太大，以至于抛头去尾以后波段利润极少，加上手续费就没得赚了。换 ...
一分钟眼前容易看到机会，容易操作，容易见利就走，容易错过大机会，因操作频繁容易失误，如果不能做好止损容易小赚大亏。一分钟k线总归看的趋势时段有限，往往因过于关注眼前，而因忽略大趋势造成错误。一分钟看细节是必须的，但过于关注会影响自己对全局的判断。期指关键还是大趋势反转时的机会，过于关注一分钟必然会养成频繁操作的习惯，长远看真是难挣到钱哪！
本帖最后由 无形15 于
19:33 编辑
愚睿 发表于
行情的周期划分是很严格的。
日线以上级别行情，分时级别行情，如果弄反了，日线波段级别行情用1 分时钟 ...
看到您的见解，很是精到，直接指出问题所在，我做期货还是时间太短，在这里学了很多，但心态成熟还差得远，望多指教，我很关注您的帖子，谢谢
使用2-5分钟图，每日操作2-4次是比较合适的频率。每日一亏一赚或者一亏一平一赚，这样的操作心态会比较平和，比较不容易出错。
期指还是很有规律，看细节必须要先看大势，一分钟是看不到这么全的
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不是为抬扛.但我觉得下图.和你的图.没有太大的差别
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本帖最后由 抵制日货1974 于
23:20 编辑
千万不要把期指想的那么简单了，一分钟日内交易势必会出现每天交易或是二天交易一把，这可不是一个老手做的事情。东河二队说过只有30%的机会是可以保证完全盈利的，剩下的70%都是非常难做的，要过滤掉不确定的行情。
我的思路是：分析判断+背离+多周期共振=出手& &
简单的模拟一个下跌段：
首先要60分钟的顶背离前或后MACD出现高位的死叉，这时开始关注15分钟和30分钟的最后的一波反弹，
反弹过程中15、30分钟的MACD红柱开始缩短但还没有死叉时，开始关注5分钟和1分钟线，
一旦1分钟和5分钟的MACD前后很快出现死叉向下时，就果断的开空单。
因为这时1分钟和5分钟的死叉向下会直接导致15分钟和30分钟也出现死叉，这就是“顶背离下的多周期共振向下”，这种情况下的空单多数能盈利的。而且这时开的空单可以一直持有到5分钟线的MACD在0轴下方出现底背离并金叉时再离场。
如果是等15、30、60分钟都死叉后再等1、5分钟死叉开空单的话，会错过最早的开始的那段下跌，盈利最少减一半。
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没想到思路和我的一样的！顶你
MACD有楼主更精彩！
【趋势交易的三心】
1、耐心：时机还未成熟前，要像优秀的狙击手那样，耐心等待，决不可轻举妄动。
2、信心：时机来临了，果断进场，要对自己原先的判断及对市场的走势要有信心，不受短期的波动和消息的影响。
3、恒心：在持有盈利的头寸过程中，一定要持之以恒。让利润奔跑，直到危险信号发出后才离场。
多来啊，多交流有利于技术提高
:)，收益很多啊，谢谢各位。
这个多周期共振和三重滤网交易系统，本质上是一样的啊，都是顺势的思想。
不过我看用1分钟模型，也有持续盈利的啊，cctv期货时间里面，有很多用的，不过是程序化交易+多模型策略。
大笨象哥哥 发表于
不过我看用1分钟模型，也有持续盈利的啊，cctv期货时间里面，有很多用的，不过是程序化交易+多模型策略。
希望来交流成功经验
继续努力，你这还没迈入投机的大门，想稳定赢利还早，多思考总结，多看书。不要轻易下结论。
就是，慢慢来，过程是财富啊
我和你经历相似。2010年开始交易股指，结果不稳定。总结自己过去感悟到的地方。
1分钟k线，你必须止盈止损。没有止盈长期必输。单次盈利预期比日线小很多，亏损也小。不是让利润奔跑。
这种模式需要集中精力，体力和眼力，不需要基本面分析。看你自身条件是否满足。每天抱孩子，坐办公室，年老眼花当然做不成这个。
哪个模式好？
中长期趋势需要休养，基本面，技术，回报稳定，年收益50%-100%，周期长。
1分钟日内，小资金实现短期翻倍比较容易。但不可能做大。盘后轻松，对基本面知识，技术要求很低。交易频率很高，不然哪里来翻倍，交易时间内很累
RE: 一分钟k线为主操作股指期货必然失败的原因
mikluo 发表于
我和你经历相似。2010年开始交易股指，结果不稳定。总结自己过去感悟到的地方。
1分钟k线，你必须止盈止损 ...
& && & 一分钟k线操作自己真是下了功夫了，主要是想抓住趋势的拐点介入，而且不愿放弃在盘中震荡中获利的机会，但这可能正是主力获利的方式，期指每天持仓几倍的交易量说明参与震荡交易的人占多数，多数人正是主力的蚕食方向。
& && &期指关键的是对趋势的判断，一分钟k线所能显示的时间段太短，不足以全面把握趋势，而且会使自己精力过于集中在眼前，这样形成习惯反而会影响关键的趋势判断，因小失大长久必败啊！
日内都是接飞剽的高手.........................:P:
本帖最后由 无形15 于
19:47 编辑
& && & 不好习惯必须改变，在5分钟k线满足介入条件时再通过1分钟k线介入，在30分时满足介入条件时再通过5分时介入，在日线满足介入条件时再通过30分时介入，在周线满足介入条件时再通过日线介入。
& && & 日线是基础，日线满足条件再操作应该是个方向。
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