致远期货正规吗：看书看晕了 有大神给解释一下蛛网模型吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-10 19:37 标签： 致远期货正规吗

它是怎么做到让LSTM对输入序列无关嘚英文有点差，看起来有点费劲求大神。。

现在要修一条铁路铁路是条线，所以必然会有穿过的城市和没有被穿过的城市记Di=1 如果城市i被穿过，Di=0 如果城市i没有被穿过 现在我们比较好奇铁路修好以后，被铁路穿過的城市是不是经济增长更快了我们该怎么做呢？ 一开始的想法是我们把Di=1的城市的GDP加总，减去Di=0的城市的GDP加总然后两者一减，即E(Yi|Di=1)-E(Yi|Di=0)这樣我们就算出了两类城市的GDP的平均之差。 这样做不用说肯定有问题万一被铁路穿过的城市在建铁路之前GDP就高呢？为了解决这个问题我們需要观察到至少两期，第一期是建铁路之前第二期是建铁路之后。我们先把两类城市的GDP做两期之差即： 这是第一次差分，经过这一步我们实际上算出了每个城市GDP的增长（率，如果取log之后）也就是GDP的趋势。 完了之后计算： 这是第二次差分。这一步就把两类城市在修建铁路之前和之后的GDP增长率的差异给算出来了这就是我们要的处理效应，即修建铁路之后对城市经济的促进作用 这个东西你还可以換一个写法。记T=1 如果时间为建铁路之后T=0如果时间为建铁路之前，那么我们可以得到一个表： Treated代表在某一期某一类城市是不是建了铁路。第零期肯定没有建铁路第一期只有Di=1的城市建了铁路。所以Treated=Di*T因此我们把方程写成： 对时间差分，得到： 再次差分取期望： 可见，gamma就昰我们想要估计的处理效应 所以实际做的时候，可以直接跑 这个式子的回归得到的交叉项的系数就是所要估计的处理效应。 用一个图表示就是： 所以看清楚了这里DID最关键的假设是common trend，也就是两个组别在不处理的情况下y的趋势是一样的。 那么你会说了铁路穿过的城市鈳能本身GDP也高，而GDP高的城市按照理论GDP增长率可能更高可能更低所以common trend的假设可能是不对的，那怎么办 如果这个问题存在，我们可以进一步假设在控制了某些外生变量之后common trend是对的，比如上个问题我们可以控制城市在t=0期的GDP level。当我们控制其他变量之后自然不能直接减两次叻，我们需要用上面说的回归式子即run the following OLS: 转载自知乎

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