湖大金融专硕复试，能告诉我些事情吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-09 18:39 标签： 湖大教务处
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湖大金融专硕考研复试的流程和感受.doc
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湖大金融专硕考研复试的流程和感受.doc
简介：本文档为《湖大金融专硕考研复试的流程和感受doc》，可适用于综合领域，主题内容包含湖大金融专硕考研复试的流程和感受上午十点查到了自己上线的消息欣喜异常一百天的努力没有白费。我复试准备了十多天大概个小时左右。下面说说复试的各个环节:符等。
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湖大金融专硕计算题剖析.ppt 79页
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湖大金融专硕计算题汇总 金融学 一 现值与终值的计算 现值，又称本金，是指未来货币的现在价值
终值，又称本利和，是指资金经过若干时期后包括本金和时间价值在内的未来价值。
设ＰＶ为本金（复利现值）　　ｉ为利率　　ｎ为时间（期数）　　Ｓ为本利和（复利终值）
则计算公式如下：
１．求复利终值
Ｓ＝ＰＶ（１＋ｉ）＾n　　　　　（１）
２．求复利现值
ＰＶ＝Ｓ／（１＋ｉ）＾n　　　　（２）
显然，终值与现值互为倒数。 现值与终值的计算
例１、本金３万元，年复利６％，期限３年，求到期的本利和（求复利终值）。
解:Ｓ＝ＰＶ（１＋ｉ）＾n
这（１＋ｉ）＾n 可通过计算，亦可查表求得， 查表，（１＋６％）＾3＝１．１９１
所以　　Ｓ＝３万×１．１９１＝３．５７３万元（终值）
例２、５年后需款３０００万元，若年复利１０％，问现在应一次存入银行多少？（求复利现值）
解：ＰＶ＝Ｓ×１／（１＋ｉ）＾n＝３０００万×１／（１＋１０％）＾5
查表，１／（１＋１０％）＾5＝０．６２１
所以，Ｓ＝３０００万×０．６２１＝１８６３万元（现值）
债券价值评估计算 一固定收益债券的价值评估计算
债券价值评估计算 到期付息债券的价值评估 债券价值评估计算 零息债券的价值评估
债券价值评估计算 永久公债的价值评估
股票内在价值评估 一.利用股利贴现模型计算股票内在价值：
股票内在价值评估
例题9.5假设X上市公司业绩非常稳定，其普通股每年每股的收益是0.2元，并且公司每年年末都会将这些收益用于发放现金股息，试计算，在每年发放现金股息完毕的那一时点，X公司普通股股票的内在价值是多少？（风险报酬率为5%）
股票内在价值评估 例题9.6 假设上市公司Y公司具有非常稳定的业绩增长率，该公司第一年年末普通股股票预计发放股息是0.2元，此后每年会以2.5%的速度递增，试计算，在第一年年初发放股息完的那一时点，Y公司普通股股票的内在价值是多少（风险报酬贴现率为5%）？
股票内在价值评估 二 采用市盈率模型估计股票内在价值
①不变增长模型：当市场达到均衡时，股票价格应该等于其内在价值 ：
股票内在价值评估 ②零增长模型：即g=0，b=1
投资组合的收益和风险
投资者将其70%的财产投资于风险资产，其期望投资收益率为12%，方差4%；另外30%财产投资于无风险的国库券，可获得5%的收益。请问：他的投资组合的期望收益与标准差分别是多少？ 　　　解：（1）根据题意得：E(RC)=w1E(R1)+w2E(δ2) 　　　
由此解得：E(RC)=70%*12%+30%*5%=9.9% 　　　
所以：投资组合的期望收益为9.9% 　　　
（2）根据题意得：δc=δp*y 　　　　　　　　　由此解得：δc=4%*70%=2.8%
所以：组合的标准差为2.8% CAPM 模型 公式：
资本市场线 公式： APT模型 公式： APT模型 例．按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为 15，无风险利率为 8；XYZ 证券的期望收益率为 17，XYZ 的贝塔值为 1.25。下列说法正确的是 。
A．XYZ 被高估
B．XYZ 价格合理
C．XYZ 的阿尔法值为-0.25
D．XYZ 的阿尔法值为 0.25
D 解析 由资本资产定价模型可得： ER=8%+1.25×（15%-8%）=16.75，实际的期望收益率17。所以α=17-16.75=0.25，XYZ 被低估了。 单因素套利组合计算 第一步：构建投资组合，使投资组合中证券的资金比例之和=0，组合风险之和为0 。
再根据这两个等式计算出各个证券的资金
投入比例。 第二部：根据第一步计算出来的资金投入比例计算投资组合的期望收益率。如果期望收益率大于0，则有套利机会，小于0则没有套利机会。 单因素套利组合计算 假定市场上存在3种风险证券，这些证券都只受一个因素影响，其收益率和因素敏感性如下： R1=15%，R2=21%，R3=12% b1=0.9，b2=3.0，b3=1.8 请问是否存在套利机会？（见金融学232） 派生存款的计算 设K为派生倍数，D为活期存款总额，R为原始存款额，r为法定准备金率，e为超额准备金率，c为现金漏损率，t为定期存款与活期存款的比例，rt为定期存款的准备金率 货币供给量的计算 基础货币=商业银行存款准备金+通货 货币乘
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