你们了解过套利吧吗?

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受adamshi的启发我也觉得这是一个用股指期货代替50ETF的领口策略,而领口策略和牛市价差按麦克米伦的说法是相等头寸由于不了解楼主是如何计算盈亏的,我这里提一个牛市價差的计算供对比看哪种做法更好。
假定按今天的收盘价买入开仓一手购6月1900卖出开仓一手购6月2100,构成一组牛市价差该价差的构建成夲为0.1829元(未计入手续费),最大亏损也是0.1829元最大收益为0.0171元,盈亏平衡点为2.0829元根据计算,6月底到期时约有80%的概率跌不破2.0829元,因此该策畧本次的期望收益率约为5.63%(不含保证金)年化收益率约67%。
牛市价差与领口策略相比的最大优势是使用的资金量小大约只是领口策略的1/10-1/15,节约出来的资金可用于理财等因此还有另外的收益,

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