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2017年的A股是大盘蓝筹股的牛市,中小盘股的熊市,不到一成的股票是火焰,超过九成的股票是海水。百分之80的普通投资者处于亏损或者严重亏损状态,只有很少部分投资者盈利。 指数牛市和个股熊市如此紧密的在A股并存,不是偶然的:一是新股加速发行,今年的新股发行数量创了历史新高;二是决策监管未放松,经常性打压次新股和题材股的炒作,这样只能倒逼资金进入大盘蓝筹股。这样就形成了九成中小盘股的政策性和资金缺乏导致的超级熊市。
深圳指数周收盘11168.39点,周跌124.54点或百分之1.10,成交金额13672亿人民币;
创业板指数周收盘1782.66点,周跌51.24点或百分之2.79,成交金额3332亿人民币;
本周A股4大指数连续两周收跌,9成个股在后半周遭遇恐慌性抛售,即便是蓝筹股们在周四也遭遇15个月以来最大单日跌幅, 如果目前A股展开的是一轮趋势性下跌调整,那么对应的下跌周期最短不会低于7周,最新仅仅下跌两周的A股极有可能是下跌中继位置; 从2017年12月开始,一个月内解禁规模达到3800亿,2018年1月更是高达4626亿,这是2016年单月以来最高的解禁规模。
请看上图;创业板指数刚刚跌破三重M顶结构的最右边M的下延,横盘下跌以后将再创新低,这样的熊市技术结构是几率最高的。 唯一能够化解创业板指数趋势性下跌调整的办法:下周向上收复90日均线;
本周两市下跌的个股高达2328只,其中周跌幅-30%以上的2只,周跌20%以上的13只,周跌10%以上的162只,周跌5%以上的780只。 聚灿光电以周跌32.27%成为本周个股跌幅榜第一名,本周个股跌幅榜第二名的是华森制药,周跌31.71%,华资实业则以周跌29.86%成为本周个股跌幅榜第三名。
最新数据显示,截至本周已经有逾1000只股票自10月以来调整幅度超过20%,其中普通的中小创题材股是重灾区,股民感慨又遭遇了一轮股灾。
从领导A股下跌的力量来看,次新股板块是当之无愧的第一核心下跌板块,9个交易日里面,次新股指数下跌1026.40点,跌幅高达百分之14.90,--极其恐怖的股灾式下跌; 并且目前来看,次新股指数没有丝豪的止跌的迹象,大面积的跌停板和大跌个股全部出自次新股板块,国科微和华大基因的跌停板恐怕没有那么容易停止,当次新股的龙头股在跌停板的时候,强烈的抛售潮是可以预期的;
我们再来看看沪深300指数的结构;连续133天的上涨带动了本周四单日暴跌,趋势性的休整很可能在蓝筹股群体来临-没有永远的上涨,也没有永远的下跌; 20日均线的休整很可能在下周被再次打破,如此高位的蓝筹股指数非常的危险,
总结:2500只中小创股票不断的下跌,不断的新低,100只不到的巨无霸蓝筹股创造指数牛市,资金失血下于事无补也强烈的拉动创业板指数趋势性调整; 本周3沪深300蓝筹股总成交竟然超过了创业板总成交高达1800多亿人民币,巨大的资金流入差导致了本周4股市暴跌; 极其虚弱的创业板指数和2500只中小市值股票是没有办法在年底资金紧张的时候反转的,下周延续-下跌反弹再下跌再横盘的格局,是极其巨大的几率; 本周4A股单日损失市值14773亿,周5这些市值没有一丝丝的上涨进行回补,趋势性的下跌正在进行中。
【摘要】:本文以股指期货市场极端风险为研究对象,采用小波人工神经网络模型和智能技术研究极端风险预警的人工智能算法,构建极端风险预警的VaR指标和股指期货市场极端风险智能预警模型;运用小波分解对样本数据预处理,并进行神经网络学习、训练和测试,实现极端风险的机器自动预警及其事前预判。实证研究表明,股指期货市场极端风险智能预警模型具有较高的预警准确率和事前预测能力,对建立股指期货市场极端风险管理策略有实际参考价值。
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基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
南华丰和混合型证券投资基金 基金合同摘要
名称:南华基金管理有限公司
住所:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[ 号
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[ 号
基金托管资格批文及文号:证监许可[ 号
二、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
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(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
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(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
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(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
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(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及其他投资所需账户,为基
金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需其他账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘
密的,应当要求相关外部专业顾问履行相应保密义务;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
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(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
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(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购或转换款项及法律法规和《基金合同》所规定的
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的以外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》,但基金合同另有
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(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
2、在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)在不损害已有基金份额持有人权益的情况下增加、取消或调整基金份
(6)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、销
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售机构、登记机构在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、
(7)在法律法规或中国证监会允许的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
(二)、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人,
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
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报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
(三)、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
(四)、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管
机构允许以及基金合同约定的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
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有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
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新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权;在会议
召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程
序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
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代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
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(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
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大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一
致,并履行适当程序和提前公告后,可对本部分内容进行修改和调整。
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某
一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额
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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
(六)基金收益分配中发生的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资
的计算方法,依照《业务规则》执行。
3、本基金从 C 类基金份额基金的财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和
7、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 5 个工作日内出具
资金划拨指令,基金托管人复核无误后进行支付。若遇法定节假日、休息日等,
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 5 个工作日内出具
资金划拨指令,基金托管人复核无误后进行支付。若遇法定节假日、休息日等,
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一
C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 5 个工作日内出具
资金划拨指令,基金托管人复核无误后内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,
4、证券、期货账户开户费用:证券、期货账户开户费由基金管理人垫付,
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运作后由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金资
产中一次性支付给基金管理人。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并
参照行业惯例从基金财产中支付。
(三)、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
(五)、基金相关费用的调整
在法律法规允许的条件下,基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当的
程序后,可根据基金发展情况酌情调整基金管理费、基金托管费或 C 类基金份额
销售服务费等相关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
六、基金财产的投资方向和投资限制
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,
力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
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超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、
债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存
单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%。每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上
本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化,根据对国际及国内
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研
究,分别判断股票和债券等市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成
长性分析、公司盈利能力与现金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及
动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场
资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;当股票市场处于下行周期
且市场风险偏好下降时,适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运用
衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大
化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投
资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优
良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进
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行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评
价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方
面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价
结果确定股票资产中各行业的权重。
一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能
力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结
构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变
大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业
生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。
本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长
期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权
重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或
衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。
在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。
结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进
行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。
基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股
票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价
值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股
票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理
风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中各个证券的估值水平,在市
场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
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债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转
研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行
的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市
场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋
势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势
的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的
目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下
降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高
组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利
根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人
业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价
债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,
确定债券的信用风险利差与投资价值。
本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综
合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础
上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,
并根据市场变化情况对组合进行优化。
可转换债券兼具股票与债券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上
涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优
良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权
定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
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本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券
(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在
行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资
产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证
券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率
的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管
理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提
下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分
析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部
分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套
期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头
寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平
仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后
逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基
金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投
资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。
本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则
参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的
久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经
济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体
系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。本基金进行权证
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投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动
率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其
合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整
基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
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券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的20%;基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18)基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:开放式基
金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以
内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
(20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
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(21)本基金管理人与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例
本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投
资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。
除上述第(2)、(12)、(19)、(21)项另有约定外,因证券、期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有约定
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本
基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或
调整上述投资限制、投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基
金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定
执行,并应向投资者履行信息披露义务。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
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(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,
遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
(四)、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被
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基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
(二)、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继
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续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)、基金财产清算剩余资产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿:
4.清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
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(七)、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。