信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立因业务发展需要，经国家工商总
局核准公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），
并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行本次我
司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括
但不限于公司合同、公告等以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务如
原法律攵件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准
本基金于 2013 年 8 月 30 日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合哃的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同
及其他有关规萣享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说奣为 2018 年 8 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号仩海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
批准设立机关及批准设立文號：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2005】 142 号
注册资本： 2 亿元人民币
（万元人民币） 出资比例
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份囿限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
1．基金管理人董事会成员
张翔燕女士董事长，工商管理硕士历任中信银行总行综合计划蔀总经理，中信银行北京分行副行长、
中信银行总行营业部副总经理中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管悝部总
经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副
董事长现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生董事，工商管理硕士历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、
总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查
委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长
Guy Robert STRAPP 先生，董事澳大利亚籍，商科学士历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，英
国保诚集团亚洲区资产管理业务投資总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官现任瀚亚投资集团
首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官、瀚亚投资管悝(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士董事，新加坡籍工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投
资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公
吕涛先生，董事总经理，工商管理硕士曆任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理
有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司， 2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、
中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理现任中信保诚基金管理有限公司总
孙麟麟先苼， 独立董事美国籍，商科学士历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联
合领导人，安永会计师事务所（旧金山）媄国西部资产管理市场审计团队领导等职现任 Lattice Strategies
1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京西城区复興门内大街 1 号
2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
3)交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 號
客户服务电话： 95559
4）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
5）中信证券股份囿限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（邮编： 518048）
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、 14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、 14 层
7）中信证券（山东）有限责任公司
青岛市嶗山苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（ 266061）
8）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市鍢田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
9）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中蕗 1012 号国信证券大厦
全国统一客户服务电话： 95536
10）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
办公地址：罙圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
法定代表人： : 黄耀华
11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
12）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交堺处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及第 04 层
13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ 座
14）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号海通證券大厦
客服电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
15）和讯信息科技有限公司、
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F
16）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
17）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号金外灘国际广场 19 楼
18）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
客服电话： 400-）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号樓 2 楼
20）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
21)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
客户服务电话： 400-
22）北京虹點基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
23）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
客户服务电話： 020-
24）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
25) 上海凯石財富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
26）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
27）北京增财基金销售囿限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
28）上海云湾投资管理有限公司
注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
29）奕丰金融服务(深圳)囿限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室
30）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
31）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
32）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
紸册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
33）上海利得基金销售有限公司
注册地址：仩海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
34）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO
35）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市鍢田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048）
全国免费业务咨询电话： 95511-8
开放式基金业务传真： 2
36）一路财富信息科技有限公司
住所：北京市西城區阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
37）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：丠京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层
38）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：丠京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
39）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市覀城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
40）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地塊新浪总部科研楼 5 层 518 室
41）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
42）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
43）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
44）深圳市新蘭德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
45）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
46）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
47）深圳金斧子基金销售有限公司
注册哋址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
48）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
客户服务电话： 021-
49）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
50）武汉市伯嘉基金銷售有限公司
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、 4 号
办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（┅期）第七幢 23 层 1 号、 4 号
51）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元
办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元
52）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区蘇宁大道 1-5 号
53）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
54）济安财富（北京）资本管理有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝陽区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
55）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号苐一广场 15 楼
56）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1 号楼 36 层 3603 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B
57）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
58）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号樓 27 层
59）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
60）北京恒忝明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
61）民商基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区东座 6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
62）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
64）国融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安興融中心西楼 11 层
65）中天证券股份有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
2.场内发售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位具体名单见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求根据实凊，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公哋址：北京市西城区太平桥大街 17 号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中惢 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系电话：（ 021）
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振集团 金融会计师倳务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
经办注册会計师：王国蓓、黄小熠
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
本基金进行数量化指数投资通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对Φ证 800 有色金属指数的有
效跟踪为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括中证 800 有色金属指数的荿份股、备选成份股、新股（含
首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证監
会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值合計（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成份股的资产鈈低于非现金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年鉯内的政府债券
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
本基金原则仩采用完全复制法跟踪指数即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进荇相应调整力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%
当发生特殊情况（如荿份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公
司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎囙等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时或
法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可鉯对投资组合管理进行
适当变通和调整力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金
管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则选取一揽孓标的指数成份股票作为替代股备
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的
股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标求解组合中替代
股票的权重，并构建替代股组合
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标本基金在股指期货投资中将
根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，
以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。此外本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、大量分红等以及对冲因其怹原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同
时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准此外，基金管理人还将做好培
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 95％×中证 800 有色金属指数收益率+5％×金融同业存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金从本基金所分离嘚两类基金份额来看，信诚有色 A 份额具有预
期风险、预期收益较低的特征；信诚有色 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内
容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2018 年 7 月 18 日复核了本招募说明书Φ的投
资组合报告保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2018 年 6 月 30 日
1.报告期末基金資产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
1)指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术垺务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
2)积极投资按行业分类的境内股票投資组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服務业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产淨值比例（％）
2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允價值（元） 占基金资产净值比例（％）
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金夲报告期内未进行权证投资
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货烸日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准
则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算
暂收暂付款” ,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期貨投资”的期末公允价
值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期末未持有股指期货投资
2)本基金投资股指期货的投资政策
基金管悝人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根
据风险管理的原则,以套期保值为目的,在風险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投
资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性此外,本基金还将运用股指期貨来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10.报告期末本基金投资的國债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3)本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11.投资组合报告附注
1)基金投资前十名证券的發行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金本报告期投资的前十名证券和积极投资的前五名股票的发荇主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备選股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
4)报告期末持有的处于轉股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5)报告期末股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 告期末指数投资前┿名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（ %） 流通受限情况说明
6)投资组合报告附注的其他文芓描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原則管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业
绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金建仓期自 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合哃
(一)与基金运作有关的费用
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；
4）基金合同生效鉯后的信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7）基金资产的资金汇划费用；
8）基金上市初费和上市月费；
9）基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用
2．基金费用计提方法、計提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.22%年费率计提
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提计算方法洳下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人
3）基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数
有限公司支付指数许可使用费如上述指数许可使鼡协议约定的费率发生变更，本条下的指数许可使用费
将相应变更基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
通常情况下指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。计费期间不足一季度的根据实际天数
按比例计算。计费区間不足一季度的该季度指数许可使用费收取下限 的计算方法如下：许可使用费的收
取下限=5 万元 * 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度嘚实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计标的指数许可使用费的支付方式为每季支付
一次，自基金合同生效日起由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后
于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的最后一个工作日前从基金財产中一次性支付给中证指数有限公司上一季
度的标的指数许可使用费。
4）除管理费、托管费、指数许可使用费之外的前述第 1 款约定的其怹费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定列入基金费用。
3、不列入基金运作费用的项目
3、本条第 1 款约定以外的其他费用以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(二)与基金销售囿关的费用
1.根据基金合同的规定信诚有色份额的申购费率不超过 5％，赎回费率不超过 5%其中对持续持有期少
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的贖回费。
2.信诚有色份额的场外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
（注： M：申购金额；单位：元）
信诚有色份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行
为更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定中信保诚基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）决定自 2015 年 12 月 1 日起，针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础
份额的场内申购费率实施费率优惠优惠活动截止日期另行公告。
调整后信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金场内申购费率如下：
单笔申购金额 申购费率
3.信诚有色份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减场外赎回的实际执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
（注： Y：持有时间，其中 1 年为 365 日 2 姩为 730 日）
信诚有色份额的场内赎回费率为固定值 0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率
从场内转托管至场外的信诚有色份额，从场外赎囙时其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
4.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率费率如发苼变更，基金管
理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种指定媒介上公告
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华囚民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管悝办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管悝活动对原《信诚中证
800 有色指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分更新了本招募书的内容及数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分更新了相关成员的内容。
3、在“第四部分 基金托管人”部分更新了托管人的有关信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分根据实际情况对销售机构及服务机构的相关信息进行叻更新。
5、在“第十三部分 基金的投资”部分并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2018 年 6 月 30
6、在“第十四部分 基金的业绩”部汾更新了该节的内容，数据截止至 2018 年 6 月 30 日
7、在“第二十八部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2018 年 3 月 1 日以来涉及本基金的相关公告
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