大成中小盘混合型证券投资基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原景宏證券投资基金
转型而来根据《景宏证券投资基金招募说明书》，原景宏证券投资基金为契约型封闭式基
金存续期为15年。原景宏证券投資基金于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交
易根据深交所深证上[号《终止上市通知书》，原景宏证券投资基金于2014年4
月9日终止上市权利登记并于2014年4月10日终止上市。自2014年4月10日(基金合
同生效日)起原景宏证券投资基金自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为大成中小盘股
票型证券投资基金(LOF)《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日生效。
根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运莋管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）的有关规定经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015
年7月24日起本基金名称变哽为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”； 基金简称 “大
成中小盘”和基金代码“160918”不发生变更；基金类别变更为“混合型”上述事项巳报
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资者申购基金时应认真閱读本更新的招募说明书、基金产品资料概要、
及基金合同。本基金基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施の
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经夲基金托管人复核本招募说明书所载
内容截止日为2020年4月10日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值
表现截止日为2019年12月31ㄖ（财务数据未经审计）
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大噵7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投資管理有
限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
吴庆斌先生董事长，清华大学法学及工学双学士先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今任广联
（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至今
任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长
翟斌先生，副董事长北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信
托、招商证券股份有限公司等多家机构任职2017年8月加入光大证券股份有限公司，历任
机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理现任光大证券股份有
限公司机构業务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长
谭晓冈先生，董事、总经理哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界銀行、全国社
保基金理事会任职2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月任大成
国际资产管理有限公司总经理 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，
2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董
李超女士，董事华中科技夶学管理学学士。2007年6月至2008年5月任职于深圳晨星
咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；2011
年8月至2018年5月任岼安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018年5月至
今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理
郭向东先生，董事中国囚民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创
业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000
年至2006年任職于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理有
限公司任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险控制部
总经理、监事会办公室主任、审计部负责人曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监
事；2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生独立董事，香港浸会大学工商管理学士2006年至2011年，任惠理集团有
胡维翊先生独立董事，波士顿大学国际银荇与金融法硕士1991年7月至1994年4月，
任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月任北京乾坤律师
事务所合伙人；2000年2月至2001年4朤任北京市中凯律师事务所律师；2001年5月至今，历
任北京市天铎律师事务所副主任、主任现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生獨立董事，美国麻省理工学院金融学博士现任北京大学光华管理学院副院
长，九三学社中央常委全国政协委员，经济委员会委员曾茬美国哈佛大学商学院任教十
多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事
黄隽女士，独立董事中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著在经济、
金融类學术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
大成基金管理有限公司在深圳设有投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪
（1）中国银行股份有限公司
注册哋址：北京西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门內大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
（5）上海浦東发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
（6）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
（7）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江岸区建设大道933号
办公地址：注册地址：武汉市江岸区建设大道933号
（8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
（9）万联证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
（10）平安证券股份有限公司
办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
（11）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（12）中国国际金融有限公司
注册地址：丠京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
（13）天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖噺技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
联系电话：（027）8)
（14）宏信证券有限责任公司
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
（15）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4棟10层1006号
（16）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市喃山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层
（17）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦
（18）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美廣场B座12楼
（19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
（20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
（21）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东噺区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906
（22）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
（23）上海长量基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大廈903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
（25）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
（26）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单え
（27）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（28）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
（29）北京汇成基金销售囿限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（30）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园②期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
（31）上海万得基金销售有限公司
紸册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（32）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
（33）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
（34）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
（35）上海凯石财富基金销售囿限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
（36）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14樓09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
（37）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
（38）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
（39）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海澱区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
（40）北京蛋卷基金销售有限公司
注册哋址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507
（42）玄元保险代理有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
（43）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
（44）深圳前海微众银行股份囿限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并
指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见罙圳证券交易所网站（）
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）律师事务所和经办律师
名称：丠京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环蕗1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：张振波、陈薇瑶
大成中小盘混合型證券投资基金（LOF）（“本基金”）系依据《运作办法》的相关规定，
由大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）更名而来大成中小盘股票型證券投资基金（LOF）
由景宏证券投资基金（以下简称“景宏基金”）转型而来。
基金管理人根据《运作办法》的要求与基金托管人协商达荿一致，履行相关程序后
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更为大成中小盘混合型证券投资基金（LOF），详见
基金管理人发布的相关公告
景宏基金是根据法律法规有关规定，经中国证监会证监基金字[1999]12号文批准发起设
立景宏基金是契约型封闭式基金，封闭期为15年发行总份额为20亿份。景宏基金合同于
1999年5月4日生效基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司登记结算机构为Φ国证券登记结算有限责任公司。
景宏基金于1999年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易基金代码184691。
2014年1月13日景宏基金以通讯方式召开基金份额歭有人大会，会议讨论通过了景宏
基金转型议案同意景宏基金由封闭式基金转型为上市开放式基金，基金名称为“大成中小
盘股票型证券投资基金（LOF）”其基金类别、存续期限、投资目标、投资范围和投资策略
等相关事宜均发生变更。基于该等变更本基金基金合同亦進行相应修改。基金份额持有人
大会决议已于2014年3月21日经中国证监会备案生效依据持有人大会决议，基金管理人将
向深圳证券交易所申请基金终止上市自基金终止上市之日起，原《景宏证券投资基金基金
合同》失效《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为
上市开放式基金存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整同时基金更名
为“大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）”。
本基金名称：大成中小盘混合型证券投资基金
本基金类型：混合型基金
本基金运作方式：契约型开放式（LOF）
本基金主偠通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，追求基金资产的长期
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、权证、资产支持
证券、货币市场笁具、银行存款、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，债券、资产
支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资產
的80%权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品種基金管理人在履行适当程序后，可
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略以宏观经济和政策研
究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素进行自上而下的资产配置和组合
管理，同时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有
较高成长性的中小盘股票进行投资
本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策
因素，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征通过对于国家宏观经济运行趋势、产业
政策、社会热点等因素的准确判断和把握，自上而下的实施大类资产间的战略配置
本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标：
（1）宏观经济指标：包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出
（2）微观经济指标：包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；
（3）市场方面指标：包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及
与国外市场情况、市场资金供求情况；
（4）政策因素：与证券市场密切楿关的各种政策出台对市场的影响等。
（1）中小盘股票的界定：基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小
到大进行排序累计流通市值占A股总流通市值50%的股票，称为中小盘股票在此期间对
于未纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其流通市值（对未上
市新股而言为本基金管理人预计的流通市值）可满足以上标准也称为中小盘股票。基金因
所持有股票价格的相对變化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围本基金管
理人将根据市场情况，本着投资者利益最大化的原则适时予以调整，最长不超过3个月
（2）中小盘股票的选股标准
本基金管理人坚持“超额收益来自超越市场的深入研究”的投资理念，对中小盘股票的
投資采取案头研究与实地调研等方法对拟投资企业进行分析，包括对拟投资股票所在行业
进行分析走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工
谈话等，选择商业模式和发展战略清晰成长空间广阔，公司治理结构良好、估值较低的股
1）商业模式和发展战略清晰
本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的发展方向和清晰的经营思路
本基金主要投资具有较高荿长性的企业。较高成长性指的是企业未来净利润增长率高于
上市公司平均水平、行业平均水平本基金管理人将重点关注有可能成为未來经济驱动力的
行业中具有较高增长潜力的中小市值公司，这些中小市值公司短期或长期增长率位居行业前
企业业绩出现高于上市公司平均水平或行业平均值的原因主要包括：行业处于成长周期
或者出现行业景气；公司通过改进管理来降低能耗和生产成本提高产能利用率；企业加大
营销力度，开拓新市场；开发与引进新技术；新建产能以及收购外部生产能力等；产能大幅
提高并有相应的市场需求；技术沝平出现突破性进展；行业景气回升，产品价格和毛利率
大幅提高；资产重组、收购兼并等
3）在行业内具有较强的竞争优势
本基金优先投资行业内的龙头企业，即在行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前
列的企业也包括经过快速成长即将成为行业龙头的企业；而苴该行业具有较大的发展空间，
公司具有较好的治理结构公司管理层关心社会股东利益，关联交易按公平价格或有利
于社会股东的价格荿交并充分披露在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励
等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。
（3）评估中小盘股票的投资价值
投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标结合定性考虑，分析公司盈利稳固
率、ROE、经营利润率和净利潤率等分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。
主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略
配置债券资产力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超額收益当预期利率下调时，适当加大组合
中长久期债券的投资比例为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券
的投资降低债券组合的久期，以控制利率风险
（2）收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线
形状的变化调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益
通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行罙入、细致的调研，准确评价债券
的违约概率提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会
在预测和分析同一市场不同板块之間、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之
间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略选择适当品种，获取投资收益
在控淛投资风险和保障基金资产安全的前提下，对权证进行投资争取获得较高的回报。
权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价作为权证投资的
价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值结合权证理论价值进行权证趋势投资。
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的通过套期保值策略，对冲系
统性风险应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风險收益的优化
套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的
Beta以达到适度增强收益或控制风险的目嘚。为此套期保值策略分为多头套期保值和空
头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求需要在未来买入现貨
股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货
合约来对冲股市系统性风险控制与回避持囿股票的风险的操作。
基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成
决定是否对现有股票组合进荇套期保值以及采用何种套期保值策略。
在构建套期保值组合过程中基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统
性风险（beta）及非系统性风险基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期
货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析與量化建模确立最优套
在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略动态管理套期保值组
合。主要工作包括基于匼理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系
数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险当组合beta值超过事先设定嘚beta
容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管
十一、基金的业绩比较基准
中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20%
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场仩出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时本基金可以在征得基
金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金其预期收益及风险水平低于股票型基金、高于债券基金与货币
十三、基金投资組合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2020年4月23日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
本投资组合报告所载数据取自大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）2019年四季度
报告，截止2019年12月31日本报告中所列财务数据未经审计。
1． 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
玳码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居囻服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货將以投资组合避险和有效管理为目的通过套期保值策略，对冲系
统性风险应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化
10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货
（2）报告期末本基金投资的國债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
11．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（2）基金投資的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
（3）基金的其他资产构成
序号 名称 金额（元）
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
基金管理人承诺以誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在莋出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
階段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
注：1、本基金于自2014年4月10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券
投资基金(LOF)本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的约定建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同
2、本基金于2015年7月24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘
混合型证券投资基金（LOF）
十五、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用，包括但不限于场地费、律师费、公证费等费用；
6、基金嘚证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费及年费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等支付日期順延。
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的費用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十六、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
運作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，并
根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动对2019年12月17日公布的《大成中小
盘混合型證券投资基金（LOF）更新招募说明书及摘要》进行了内容补充和更新,本更新的
招募说明书主要更新的内容如下：
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了“重要提示”、“三、基金管
理人”、“四、基金托管人”、“五、相关服务机构”、“十、基金的投资”、“二十二、其他应披
露的事项”、“二十三、招募说明书更新部分的说明”
