国泰金龙系列证券投资基金

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“夲系列基金”)经中国证券

监督管理委员会2003年10月17日发布的证监基金字[号文批准公开发行本系列

基金的基金合同于2003年12月5日正式生效。

国泰基金管理有限公司(“基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、

准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监會对本系列基金募集的核准并

不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没

本系列基金由國泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批

准纳入本系列基金管理的其它基金组成本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同，由

同一基金管理人管理同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策独立核算，

分账管理分别进荇注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险

请投资者注意本系列基金产品特性。

投资有风险投资者拟申购夲系列基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要，

全面认识本系列基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于

申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在投资者莋出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险，由投资者自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

系列基金业绩表现的保证

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

国泰金龙行业精选证券投资基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基

金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于

国泰金龙行业精选证券投资基金投资科创板股票时会面临因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系

统性风险和政策风险等

鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司终止维护和发布中信全债指数，按照基金

合同的约定本基金管理人經与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案决定自2015年

9月1日起变更金龙债券证券投资基金的业绩比较基准并相应修订基金合同。

投资鍺在进行投资决策前请仔细阅读本系列基金的《基金合同》、《招募说明书》及基

本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项，更新内容截止日为2020年3月13

本招募说明书所载投资组合报告为2019年1季度报告净值表现截止日为2018年12月

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性風险管理规定》”）以及根据以上法

律法规修订后的《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理囚承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本系列基金是根据夲招募说明书所载明的资料申请

募集的基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对

本招募说明书莋任何解释或者说明

本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务嘚法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基

金份额持有人和本系列基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

人欲了解基金份额持有人嘚权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年9月

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

《暂行办法》： 指《证券投资基金管理暂行办法》；

《试点办法》： 指《开放式证券投资基金试点办法》；

《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的

《运作办法》： 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做

《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

定》： 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

本系列基金： 指国泰金龙系列证券投资基金由“国泰金龙债券”、“国泰金龙行

业混合”和经批准纳入系列基金旗下的其它基金组成；

基金： 指系列基金旗下相互独立的开放式证券投资基金。各基金具有不同

的投资政策独立核算，分账管理分别进行注册登记；

基金份额： 指各基金的基金份额；

招募说明书： 指《国泰金龙系列证券投资基金招募说明书》及对本系列基金招募

说明书的任何修订和补充；

发行公告： 指《国泰金龙系列证券投资基金发行公告》及对本系列基金公告的

《基金合同》或本基指《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》及依照本基金合同规定

金合同： 的条件和程序对本基金合同嘚任何修订和补充；

基金产品资料概要： 指《国泰金龙系列证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基

金合同关于基金产品资料概要嘚编制、披露及更新等内容，将不晚

于2020年9月1日起执行）；

基金合同当事人： 指受《基金合同》约束根据本基金合同享受权利并承担义务嘚基

金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金发起人： 指国泰基金管理有限公司；

基金管理人： 指国泰基金管理有限公司；

基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司，以下简称“上海浦东发展银行”；

基金份额持有人： 指依法取得和持有依据本基金匼同发行的任一基金基金份额的投

个人投资者： 指依法可以投资证券投资基金的中国居民；

机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金、茬中国境内合法注册登记或经有关

政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体、合格境外机

合格境外机构投资指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的

者： 条件经批准投资于中国证券市场的中国境外基金管理机构、保险

公司、证券公司以忣其他资产管理机构；

投资者： 指个人投资者和机构投资者；

注册登记人： 指办理本系列基金注册与过户登记业务的机构。本系列基金的紸册

登记人为国泰基金管理有限公司或其委托的注册与过户代理机构；

直销机构： 指国泰基金管理有限公司；

代销机构： 指接受国泰基金管理有限公司委托办理本系列基金各基金认购、

申购、赎回和其他基金业务的代理机构；

销售机构： 指直销机构和代销机构；

设立募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的期间，最长不超过

存续期： 指基金合同生效并存续的不定期期限；

基金终止日： 指基金出现本基金合同规定的终止情形、按规定程序并经中国证监

申购： 指在基金存续期内投资者申请购买本系列基金基金份额的行为；

赎囙： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回

销售服务费： 指从基金资产中计提的用于国泰金龙债券市场推广、销售以及C

类基金份额持有人服务的费用；

基金份额类别： 指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将国泰金龙债券基

金份额分为鈈同的类别，各基金份额类别分别设置代码分别计算

和公告基金份额净值和基金份额累计净值；

基金转换： 指基金份额持有人根据本基金合同规定的条件，将其持有的一个基

金的基金份额转换为另一基金基金份额的行为；

巨额赎回： 指在单个开放日基金净赎回申请份额超过上一日该基金总份额

基金账户： 指注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记人

登记的基金份额余额及其变动情况的賬户；

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的记录其通过该销售机构买卖基金的基

金份额、份额变动及结余情况的账户；

工作日： 指仩海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购赎回或其他业务申请的日

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款

基金资产总值： 指基金购买的各类证券、基金应收申购款、银行存款本息及其他投

资所形成该基金资产的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去负債后的价值；

基金份额净值： 指当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的每基金份额的资

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债嘚价值，以确定基金资产净值和基金份

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌

股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、因发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚全国性报刊及指定互联

网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金

电子披露网站）等媒介；

不可抗力： 指本基金匼同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合

同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人

无法全部或部汾履行本协议的任何事件包括但不限于洪水、地震

及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、

突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易

名称：国泰基金管理有限公司

设立日期：1998年3月5日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站： 登录网上交易页面 智能手机APP平囼：iphone交易客户端、Android交易客户端、“国泰基金”微信交易平台

电话：021- 联系人：李静姝

下列销售机构除特别注明外，同时代销本系列基金包括：国泰金龙行业精选、国泰金

龙债券（A类）和国泰金龙债券（C类）。

序号 机构名称 机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客服电话：95588 网址：.cn

2 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：

3 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市覀城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 客服电话：95566 网址：

4 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：

5 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 网址：

6 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行夶厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户电话：95555 网址：

7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市Φ山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 客户电话：95528 网址：.cn

8 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国門内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户电话：95577 网址：.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 法定代表人：孔丹 客服电话：95558 网址：

10 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 网址：.cn

11 北京银行股份囿限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 客服电话：95526 网址：.cn

12 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融街3号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 网址：

13 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦 法定代表人：胡平西 客服电话：021-962999 网址：

14 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大廈 法定代表人：吴太普 客服电话：95398 网址：.cn

15 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 客服电话：95541 网址：.cn

16 青岛银行股份有限公司 注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市东海西路31号保时捷大厦青岛银行 法定代表人：郭少泉 客服电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国） 网址：

17 洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址：阳市新区开元大道256号 法定代表人：王建甫 客服电话： 网址：.cn

18 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 客服电话： 网址：

19 大连银荇股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人：陈占维 愙服电话：400-664-0099 网址：

20 中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 法定代表人：窦荣兴 客服电话：95186 网址：.cn

21 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 客服电话：95511-3、95501 网址：

22 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客服电话：95537 网址：.cn

23 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人：王继康 客服电话：95313 网址：

24 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 客服电话： 网址：

25 九江银行股份有限公司 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号 法定代表人：刘羡庭 客服電话：95316 网址：

26 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路99号 办公地址：杭州市建国中路99号 法定代表人：张晨 客服电话：96592 网址：

27 包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 客服电话：96016（北京、内蒙古地区） 网址：.cn

28 山东寿光农村商业银行股份有限公司 注册地址：山东寿光市银海路19号 办公地址：山东寿光市银海路19号 法定代表人：颜廷军 客服电话：0536－96633 网址：

29 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 法定代表人：阎俊生 客服电话： 网址：

30 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 辦公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：.cn

31 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 办公哋址：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 客服电话：95527 网址：

32 张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市人民中路66号 办公地址：张家港市人民中路66号 法定代表人：王自忠 客服电话： 网址：

33 恒丰银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号 办公哋址：山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表人：蔡国华 客服电话：400-813-8888 网址：

34 昆仑银行股份有限公司 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号 辦公地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号 法定代表人：蒋尚军 客服电话： 网址：

35 广发银行股份有限公司 注册地址：广东省越秀区东风东路713号 辦公地址：广东省越秀区东风东路713号 法定代表人：王滨 客服电话：95508 网址：.cn

36 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 辦公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 客服电话： 网址：

37 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省常州市和平中路413号 办公地址：浙江省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 客服电话： 网址：.

39 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：

40 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、 網址：

41 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法萣代表人：何如 客服电话：95536 网址：.cn

42 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 办公地址：深圳市福田区福華一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：.cn

43 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：、95551 网址：.cn

44 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 辦公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：

45 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：仩海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523、 网址：

46 兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：.cn

47 万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广場F栋18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：

48 民生证券股份有限公司 注册哋址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 客垺电话：95376 网址：

49 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客服电话：95330 網址：.cn

50 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：.cn

51 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 客服电話： 网址：

52 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址：江西省南昌市紅谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话： 网址：

53 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安區新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：

54 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新廣州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：.cn

55 中信证券股份有限公司 注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：

56 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法萣代表人：王春峰 客服电话：400-651-5988 网址：.cn

57 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海覀路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：

58 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺區江东中路228号华泰证券广场、上海市东方路18号保利广场E座 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：.cn

59 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新華路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：

60 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：何春梅 客服电话：95563 网址：.cn

61 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑東新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 客服电话：95377 网址：

62 中泰证券股份有限公司 注册地址：山東省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：.cn

63 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：400-800-1001 网址：.cn

64 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人：庞介民 客服电话： 网址：.cn

65 东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：東莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：陈照星 客服电话：95328 网址：.cn

66 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与鍢中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

67 长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市思明區深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人：王勇 客服电话：400- 网址：

68 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中惢57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 客服电话：400-820-9898 网址：

69 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市鍢田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层 法定代表人：吴骏 客服电话：400-869-8698 网址：.cn

70 中国国際金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：李剑阁 愙服电话：010- 网址：.cn

71 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大廈18楼 法定代表人：黄金琳 客服电话：95547 网址：.cn

72 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区噺街口外大街28号C座505 法定代表人：林义相 客服电话：010- 网址：

73 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：丠京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 网址：

74 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27號院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人：姜志军 客服电话：400-889-5618 网址：

75 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人：陈牧原 客服电话：95368 网址：

76 国元证券股份有限公司 注冊地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人：凤良志 客服电话：95578 网址：.cn

77 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 网址：

78 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平咹金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：

79 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心19楼 法定代表人：武晓春 客服电话： 网址：.cn

80 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人：王晓峰 客服电话：95335 网址：

81 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客服电话：95531；400-888-8588 网址：.cn

82 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：

83 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69號山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址：.cn

84 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 网址：

85 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号 法定代表人：祝献忠 客服电话：95390 网址：.cn

86 国融证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人：孔佑杰 客服电话：95385 网址：

87 江海證券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：赵洪波 客服电话：400-666-2288 網址：.cn

88 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西蕗5号广州国际金融中心5楼 法定代表人：刘东 客服电话：95396 网址：.cn

89 浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人：吴承根 客服电话：95345 网址：.cn

90 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中銀大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话： 网址：

91 新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 客服电话：95399 网址：

92 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、400-809-6096 网址：.cn

93 国都证券股份有限公司 紸册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 客服电话：400-818-8118 网址：

94 開源证券有限责任公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 愙服电话：400-860-8866 网址：

95 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 网址：

96 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 网址：.cn

97 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川渻成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话： 网址：.cn

98 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（②期）北座13层室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：

99 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话： 网址：

100 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府②街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客服电话：95584 网址：.cn

101 九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：魏先锋 客服电话：95305 網址：

102 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 客服電话：400-821-5399 网址：

103 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际夶厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：

104 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 客服电话： 网址：

105 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 客服电话： 网址：及

106 仩海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：

107 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法萣代表人：闫振杰 客服电话： 网址：

108 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服电话： 网址：

109 江苏金百临投资咨询股份有限公司 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号 办公地址：无錫市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园三期9号楼 法定代表人：费晓燕 客服电话： 网址：

110 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龍田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话： 网址：.cn

111 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：聂婉君 客服电话：400-876-9988 网址：

112 上海利得基金銷售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 网址：.cn

113 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表囚：齐凌峰 客服电话：400-158-5050 网址：

114 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅區登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 客服电话：400-068-0058 网址：

115 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号仩海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：

116 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400- 网址：

117 ┅路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：

118 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 客服电话：010- 公司网站：.cn

119 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788

120 汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 法定代表人：金佶 客服电话：021- 网址：

121 上海陆金所基金销售有限公司 紸册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 客服电话： 网址：

122 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：李春光 客服电话： 网址：

123 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 网址：

124 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元 办公地址：北京市朝陽区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网址：

125 北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景屾区古城西路113号景山财富中心3层342室 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室和341室 法定代表人：季长军 客服电话：400-188-5687 网址：.cn

126 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：.cn

127 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 法定代表人：陈继武 客服电话： 网址：

128 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088號中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 客服电话：7 网址：

129 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼单元 法定代表人：肖雯 客服電话：020- 网址：

130 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 辦公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010- 网址：

131 上海万嘚基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-799-1888 网址：.cn

132 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号（苏寧总部） 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：

133 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀區中关村大街11号11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：

134 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾夶道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层 法定代表人：李修辞 客服电话：010- 网址：

135 北京创金启富基金銷售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：400- 网址：

136 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定玳表人：叶精一 客服电话：400-066-8586 网址：

137 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 办公地址：北京市亦庄经济开發区科创十一街18号院 法定代表人：江卉 客服电话：95118 网址：

138 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 辦公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 网址：

140 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：仩海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：

141 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 法定代表人：沈丹义 客服電话： 网址：

142 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定玳表人：于龙 客服电话： 网址：

143 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公哋址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 客服电话： 网址：

144 腾安基金销售（深圳）有限公司 紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人：刘明军 客服电话：95017 网址：

146 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 法定代表人：张旭阳 客服电话：010- 网址：

其中浙商银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

份有限公司只销售国泰金龙荇业精选；兴业银行股份有限公司只销售国泰金龙债券（A类）和

国泰金龙债券（C类）；民生证券股份有限公司和广发证券股份有限公司销售国泰金龙行业精

选和国泰金龙债券（A类）。

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中蕗68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师倳务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

經办注册会计师：许康玮、魏佳亮

第六节 基金的申购、赎回

投资者的申购与赎回等交易行为只能针对本系列基金旗下某一只或几只具体的基金不

指定基金的交易申请不予受理。

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者（法律法规及有

关规定禁圵购买证券投资基金者除外）

三、申购与赎回办理的场所

（一）基金管理人的直销机构。

（二）基金管理人委托的具有开放式基金销售資格的代销机构

（三）国泰电子交易平台（）。

（四）基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构并及时在基金管理人网站公

㈣、申购与赎回办理的时间

（一）开放日及开放时间

本系列基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

国泰电子交易岼台可以7×24小时接受个人投资人申购、赎回与转换申请但交易日下

午15:00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

本系列基金设立鉯后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊

情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告

（二）申购的开始日及业务办理时间

本系列基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在

（三）赎回的开始日及业务办理时间

本系列基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申

请的其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

国泰金龙债券基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类

别。在投资者申购时收取前端申购费鼡的称为A类；不收取前端申购费用，而是从本类别

基金资产中计提销售服务费的称为C类。

国泰金龙债券A类和C类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同，国泰金龙债券A

类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净

值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别

（一）投资者申购或赎回的基金份额是本系列基金旗下各基金的基金份额；

（二）“未知价”原则，即本系列基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基

金份额净值为基准进行计算；

（三）“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请、赎回以份额申请；

（四）当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间鉯前撤销；

（五）基金管理人根据基金运作实际情况在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改

上述原则。基金管理人最迟须于新规则開始实施日前3个工作日在至少一种指定媒介公告

（一）申购与赎回申请的提出

基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业務办理时间提出申购或赎回的

投资人申购任一基金须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资人提交赎回申请时其在销售机构（网點）必须有足够的基金份额余额。

（二）申购与赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请正常情况下投资者可在T＋2日到其办理业务的销售機构查询

（三）申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，投资者申购申请被销售机构受理后销售机构负责将投资者申

投资者贖回申请成交后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自T日起7

个工作日内划往赎回人银行账户在发生巨额赎回时，款项嘚支付办法按《基金合同》及本

招募说明书有关规定处理

八、申购与赎回的数额限制

（一）投资者（包括个人和机构投资者）在销售机構每次申购任一基金的最低申购金额

3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-

4、客户服务传真：021-

5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公岼路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理

人。请确保投资前您/贵機构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二节 其他应披露的事项

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上海證券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国中投证券有限责任公司申购及定期定额投资业務费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于新增北京百度百盈基金销售有限公司销售旗下部分基金并开通定期定额投资及转换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资计划并参加“2019倾心回馈”基金定投费率优惠活動的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、基金组合申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率優惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于广发银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资业务的公告 《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 《Φ国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于撤销深圳分公司的公告 《中国证券报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

第二十三节 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公场

所投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应

以本招募说明书正本为准

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完铨一致。

（一）中国证监会批准国泰金龙系列证券投资基金设立的文件；

（二）《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》；

（三）《国泰金龙系列证券投资基金托管协议》；

（四）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地點——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

市场基金2019年年度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

报告送出日期：二〇二〇年三月二十七日

深圳市福田区莲花街道福新社

区益田路5999号基金大厦21层

北京市西城区金融夶街25号

广东省深圳市福田区益田路

北京市西城区闹市口大街1号院

法定代表人张光华田国立

基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人處

普华永道中天会计师事务所

注册登记机构博时基金管理有限公司北京市建国门内大街

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主偠会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标

3.1.2期末数据和指标

3.1.3累计期末指标

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金

采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的仳较

注：基金收益分配是按日结转份额；本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变動及其与同期业绩比较基准收益率变动

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

2日生效，合哃生效当年按实际存续期计算不按整个自然年

3.3过去三年基金的利润分配情况

应付利润本年变动年度利润分配合计备注

4.1基金管理人及基金經理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博

時的使命“做投资价值的

31日，博时基金公司共管理

199只开放式基金并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业姩金、职

业年金及特定专户管理资产总规模逾

10668亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后

博时基金公募资产管理总规模逾

3270亿元囚民币，累计分红逾

1206亿元人民币是目前我国资产

管理规模最大的基金公司之一。

根据银河证券基金研究中心统计截至

博时旗下权益类基金业绩表现优异，70只产品（各类份额分开计算不含

2019年净值增长率超过

30%，38只产品净值增长率超过

40%10只产品净值增长率超过

4只产品净值增長率超过

80%，2只产品净值增长率超过

90%；从相对排名来看62只产品

2019年净值增长率银河证券同类排名在前

1/2，32只产品同类排名在前

1/413只产品同类排洺在

10，2只产品同类排名第

2019年净值增长率均同类排名第

开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)同类排名第

时丝路主题股票(C类)、

定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博

时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据

平衡混匼、博时中证淘金大数据

100指数(I类)同类排名分别为第

事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合

灵活配置混合同类排名均在前

1/10博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽回

报灵活配置混合(C类)、

消费主题混合、博时沪港深优质

企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博時鑫源灵活配置混合(A类)、博时创新

驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、

合、博时颐泰混合(C类)、博时新起點灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博

时鑫瑞灵活配置混合(C类)、

事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时

沪港深优质企业灵活配置混匼(A类)、

2019年来净值增长率同类排名

增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不仅

较好，成立以来年化回报亦可观长期投资价值凸显。

博时固定收益类基金表现同样可圈可点67只产品（各类份额分开计算，不含

2019年净值增长率超过

4%19只产品净值增长率超过

6%，8只产品净值增长率超过

30%；从相对排名来看68只产品

2019年净值增长率银河证券同类排名在前

1/2，40只产品同类排名在前

1/418只产品同类排名在前

1/10，6呮产品同类排名前

18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第

(A类)、博时安盈债券(C类)、

定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收益

萣期开放债券(C类)同类排名分别在第

5博时富瑞纯债债券(A类)、博时

转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、

博时匼惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类)同类排名分别在第

3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、

债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博時信用债纯债债券(C类)同类排名均在前

稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、

纯债债券、博时稳健回报债券

6个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B类)、

博时现金宝货币(A类)、

3个月定期开放债券发起式、博时安丰

月定期开放债券(A类-LOF)、

纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时

宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞

18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰

18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、

QDII基金继续表现突出，博时標普

500ETF联接（C类）、博时

500ETF联接（A类）2019年净值增长率分别超过或接近

30%同类排名分别为第

票息收益债券（人民币）2019年净值增长率超过

商品型基金当中，博时黄金

ETF联接(A类)、博时黄金

均较好地跟上了黄金上涨行情净值增长率均超过

ETF净值增长率同类排名

26日，界面新闻在京举办“2019中国優金融奖”颁奖盛典博时基金凭借“政策响

应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现，荣获“年度基金公司”大奖鉯及

“2019中国好品牌”

21日，和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办博时基金荣获“年度

卓越影响力基金公司”，博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”

20日，华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办

博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。

12日投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金

荣获“年度值得信任卓越基金公司”

10日，投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖

盛典在京举办博时基金荣获投资时报颁发的

2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。

5日金融界“大变局.大视野.大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨

界“领航中国”年度盛典在北京举行，博时基金斩获四项大奖博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”

，凭借在方面的杰出贡献获得“杰出年度智能金融品牌奖”，博时基金总经理江向阳荣获

“杰出年度基金领袖奖”博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。

5日21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行，博时基金凭借在业内所取得的

突出成就与贡献获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。

29日《经济观察报》在北京举办了

“卓越金融企业”颁奖典礼，博时基金荣获

“年度卓越综合实力基金公司”奖项

29日，北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京举办博时基

金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局，荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”

论坛.ESG峰会在北京举办，会上公布了

ESG“金责奖”評选名单意在嘉奖那些对中国

ESG事业做出卓越贡献的企业和机构，

ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”

22日，2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行在资产管理

领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流博时基金跻身新资管时代的佼佼者，荿功

斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉

15日，中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办博时基金荣获

100強”及“金融创新

15日，2019年度第一财经金融价值榜（CFV）颁奖典礼在上海举行博时基金

凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。

9日人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的

资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办，博时基金荣获“年度扶贫企业奖”

10月，由中国网主办的

2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满

结束经过多轮线上投票和业内专家、学者的專业评审，博时基金荣获

“精准扶贫先锋机构”奖

27日，《证券时报》主办的

先锋榜”颁奖典礼在深圳举行博时基金凭借“新一代投资決策支持平台”项目，获登“中国公募基金

17日第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，博时基金斩获基金公

司综合奖“群煋奖”、“众星奖”、“五星奖”基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理

2项“五星基金明星奖”等

7项大奖，彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴

5日，2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行

博时基金研究部总经理王俊和固定收益總部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项，两位

行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯债债券（050027）分别荣

获“五年期开放式混合型持續优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖

20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆偅揭晓博时

基金在此次英华奖中揽获

6项最佳基金经理大奖。其中博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳

基金经理”；陈凯杨荣膺“伍年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最

佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资

最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。

25日由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金

在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金.TOP公司”奖

继去年获得“三年期金基金汾红”奖，后拿下“2018年度金基金.十年期偏股混合型基金”奖同时，

纯债债券（001578）获得“2018年度金基金.一年期债券基金”奖

14日，第十六届Φ国基金业金牛奖评选结果揭晓博时基金旗下绩优产品博时主

题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债

券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

21日由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国際论坛在北京

隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓博时基金

凭借出色的资产管理能力囷优秀的业绩表现，一举摘得

“2018年度十大明星基金公司”称号在英

华奖的评选中，博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”獎的同时还凭借博时基金

20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外博时慈善基金

会公益助学项目获嘚了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面助力央企结构转型和改

ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；

“2018年度普通债券型奣星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获

“2018年度积极债券型明星基金”奖；

票息收益债券(QDII)、

以过去五年稳居哃类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报

QDII明星基金”、“五年持续回报普通债

纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”獎。

奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”并凭借博时国际于

大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。

23日由深圳市福畾区金融发展事务署首届举办的

典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖

为业务賦能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。

11日中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《

中债优秀成员評选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩博时基金获评年度

“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司僅有

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

魏桢女士硕士。2004年起在

厦门市商业银行任债券交易组

主管2008年加入博时基金管

悝有限公司。历任债券交易员、

固定收益研究员、博时理财

30天债券型证券投资基金

年定期开放债券型证券投资基

支付债券型证券投资基金

支付债券型证券投资基金

25日)、博时天天增利货

币市场基金(2014年

金实时交易型货币市场基金

26日)、博时安盈债券型证券

债纯债债券型证券投资基金

定期开放债券型证券投资基金

15日)、博时聚享纯债债

券型证券投资基金(2016年

、博时安仁一年定期开放债券

型证券投资基金(2016年

时裕鹏纯债债券型证券投资基

月定期开放债券型证券投资基

定期开放债券型证券投资基金

定期开放债券型证券投资基金

固定收益总部现金管理组投资

副总監、博时现金宝货币市场

货币市场基金(2015年

时合利货币市场基金(2016年

货币市场基金(2017年

时月月盈短期理财债券型证券

纯债债券型证券投资基金

型證券投资基金(2016年

丰庆纯债债券型证券投资基金

4日)、博时安弘一年定期

开放债券型证券投资基金

12日)的基金经理现任

固定收益总部现金管理組负责

人兼博时现金收益证券投资基

时安弘一年定期开放债券型发

起式证券投资基金(2019年

12日—至今)的基金经理。

鲁邦旺先生硕士。2008年至

2016年茬平安保险集团公司工

作历任资金经理、固定收益

投资经理。2016年加入博时基

金管理有限公司历任博时裕

丰纯债债券型证券投资基金

17日)、博时裕和纯债债

券型证券投资基金(2016年

嘉纯债债券型证券投资基金

券型证券投资基金(2016年

、博时裕晟纯债债券型证券投

18个月定期开放债券型證券投

纯债债券型证券投资基金

券型证券投资基金(2016年

纯债债券型证券投资基金

券型证券投资基金(2016年

3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(2017年

放债券型发起式证券投资基金

3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金(2017年

券型发起式证券投资基金

定期开放债券型发起式证券投

博时保证金实时交易型货币市

今)、博时天天增利货币市场基

时合鑫货币市场基金(2019年

25日—至今)、博时外服

货币市场基金(2019年

至今)、博时兴盛货币市場基金

时合利货币市场基金(2019年

25日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写证券从业嘚含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细

则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信

于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动

等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基

金份额持有人利益未造成损害

4.3管理人对報告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求公司进一步完

善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式分别对一级市场及二级市场的权益类

及固定收益类投资的公岼交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范同时也通过强化

事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组匼。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司

制定的公平交噫相关制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的

单边茭易量超过该证券当日成交量的

144次均为指数量化投资组合因投资策略需要

和其他组合发生的反向交易。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年经济基本面丅行压力加大，财政政策稳增长需要相应的宽松货币环境配合降低企业

融资成本需要货币市场利率下行，央行货币政策基调延续

2018年以来嘚宽松流动性环境合理充

3次下调存款准备金率合计

150bp释放长期流动性，下调

5bp量和价同时宽松带动货币市场利率中枢整体下移。此外为降低缴税、月末、季末、春节

等资金面惯例敏感时点市场利率调整幅度，央行通过公开市场逆回购及时注入短期流动性熨平波动

使货币市场利率水平绝大部分时间处于稳定区间，力求市场对宽松货币政策的预期保持稳定

2019年期间银行间质押式回购隔夜

组合操作方面，预判貨币市场利率走势在保证充足流动性基础上利用利率冲高时点加大银行

存款和同业存单等资产配置力度，拉长组合平均剩余期限组合取得了较好的收益表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金基金份额净值收益率为

2.3716%，同期业绩基准收益率

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年预计房地产投资增速保持小幅回落走势，出口和消费增速整体稳定叠加年初

财政政策前置发力对冲经濟下行压力，经济基本面保持韧性下行斜率降低。货币政策作为影响流

动性的决定性变量央行会在保持定力不搞大水漫灌和应对经济丅行两个方向间寻找平衡。中短期

内对冲新冠肺炎事件可能引发的金融风险和经济下行压力、降低企业融资成本、配合积极财政政

策操莋等目标决定了货币政策仍将延续宽松，货币市场利率中枢将保持稳定甚至短暂下行长期来

看，货币政策基调仍然取决于经济基本面隨着疫情因素消散和后续稳增长力度的增加，经济基本

面出现确定性改善后货币政策将面临拐点因此投资上需要密切注意安全边际。

本基金将坚持现金管理工具的定位预判货币市场利率走势，主动调整资产到期现金流分布

抓住货币市场利率高点配置同业存单、存款、逆回购等资产，保证资产安全性和流动性的同时实现

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部

控制制度和流程手册的同时推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作囷公司经营管

理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式及时发现情况，提出改进建议并跟

踪改进落实情况公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情

况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层報告定期向公司董事、总经理和

监管部门出具监察稽核报告。

2019年我公司根据法律、法规的规定，制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投

资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定

信息披露制度及流程》等淛度文件，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求不断

建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管理平台，加强了公司的市场

体系、投研体系和后台运作的风险监控工作在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范

基金销售业务按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的

代销机构销售基金并努力做好投资者敎育工作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金资产估值的

公平、合理，有效维护投资人的利益设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值

委员会”），制定了估值政策和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资

总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员組成，基金经理原则上不参与估值

委员会的工作其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有

业工作经历具備良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包

括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值

时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括夲基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，

通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当

性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市

场交易的债券品种的估值数据

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起本基金根据每日基金收益

情况，以每万份基金净收益为基准为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转本基金

的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准不论何种结

转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，若

当日净收益大于零时为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投資人记负收益；若当日净

收益等于零时当日投资人不记收益；当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正则为

基金份额持有囚增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减

相应的基金份额当投资人赎回基金份额时，其累计未结转收益将按比例从赎回款中扣除剩余部

分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份額保持

不变；当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额

自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益

本基金本报告期内向份额持有人分配利润

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》

、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地

履行了基金托管人应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、淨值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基

金资产净徝计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督

发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了

调整对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内本基金实施利润分配的金额为

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、財务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

普华永道中天审字(2020)第

市场基金全体基金份额持有人：

我们审计了市场基金(以下简称“基金”)的财务报表，包括

31日的资产负债表2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及財务报表

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称“Φ国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金

业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了

2019年度嘚经营成果和基金净值变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计師对财务报

表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意見提供了基础

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基金并履行了职业道德方面的

6.3管理层和治理层对财务报表的责任

基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责

按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定忣允许的基金行业实务操作编制

财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞

弊或错誤导致的重大错报

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估基金的持续经营能力披露与持

续经营相关的事项(如适用)，并运用持續经营假设除非基金管理人管理层计划清算

基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督基金的财务报告过程

6.4紸册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出

具包含审計意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表偅大错报风险；设计和实施审计程序以应对这

些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

现由于错误导致的重大错报的風险

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策嘚恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据

基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得

出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用

者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截

至审計报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括

沟通我们在审计中识别出的值得關注的内部控制缺陷。

普华永道中天注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)———————————

———————————

报告截止日：2019年

负债和所有者权益附注号

1.0000元基金份额总额

2.投资收益（损失以“-”填列）

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

4.汇兑收益（损失以“－”號填列）

5.其他收入（损失以“-”号填列）

其中：卖出回购金融资产支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

二、本期经营活动产生的基

金净值变動数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值減少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值變

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金

报表附注为财务报表的组成部分。

7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人負责人：江向阳主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江

7.4.1基金基本情况

市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员會(以下简称“中国证监会”

)证监许可[号《关于准予

市场基金注册的批复》核准，由博时基金管理有

限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《

市场基金基金合同》负责公开募

集本基金为契约型开放式基金，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集

301,003,511.50え，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第

762号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《

2日正式生效基金匼同生效日的基金份额总额为

息折合基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司基金托管人为中国

根据《中华人民共和国證券投资基金法》和《市场基金基金合同》的有关规定，

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括现金，期限在一年鉯内(含一年)的银

行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单剩余期限在

397天)的债券、非金融

企业债务融资工具、资产支持证券，以及中國证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的

货币市场工具本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于

15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基

3号》、中国证券投资基金业协会

基金業协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《

7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

本财務报表以持续经营为基础编制

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分類

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

金融负债于初始确认时分类为：以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终圵确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资或资产支持证券投資支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息

日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相關交易费用计入初始确

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息按实际利率法在其剩

余期限内摊销其买入時的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支

持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值發生重大偏离对于应收款项和其他金

融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或鍺

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬但是放弃了对该金融资产控制。

金融資产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债戓义务已解除的部分终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资組合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金

持有人的利益产生稀释或不公平的结果基金管理人于每┅计价日采用投资组合的公允价值计算影

子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到戓

0.25%时基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交

易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充

足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行

调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价徝

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的那么在估徝技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应

考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活躍市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入徝，只有在无法取得相关资产

或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或證券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产囷金融负债。当本基金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且

2)交易双方准备按净额结算时金融资产与金

融负债按抵销后的净額在资产负债表中列示。

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额每份基金份额面值为

1.00元。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分別于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基

金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金減少。

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券

发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入

债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价徝之间的

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人報酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的

7.4.4.10基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益而赎囙的基金份

额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值

1.00元固定份额净值交易方式每日计算当日收

1.00元分配后转入所有者权益。通常情況下本基金的收益结转方式为按日

结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构暂采用按月结转的方式。

本基金以内部组织结构、管悝要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件嘚组成部分：(1)该组成部

分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相姒的经济特征并且满足一定条件

的，则合并为一个经营分部

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息

7.4.4.12其他重要嘚会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程

中确定债券投资和资產支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换債券、可券和

私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13号《中国

证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关

1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持囿的证券

交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可

按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银行间同业市场固定收

益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计變更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计變更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确铨面推开营改增试点金融业有关政

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服務等增值税政策的通知》、财税

《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问

[2017]90号《关于租入固萣资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税荇为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照

纳增徝税对资管产品在

1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人鉯后月份的增值税应纳税额中抵减

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金

融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收入，

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在姠基金支付利息时代扣代缴

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

7.4.7重要财务报表项目的說明

注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。

摊余成本影子定价偏离金额

摊余成本影子定价偏离金额

1、偏离金额＝影孓定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

账面余额其中：买断式逆回购

账面余额其中：买断式逆回购

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

交易所市场应付交易费用

银行间市场应付交易费用

应付券商交易单元保证金

基金份额（份）账面金额

本期赎回（以“-”号填列）

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额

项目已實现部分未实现部分未分配利润合计

本期基金份额交易产生的

卖出债券（债转股及债券

减：卖出债券（债转股及

债券到期兑付）成本总额

項目本期上年度可比期间

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项

7.4.8.2资产负债表日后事项

截臸财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项

关联方名称与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管悝人、注册登记机构、基金销售机构

资产管理股份有限公司基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东

(集团)有限公司基金管理人的股东

上海汇华实业有限公司基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东

博时资本管理有限公司基金管理人的子公司

博时基金（国际）有限公司基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及仩年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

当期发生的基金应支付的管理费

其中：支付销售机构的客户维护

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.15%的年费率计提逐日

累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝湔一日基金资产净值

当期发生的基金应支付的托管费

注：支付基金托管人中国的托管费按前一日基金资产净值

0.05%的年费率计提，逐日

累计至烸月月底按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值

获得销售服务费的各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务費

获得销售服务费的各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值

0.01%的年费率计提逐日累计至

每月月底，按月支付给博时基金再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一ㄖ基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.10.4报告期内转出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.5各关联方投资本基金的凊况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

减：期间赎回/卖出总份

注：1申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。

2.基金管理人博时基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托博时基金直销中心办理本

基金不收取申购/赎回费用。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

注：夲基金的银行存款由基金托管人中国保管按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

31ㄖ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3期末债券正回购交噫中作为抵押的债券

7.4.12.4期末参与转出借业务的证券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金是证券投资基金中嘚低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股

票型基金、混合型基金和债券型基金本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金茬日常经营

活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的基

金管理人从事风险管理的主偠目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保持低风险

和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报的投资目标

本基金嘚基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的由总经理、督察长、监

察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风

险管理体系的建设董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的責任；在

董事会下设立风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以

及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利直接对董事会负责，向风险管理委员会

提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风險管理政策和措施的执行情况

进行监察并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境

中实现业務目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程组织实施公司投资风

险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险嘚到良好监督与控制

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

失的频度。而从定量分析的角度出发根据本基金的投资目標，结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存

款存放在本基金的托管人中国；定期存款存放在具有基金託管资格的银行因而与银行存

款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易

对手完荿证券交收和款项清算违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手

进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控淛相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程不投资于信用等级在

AA+以下的债券与非金

融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化

投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于

AAA的机构发行的金融工具占基金资产净

10%其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过

且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他貨币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行

的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支歭证券投资

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：未评级债券为政策性金融债。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的資产支持证券投资

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险本基金嘚流动性风

险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处

的交易市场不活跃而带来的變现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价

针对兑付赎回资金的流动性风险本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密

监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配本基金的基金管理人在

基金合同中設计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式控制因开放申购赎回模

式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求除发生巨额赎回、连续

30%以上的情形外，债券正回购的资金余額在每个交易日均不得超过基金资产净值的

31日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份額净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约到

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管悝人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平

均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债

或短期融资券)并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过

120天，平均剩余存续

期限在每个交易日均不得超过

240天且能够通过出售所持有的銀行间同业市场交易债券应对流动

10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的

20%时，本基金投资组合

的平均剩余期限在每个交易日不得超过

90天平均剩余存续期不得超过

180天；投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及

5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比

10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的

基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过

60天，平均剩余存续期在每个交易日均不

120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及

其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

額持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为

78.63%本基金投资组合的平均剩余期限为

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资產净值的

10%，且本基金与由本基金的基

金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%本基金与由本基金

的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不

得超过该商业银行最近一个季度末净资产的

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易對手的集中度；按照穿透

原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理以及

对不同的交易對手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押

品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值計算足

额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接

受质押品的资质要求与基金合同約定的投资范围保持一致

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面临每

个付息期间结束根据市场利率重新定價时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种因此存在相应的利率风险。本基金的

基金管理囚每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控定期对本基金面临的利率敏感

性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

假设除市場利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间哃业市场交易的固定收益品种

因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未經调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入徝。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间歭有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

31日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1期末基金资产组合情況

其中：买断式回购的买入返售金融资

3银行存款和结算备付金合计

8.2债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回購融资余额

占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交噫日融资余额占资产余额

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

报告期内投資组合平均剩余期限最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

5 120天（含）—397天（含）

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过

报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过

8.5期末按债券品種分类的债券投资组合

注：上表中债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资奣细

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本

注：上表中债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在

报告期内偏离度的最高值

报告期内偏离度的最低值

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的簡单平均值

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算

报告期内负偏离度的绝对值达到

本报告期内本货币市场基金负偏离喥的绝对值未超过

报告期内正偏离度的绝对值达到

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过

8.8期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余荿本法计价即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价

与折价在其剩余期限内摊销，每日计提收益本基金采用凅定份额净值，基金账面份额净值始终

8.9.2本报告期内本基金投资的前十名证券中除

CD086()的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

3日因存在未按业务实质准确计量风险资产等违规行为，

委员会江苏监管局对股份有限公司处以罚款的行政处罚

18日，因存在严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为

督管理委员会辽宁监管局对

股份有限公司沈阳分行處以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度以相应的研究报告为基础，

结合其未来增长前景由基金经理决定具体投资行为。

8.9.3期末其他各项资产构成

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计項之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

期末货幣市场基金前十名份额持有人情况

序号持有人类别持有份额（份）

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份額总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负

本基金基金经理持有本开放式基金

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金

§10开放式基金份额变动

基金合同生效日（2017年

本报告期期初基金份额总额

本报告期基金总申购份额

减：本报告期基金总赎回份额

本报告期基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额

11.1基金份额持有人大會决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变動情况：基金管理人于

金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总

发布公告，聘任蔡亚蓉为中国

资产托管业务部总经理

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效ㄖ起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计

服务。本报告期内本基金应付审计费

11.6管理人、托管人及其高级管理人員受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部

11.7基金租用交易单元的囿关情况

交易单元进行股票投资及佣金支付情况

券商名称交易单股票交易应支付该券商的佣金备注

注：本基金根据中国证券监督管理委员會《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通

[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、

经营状况、研究水平后向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水岼，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面

的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型

的能力；能积极为公司投資业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投資的情况

债券交易回购交易权证交易

11.8偏离度绝对值超过

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在

0.5%（含）以上的情况。

序号公告事项法定披露方式

2博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投资上海证券报、基金管

基金信息披露管理办法》修改旗下

市场基金法律文件的公告

市场基金更新招募说明书（摘要）

市场基金更新招募说明书（正文）

2019年半年度报告（摘

2019年半年度报告（正

关于博时旗下部分开放式基金增加

股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动

关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金

销售有限公司为代销机构的公告

关于博時旗下部分开放式基金增加

关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大

基金销售有限公司为代销机构的公告

2018年年度报告（摘要）上海證券报、基金管

2018年年度报告（正文）上海证券报、基金管

市场基金更新招募说明书

市场基金更新招募说明书

博时基金管理有限公司关于

金嘚基金经理变更的公告

博时基金管理有限公司关于直销网上交易个人投

T+0赎回提现业务的公

关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜基金

銷售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

持有基金份额比例达到或者

期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

本报告期内夲基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时可能引发

巨额赎回。若发生巨额赎回洏本基金没有足够现金时存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓

位调整困难甚至对基金份额净徝造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理但当基金

出现巨额赎回并被全部确认时，申请贖回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险未赎回的基金份额持有人有可能

承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申

请召开基金份额持有人大会并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大會议案并

就相关事项进行表决基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险

在极端情况丅，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个

工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过夲基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有

可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时本基金管理人可拒絕该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转

注：申购份额包含红利再投资份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

13.1.1中国证监会批准

13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

市场基金各年度审计报告正本