请通俗解释一下CVaR(条件风险价值度)

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-11-29 03:11 标签： 条件风险价值

【摘要】：文章对CVAR在投资组合管悝中的应用进行实证分析,选取了2009年四季度某基金的价格数据作为实证研究的基础,使用了边际CVAR,成分CVAR和增量CVAR法对组合进行综合的风险评估,并根據给出的风险评估建议进行头寸调整,最后用商业银行中广泛使用的RAROC(风险调整收益)方法对调整前和调整后的组合进行绩效评估


杜聪慧;崔永偉;崔玉杰;;[J];北方工业大学学报;2006年03期
盛宝怀,刘三阳;[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2000年01期
邓方安,刘三阳,盖平;[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2001年03期
吴龙,黃民翔;[J];电力系统自动化;1998年02期
王壬,尚金成,冯旸,周晓阳,张勇传,游义刚;[J];电力系统自动化;2005年14期
胡毓达,杨万铨;[J];高等学校计算数学学报;2003年03期
王晓敏;[J];高校應用数学学报A辑(中文版);2000年04期
杨雷,胡毓达,凌晨;[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2001年03期
周轩伟,胡毓达;[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2003年03期

摘要： 为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据H.Pyle和S.J.Turnovsky提出的安全第一标准,给出了在条件风险价值度(CVaR)度量下如何选取最优证券组合的方法,其结论对投资者在選择证券投资组合时具有理论上的参考价值.  

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