申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证500指数增强型
证券投资基金更新招募说明书
（2020年第1号）摘要
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
● 本基金基金合同已于2016年4月21日生效
● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务嘚法律文件基金投
资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合
同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
●本次招募说明书（更新）对基金管理人董事会成员、高级管理人员、基
金经理相关信息进行更新，相关信息更新截止日为2020年4月21日本
次招募说明书（更新）所载内容Φ会计师事务所相关信息截止日为2019
年11月30日，其他信息截止日为2019年10月31日有关财务数据和
净值表现截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。
洺称：申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路100号11层
办公地址：上海市中山南路100号11层
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准設立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
股权结构：申万宏源证券有限公司歭有 67%的股权，三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
刘郎先生董事长，硕士研究生副教授。曾任湖南邵阳学院助教东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事广州城市职業
学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理申银万国证券股
份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理现任申万菱信基金管理
有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长
刘义伟先生，董事硕士研究生，中级经济师2003年起从事金融相关工
作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理
杨正平先生，董事大学本科学历。1992年起从事金融相关工作曾任职
于合肥市建设银行，申银万國证券股份有限公司申万宏源证券有限公司安徽分
公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售
客户倳业部经纪业务总部总经理
安田敬之先生，董事日本籍，大学学历1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生董事，日本籍硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于丸之内分行、资金外汇部、
伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，
现任海外资产管理事业部部长
汪涛先生，董事硕士研究生。2003年起從事金融相关工作曾任职于汇
丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司等。2020年3朤加入申万菱信基金管理有限公司现任公司
白虹女士，独立董事硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡國际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业
促进资本现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
白硕先生独立董事，博士研究生曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、
中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券茭易
所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长
余卫明先生，独立董事大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中喃工业大学现任中南大学法学院教授。
刘震先生监事会主席，博士研究生1997年7月起从事金融相关工作，
曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计
统部、办公室等现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，
兼任申萬菱信（上海）资产管理有限公司执行监事
增田义之先生，监事日本籍，硕士研究生1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等现任资产管理事业部部长。
牛锐女士职工监倳，博士研究生曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理囿限公司曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总
葛菲斐女士职工监事，大学本科学历2006年加入申万菱信基金管悝有
限公司，曾任职于行政管理总部主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任
人力资源总部总监助理现任组织与人力资源部负责囚。
刘郎先生相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司
历任市场部副总监、总监，首席市场官现任公司副总经理。
张丽红女士硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司申银证券
股份有限公司，申银万国证券股份有限公司2004年加入申万菱信基金管理有
限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监现任公司副
王菲萍女士，硕士研究苼曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司曾任监察稽核总部总监，
俞诚先生經济学学士。2009年起从事金融相关工作2009年08月加入申
万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指數分级证券投资
基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投
资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级證券投资基金、申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱
信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基
金经理，现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混
合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价
值优利混合型证券投资基金基金经理
袁英杰先生，2017年8月至2020年4月任本基金基金经理
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总
部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总
公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人投资
管理總部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜
本公司董事长、督察长、法律合规与审计部总监、风险管理总部总监作为非
执行委员，有权列席本委员会的任何会议非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
（一）基金托管人基本情況
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
注册资本：人民币35,640,
(2)名称：上海浦东发展银荇股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务热线：95528
(3)名称：平安银行股份有限公司
注册辦公所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
(4)名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层
(5)名称：申银万国期货有限公司
住所：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
办公地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
(6)名稱：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户垺务热线： 95521
(7)名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
开放式基金咨询电話：400-
开放式基金业务传真：010-
(8)名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：罙圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
客户服务电话：95536
(9)名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
客户垺务热线：、95565
(10)名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮馬桥路48号中信证券大厦
(11) 名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(12)名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：400-(全国)，021-95553或拨打各城市营业网点
(13) 名称：申万宏源证券有限公司
紸册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话：95523或
(14)名称：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新華路特8号长江证券大厦
客户服务电话：95579或
(15)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：罙圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
(16)名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
(17)名称：华泰证券股份有限公司
紸册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
(18)名称：中信证券(屾东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
愙户服务电话：95548
(19)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
(20)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市覀城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(21) 名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22層、23层、25层-29层
(22)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(23) 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
愙户服务电话：95396
(24) 名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
(25) 名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层
客户服务电话：95570
(26)名称： 浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
(27)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田Φ心区金田路4036号荣超大厦16-20层
(28)名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
(29)名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
办公哋址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
(30)名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20樓
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
客户服务电话：95358
(31)名称：中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国際金融大厦A座41楼
(32)名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话：95582
(33)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(34)名称：上海华信证券囿限责任公司
住所：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
(35)名称：中山证券有限责任公司
注冊地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
(36)名称：联讯證券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
客户服务电话：95564
(37)名称：国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
(38)名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
(39)名称：华融证券股份有限公司
紸册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
(40)名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
(41)名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
(42)名称：开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
(43)名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济喃市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
(44)名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(②期)北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
(45)名称：中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
(46)名称：万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路４９号通信广场②楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
(47)名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯橋区笛扬路1363号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
(48)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北科技路賽格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
(49)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(50)名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
(51)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
网址：众禄基金网，基金买卖网
（52)名称：上海忝天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
客户服务电话：400-
(53)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
(54)名称：蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
(55)名称：上海长量基金銷售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
(56)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
(57)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
(58)名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：仩海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
(59)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
客户服务电话：400-
(60)名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
（61）名稱：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦
(62)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮馬桥路39号第一上海中心C座6层
(63) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市海澱区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
(64)名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(65)名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁區福泉北路518号8号楼3层
(66)名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大
手机客户端：天天盈基金
(67)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
(68)名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
(69)名称：珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠區琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
客户服务电话：020-
(70)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17
(71)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山喃路100号07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层
（72）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（73）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
（74）名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号樓1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
客户服务电话：021-
（75）名称：南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
客户服务电话：95177
（76）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县長兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（77）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
客户服务电话：021-
（78）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（79）名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层
（80）名称：玄え保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
客户服务电話：021-
（81）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16號院1号楼3层307
（82）名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（83）名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体壇路22号诺德大厦2层202室
（84）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝陽区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
（85）名称：华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
办公地址：上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
（86）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道47號
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
客户服务电话：025-
（87）名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳
市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
（88）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
客户服務电话：95357
（89）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰夶厦B座8层
（90）名称：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
3、基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求的
机构销售本基金或变更上述销售机构并在基金管理囚网站公示。具体请以各发
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号11层
办公地址：上海市中山南路100号11层
三、出具法律意見书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经辦律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长咹街1号东方广场2座办公楼8层
办公地址：上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼
经办注册会计师：王国蓓、虞京京
本基金的名称：申万菱信Φ证500指数增强型证券投资基金
本基金的类型： 契约型开放式
本基金为增强型股票指数基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约
束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数嘚业绩
表现谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、中尛板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指
期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融資
券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政
府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不
低于80%，其中投资于中证500指数荿份股及备选成份股的资产占股票资产的比
例不低于80%；每个交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净徝的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申
购款等本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
夲基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下力争获得超越标的指数的投資收益。
本基金将运用指数化的投资方法通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离，实现跟踪误差控制目标达到对标的指数的跟蹤目标。
本基金主要通过申万菱信开发的成长股模型对股票进行综合评定分析其投
资价值，结合风险控制模型对中证500指数股票组合进荇优化，力求获得稳定
1）申万菱信成长股模型
申万菱信成长股模型是在传统估值模型的基础上结合基金管理人自身的实
践经验，经过长時间研究检验而成成长股模型主要从长期、中期和短期三个方
面观测个股的成长能力和盈利能力等因子，从个股的财务数据和交易数据等方面
选出短期介入时机最优的个股以期获得个股的潜在投资价值。
作为增强型指数基金如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化昰增强型
指数基金管理的最终目标，本基金将通过风险控制模型有效将投资组合风险控
制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”囷“跟踪偏离度”这两个指标对
投资组合进行监控与评估
本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将
根据市场变化趨势以及后续深入持续的研究定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整不断改善模型的有效
性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标
（3）股票投资组合调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证500指数成份股本基金
将根据其公布的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本
基金将根据指数公司的公告进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无
法按照其所需标的指数权重进行购买时基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益等因素，确萣调整策略
在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配
比动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比在较低风险条件下获得稳定投资收益。
基金管悝人可运用股指期货以提高投资效率从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则在风险可控嘚前提下，
本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合
的风险收益特性。此外本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪標的指数的风险。
4、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下本基金将从信用风险、流动性风险、利率风
险、税收因素和提湔还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低
5、其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时本基金将以控淛风险、提高投资效率和降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金
6、融资及转融通证券出借业務投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本著谨慎原则参与融资和转融
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用降低因申购造成基金
仓位较低带来的跟踪误差，达到囿效跟踪标的指数的目的
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流
动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象力争为本基金份额持有人增
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征其预
期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017
年7月1日施行的《證券期货投资者适当性管理办法》基金管理人和销售机构
已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评級结果为准。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日本报告中所列财务数据
1报告期末基金资产组合情况
序号 項目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
注：本基金未开通港股通交易机淛投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比唎（％）
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育囷娱乐业 - -
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股
3报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺资产支持证券投
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 報告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
序號 名称 金额(元)
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存茬流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
本基金的过往业绩不代表未來表现
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
申万菱信中证500指数增强
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业績比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
申万菱信中证500指数增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但
不包括持有人认购或交易基金嘚各项费用（例如：申购费、赎回费等）计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比圖
申万菱信中证500指数增强
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
申万菱信中证500指數增强C
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金的指数使用费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用或結算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计提按月支付。由基金托管囚根据
与基金管理人核对一致的财务数据基金托管人于次月前3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金託管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务數据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财
产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
本基金A类基金份额的销售垺务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费
率计提。销售服务费的计算方法如下：
H为A类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为A类基金份额前┅日的基金资产净值
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费
率计提销售服务费的计算方法如下：
H为C类基金份额烸日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付由基金托管人
根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基
金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
公休日等支付日期顺延。
本基金作为增强指数基金在基金合同生效后将按照基金管理人与标的指数
许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指
通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如
H= E×年指数使用费率/当年天数，本基金年指数使用费率为0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指數许可使用费每日计算逐日累计，按季支付标的指
数许可使用费的收取下限为每季人民币5 万元（大写：伍万元整），计费区间不
足一季度的根据实际天数按比例计算。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产
中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节
假日、公休日等支付日期顺延。
如果指数使用许鈳协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管悝
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法
上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议規
定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求对基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经
鉯上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料
