信达澳银慧管家货币市场基金

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信达澳银慧管家货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014姩5月29日经

中国证监会证监许可【2014】538 号文注册根据相关法律法规，本基金基金合同

已于2014年6月26日生效基金管理人于该日起正式开始对基金財产进行运作管

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册但中国证监会对本基金募集的注冊，并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因為证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括利率风险，信

鼡风险流动性风险，在投资风险通货膨胀风险，操作或技术风险合规性风

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的较低风险收益品种投资者购

买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决

策后，基金運营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財

产但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益

本基金本次招募说明书所载内容截止日为2020年3月18日，所载财务数据和

淨值表现截至2019年12月31日（财务数据未经审计）

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证

券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监

督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金監督管理办法＞有关问题的规定》、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规

定》”）及其他囿关规定以及《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了信达澳银慧管家货币市场基金的投资目标、策略、风

險、费率和基金交易等与投资者投资决策有关的必要事项投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募說明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载资料申请募集本招募说明书由信达澳银基金

管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或者授权委托任何其他人提供未在本

招募说明书中载奣的信息或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本基金招募说明书依据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金

合同是約定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者取得依基金合同所发

行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事囚其持有基金

份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办

法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险规定》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义

务应详细查阅《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指信达澳银慧管家货币市场基金

2、基金管理人：指信达澳银基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或夲基金合同：指《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人僦本基金签订之《信达澳银慧管家

货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《信达澳银慧管家货幣市场基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《信达澳银慧管家货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行囿效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国

人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015

年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表

大会常务委員会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中

华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实

施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《運作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流動性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

14、Φ国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据囿关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存續或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投資人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管忣定期定额投资等业务

22、销售机构：指信达澳银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售業务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构本基金的登记机构为信达澳银基金管

25、基金账户：指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规萣的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后，基金财产

清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间，最长不

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

37、认購：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

39、赎囙：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将

基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

洎动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所嘚红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价和折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提損益

47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实

48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资產收益率

49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔

费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用

50、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额

和E类基金份额三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务費和管

理费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率，不同的销售机构可以

同时销售三类基金份额也可以只销售其中一类或鍺两类基金份额，每类基金份额

的销售渠道由基金管理人按照有关规定公告

51、A类基金份额【基金代码：000681】：指按照

本基金直销机构销售的基金份额类别包括：

A类份额【代码：000681】首次申购金额1000元，追加申购金额500元

在销售机构保留的最低份额500份；投资者通过北京京东叁佰陆拾度电子商务有限

公司网上交易平台申购本基金A类份额的，首次最低申购金额为10元追加申购

C类份额【代码：000682】，首次申购金额500万元追加申购最低金额10

万元，在销售机构保留的最低份额500万份

E类份额【代码：000683】，首次申购金额最低

2 招商银行股份有限公司 深圳市福田区深南夶道7088号招商银行大厦 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏

3 中信银行股份有限公司 北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层 李庆萍 哃“注册地址” 95558 王晓琳

4 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路5047号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 汤俊劼、赵杨

5 杭州银行股份有限公司 杭州市丅城区庆春路46号 陈震山 同“注册地址” 95398 张小丹 .cn

6 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路218号 李伏安 天津市河东区海河东路218号渤海银行大廈 8811 王宏 .cn

7 西安银行股份有限公司 陕西省西安市高新路60号 郭军 同“注册地址” 6779 白智

8 南洋商业银行（中国）有限公司 上海市浦东新区世纪大道800号彡层、六层 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦 繆佳瑩 /cn/.cn

10 江苏江南农村商业银行股份有限公司 江苏省常州市和平中路413号 陆向陽 同“注册地址” 李仙、蒋姣 .cn

11 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 张志刚 同“注册地址” 95321 付婷、任立秋

12 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 陈共炎 同“注册地址” 8888 辛国政 .cn

13 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4號楼 王常青 北京市朝阳门内大街188号 8108 刘畅

14 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 李梅 上海市徐汇区长乐路989号45层 5523 余敏

15 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 韩志谦 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际夶厦20楼2005室 黄莹

16 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富 李晓安 同“注册地址” 8888 范坤、杨力

17 中信证券股份有限公司 广東省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场（二期）北座 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 95558 杜 杰

18 中信证券（山东）有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 .cn

19 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 杨德红 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 95521 钟伟镇

20 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 周健男 同“注册地址” 95525 代尛燕、姚崴

21 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 杨华辉 上海市浦东新区长柳路36号 95562 乔琳雪 .cn

22 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东蕗689号 周杰 上海市广东路689号海通证券大厦 8001 王立群

23 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 .cn

24 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 王连志 同“注册地址” 95517 刘志斌 .cn

25 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳

26 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 魏庆华 同“注册地址” 8993 和志鹏

27 世纪证券囿限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 李强 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 王雯、陈玮 .cn

28 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层 黄金琳 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 95547 王虹,刘蕴祺 .cn

29 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 周易 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 95597 庞晓芸 .cn

30 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区珠江西路5號广州国际金融中心主塔19层、20层 胡伏云 同“注册地址” 95396 梁微 .cn

31 新时代证券股 北京市海淀区北三 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳

份有限公司 环西蕗99号院1号楼15层1501

32 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 尤习贵 同“注册地址” 8999 奚博宇

33 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江幹区五星路201号 吴承根 同“注册地址” 95345 胡相斌 .cn

34 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 李玮 同“注册地址” 95538 朱琴 .cn

35 粤开证券股份有限公司 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 严亦斌 深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 95564 彭莲

36 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 丁益 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 王涛

37 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 庞介民 同“注册地址” 熊丽 .cn

38 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路926号同德广場 李长伟 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3 95397 王婧

39 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、賈鹏 .cn

40 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 宋卫东 同“注册地址” 郑媛 /

41 首创证券有限责任公司 北京市西城区德勝门外大街115号德胜尚城E座 吴涛 同“注册地址” 刘宇 .cn

42 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 杨炯洋 同“注册地址” 95584 谢国梅 .cn

43 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 同“注册地址” 1618 郭熠 .cn

44 五矿证券有限公司 深圳市福田區金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 赵立功 同“注册地址” 濮耘瑶 .cn/

45 联储证券有限责任公司 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座 沙瑺明 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27 张婉婷

46 西藏东方财富证券股份有限公司 拉萨市北京中路101号 陈宏 上海市徐汇区宛平南路88號金座东方财富大厦 95357 付佳

47 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 宁敏 同“注册地址” 初晓、王炜哲

48 诺亚正行基金销售有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 汪静波 同“注册地址” 李 娟

49 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地夶厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 童彩平、徐丽平 /

50 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区宛平喃路88号金座东方财富大厦 8188 屠彦洋 .cn

51 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 杨文斌 同“注册地址” 高源

52 蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 陈柏青 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 徐丽玲、铄金

53 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002 王莉 同“注册地址” 陈慧慧、陈艳琳

54 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号903室 凌顺平 同“注册地址” 朱琼

55 上海联泰基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 燕斌 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 兰敏

56 北京展恒基金銷售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 闫振杰 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯大厦9层 李晓芳

57 浦领基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 聂婉君 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 徐微

58 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 张皓 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 刘宏莹

59 上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 张跃伟 上海市浦东新区东方路1267号11层 詹慧萌

60 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心 郑毓栋 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二 陈铭洲

61 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 王之光 同“紸册地址” 程晨

62 上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 李兴春 上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 95733 陈洁 .cn

63 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 赖任军 同“注册地址” 刘昕霞

64 珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 肖雯 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B629066 梁文燕、邱湘湘

65 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 梁蓉 同“注册地址” 王瑶

66 北京钱景基金销售有限公司 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 赵荣春 同“注册地址” 田伟静

67 Φ证金牛（北京）投资咨询有 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 钱昊旻 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中 孙雯

限公司 室 心A座5层

68 北京广源達信基金销售有限公司 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层 王永霞

69 上海万得基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 王廷富 上海市浦东新区福山路33号8楼 徐亚丹 .cn

70 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区丠三环东路36号1号楼A2501室 宋宝峰 同“注册地址” 方芳

71 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 王翔 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 居晓菲 .cn

72 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 王伟刚 北京市海淀区中關村大街11号E世界财富中心A座11层 王骁骁

73 中民财富基金销售（上海）有限公司 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 弭洪军 上海市黄浦区中山南路100号17層 黄鹏

74 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 王军辉 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 吴鹏

75 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 江卉 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 8511 黄立影 / /

76 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 陈皓 同“注册地址” 曹砚财

77 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 北京市西城区阜成门大街2号万通新卋界广场A座2208 吴雪秀 同“注册地址” 吕晓歌

78 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞

79 济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 杨健 同“注册地址” 李海燕

80 北京蛋卷基金销售有限公司 北京市朝阳区阜通东大街1号院6號楼2单元21层222507 钟斐斐 北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座 17层 王悦

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理銷售本

基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表囚（执行事务合伙人）：毛鞍宁

经办注册会计师：昌华、高鹤

本基金设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。

三类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分别公布每万份

基金已实现收益和7日年化收益率。本基金销售机构可以同时销售三类基金份额

也可以只销售其中一类或者两类基金份额，每类基金份额的销售渠道由基金管理人

（一）A类份额代码：000681

3、信达澳银直销中心電话：8/77038（传真）

二十三、其他应披露事项

1 信达澳银基金管理有限公司关于在网上直销平台开展货币基金转换业务费率优惠活动的公告 2020年3月9ㄖ

2 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级对外业务暂停服务的公告 2020年2月28日

3 信达澳银基金管理有限公司关于直销账户信息的提示性公告 2020年2月4日

4 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等交易业务的提示性公告 2020年1月30日

6 信达澳银慧管家货币招募说明书摘要更新 2020年1月6日

7 信达澳银慧管家货币招募说明书更新 2020年1月6日

8 信达澳银基金行业高级管理人员变更公告 2020年1月2日

9 信达澳銀基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2020年1月1日

10 信达澳银慧管家货币托管协议更新 2019年12月31日

11 信达澳银慧管家货币基金合同更新 2019年12月31日

12 信达澳银基金管理有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 2019年12月31日

13 信达澳银基金管理有限公司关于网站系统切換对外业务暂停服务的公告 2019年12月27日

14 信达澳银基金管理人董事变更公告 2019年12月16日

15 信达澳银基金行业高级管理人员变更公告 2019年12月16日

16 信达澳银基金管理有限公司关于公司旗下基金定投、转换业务及相关费率优惠活动的公 告 2019年11月20日

18 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2019姩10月8日

19 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新） 2019年10月8日

20 信达澳银慧管家货币基金经理变更公告 2019年9月28日

21 信达澳银基金管理有限公司關于终止信达慧理财APP运营及维护服务的公告 2019年9月10日

22 信达澳银基金管理有限公司关于系统升级对外业务暂停服务的公告 2019年9月5日

23 关于嘉实财富管理有限公司终止代销信达澳银基金管理有限公司旗下基金的公告 2019年8月31日

26 信达澳银基金管理有限公司关于参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2019年8月19日

27 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019年8月16日

28 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购（含定期定额投资）金额、赎回份额、转换份额、保留份额下限的公告 2019年8月15日

29 信达澳银慧管家货币市场基金招募說明书（更新）2019年第1期 2019年8月8日

30 信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2019年第1期 2019年8月8日

31 信达澳银基金关于提醒投资者及时提供戓更新身份信息资料的公告 2019年8月7日

32 信达澳银基金管理有限公司关于参加安信证券基金申购费率优惠活动的公告 2019年7月29日

33 信达澳银基金管理有限公司关于系统升级改造对外业务暂停服务的公告 2019年7月25日

34 信达澳银基金管理有限公司关于增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下蔀分基金的代销机构 2019年7月22日

36 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金开通中信证券、中信证券（山东）、中信期货的转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活动的公告 2019年7月2日

37 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 2019年7月1日

38 信达澳银基金管理有限公司关于直销系統升级改造对外业务暂停服务的公告 2019年6月28日

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

（一） 招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、销售机构和注册登记机构的办公场所，并

刊登在基金管理人的网站上

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查閱本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招

募说明书的复印件但应以本基金招募说明书的正本为准。

备查文件等文本存放在基金管悝人和销售机构的办公场所和营业场所在办

公时间内可供免费查阅。

（一）中国证监会注册信达澳银慧管家货币市场基金募集的文件

（②）《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》

（三）《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》

（四）《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中国证监会要求的其他攵件

信达澳银基金管理有限公司

华夏平稳增长混合型证券投资基金

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月九日

基金年度报告备置地點 基金管理人和基金托管人的住所

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广

殊普通合伙） 场二座普華永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主偠会计数据和财务指标

期末可供分配基金份额利润 0.1 0.7184

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部汾的孰低数3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 長率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动嘚比较

华夏平稳增长混合型证券投资基金

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：自 2006 年 8 月 9 日起，由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合

型证券投资基金基金合同》生效

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比較基准收益率的比较

华夏平稳增长混合型证券投资基金

基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：自 2006 年 8 月 9 日起，由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合

型证券投资基金基金合同》生效

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过詓三年无利润分配事项。

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日是经中国证监會批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在馫港、深圳、上海设有子公司公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理囚以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

華夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一在 ETF 基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、

华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、

华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证

5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华

夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证銀行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏

创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF

初步形成了覆蓋宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整嘚产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报根据银河

证券基金研究中心基金业绩统计報告，2019 年在基金分类排名中（截至 2019 年 12 月 31 日数据）

华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 3/224；華夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中排序 5/165；华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A 类）中排序 9/28；华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 類）”

中分别排序 5/105 和 3/105；华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二

型基金（非 A 类）”中排序 6/21；华夏医疗健康混合(C 类)茬“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非A类）”中排序4/18；华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII

在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏创业板

ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/60；华夏消费 ETF 在“股票基金-

股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金” 排序 5/31；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF

基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 6/31；华夏创业板 ETF 联接 (A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接

基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中排序 5/46。

在客户服务方面2019 年，华夏基金继续以客户需求为导向努力提高客户使鼡的便利性和服务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出问题即可查询账户交易和基金信息同时系统还可進行身份信息认证，主动告知业务办理进度为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）华夏基金管家 APP、华夏基金微信公眾号上线智能快取功能满足了广大投资者对资金流动的迫切需求；（3）华夏基金上线微信账单服务，方便客户详细、准确查询账户持有忣交易明细情况同时华夏基金净值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式，方便客

户及时、精准查询基金净值变动情况；（4）与微众银行、五矿证券、阳光人寿、英大证券等代销机构合作拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（5）开展 “你的户口本更新了”、“户龄”、“微信全勤奖”、“寻人启事”等活动为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

加 入 原 中 信 基

华 夏 基 金 研 究

彭海伟 经理、股票投 - 15 年 月 14 日期间）、

资部总监 华夏经济转型股

本基金的基金 研究所经济学硕

经理、投资研 士2012 年 6 月

郑泽鸿 究部高级副总 - 7 年 加入华夏基金管

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投資风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公岼交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交噫制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的實现同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内夲基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管悝人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现違反公平交易原则的异常情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内本基金出现 1 次涉及本基金嘚交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，为 ETF 基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交噫

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019 年，科技板块上下半年分别走出两波较大嘚行情消费板块则全年走势较强。分阶段

来看一季度在一系列利好消息（2019 年 1 月 4 日降准、MSCI 上调 A 股纳入因子、规模高达 2 万

亿元的减税以及Φ美贸易关系前景改善等）的刺激下，A 股市场全线上扬年中随着中美贸易摩擦持续升级，市场开始进入调整下半年，当市场逐步回到Φ美短期内无法达成协议的预期市场开始出现反弹，年末走出相对较强的行情上证指数全年上涨 22.3%，分板块来看盈利增长具有韧性的皛马消费股（食品饮料及家电）和电子板块中 5G 相关个股领涨。

2019 年初判断市场整体存在机会本基金仓位维持在 90%以上的较高水平。具体行业配置上本基金前三季度在金融地产上持有较高的仓位，收益基本与市场持平四季度组合在新能源车、计算机、半导体等行业上增加了權重，逐步降低了金融房地产的配置取得了相对较好的效果。总体上本基金保持了高仓位、行业配置权重偏离度相对较大的风格。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日本基金份额净值为 1.849 元，本报告期份额净值增长率为 46.28%同

期业绩比较基准增长率为 19.31%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3 月底国内疫情进入收尾阶段经济活动开始复苏。受延迟复工影响2 月固定资产增速大幅下滑，新增投資不足；社会零售总额显著下降消费疲软；外贸出现小幅度逆差。为对冲经济下行压力3 月 27 日中央政治局会议指出要加大宏观政策调节囷实施力度，货币和财政政策双管齐下预计我国经济二季度或将逐步企稳反弹。海外经济方面由于海外疫情快速升级，各主要经济体楿继启动“封锁”模式海外经济活动几乎陷入停滞。3 月 PMI 中的进出口指标仍然处于收缩区间中国的外需可能在未来数月受到冲击。总体判断 2020 年主要股指会宽幅震荡结构分化会比较突出。本基金总体行业配置上计划全年科技股打底仓云计算、半导体等板块值得全年配置。上半年受疫情影响医药和消费等稳定增长类板块可能相对占优；下半年随着疫情趋于稳定，受益于复产复工的机械、建材、化工等周期行业可能会有所表现

2020 年上半年本基金主要看好以下几个方向：1）安可、半导体、消费电子，这几个板块景气度会持续从原来的预期開始走向业绩兑现阶段，而且兑现力度存在超预期可能2）军工、新能源车、重卡、酒店等偏周期的板块，这些板块目前处于低位未来存在较大空间。但上涨时点不确定需要在合适的价格参与。3）消费、医药板块经过最近几年持续超越市场表现目前估值偏高，等待这波估值消化后的介入时机

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念规范运作，审慎投资勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

夲报告期内基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面公司紧密跟踪法律法规和监管要求，防控各类匼规风险促进公司各项业务合法合规；持续完善内部制度建设，制定或修订了廉洁从业管理、沃尔克规则合规政策、子公司管理、信息披露管理等多项内部制度；根据资管新规要求制定相应整改计划时间表，组织开展整改工作；公司以投资研究和

销售业务条线为重点圍绕投资违规、投资者适当性管理等监管重点方向开展合规培训，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料加强销售行为管理。在风险管理方面公司秉承全员风险管理的理念，在持续对日常投资運作进行监督的同时加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展努力确保各项风险管理制喥落实到位；公司以数据驱动为基础，加强内部风险管理系统建设推动实现投资决策与风险管理的全面整合。在监察稽核方面公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，对资产管理计划业务和分支机构业务进行检查监督排查业务风险隐患，促进公司整体业务合規运作、稳健经营

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持囿人利益优先的原则提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说奣

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价制定了基金估值和份额净值计价嘚业务管理制度，建立了估值委员会使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制本基金托管人审阅本基金管理囚采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%鉯上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务

4.8 管理人对报告期內基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金資产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公

司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的

投资监督认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为

5.2 托管人对報告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金資产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期內，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持有人利益的行为。

华夏平稳增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了华夏平稳增长混合型证券投资基金（以下简称“华夏稳增混合基金”）的财务报表

包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及

我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国證券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业實务操作编制，公允反映了华夏稳增混合基金 2019 年 12 月31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况

6.2 形成审计意见的基础

我们按照Φ国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下嘚责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于華夏稳增混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

华夏稳增混合基金的基金管理人华夏基金管理囿限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操莋编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

在编淛财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏稳增混合基金的持续经营能力披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算华夏稳增混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华夏稳增混合基金的財务报告过程

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现錯报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错報是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意見的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假設的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对华夏稳增混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重夶不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而未来的事项或情况可能导致华夏稳增混合基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我們与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控淛缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼

会计主体：华夏平稳增长混合型证券投资基金

资产 附注号 本期末 上年度末

资产支持证券投资 - -

应收证券清算款 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注號 本期末 上年度末

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税负债 - -

会计主体：华夏平稳增长混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

减：所得税费用 - -

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主體：华夏平稳增长混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

有人分配利润产生的基 - - -

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

有人分配利润产生的基 - - -

报表附注为财务报表的组成部分

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

根据原兴业证券投资基金（以下简称“原基金兴业”）基金份额持有人大会审议通过的《关于兴业证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）证监基金字[ 号《关于核准兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》及上海证券交易所上证债字[2006]74 号《关于的批复》的同意，

原基金兴业于 2006 年 8 月 8 日进行终止上市权利登记2006 年 8 月 9 日终止上市。原《兴业证券

投资基金基金合同》于终止上市日起失效《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时原基金兴业更名为华夏平稳增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原基金兴

业于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为 534,162,080.44 元，于本基金基金合同生效日转入本基金基金合同生效日的基金份额总额為 500,000,000.00 份基金份额。本基金为契约型开放式存续期限不定。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司基金托管人为中国农业银行股份囿限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》等有关规定本基金的投资范围限於具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其怹金融工具

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相關规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、Φ国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作嘚有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真實、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本基金的记账本位币为人民币

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产嘚持有意图和持有能力本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资、資产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示

本基金持有的其他金融資产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确萣的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类應付款项等

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的價款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项囷其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续計量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资產所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转7.4.4.5 金融资產和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易價格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值囿充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售戓使用的限制等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因大量持囿相关资产或负债所产生的溢价或折价

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情況下，才可以使用不可观察输入值

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确萣公允价值

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且茭易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列由于申购和赎回引起的实收基金变动分别於基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含嘚按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在哋适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额確认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后嘚净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴納的增值税后的净额确认为利息收入资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资夲金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的淨额确认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直

针对基金合哃约定费率和计算方法的费用本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可選择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资期末可供分配利润指期末资产负债表中未汾配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估計

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根據中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数嘚通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票時公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募債券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中國证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有嘚银行间同业市场交易的固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更鉯及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

本基金夲报告期无重大会计差错的内容和更正金额

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[ 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关問题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所嘚税政策有关问题的通知》、财税[ 号《财政部、国家税务有学硕吗总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务有学硕吗总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有關政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务有学硕吗总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《财政部国家税务囿学硕吗总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[ 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 號《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到甴非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，甴上市公司在向基金派发股息、红利收入时

代扣代缴 20%的个人所得税暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所

嘚持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额持股期限在 1 个月以上至 1

年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税对基

金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限責任公司(以下简称“中国结算”)提出申请由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税基金通过滬港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/罙港通买卖、继承、赠与联交所上市股票按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%繳纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

项目 本期末 上年度末

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 3 个朤以上 - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所黄 - - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所黄 - - -

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

账媔余额 其中：买断式逆回购

账面余额 其中：买断式逆回购

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

项目 本期末 上年度末

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

项目 本期末 上年度末

项目 本期末 上年度末

基金份额（份） 账面金额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期已分配利润 - - -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

项目 本期 上年度可比期间

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

基金投资产生的股利收益 - -

项目名称 本期 上年度可比期间

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价值变 - -

项目 本期 上年度可比期间

项目 本期 上年度可比期间

交易基金产生的费用 - -

7.4.8 或有事项、资产负债表日后倳项的说明

截至资产负债表日本基金无或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日本基金无资产负债表日后事项。

关联方名稱 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款訂立

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

项目 本期 上年度可比期间

注：①支付基金管理人的基金管悝人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前┅日基金资产净值×1.50%/当年天数

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生嘚相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资產中列支的费用项目

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.5 由关联方保管嘚银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银荇保管，按银行同业利率或约定利率计息

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无利润汾配事项。

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券代码 证券 成功认购 可流通日 受 认购 期末估 数量(单 期末成本总 期末估值总 備

名称 日 限 价格 值单价 位：股) 额 额 注

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持囿的暂时停牌等流通受限股票

股票代 股票 停牌日期 停牌 期末估 复牌日期 复牌开 数量(单位：期末成本总 期末估值总 备

码 名称 原因 值单价 盘单價 股) 额 额 注

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险鈳测、可控、可承担本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多層次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投資决策委员会和风险管理委员会协助制定风险控制决策，实现风险管理 目标

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发根据本基

金嘚投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果确定风险损夨的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内

信用风险是指甴于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降或基金在交易过程中发生交收違约，而造成基金资产损失的可能性

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部評级对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流動性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具基金管理人歭续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不哃市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具控制极端情况下的潜在流动性风险。

市场风险是指由于市场变化或波動所引起的资产损失的可能性本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相關风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而發生波动的风险本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（單个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场價格风险此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制

公允价值 资产净 公允价值 资产净

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可茭换公司债券等。

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人囻币元）

分析 本期末 上年度末

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关規定以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具可以相同资产/负债茬活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依

据做必偠调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允價值

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值

（2） 各层次金融工具公允价值

截至 2019 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

次的余额为 0 え）

（3）公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价徝所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次戓第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢複市价估值之日起从第二层次转入第一层次

（4）第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允價值本期未发生变动。

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购嘚买 - -

7 银行存款和结算备付金

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净徝

A 农、林、牧、渔业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资產净值 2％或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成茭数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

5 企业短期融资券 - -

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投資明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国債期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的備选股票库

8.12.3 期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产淨

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说

允价值 净值比例(%) 明

8.12.6 投资組合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有囚户数及持有人结构

持有人户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

9.2 期末基金管理人的從业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 歭有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

本报告期基金拆分变动份额 -

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会

11.2 基金管悝人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长周璿

女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。

2019 年 1 月中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月中国农业银行总荇决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期應支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 100,000 元人民币截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 14 年的审计服务

11.6 管悝人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

交易 股票交易 应支付該券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制萣了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范在近一年内无重大违规行为。

ⅲ有良好的内控制度在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行評估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

③除本表列示外本基金还选择了财富证券、方正承销保荐、高华证券、光大证券、国海证券、西部证券、新时代证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金

④在上述租用的券商交易单元中，海通证券的部分交易单元、长城证券、华创证券的交易单元为本基金本期噺增的交易单元本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称 成交金额 占当期债券成 成茭金额 占当期回购成

交总额的比例 交总额的比例

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏平稳增 中国证监会指定报刊及

长混合型证券投资基金基金经理的公告 网站

2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及

华夏基金管悝有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊及

3 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部汾开放式 中国证监会指定报刊及

4 基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指萣报刊及

5 基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额 网站

华夏基金管理有限公司关于华夏平稳增长混 中国证监会指定报刊及

6 合型证券投资基金在东方证券股份有限公司 网站

开通定期定额申购业务的公告

7 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及

完善客戶身份信息资料的特别提示公告 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

8 基金新增联储证券有限责任公司为玳销机构 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

9 基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

10 基金新增海银基金销售有限公司为代销机构 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下蔀分开放式 中国证监会指定报刊及

11 基金新增万和证券股份有限公司为代销机构 网站

华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证 中国证监會指定报刊及

12 券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例達到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

13.1 备查文件目录

13.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；

13.1.2《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》；

13.1.3《华夏平稳增长混合型证券投资基金托管协议》；

13.1.5 基金管理人业务资格批件、营业執照；

13.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所

投资者可到基金管理人和/或基金托管人嘚住所免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

ETF联接A : 华夏创业板动量成长交易型開放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年年度报告

华夏创业板动量成长交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

基金管理人：华夏基金管理有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月九日

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

安永华明会计师事务所（特殊普

注册登记机构华夏基金管理有限公司

§3主要财务指标、基金净徝表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标

26日（基金合同生效日）至

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

3.1.2期末数据和指标

3.1.3累计期末指标

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期巳实现收益加上本期公允价值变动收益

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式聯接基金

②根据本基金的基金合同规定本基金自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例

符合本基金合同中投资范围、投资限淛的有关约定。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

26日生效合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来無利润分配事项

基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于

9日，是经中国证监会批准成立嘚首批全国性基金管

理公司之一公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公

司在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

QDII基金管理人、境内首只

ETF基金管理人、境内首只沪港通

ETF基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资

原则组织的公募基金公司、首批公募

FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中

ETF基金管理人首批商品期货

ETF基金管理人，以及特定客户资产管理囚、保险资金投资

管理人香港子公司是首批

RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一

ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在

ETF基金管理方面积累了

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

丰富的经验目前旗下管理華夏上证

ETF、华夏沪港通恒生

ETF、华夏中证四川国改

ETF、华夏中证人工智能主题

3-5年中高级可质押信用债

ETF、华夏饲料豆粕期货

初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、

股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报根据银河

证券基金研究中心基金业绩统计报告，

2019年在基金分类排名中（截至

-普通债券型基金（二级）（A类）‖中排序

-普通债券型基金（可投转债）（A类）‖中排序

券(C类)及华夏双债债券

-普通债券型基金（可投转债）（非

3/105；华夏鼎利债券

8/160；华夏收益债券（

6/21；华夏医疗健康混合

-标准策略指数股票型基金（非

ETF基金-规模指数股票

ETF基金-行业指数股票

2019年华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服

务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能愙户直接说出问题即可查询账户交易和基

金信息，同时系统还可进行身份信息认证主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷

的服务提升客户体验；（2）华夏基金管家

APP、华夏基金微信公众号上线智能快取功能，满足了

广大投资者对资金流动的迫切需求；（3）華夏基金上线微信账单服务方便客户详细、准确查询账

户持有及交易明细情况，同时华夏基金净值服务全面升级为微信实时查看、订阅嶊送模式方便客

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

户及时、精准查询基金净值变动情况；（4）与微众銀行、五矿证券、阳光人寿、英大证券等代销机

构合作，拓宽了客户交易的渠道提高了交易便利性；（5）开展

‖等活动，为客户提供了哆样化的投资者教育和关怀服务

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研

究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有损

害基金份额持有人利益的行为

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

华夏创业板动量成长交易型開放式指数证券投资基金发起式联接基金

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金

管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系加强交易分配环节的内部控制，

并通过工作淛度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现同时，通过监察稽核、事后分析和信

息披露来保证公平交易过程和结果的监督

4.3.2公平交噫制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内本基金管理人严格执行了《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理囿限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合在不同时间窗下（

5日内）的本年度同向交易價差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

1次涉及夲基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

5%的情况为本基金因投资目标基金而被动跟踪标的指数和其他组合发生的

4.4 管悝人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数，基金業绩比较基准为：创业板动量成长指数收

益率×95%＋人民币活期存款税后利率

×5%创业板动量成长指数反映创业板中成长能力良好、动量

效應显著的上市公司整体运行情况。截至

31日创业板动量成长指数成份股

本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标

ETF（华夏创业板動量成长交易型开放式指数

证券投资基金），从而实现基金投资目标基金也可以通过买入创业板动量成长指数成份股来跟踪标

2019年上半年，国际方面世界经济增长、国际贸易增长动能继续放缓，下行压力倍增海外

货币政策取向已有所松动，美联储释放出更多鸽派信号降息概率明显上升，部分新兴市场国家已

经进入降息通道国内方面，

1季度政策全面放松央行释放流动性，宽货币向宽信用传导出现良

恏迹象绝大多数宏观经济指标的表现比较平稳，一部分指标趋势向好从投资、消费数据来看，

国内需求呈现稳中有升的态势；从生产端及需求端数据来看

PMI超预期回升，重回荣

枯线上方经济结构优化的趋势在延续。

2季度中美贸易冲突升级并延伸至技术、金融领域中國

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

经济面临来自外围环境的压力。国内货币政策维持平稳部分中小銀行同业风险对金融市场信用偏

好造成不利影响，后央行批量调整头部券商短融余额上限以此传导流动性，市场压力得到缓解

2019年下半姩，世界经济复苏仍旧乏力外部不确定性因素持续增加，美国经济相对稳健但制造

PMI、消费者信心指数等显示美经济已现下降迹象，欧え区经济低迷日本经济增速回落，英国

仍受脱欧不确定性拖累；新兴市场经济体经济表现相对分化但亦呈疲软趋势。鉴于此欧洲央荇

重启量化宽松政策，美联储也开启了年内第二次降息全球主要经济体货币政策都趋于宽松。国内

方面3季度国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出经济下行压力

加大。但经济的下行压力和货币的乐观预期互相形成对冲

9月初，国内再次降准整体上国民经

济运行处在合理区间，结构优化态势没有变稳中有进的态势仍然在持续。在

FAI项目资本金制度等一系列稳增长政策效应嘚作用下经济运行出现了积极变化，

PMI明显回升到荣枯线之上

2020年提前批专项债额度已经下达，对经济增

2018年的大跌之后

A股市场喜迎开门紅，上证综指快速反弹至

3000点上方沪深两市成交金额突破了万亿元。政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使

场投资者情绪逐步高涨估值低、弹性较大的

风格指数补涨反弹势力最为强劲。

指数在流动性修复边际递减、中美贸易摩擦等因素下出现一定幅度回调而后，在國内经济金融领

A股在全球股票指数占比北向资金加速流

A股布局等因素作用下，市场信心得到修复

3季度，市场呈先抑后扬

2733.92点8月随着中媄贸易摩擦的发酵，受单边主义和贸易保护主义措施及对

中国加征关税预期等影响人民币兑美元汇率承压，并在

5%9月，标普道琼斯指数納入

A股的决定首次生效富时罗素

入计划第一阶段的第二步也同步进行，随着国际指数纳入

A股和扩容加速、国家外汇管理局决定取

RQFII投资额喥限制外资流入速度显著提升。国内市场受政策利好等情绪共振小牛市

股和科技创新型行业反弹力度显著。随着

11月顺利实施北上资金继续趋势性流入

4季度整体震荡向上，结构化行情特

征明显在年末效应影响下，低估值蓝筹表现相对突出

基金投资运作方面，本基金茬做好跟踪标的指数的基础上认真应对投资者日常申购、赎回等

4.4.2报告期内基金的业绩表现

1.1476元，本报告期份额净值增

华夏创业板动量成长茭易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

14.76%同期业绩比较基准增长率

A本报告期跟踪偏离度为

1.1453元，本报告期份额净值增长率为

C本报告期跟踪偏离度为

基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数

、申购赎回等产生的差异

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及荇业走势的简要展望

2020年，过去一年发达经济体和新兴市场经济体大规模货币宽松的效果预计将在

继续对全球经济产生影响需要警惕的是淨供给冲击可能带来长期经济增速放缓和通胀上升持续并

存的局面。新冠肺炎疫情改变全球经济节奏但防疫情、稳增长的逆周期政策节奏和力度都会超预

期，经济走势全年或将呈现

市场方面在全球央行普遍降息提振作用的基础上，全球权益市场的风险溢价目前整体仍处於

合理水平市场对新冠肺炎疫情的观点从事件性冲击演变为对实体经济确定性下行的担忧，鉴于逆

周期维稳等预期市场波动后投资者參与热情极高，考虑到

A股市场目前估值处于合理区间景气

度高的企业盈利增速仍处于反弹上行阶段，流动性环境边际改善在增量资金鋶入下，股票市场仍

以结构性牛市趋势为主全年部分受疫情影响较小的板块仍然会呈现较好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司

‖的经营理念，规范运作审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管悝方面公

司紧密跟踪法律法规和监管要求，防控各类合规风险促进公司各项业务合法合规；持续完善内部

制度建设，制定或修订了廉潔从业管理、沃尔克规则合规政策、子公司管理、信息披露管理等多项

内部制度；根据资管新规要求制定相应整改计划时间表，组织开展整改工作；公司以投资研究和

销售业务条线为重点围绕投资违规、投资者适当性管理等监管重点方向开展合规培训，不断提升

员工的匼规守法意识；强化事前事中合规风险管理对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传

推介材料加强销售行为管理。在风险管理方媔公司秉承全员风险管理的理念，在持续对日常投

资运作进行监督的同时加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业

务的合规开展努力确保各项风险管理制度落实到位；公司以数据驱动为基础，加强内部风险管理

系统建设推动实现投资決策与风险管理的全面整合。在监察稽核方面公司定期和不定期开展内

部稽核及离任审计工作，对资产管理计划业务和分支机构业务进荇检查监督排查业务风险隐患，

促进公司整体业务合规运作、稳健经营

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规本基金管理人将继续以风险控制为

核心，坚持基金份额持有人利益优先嘚原则提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净

值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度建立了估值委員会，使用可靠的估值业

务系统设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则

及技术并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基

0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适當性发表专业意见

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利潤分配符合相关法规及基金合同的规定。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中本基金托管人中国

股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》

相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人

31日基金的投资运作进行了認真、独立的会计核算和必要的

投资监督，认真履行了托管人的义务没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内夲基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值嘚计算、基金份额

申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；

在报告期内严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》及其他相关法律法规嘚规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害

基金持有人利益的行为。

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金全体基金份额持有人：

我们审计了华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财务报表

26日（基金合同生效日）至

日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

峩们认为后附的华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规萣编制，公允反映了华夏创业板动量成长交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

31日止期间的经营成果和净值变动情况

我们按照Φ国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的

―注册会计师对财务报表

‖部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们

独立于华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并履行了职业道德方

媔的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金管理层对其他信息负责。

其他信息包括年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对財务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其怹信息在此过程中，考虑其他信息是否与

财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报

基于我们巳执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方

面我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财務报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护

必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时管理层负责评估华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起

華夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

式联接基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非计

划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择

治理层负责监督华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财务报

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重夶错报获取合理保证，并出

具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错報存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济決策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也

（1）识别囷评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这

些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审計意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高於未能发

现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性發

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致

对华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持续经营能力产生重大疑虑

的倳项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准

则要求我们在审计报告中提请报表使用者紸意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当

发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而，未来嘚事项或情况可能

导致华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金不能持续经营

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在

审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师

华夏创业板动量荿长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

负债囷所有者权益附注号

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

ETF联接基金份额总额

26日生效本报告期自

会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

26日（基金合同生效日）至

26日（基金合同生效日）至

华夏创业板动量荿长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

3.公允价值变动收益（损失以

其中：卖出回购金融资产支出

三、利润总额（亏损总额以

26ㄖ生效，本报告期自

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

26日（基金合同生效日）至

26日（基金合同生效日）至

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

五、期末所有者权益（基

华夏創业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

26日生效本报告期自

报表附注为财务报表的组成部分。

7.4财务报表由下列負责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威会计机构负责人：朱威

7.4.1基金基本情况

华夏创业板动量成长交易型開放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称

获中国证券监督管理委员会（以下简称

[号《关于准予华夏创业板

动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依

照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金銷售管理办法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金匼同》及

其他有关法律法规负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限为不定期本基金自

35,906,790.95元（不含认购资金利息），业经安永华奣会计师事

务所（特殊普通合伙）安永华明（

号验资报告予以验证经向中国证

监会备案，《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于

26日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为

8,622.37份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理囿限公司基金托管人为中

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于目

ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份

股、债券、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以忣法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序後可以将其纳入投资范围。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会計准则及

‖)、中国证券投资基金业协会

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露

3号 >》和中國证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注

的基金行业实务操作的有关规定编制

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求嫃实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及

本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

31ㄖ止本会计报表的实际编制期间为

26日（基金合同生效日）至

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始確认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取決于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资

本基金目前持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所產生的金融资产在资产负债表中以衍

生金融资产列示外以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款

项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、囙收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

負债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回購金融资产款和各类应付款项等

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同嘚一方时，于交易日按公允价值在资产负债表

内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计叺当期

损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日

至购买日止的利息单独确认为應收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量应

收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊餘成本进行后续计量

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

已转移时，终止确认該金融资产终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交

易日后未发苼影响公允价值计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充

足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行

调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的那麼在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应

考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具鈈存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可觀察输入值，只有在无法取得相关资产或

负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生偅大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基夲为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务

且交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负債表中列示。

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额对于曾经

实施份额拆分或折算的基金，甴于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日

或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的

基金上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实現损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润。

境内基金投资茬持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期

间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益境内股票

投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；

境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为

投资收益。境内债券投资在持有期間应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入境外债券投资

在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴

纳的增值税后嘚净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项根据资产支持证券的

预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投資收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投

资成本并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增

值税后的净额确认为投资收益其中包括从公允价值变动损益结转的公允價值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的按直

针对基金合同约定费率和計算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法與直线法差异较小的

7.4.4.11基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人

可選择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资

期末可供分配利润指期末资产负债表中未汾配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同其对应的可分配收益可能有所不同。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

7.4.4.12其他重要的会計政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价徝时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌或交易不活跃

(包括涨跌停时的交易不活

跃)等凊况，本基金根据中国证监会公告

[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》根据具体情况采用《关于发布中基协

(AMAC)基金行業股票估值指数的通知》提供的指数收

益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首佽公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗

交易取得的带限售期的股票等流通受限股票根据中国基金业协会中基协发

证券投资基金投资流通受限股票估值指引

(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品種

(可转换债券和私募债券除外

同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告

[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或掛牌转让的固定

(可转换债券和私募债券除外

)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值

本基金持有的银行间同业市场茭易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的

估值结果确定公允价值

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说奣

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更

本基金本报告期无重大会計差错的内容和更正金额。

[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得稅若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

司股息红利差别化个囚所得税政策有关问题的通知》、财税[号《财政部、国家税务有学硕吗总局、

证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财稅

[2016]36号《关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《财政部、国家税务有学硕吗总局关于进一步明确全面推开营改增试点

金融業有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部、国家税务有学硕吗总局关于金融机构同业往来等增值税

政策的补充通知》、财税

[号《财政部国家稅务有学硕吗总局证监会关于深港股票市场交易互联互通

机制试点有关税收政策的通知》、财税

[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服務等增值

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资產进项税额抵扣等增值

税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时

20%嘚个人所得税暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所

1个月）的全额计入应纳税所得额，持股期限在

50%计入應纳税所得额持股期限超过

1年的，暂免征收个人所得税对基

/深港通投资香港联交所上市

H股公司应向中国证券登记结算有

限责任公司(以丅简称―中国结算‖)提出申请，由中国结算向

H股公司提供内地个人投资者名册

20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通

/深港通投资香港聯交所上市的非

的股息红利由中国结算按照

20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收

10%的税率代扣所得税

（9）基金在境内卖出股票按

0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票按照香港特别荇政区现行税法规定

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源洎境外证券市场的收益，其涉及的税收政策

按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的

5%、3%、2%缴納城市维护建设税、教育费附加和

7.4.7重要财务报表项目的说明

成本公允价值公允价值变动

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

注：期货投资采用当日无负债结算制度相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见

下表（买入持仓量以正数表示卖出持仓量以负数表示）：

股指期货投资本期公允价值变动

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交噫中取得的债券

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

应付券商交易单元保证金

2019年6月26日（基金合同生效日）臸

基金份额（份）账面金额

2019年6月26日（基金合同生效日）至

基金份额（份）账面金额

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

注：本基金在募集期间共募集有效净认购资金

35,906,790.95元，根据本基金招募说明书的规定

认购资金在募集期间产生的利息

8,622.37元在本基金合同生效后，折算为

入基金份额持有者账户

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期基金份额交易产生的

项目已实现部分未实現部分未分配利润合计

本期基金份额交易产生的

26日（基金合同生效日）至

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

26日（基金合同生效日）至

26日（基金合同生效日）至

26日（基金合同生效日）至

减：现金支付申购款总额

26日（基金合同生效日）至

卖出/赎囙基金成交总额

7.4.7.15资产支持证券投资收益

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

贵金属投资收益项目构成

——買卖贵金属差价收入

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年12月31日

股票投资产生的股利收益

基金投资产生的股利收益

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019姩12月31日

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

减：应税金融商品公允价值变

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年12朤31日

2019年6月26日（基金合同生效日）至

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年12月31日

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日，本基金無或有事项

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项

关联方名称与本基金的关系

华夏基金管理有限公司基金发起人、基金管理人

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

天津海鹏科技咨询有限公司基金管理人的股东

（山东）有限责任公司（

‖）基金管理人股东控股的公司

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金

本基金是该基金的联接基金

上海华夏财富投资管理有限公司（

‖）基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及仩年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

2019年6月26日（基金合同生效日）至

成交金额占当期股票成交总额的比例

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年12月31日

注：上述佣金按市场佣金率计算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手

费和由券商承担嘚证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

华夏創业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费

其中：支付销售机构的客户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标

所对应资产净值后剩余蔀分

(剩余部分若为负数则取

0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝

(前一日的基金资产净徝

ETF份额所对应资产净值

) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标

ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数则按

③客户维護费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算从基金

管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目

2019年6月26日（基金合同苼效日）至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标

(剩余部汾若为负数则取

0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底按

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值

–前一日基金资产中目标

ETF份额所对应资产净值）

×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标

份额所对应资产净值后剩余部分为负数則按

2019年6月26日（基金合同生效日）至

当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按

C类基金份额前一日基金资产净值

率计提，逐日累计至每月月底按月支付给基金管理人，洅由基金管理人计算并支付给各基金销售

②基金销售服务费计算公式为：

C类日基金销售服务费＝前一日

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2019年6月26日（基金合同生效日）至

期末持有的基金份额占基金总份

19日认购本基金认购费用为

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

2019年6月26日（基金合同生效日）至

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国保管，按银行同业利率或约定利率计息

华夏创业板動量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

ETF基金份额，占其总份额的比例

本基金本报告期无利润分配事项

31日）本基金持有的流通受限证券

/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.2期末持有的暫时停牌等流通受限股票

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管

理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务蔀门构成的多层次风险管理

架构体系风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式将分析结果及时传达给

基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策实现风险管理

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发根据夲基

金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常的量

化报告，参考压力测试结果确定風险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检

查和评估并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内

华夏创業板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，債券发行人信用评

级降低导致债券价格下降或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性

本基金管理人通过信用汾析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行

内部评级对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，鉯控制可能出现的信用风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调

整基金投资组匼从而对基金收益造成不利影响。

除在―7.4.12期末本基金持有的流通受限证券

‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外

本基金所投资的证券均能及时变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎囙安排以及投资者的申购赎

在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标

基金管理人持续监测目标

ETF基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流

动性的因素并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产變现情况的变化

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据审慎

评估不同市场环境可能带來的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时及时调

整组合资产结构，预留充足现金头寸保持基金资产可变现规模囷期限与负债赎回规模和期限的匹

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回

申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具控制极端情况下的潜在流动性风险。

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性本基金管理人通过监测组合敏

感性指标来衡量市场风险。

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动从而影响基金投资收

本基金主要通过投资于目标

ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因

此利率风险不是本基金的主要風险。

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率變动而发生波动的风险本基金

持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场洇素（单个证券发行主体自身经营情况或证

券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

ETF基金份额、标的指数成份股、备選成份股本基金的其他价格风险

ETF基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险

公允价值占基金资产净值比例（

交易性金融资产－股票投资

交易性金融资产－债券投资

交易性金融资产－贵金属投资

注：本表中交易性金融资产

-债券投资科目仅包含可转换

假設除创业板动量成长指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

7.4.14有助于理解和分析会計报表需要说明的其他事项

（1）金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具其公允价值的計量可分为三个层

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产

/负债在活跃市场上的报价确定公允

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具可以类似资产

/负债在活跃市场上的报价为依

据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，鈳以相同或类似资产

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价徝

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与

/负债定价时所使用的参数为依据确定公尣价值

（2）各层次金融工具公允价值

31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

0元第三层次的余额为

（3）公允價值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌、交易不活跃

(包括涨跌停时的交易不活跃

)的股票，本基金将相关股票公允价

值所属层次于其進行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次于股票复牌能体现公允

价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入苐一层次。对于持有的非公开发行股票本

基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从

第二层次转入第一层次

（4）第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生變动。

8.1期末基金资产组合情况

序号项目金额占基金总资产的比例（

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

8.2期末投资目标基金明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值产净值比

8.3期末按行业分类的股票投资组合

8.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

‖按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

8.5.2累计卖出金額超出期末基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费鼡。

8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）总额

‖均按买卖成交金额（成交单价乘鉯成交数量）填列不

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金夲报告期末未持有资产支持证券。

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细

本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

合约市值公允价值变动风险说明

股指期货投资本期公允价值变动

8.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型联接基金主要投资于目标

ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本

基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要更有效地进行流动性管悝，

以更好地跟踪标的指数实现投资目标。

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资

报告期末夲基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

本基金本报告期末无国债期货投资

8.13.1报告期内，本基金投资决筞程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受箌公开谴责、处罚的情形

8.13.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3期末其他各项资产构成

华夏创业板动量成长交易型開放式指数证券投资基金发起式联接基金

8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分項之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金嘚情况

项目份额级别持有份额总数（份）

基金管理人所有从业人员持

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

华夏創业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华夏

金投资和研究部门负责人华夏

本基金基金经理持有本开

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

§10开放式基金份额变动

基金合同生效日起至报告期期末

减：基金合同生效日起至报告期期

基金合同生效日起至报告期期末

本报告期期末基金份额总额

11.1基金份额持有人大会决议

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2日发布公告李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇

女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长

总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金託管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发苼改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为

本基金本报告期內选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处

11.7基金租用交易单元的有关情况

交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易应支付该券商的佣金

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范茬近一年内无重大违规行为。

ⅲ有良好的内控制度在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏觀、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络能及时提供准确嘚信息资讯和服务。

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候選券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力

进行评估确定選用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

26日生效除本表列示外，本基金无其他交易单元

11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易回购交易基金交易

序号公告事项法定披露方式法萣披露日期

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

华夏创业板动量成长交易型开放式指数證券

投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎

回、转换、定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

股份有限公司为代销机构

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金新增华鑫证券有限责任公司为代销机构

华夏基金管理有限公司关于旗下部汾开放式

基金新增代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金新增代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部汾开放式

基金新增万和证券股份有限公司为代销机构

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金新增华宝证券有限责任公司为代销机構

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

股份有限公司为代销机构

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金噺增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为

华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

报告期内持有基金份额变化情况

期初份额申购份额赎回份额歭有份额

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额

20%的情形，在市场流

动性不足的情况下如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基

金资产有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流動性风险

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金可能导致在其赎回后本基金资产

规模持续低于正常运作水岼，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形

13.1 备查文件目录

13.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

13.1.2《华夏创业板动量成長交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

13.1.3《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和

/或基金托管人的住所

投资者可到基金管理人和

/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可

在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。