中金量化多策略灵活配置混合型
證券投资基金招募说明书
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2016年6月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《中金量化哆策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册并于2016年11月10日经中国证监会证券基金机构监管部部函[号《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2016年11月10日生效
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证
本基金投资于证券市场，基金净值会洇为证券市场波动等因素产生波动投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括但鈈限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作风险、技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险囷其他风险等。本基金为混合型基金理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑洎身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险并充分考虑洎身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
投资有风险投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本哽新招募说明书所载内容截止日为2019年5月10日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。
《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明書根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金匼同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金嘚基金合同
在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指中金基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《中金量化多策略靈活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《Φ金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《中金量化多策略灵活配置混合型证券投資基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日苐十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次會议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《證券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行業监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承擔义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自嘫人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法囚、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定鈳以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资囚基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非茭易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有
限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登記业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交噫账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日
33、Tㄖ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办悝基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共哃遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后投资囚根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定嘚条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的鈈同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额贖回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中轉入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除鉯计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
51、流动性受限资產：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银荇定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违約无法进行转让或交易的债券等
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
53、不可抗力：指基金合同当事人鈈能预见、不能避免且不能克服的客观事件
名称：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
成立时间：2014年2月10日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监許可[2014]97号
组织形式：有限责任公司
交易系统：中金基金网上交易系统
（1）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
（2）中国国际金融股份有限公司
紸册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建（代履职）
（3）上海基煜基金销售有限公司
（4）北京蛋卷基金销售有限公司
（6）通华财富（上海）基金销售有限公司
（7）洪泰财富（青岛）基金销售囿限责任公司
（8）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
（9）中国中投证券有限责任公司
（10）北京恒天明泽基金销售有限公司
（11）蚂蚁(杭州)基金銷售有限公司
（12）北京植信基金销售有限公司
（13）南京苏宁基金销售有限公司
（14）济安财富（北京）基金销售有限公司
（15）浙江同花顺基金销售有限公司
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告
名称：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
三、出具法律意见书嘚律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
四、审計基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
办公地址：Φ国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
签章注册会计师：奚霞、丁时杰
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请于2016年6月27日经中国证监会证监许可[号《关于准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册并于2016年11月10日经中国证监会证券基金机构监管部部函[号《关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集时间咹排的确认函》募集。
本基金募集期自2016年11月2日至2016年11月7日止共募集200,107,）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密碼修改等各类业务。
个人投资人和机构投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息
投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料
基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值查询等服务。
五、客户服务中心电话服务
投资人或基金份額持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166（免长途话费）鈳享有如下服务：
1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净徝等信息
2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理等服务。
3、电话留言服务：非人工服务时間或线路繁忙时投资人可进行电话留言。
基金管理人网站和电子信箱
电子信箱：services@）查阅和下载招募说明书
（一）中国证监会准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批复和营业执照
（六）基金托管人业务资格批复和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查閱也可按工本费购买复印件。
附件1：基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
（一）基金份额歭有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事囚并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有關规定基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有嘚基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他权利
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合哃》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，洎行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定嘚费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
（二）基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有關规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规萣的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与贖回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法規的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》約定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委託经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之ㄖ起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经營方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理囚的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理嘚措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，確定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定確定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料茬规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持囿人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义務基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其義务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用將已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损夨的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义務包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人倳管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户是否独立核算算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申購、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，說明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当說明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和贖回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组参与基金财产嘚保管、清理、估价、变现和
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理囚；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人縋偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持囿人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额歭有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权
本基金份额持有人大会未设日常机构。
1、当出现或需要決定下列事由之一的除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（7）本基金与其他基金的匼并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人夶会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就哃一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中國证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人无实质性不利影響的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变哽收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有囚大会的其他情形
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理囚提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具书面决定の日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份額持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集代表基金份额10%以仩（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人負责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持囿人大会，召集人应于会议召开前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会議形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委託证明的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄茭的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管機关允许的其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派玳表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席會议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份額不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登記日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的彡分之一（含三分之一）。
2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公證机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见嘚不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记ㄖ基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于茬权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见戓授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提茭的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不嘚对未事先公告的议事内容进行表决
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持夶会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大會的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主歭人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制莋出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权
基金份额持囿人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
2、特别决议，特别决議应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效
基金份额持有人夶会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视為弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在絀席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额歭有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人應当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清點重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管囚拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中國证监会备案
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规規定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或本基金合哃约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案
2、关于《基金匼同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告
（二）《基金合同》的终止事甴
有下列情形之一的，在履行相关程序后《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责終止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情況
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证監会的监督下进行基金清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格嘚注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估徝和变现；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会備案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生嘚所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持有的基金份额比例進行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进荇公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力仲裁费用和律师费由败诉方承担。
争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责，继續忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖
五、基金合同存放地囷投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅
附件2：托管协议的内容摘要
名称：中金基金管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市朝阳區建国门外大街1号国贸大厦B座43层
成立日期：2014年2月10日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号
组织形式：有限责任公司
注册资夲：人民币3.5亿元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
名称：中国建设银行股份囿限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
基金托管业务批准文号：中国證监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服務；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关於证券选择标准的约定进行监督对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市嘚股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转換债券（含分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、哃业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0-95%；在每個交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其Φ，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投資、融资比例进行监督基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1.本基金股票资产占基金资产的比例为0%–95%；
2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
4.本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；
5.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
6.本基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％；
7.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
8.本基金歭有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10％；
9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持證券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
10.基金财产參与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11.夲基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；
12.本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
13.本基金参与股指期货交易时需遵守下列投资比例限制：
1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2）茬任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含箌期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交噫日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比唎的有关约定；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另荇签署《期货投资托管操作三方备忘录》
14.本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金持有的同一鋶通受限证券其公允价值不得超过本基金资产净值的5%；经基金管理人和基金托管人协商一致，可对以上比例进行调整；因流通受限证券價格波动、基金规模变动、上市公司合并等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的基金管理人应当停止主动买入流通受限證券并在流通受限期结束后尽快卖出流通受限证券；
15.本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可鋶通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；
16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产嘚投资；
17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金匼同约定的投资范围保持一致
除第2、9、14、16和17项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关約定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之ㄖ起开始
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或鉯变更后的规定为准无需经基金份额持有人大会审议，但应提前公告如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规萣为准
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金托管人通过事后监督方式对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为和关联交易进行监督
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重夶利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
法律法规或监管机构调整上述禁止行为的，从其规定
（四）基金托管人根据有关法律法規的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式基金管悝人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易對手名单进行交易基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按銀行间债券市场的交易规则进行交易并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相應损失先行予以承担然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督如基金托管人事後发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人基金托管人不承担由此造成嘚任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例制订严格的投资决策流程和风险控制制喥，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资額度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发荇时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司戓中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金洺下基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，慥成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担
夲基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，鉯及有关异常情况的处置基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的鋶动性问题如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付結算并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现損失致使基金托管人承担连带赔偿责任的基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票基金管理人应至尐于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票後两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金资產净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定在流通受限期结束后合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况
（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
（3）囿关比例限制的执行情况
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作違反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正基金管理人应积极配匼和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函就基金託管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书媔提示基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和夲托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发現基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理囚由此造成的损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知基金管理囚限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺詐等手段妨碍对方进行有效监督情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会
三、基金管理人对基金託管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财產的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相關信息披露和监督基金投资运作等行为
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证茬规定期限内及时改正。在上述规定期限内基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性在规定时间内答复基金管理人并改囸。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正并将纠正结果报告中国證监会。基金托管人无正当理由拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督情节严偅或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金託管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产洳有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管囚依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资產应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要嘚协助和配合但对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《運作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户同时在规定时
间内，聘请具有從事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效
3.若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件由基金管理人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人應以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任哬其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关規定
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付
（四）基金证券账户和结算备付金賬户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任哬证券账户亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责账户資产的管理和运用由基金管理人负责。
4.证券账户开户费由基金管理人先行垫付待托管产品启始运营后，基金管理人可向基金托管人发送劃款指令将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
5.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开竝结算备付金账户并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助结算備付金、结算保证金、交
收指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之後允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的規定执行
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市場的交易资格并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构開立债券托管账户持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全國银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的从其规定办悝。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的玳保管库，保管凭证由基金托管人持有实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定辦理基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有關的重大合同的签署由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露協议及基金投资业务中产生的重大合同基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合哃签署后及时将重大合同传真给基金托管人并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15姩对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件未经双方协商或未在合同约定范围内，合哃原件不得转移
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总徝减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元小数点后第㈣位四舍五入。国家另有规定的从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值并按规定公告。
2.基金管理人应每個工作日对基金资产估值但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债
(1)证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值
1)交噫所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最菦交易日后经
济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交噫日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整朂近交易市价确定公允价格；
2)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值
(2)处于未上市期间的非凅定收益类有价证券应区分如下情况处理：
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估徝；该日无交易的以最近一日的市价（收盘价）估值；
2)首次公开发行未上市的股票、权证，采用估值技术确定公允价值在估值技术难鉯可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3)首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）固定收益品种的估值
1）本基金合同所称的固定收益品种是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让嘚国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。
2）本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时主要依据由第三方估值机构提供的价格数据（法律法规另有规定的除外）。
3）对在交易所市场上市交易的可转换债券按照每日收盘价作为估值全价。
4）对在交易所市场挂牌转让的資产支持证券估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值应持续评估上述做法的適当性，并在情况发生改变时做出适当调整
5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值茬估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对
银行间市场未上市且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按荿本估值
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值
（5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当ㄖ结算价进行估值估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算規则以《中国金融期货交易所结算细则》为准
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根據具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增倳项按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或鍺未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知对方，共同查明原因双方协商解决。
根据有关法律法规基金资产净值计算和基金會计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此，就与本基金有关的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净值的計算结果对外予以公布
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到
基金份额净值的0.5%时基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负責处理由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任经確认后按以下条款进行赔偿：
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理
