基金管理人:申万菱信基金管理囿限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保
證基金一定盈利,也不保证最低收益 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金(以下简稱“本基金”)由申万菱信基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”或“本公司”)依照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公開募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)及其怹有关规定募集,并经中国证监会 2017 年
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证監会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
夲基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金
财产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券、期货市场基金净值会因为证券、期货市场波动等因素
产生波动,投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性,並承担基金
投资中出现的各类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于基金投资者连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险本基金的特囿风险等。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品,
投资有风险投资者在进行投资决策前,请仔细閱读本基金的招募说明书及
基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策自行
承担投资风险。投资者根据所歭有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的
投资风险。本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市場基金,低于股票型基金属于中高预期收益和中高预期风险水平的投资
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人莋出投资决策申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担基金的
过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。
本基金本次更新招募说明书对基金经理相關信息进行更新基金经理相关信
息更新截止日为 2019 年 9 月 28 日。除非另有说明本招募说明书其他所载内容
31 日(财务数据未经审计)。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募說明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他相
关法律法规及《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写,并经中国证监会注冊主
要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是
否投资于本基金的要约邀请文件基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额即成为本基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承
认和接受投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金
投资鍺欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
2、基金管理人:指申万菱信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信量化
驱动混合型证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《申万菱信量化驱动混合型证券投资基
金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金份
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、荇政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
以及颁布机关对其不时做出的修訂
表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和國证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《鋶动性管理规定》:指 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中國银行业监督管理委员
16、基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
19、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、基金份额持有人大会:指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由
基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、轉换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件取嘚基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和結算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为申万菱信基金管
理有限公司或接受申万菱信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
27、基金账户:指登记机构为投资人開立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资囚通过该销售机
构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同規定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间最长
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易ㄖ
34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工莋日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规則》,
是由申万菱信基金管理有限公司制定并不时修订的规范基金管理人所管理的开
放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管悝人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
41、赎回:指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为現金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份額持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证
券持有期間的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基
金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各類有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额淨值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回購
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人債务违约无法进行转让或
53、7 个工作日可变现资产:包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、
债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作日内到期或可支取的逆回
购、银行存款7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等
54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金申购赎
回价格的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益
55、指定媒介:指中国证监会指萣的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
名称:申万菱信基金管理有限公司
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】144 号文
注册资夲:壹亿伍仟万元人民币
股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株
刘郎先生董事长,硕士研究生副教授。曾任鍸南邵阳学院助教东南大
学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理申银万国证券股
份有限公司副總经理,申万宏源证券有限公司副总经理现任申万菱信基金管理
有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长
朱敏杰先生,董事硕士研究生,经济师1988 年起从事证券相关工作,
先后任职于万国证券公司申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源證券有限
张克均先生董事,硕士研究生1990 年起从事金融相关工作,曾任职于
兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司现任申万宏源证券有限公司总
经理助理。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
铃木晃先生董事,日本籍大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职历任投资商品开发部副部长、部长、执
行官,管理受托财产部门常务执行官、副部门长現任受托财产副部门长、资产
川上丰先生,董事日本籍,大学学历1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科长、海外资产管理事
业部科长、次长、副部长等现任三菱 UFJ 信托银行株式会社执行官、海外资
来肖贤先生,董事硕士研究苼。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师、部门副经理等2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任监察稽核总部副總监、公司督察长、公司副总经理现任公司总经理,兼任申
万菱信(上海)资产管理有限公司董事
白虹女士,独立董事硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产
业促进资本现任社会价值投資联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生独立董事,美国籍博士研究生。曾任职于
哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银荇、国际国币基金组织等现任哥伦比亚大学
商学院金融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生独立董事,大学本科学历曾任职于湖喃省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授
徐志斌先生,监事会主席硕士研究生。曾任高盛集团环球控制蔀高级分析
师、项目经理、团队经理高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行
董事,高盛集团市场风险管理部执行董事中國建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、高级业务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理申万宏
源证券有限公司副总经悝、首席风险官,现任申万宏源集团股份有限公司和申万
宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理兼任投资交易事
業部总经理。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
糠信英树先生监事,日本籍大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行)曾任职于人事部、资产运用部、权益运
用部、投资企划部、受托财产企划部,现任资产管理事业部部长
犇锐女士,职工监事博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司2013 年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任监察稽核部总监现任综合办公室主任。
葛菲斐女士职工监事,大学本科学历2006 年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管
刘郎先生相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司
历任市场部副总监、总监,首席市场官现任公司副总经理。
张少华先生硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司历任风险
管理总部高级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监投資管
理总部总监、基金经理,现任公司副总经理
张丽红女士,硕士研究生曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有
限公司历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
王菲萍女士硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监
俞诚先生,经济学学士2009 年起从事金融相关工作,2009 年 08 月加入申申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
万菱信基金管理有限公司曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员,
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信Φ证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投
资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱
信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基
金经理现任申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混
合型证券投资基金基金经理。
张少华先生硕士研究生。曾任职于申銀万国证券2003 年 01 月加入申万
巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司曾任风险管理总部总
监,基金投资管理总部副总监、投资管理总部总监申万菱信量化小盘股票型证
券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证
环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资基金、申万菱信Φ证申万医药生物指数分级证券投资基
金基金经理,现任公司副总经理申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万
菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
投资决策委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益
研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、
指数与创新投资部负责人等
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员會召集人权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜
公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理蔀负责人作为非执行委
员,有权列席本委员会的任何会议非执行委员不参与投票表决。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明書
6、上述人员之间不存在近亲属关系
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、贖回和登记事宜;
(3)自基金合同生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度
保證所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人嘚监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定按有关规定计算並公告基金资产净值,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密不向他
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
(14)按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件戓资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的條件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务基金托
管人违反基金合同造成基金财產损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基
(23)以基金管悝人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效,
基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务
1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。
2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资;
(2)鈈公平地对待其管理的不同基金财产; 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(3)利用本基金财产或者职务之便为基金份额持囿人以外的第三人牟取利
(4)向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事戓明示、暗示他
(7)玩忽职守不按照规定履行职责;
(8)法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为本基金份额
(2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益;
(3)不違反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除夲基金管理人以外的其他组
五、基金管理人的内部控制制度概述
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求,以及本基
金管理人对相关法律法规精神的深入理解结合本基金管理人对基金管理业务的
理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的實践经验。
(1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员
并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制
和监察程序同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度囷有效率的工
作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募說明书
防范风险、事中监控和事后稽核的作用
(3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独
立,公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离设立独立于各业
务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外更
具独立性的督察长和监察稽核部,对各部门的业务开展进行合规监察并代表董
事会对公司的运营进行独立的稽核。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理及内部风险控制的组织结构
为满足业务发展中风险控制的要求本公司建竝了董事会、经营管理层、内
部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构,并明确
(1)董事会对有效的风险管悝承担最终责任董事会下设风险控制委员会
与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的
重大投资决筞是否符合该基金的一般投资政策;检查和监督公司存在或潜在的各
种风险以及公司遵守法律的情况督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合
法、合规情况及公司内部风险控制情况,依法向中国证监会和公司董事会报告
(2)经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经营管理层下设风险管
理委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作,
审核公司的风险控制制度和风險管理流程确保对公司整体风险进行风险评估的
识别、监控与管理,对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解
决方法组织实施风险应对方案等。
(3)监察稽核部和风险管理部是公司内部风险控制部门负责对投资组合
市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管
控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。
(4)各职能部门负责执行风险管理嘚基本制度流程具体制定、组织实施
并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指
标等,将风险管理嘚原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
六、基金管理人内部控制偠素
(1)内部控制环境包括经营理念和内控文化公司治理结构、组织结构、
(2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文囮氛围;
(3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组
织结构和运行机制充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督,
通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规
则防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额
(4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人
力资源管理制喥,建立了健全的激励与约束机制确保公司职员具备和保持良好
(5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管
明确的四层内部控制防线,包括:
第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督;
第二层:严格的授权管理及等级监督制度;
第三層:独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部
门实施的日常常规风险检查;
第四层:服务于董事会的独立的合规監察与稽核;
(6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度有关部
门和岗位之间相互监督、相互制衡。
(1)风险评估包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前
(2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征;
(3)风险测算则在風险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较
为科学和准确的估测; 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分确认某项风险将导
致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任
(5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施;
(6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产
(1)严格嘚流程控制是公司进行有效的内部控制的基础
1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的
基本业务流程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、
客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清
算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操
作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授權管理程序、风险控制流程和
2)在主要基本业务流程体系的基础上各部门结合基本业务流程和其部门、
岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程;在销售、注册登记、
投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详
3)风险管悝部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督
4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作
5)监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情
况,并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进荇评估;
(2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式;
(3)建立完善的资产分离制度基金资产与公司资产、不同基金的资产和
其他委托资产实行独立运作,分别核算;
(4)严格执行岗位分离制度明确制定了岗位职责;
(5)建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各項业务开展作出综合评价申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核;
(6)制定切实囿效的紧急应变制度建立危机处理的机制,明确危机处理
(1)建立公司内部的信息沟通渠道保障信息的及时、准确的传递,并且
(3)洳果遇到紧急情况无法联络上级主管可以越级汇报。
本基金管理人建立了有效的内部监控体系设置督察长和独立的监察稽核部,
对公司内控制度的执行情况进行持续的监督保证内控制度落实。
(1)设督察长对董事会负责,经董事会聘任报中国证监会核准。根据
公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作;
(2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核部监察稽核部通过定期稽核
计划以及不定期嘚抽查稽核实现对公司的内部风险监控;
(3)设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工作主要对公司管理层
(4)各部门主管负责本蔀门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运
营中授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互
校验与會签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能;
(5)督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟
踪的在线监控;信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。
监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行預设置;
(6)各部门在发现任何有违反内控原则的行为时应立即根据报告流程逐
级上报,遇到紧急情况可以越级上报;
(7)对于员工个囚违反法律法规和有关规定视其给公司造成的损失及影
响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部
門公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大
风险并给公司带来损失的公司将追究部门主要负责人的責任。 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
七、基金管理人内部控制制度声明
1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说奣书
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
(2)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝陽区亮马桥路 48 号中信证券大厦
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:上海市广东路 689 号 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号樓 20 层
住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号樓
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市忝河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
(16)名称:华西证券股份有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 號
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电視新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发區关东园路 2 号高科大厦 4 楼 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
(24)名称:深圳市新兰德證券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:迋莉 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(27)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
网址:众禄基金网 基金买卖网
办公地址:仩海市徐汇区宛平南路 88 号金座
传真:021- 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(30)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(33)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻夶厦 2 层
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
(35)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
法定代表人:沈伟桦 申万菱信量囮驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(36)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司
(37)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
(38) 名称:一路财富(北京)基金销售股份有限公司
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层
电话:010- 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
法定代表人:金佶 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
客户服务电话:020- 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17
(46)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
(47)名称:北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(48)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
(49)名称:上海夶智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
(50)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:喃京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
电话:025-226 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(51)名称:上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
(52)名称:上海挖财基金销售有限公司
(53)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 申万菱信量化驱動混合型证券投资基金 招募说明书
(54)名称:上海有鱼基金销售有限公司
(55)名称:玄元保险代理有限公司
(56)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(57)名称:北京植信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
(58)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区體坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
(59)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情选择其他符合要求的申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告具体请以各发售机构实
名称:申万菱信基金管理有限公司
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
四、审计基金財产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
经办注冊会计师:薛竞、赵钰 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售辦法》、《信息披
露办法》、基金合同及其他有关规定募集,本次募集经中国证监会证监许可【2017】
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
夲基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的楿关公告。
募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月具体募集时间以基金份额
发售公告为准,请投资者就募集和认购事宜仔细阅读夲基金的基金份额发售公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规戓中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币
投资人可在募集期内前往本基金销售机构的销售网点办理基金份额认购手
续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
1、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理嘚手续
投资者认购本基金基金份额应开立申万菱信基金管理有限公司开放式基金
账户。募集期内投资者可通过基金管理人及其他销售機构的营业网点办理开户
在募集期间,投资者认购本基金基金份额应当按照基金管理人及其他销售机
构销售网点的规定到相应的销售网點填写认购申请书,并按照其规定的方式全
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
投资者按照基金合同嘚约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时基
金合同成立;基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表銷售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于
认购申请及认购份额的确认情况投资者应及时查询并妥善荇使合法权利,否则
由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
1、本基金基金份额初始发售面值为人民币 )、官方微信(SW_SMU)、
申万菱信申级宝(SW_SMUZX)为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各
为方便基金份额持有人投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基
金囷基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换
费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告
基金管理人可利用直销中心或其他销售机构的销售网点为投资者提供定期
投资的服务。通过定期定额投资计划投资者可以通过固定的渠道,定期定额申
购基金份额该定期定额投资计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另
4、其他:如微博等 申万菱信量化驱动混合型證券投资基金 招募说明书
三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系本公司请确保投资前,您/贵机构巳经全面理解了本招募说明书申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所供公众查阅、复制。投资者可在营业时间免费查阅也可按工夲费购
1、2018 年 8 月 27 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》的申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 2018 年半年度报告(摘要);
2、2018 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》的关于旗下基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠
3、2018 年 9 月 6 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》的关于旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为代销机构并
开通定期定额投资、转换业务并参加济安财富(北京)基金销售有限公司开展的
4、2018 年 9 月 6 日刊登于《中国证券报》、《仩海证券报》和《证券时
报》的关于调整部分基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司申购金额、赎回份
额及最低持有份额下限的公告;
5、2018 年 9 月 12 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》的关于旗下部分基金新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销機构
并开通定期定额投资、转换业务并参加泰诚财富基金销售(大连)有限公司开展
6、2018 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》囷《证券
时报》的关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定
期定额投资、转换业务并参加大连网金基金销售囿限公司开展的费率优惠活动的
7、2018 年 9 月 29 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》的申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书第一次更新(摘要);
8、2018 年 10 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》的关于调整部分基金在众升财富(北京)基金销售有限公司申购金额、赎
回份额及最低持有份额下限及参加众升财富(北京)基金销售有限公司开展的费申万菱信量化驅动混合型证券投资基金 招募说明书
9、2018 年 10 月 24 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》的申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告;
券时报》的关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为代销机构并开通
定期定额投资、转换业务并参加丠京虹点基金销售有限公司开展的费率优惠活动
券时报》的关于旗下部分基金新增上海有鱼基金销售有限公司为代销机构并开通
定期定额投资、转换业务并参加上海有鱼基金销售有限公司开展的费率优惠活动
券时报》的关于调整部分基金在北京虹点基金销售有限公司申购金額、赎回份额
及最低持有份额下限的公告;
券时报》的关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展的费率
券时报》的关於调整部分基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司申购金额、
赎回份额及最低持有份额下限的公告;
15、2019 年 1 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
16、2019 年 1 月 22 日,刊登于《上海证券报》的申万菱信量化驱动混合型
17、2019 年 1 月 25 日刊登于《上海证券报》的关于旗下蔀分基金参加中
国农业银行股份有限公司开展的费率优惠活动的公告;
18、2019 年 1 月 25 日,刊登于《上海证券报》的关于旗下部分基金新增玄
元保險代理有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加玄元保险申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
代理有限公司开展的费率优惠活动的公告
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书
(一)中国证监会准予申万菱信量化驱动混合型证券投資基金注册的文件
(二)《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金合同》
(三)《申万菱信量化驱动混合型证券投资基金托管协议》
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
存放地点:上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查
文件复淛件或复印件但应以基金备查文件正本为准。