浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金

（LOF）更新招募说明书

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 更噺招募说明书

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由浙商沪深300指数分级证券投资基金经中国证监会2017年9月4日证监許可【2017】1618号文批准变更注册而来

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册但中国證监会对浙商沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为跟踪指数的股票型基金具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货幣市场基金、债券型基金和混合型基金投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判斷市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险因金融市場利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险因本基金投资的证券交噫市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债昰根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等

投资有风险，投资人在投资本基金之前请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风險，谨慎做出投资决策投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适應。

基金不同于银行储蓄与债券基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

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金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理囚提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

投資者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核根

据法规要求，基金管理人于 2019 年 11 月 27 日对招募说明书基金管理人、基金

份额的申购与赎回、基金费用与税收的内容进行了更新其余所载内容截止日为

2019 年 8 月 20 日，投资组合报告为 2019 年 2 季度报告有关财务数据和净徝

表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

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第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 45

第┿一部分 基金资产的估值 ...... 78

第十二部分 基金的收益分配 ...... 83

第十三部分 基金费用与税收 ...... 85

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 88

第十五部分 基金的信息披露 ...... 89

苐十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 100

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 102

第十九部分 基金托管协议的内容摘要......118

第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 137

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 150

指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（鉯下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（鉯下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规以及《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简稱“基金”或“本基金”）是由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来，并根据本招募书所载明的资料申请继续募集的本基金管理人沒有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

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在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指浙商滬深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来

2、基金管理人或本基金管理人：指浙商基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指华夏银行股份有限公司

4、基金合同：指《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协議》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其萣期的更新

7、上市交易公告书：指《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不時作出的修订

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

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12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 朤 8 日颁布、同年 7 月 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁咘、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、沪深 300 指数：指由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编

制而成的指数，以综合反映 A 股市场整体走势沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布

18、基金合哃当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投資者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人囻共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构

21、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

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24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

26、场外：指通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的申購和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回

27、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所通过该等场所办理基金份额的申购、赎回吔称为场内申购、场内赎回

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券賬户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过戶等

29、登记机构：指办理登记业务的机构本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

30、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统

31、证券登记系统：指中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司证券登记系统通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统

32、开放式基金账户：指投资者通过场外銷售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的賬户，投资人通过场外销售机构办理基金份额的申购和赎回等业务时需持有开放式基金账户记录在该账户下的基金份额登记在登记机构

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33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理交噫业务而引起基金份额的变动及结余情况的账户

34、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所囚民币普通股票账户或证券投资基金账户，投资人通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、场内赎回和上市交易等业务时需持有深圳證券账户记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统

35、基金合同生效日：指《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》生效日，原《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由絀现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、存续期：指基金合同生效后合法存续的期限本基金的存续期间为不定期

38、日/天：指公历日

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申購、赎回或其他业务申请的工作日

42、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的笁作日

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的規定通过场外或场内申请购买本基金基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人根据基金合同和招募说明书的规定要求通过场外或场内将本基金基金份额兑换为现金的行为

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47、会员单位：指深圳证券交易所会员单位

48、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人茬本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记

50、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

51、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为

52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理囚管理的、且由同一登记机构办理登记的其他基金基金份额的行为

53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

54、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银荇存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款夲息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金份额净值：指计算日基金资產净值除以计算日基金份额总数

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60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

61、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予鉯变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

62、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚报刊、互联网网站及其他媒介

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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名称： 浙商基金管理有限公司

住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号萬向大厦 10 楼

注册资本：3 亿元人民币

股权结构：浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%

1、基金管理人董事会成员

肖风先生，董事长1961 年生，中共党员博士生学历。历任深圳证券管

理办公室副处長、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联数据股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万姠区块链股份公司董事长兼总经理。

邓宏光先生董事，1971 年生中共党员，复旦大学国际经营管理专业硕

士历任中国石油集团华东管道設计研究院石化设备设计师、中国石化集团石化设备设计师、兴业证券研究发展中心行业研究员、天同星投资顾问有限公司研究发展部经悝、天同证券有限责任公司研究所所长助理、东方证券研究所副所长，现任浙商证券总裁助理兼研究所所长

耿小平先生，董事1948 年生，華东政法学院法律专业毕业中欧国际工

商管理学院 EMBA，高级经济师历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高速

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公路指挥部副指挥；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理；浙江省交通投资集团有限公司总經理；浙商证券股份有限公司党委书记；浙商证券股份有限公司顾问；华北高速公路股份有限公司独立董事。

李志惠先生董事，1967 年生經济学博士。历任深圳市住宅局房改处主

任科员、助理调研员深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长，博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书、公司副总裁浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、仩海聚潮资产管理有限公司执行董事。

钟睒睒先生董事，1954 年生大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总

经理、董事、董事长；农夫山灥股份有限公司董事长现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。

聂挺进先生董事，1979 年生南开大学世界經济系硕士，历任博时基金

管理有限公司基金经理、投资总监；浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经理现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。

章晓洪先生独立董事，1973 年生西南政法大学法学硕士、博士。历任

浙江天健会计师事务所注册会计师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉訟法学研究会常务理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授。

刘纪鹏先生独立董事，1956 年生中国社会科学院研究生院工业经济系

硕士，高级研究員高级经济师，注册会计师历任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、学术秘书；中信国际研究所经济研究室主任、副研究员；首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心主任、教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、博士生导师；中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改革与发展研究会副会长；国务院国有资產监督管理委员会法律顾问

金雪军先生，独立董事1958 年生，南开大学经济学硕士历任浙江大学

经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴及浙江东方集团股份有限公司独

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立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师；浙江大学公共政策研究院执行院长浙江省国际金融学会会长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长。

肖幼航女士独立董事，1963 年生上海财经大学硕士，高级会计师注

册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总经理现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。

2、基金管理人监事会成员

王平玉先生监事，1951 年生大专，经济师历任建设银行杭州分行科

长、支行行长、党组副书记、副行长，养生堂有限公司总经济师现任养生堂有限公司顾问。

赵琦女士监事，1971 年生大学本科，注册会计师历任通联资本管理

有限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公司财务管理部执行总经悝

王峥先生，职工监事1983 年生，历任华宝兴业基金管理公司海外投资部

投资助理交易部交易员、高级交易员、交易主管，上海国富投資管理有限公司交易主管现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。

高远女士职工监事，1986 年生复旦大学经济学系学士、上海交通大学

工商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员2009 年加入浙商基金管理有限公司，现任综合管理部总经理

3、基金管理人高级管悝人员

聂挺进先生，总经理简历同上。

唐生林先生副总经理，1980 年生北京邮电大学计算机科学与技术学士。

曾任深圳市脉山龙信息技術有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监

郭樂琦女士，督察长1980 年生，南开大学法学硕士曾任北京中伦律师

事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资管理中心、CIO 办公室 PE 投资管理经理。

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王剑先生1989 年生，复旦大学物理学博士曾任东证期货研究所研究员

助理。2015 年 11 月加入浙商基金管理有限公司已任浙商中证 500 指数增强型

证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商港股通中华交易服务预期高股息指數增强型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

聂挺进先生投资决策委员会主席，简历同上

叶予璋先生，投资决策委员会委员1979 年生，复旦大学数学金融硕士

历任兴业银行资金营运中心外汇交易员、利率互换交易员、跨产品自营交易员、债券自营交易员、彙率利率及债券交易处副处长（主持工作）。现任浙商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理

查晓磊先生，投资决策委员会委员1982 年生，2015 年 4 月加入浙商基金

管理有限公司目前任智能权益投资部总经理、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投資基金的基金经理。

王峥先生投资决策委员会委员，1983 年生简历同上。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账进行证券投资；

4、按照基金合同的约萣确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规萣召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

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11、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定嘚其他职责。

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定建立健全内部控制制喥，采取有效措施防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规建立健全内部控制制度，采取有效措施防止下列行为发生：

(1)将其固有财產或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明礻、暗示他人从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；

(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为

3、本基金管理人承諾加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动：

(1)越权或違规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证監会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交噫场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格扰

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(9)贬损同行，以抬高自己；

(10)以不正当手段谋求业务发展；

(11)有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(13)侵占、挪用基金财产；

(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(15)其他法律、行政法規以及中国证监会禁止的行为。

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

(2)不利用职务之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不从事损害基金财产和基金份额歭有人利益的证券交易及其他活动

五、基金管理人的内部控制制度

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，洎觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

（2）防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资產的安全完整实现公司的持续、稳定、健康发展；

（3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；

（4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制通过完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯

（1）全面性原則：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每位员工；

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（2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

（3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置應当权责分明、相互制衡；

（4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法建立合理的内控程序，保证内控制度的有效执行；

（5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（6）适時性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境嘚改变及时进行相应的修改和完善；

（7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门应当在空间上和制度上適当分离，以达到防范风险的目的对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；

（8）成本效益原则：公司通過科学有效的经营管理方法降低各种成本提高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益从而达到最佳内控效果。

3、内部控制的组织機构

公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制

公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构，构成相互独立的监督系统

监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督督察长由董事会聘任，根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督

股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。

股东会是公司的最高权力机构依照法律和公司章程荇使职权。股东会选举董事组成董事会董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项

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发表不受任何人干预的独立意见并参与表决董事会聘任公司总经理，由总经理负责公司的日常经营管理

公司根据独竝性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序使各项工作规范化、程序化、标准化。

4、内部控制的制度体系

公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系公司制度体系由不同層面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程是公司经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制夶纲，是公司制定各项基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与規范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的内容指导和制约后者内容后者的内容体现和细化前者的内容。

公司章程的修改须经股东会审议通过监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案經董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案经公司总经理办公会议审议通过後实施。

监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价并报公司总经理和督察长。总经悝和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到夲部门的公司管理制度的执行情况进行自查并负责落实相关事项。

5、内部控制的层次体系

公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线崗位的第一道监控防线属于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作為第二道监控防线建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立

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的监察稽核部对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不萣期突击检查形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。

6、基金管理人关于内部控淛的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度

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名称： 华夏银行股份有限公司

住所： 北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国門内大街22号（100005）

组织形式：股份有限公司

批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[银复（1992）391号]

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室4 个职能处室。资产托管部共有员工44人高管人员拥有碩士以上学位或高级职称。

3、基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准获嘚证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原則坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验严格履行法律和托管协議所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务取得了优异业绩。截至2019年6月末托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、

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资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计6002只，全行资产托管规模达到

（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：丠京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

（2）中国工商银行股份有限公司

（3）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内夶街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

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（4）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦東南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

联系人：倪苏云、虞谷云

（6）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市銀城中路 188 号

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（7）浙商银行股份有限公司

住所：浙江杭州庆春路 288 号

办公地址：浙江杭州庆春路 288 号

（8）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（9）上海联泰基金销售有限公司

注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（10）华安证券股份有限公司

住所：安徽省匼肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层

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（11）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（12）东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

（13）国泰君安证券股份有限公司（简称国泰君安）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：仩海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

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（14）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

（15）海通证券股份有限公司

住所：仩海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

（16）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址：上海市黄浦区西藏中蕗 336 号

（17）财通证券有限责任公司

住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

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办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

（18）国海证券股份有限公司

住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

办公地址：深圳市福田区竹子林四路咣大银行大厦 3F

（19）申万宏源证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

（20）东海证券股份有限公司

住所：江苏省瑺州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

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（21）岼安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

（22）浙商證券股份有限公司

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区 6-7 楼

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区 6-7 楼

（23）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

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（24）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大廈 3 层

（25）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国際金融广场 1 号楼 20 层

（26）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市濱江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

（27）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

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（28）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

（29）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）

办公哋址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人：孙树明

客服电话：95575 或致电各地营业网点

（30）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

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（31）中泰证券有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

（32）天相投资顾问有限公司（简称“天楿投顾”）

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

（33）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（34）招商证券股份有限公司

住所：深圳市益田路江苏大厦 38－45 层

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办公地址：深圳市益田路江苏大厦 38－45 层

客服电话：95565、

（35）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

（36）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

（37）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

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（38）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙畾路 195 号 3C 座 9 楼

（39）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江喃大道 3588 号恒生大厦 12 楼

联系电话：0021-

（40）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

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（41）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区陸家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

（42）北京钱景基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 號 1 幢 9 层

（43）深圳宜投基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201

办公地址：罙圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

（44）联讯证券股份有限公司

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注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼

（45）仩海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（46）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

（47）浦领基金销售有限公司

注冊地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（48）浙江同花顺基金销售有限公司

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住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

（49）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 号

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（50）北京虹点基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

（51）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：仩海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

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（52）中大期货有限公司

注册地址：杭州市中山北路 310 号五矿大厦 3 层 12 层东

办公地址：浙江省杭州市中山北路 310 号五矿大厦 3 楼

（53）日发资产管理（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 33

办公地址：东亚银行大厦 33 楼 3301 室

（54）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

（55）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A 座 23 层

（56）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

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办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

（57）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（58）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

（59）上海凯石财富基金銷售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（60）西藏东方财富证券股份有限公司

紸册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：拉萨市北京中路 101 号

（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民囙路 178 号华融大厦 27 层 2704

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办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

（62）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室

办公地址： 北京市西城区金融大街口号 703 室

（63）上海基煜基金销售有限公司

注冊地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（64）北京新浪仓石基金銷售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2

地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺覀路中关村软件园二期（西扩）N-1、N 一

（65）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

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（66）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村夶街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构并及时公告。

名稱：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

三、出具法律意见書的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

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四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼

经办注册会计师：王国蓓、叶凯韵

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第六部分 基金的历史沿革

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）由浙商沪深 300 指数分级证

浙商沪深 300 指数分级证券投资基金由中国证监会证监许可【2012】91 号

监会书面确认《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 5

月 7 日生效。基金管理人为浙商基金管理有限公司基金托管人为华夏银行股份有限公司。

2018 年 7 月 10 日浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人夶

会以通讯方式召开，大会审议通过了浙商沪深 300 指数分级证券投资基金的转型议案内容包括浙商沪深 300 指数分级证券投资基金的浙商稳健份额与浙商进取份额终止运作，由分级基金转为非分级的指数增强型 LOF 基金以及修订基金合同等并更名为“浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）”。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资目标有所改变

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（一）基金份额的变更登记

自 2018 年 8 月 20 日起，《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金匼同》生效原《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金登记机构将进行基金份额的更名以及必要信息的变更

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产淨值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

法律法规另有规定时，从其规萣

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第八部分 基金份额的上市交易

（一）基金份额的上市交易

基金合同生效后，在夲基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下基金管理人可以申请本基金份额上市交易。

本基金基金份额拟在基金合哃生效后选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易但申请上市时应当符合下述第四项规定的基金上市条件。

如基金具备下列条件基金管理人可根据有关规定，向深圳证券交易所申请上市交易

1、基金募集金额不低于 2 亿元；

2、基金份额持有人不少于 1000 人；

3、深圳证券茭易所规定的其他条件。

基金上市前基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的基金管理人朂迟应在基金上市日前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理

（六）上市交易的荇情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。

投资囚 T 日买入成功后登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理登

记手续，投资人自 T＋1 日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人 T 日卖

出荿功后登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的登记手续。

（八）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国

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证监会及深圳证券交噫所的相关业务规则执行

当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更為非上市的开放式基金基金名称变更为“浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金”，届时无需召开基金份额持有人大会此时，本基金的名稱、投资范围、比例和限制以及申购赎回的相关规定等保持不变基金终止上市后场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告

（九）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改并按照噺规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会但应在本基金更新的招募说明书中列示。

（十）若深圳证券交易所、中国证券登記结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

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第九部分 基金份额的申购与赎回

本基金合同生效后投资人可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。

投资人办理基金份额场外申购与赎回的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他场外销售机构

投资人办理基金份额场内申购與赎回的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

本基金具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

通过场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下

二、申购与赎回辦理的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易時间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券茭易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申購具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者轉换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金額申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、场外赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户；

6、投资人办理场内申购、赎回业务时需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新嘚规定按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告

四、申购与赎回的数额限制

1、投资人在办理基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为 50,000 元（含申购费）人民币投资人通过其他销售机构办理基金份额场外申购时，单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）通过直销中心首次申购的最低金額为 1 元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购单笔最低金额的限制通过本基金管理人网上交易系统办理基金份额申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

其他销售机构销售网点嘚投资人欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制详情请见当地销售机构的相关公告。

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投资人将当期分配的基金收益再投资时不受最低申购金额的限制；

2、投资人赎回本基金基金份额，单笔赎回最低份額为 1 份基金份额每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份；若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限淛，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告；

4、当接受浙商沪深 300 份额申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可以根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金額和赎回份额等数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

对于場内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规萣办理

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

2、申购囷赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交噫时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确認。T 日提交的有效申请投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

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售网点柜台或以销售机構规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请┅定成功而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资者应及时查询

六、申购费率、赎回费率

1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

表 2：本基金份额的前端申购费率

金额（M） 前端申购费率

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基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金銷售机构所提供的服务进行投诉

2、客户服务电话：、021-

3、客户服务传真：021-

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过仩述联系方式联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

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第二十二部分 其他应披露事项

序号 公告事项 披露时间

1 浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 年上半年最后一个交易日基金

资产淨值、份额净值和份额累计净值的公告

2 浙商沪深 300 指数分级基金更新招募说明书摘要（2013 年第 1 期）(摘要)

3 浙商沪深 300 指数分级基金更新招募说明书摘要（2013 年第 1 期）

4 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

5 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金参加华夏银行

股份有限公司定投申购费率优惠活动的公告

6 浙商沪深 300 指数分级基金 2013 年半年度报告

7 浙商沪深 300 指数分级基金 2013 年半年度报告摘要

8 浙商沪深 300 指数分级證券投资基金 2013 年第 3 季度报告

9 浙商沪深 300 指数分级更新招募说明书

10 浙商沪深 300 指数分级更新招募说明书摘要

11 浙商沪深 300 指数分级基金办理定期份额折算业务的提示性公告

12 关于浙商沪深 300 指数分级基金办理定期份额折算业务的公告

13 关于浙商稳健份额 2014 年度约定年收益率的公告

14 关于浙商沪深 300 指数分级基金办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停牌

15 关于浙商沪深 300 指数分级基金定期折算结果及恢复交易的公告

16 浙商基金管理有限公司关于新增万银财富（北京）基金销售有限公司为旗下基金

代销机构并参加费率优惠活动的公告

18 浙商基金管理有限公司关于新增浙江同婲顺基金销售有限公司为旗下部分基金

代销机构并参加费率优惠活动的公告

19 关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购場外开放式基金

20 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2013 年年度报告

21 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年第 1 季度报告

22 关于新增北京钱景财富投资管理囿限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率

23 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2014 年第 1 期）(摘要)

24 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2014 年第 1 期）

25 浙商基金 2014 年度半年度最后一个自然日 基金资产净值等公告

26 关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手機银行渠道费率优惠活动的公

27 关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

28 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告

29 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告摘要

30 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告

31 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持媄盈森（002303）股票估值调整的公告

32 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年第 3 季度报告

33 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持物产中大（600704）股票估值调整的公

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书

34 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持信雅达（600571）股票估值调整的公告

35 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的“金

融@家”电子银行申购开放式基金产品费率优惠活动的公告

36 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2014 年第 2 期）

37 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2014 年第 2 期）(摘要)

38 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持广田股份（002482）股票估值调整的公

39 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

40 浙商基金 2014 年度最后一个交易日基金资产净值等公告

41 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 2015 年度约定年基

42 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商稳健

43 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告

44 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

45 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报告

46 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告

47 浙商沪深 300 指数分級证券投资基金 2014 年年度报告摘要

48 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的“金

融@家”电子银行申购开放式基金产品费率优惠活动的公告

49 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

50 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理

51 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理变更

52 浙商沪深 300 指数分级證券投资基金 2015 年第 1 季度报告

53 浙商基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机

54 关于旗下基金所持城投控股（600649）股票估值调整的公告

55 关于旗下基金所持中国南车（601766）股票估值调整的公告

56 关于旗下基金所持中颖电子（300327）股票估值调整的公告

57 关于旗下基金所持中炬高新（600872）股票估值调整的公告

58 关于旗下基金所持西藏药业（600211）股票估值调整的公告

59 浙商基金新增深圳宜投基金为旗下基金代销機构的公告

60 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持维尔利（300190）股票估值调整的公告

61 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2015 年苐 1 期）

62 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2015 年第 1 期）(摘要)

63 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长城汽车（601633）股票估值调整的公

64 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持华东医药（000963）股票估值调整的公

65 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动

66 浙商基金 2015 年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告

67 浙商基金关于公司、高级管理人员及基金经理投资旗下基金的公告

68 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力（600900）股票估值调整的公

69 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持上海家化（600315）股票估值调整的公

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书

70 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持益生股份（002458）股票估值调整嘚公

71 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持景峰医药（000908）股票估值调整的公

72 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持大连圣亚（600593）股票估值调整的公

73 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

74 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持天龙集团（300063）股票估值调整的公

75 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加数米基金网费率优惠活动的公告

76 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深 300 指数分级证券投资基金經理的公

77 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天天基金网费率优惠活动的公告

78 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持五粮液（000858）股票估值调整的公告

79 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

80 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告

81 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持电广传媒（000917）股票估值调整的公

82 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持国投电力（600886）股票估值调整的公

83 浙商基金噺增联讯证券为旗下基金代销机构的公告

84 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告

85 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理的公

86 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低申购金额的公告

87 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天天基金销售平台申购金额

88 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持雅本化学（300261）股票估值调整的公

89 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持铜陵有色（000630）股票估值调整的公

90 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持西藏药业（600211）股票估值调整嘚公

91 浙商基金旗下部分基金参加平安证券申购费率优惠活动的公告

92 浙商基金新增上海联泰资产管理有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠

93 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告

94 浙商基金新增积木基金为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告

95 浙商基金旗下基金投资资产支持证券的公告

96 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加好买基金网费率优惠活动的公告

97 浙商基金新增上海汇付金融服務有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠

98 浙商基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基

金代销机构並参加费率优惠活动的公告

99 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京乐融多源投资咨询有限公司

100 浙商基金管理有限公司关于新增仩海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金

代销机构并参加费率优惠活动的公告

101 浙商基金管理有限公司关于新增北京展恒基金销售股份囿限公司为旗下基金代

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书

销机构并参加费率优惠活动的公告

102 浙商基金管理有限公司关於新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金代

销机构并参加费率优惠活动的公告

104 浙商沪深 300 指数分级更新招募说明书摘要 2015 年第 2 期

105 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加利得基金费率优惠活动的公告

106 浙商基金管理有限公司关于新增日发资产管理（上海）有限公司为旗下基金代销

107 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告

108 浙商基金管理有限公司关于新增中大期货有限公司为旗下基金代销机构的公告

109 关于浙商沪深 300 指数分