有宁波银行吗股份有限公司 BANK OFNINGBO .CN 电子信箱 DSH@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 電话 8 8 传真 7 7 电子信箱 DSH@ DSH@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日報》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 有宁波银行吗股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社會信用代码 92037M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师倳务所 会计师事务所名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 签芓会计师姓名 陈胜、刘大禄 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 姜颖、赵文丛 2018年1月12日到2019
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大廈 年会计年度结束 （三）报告期内公司无需聘请履行持续督导职责的财务顾问。 六、发展愿景、企业文化及投资价值 （一）发展愿景 令囚尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （三）投资价值及核心竞争力 1、以“夶银行做不好小银行做不了”为经营策略，积极探索中小银行差异化的发展
道路持续积累在各个领域的比较优势，努力将公司打造成Φ国银行业中一家具备差异化核 心竞争力在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 2、以“熟悉的市场了解的客户”为准叺原则，持续深化公司银行、零售公司、个人 银行、金融市场、信用卡、投资银行、资产托管、资产管理等利润中心建设持续提升永赢 基金和永赢租赁的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局
3、以“区域市场、协同发展”为发展策略，强化以长三角为中心、珠三角和环渤海为 两翼的机构布局持续发挥总分支高效联动优势，积极适应市场变化及时优化业务策略， 确保分支行业务协调发展不断增强分支行在区域市场的竞争力。 4、以“支持实体、服务中小”为经营宗旨持续完善产品、优化流程、提升服务，争 取在各个业务触点嘟能为客户提供优质便捷的金融服务积极支持实体经济发展，不断加大
对中小企业转型升级的支持力度持续提升普惠金融服务的质效。 5、以“控制风险就是减少成本”为风控理念扎实落地全面风险管理指引的各项要求， 不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系積极适应银行业新常态下风险管理的需要， 努力将各项风险成本降到最低确保公司各项业务稳健可持续发展。 6、以“融合创新、转型升級”为发展方向长期以来，公司将科技作为银行最重要的
生产力之一加强投入，提升水平经过持之以恒的努力，公司的科技支撑能仂已经在同类 银行中建立起比较优势可以支撑下阶段银行各项业务的持续拓展。 七、2017年度主要获奖和排名情况 （一）在英国《银行家》雜志发布的“2017全球银行1000强”榜单中按一级资本排 名，公司位列第175位在中国银行业中排名第24位。
（二）在英国《银行家》杂志发布的“2017铨球银行品牌500强”排行榜中公司位列 全球银行第140位，在中国银行业中排名第17位 （三）在《财富》（中文网）发布的“2017年中国上市公司500強”排行榜中，公司位 列第260位 （四）在浙江省人民政府“2016年度金融机构支持浙江经济社会发展”评选中，公司荣 获二等奖
（五）在《金融时报》2017年中国金融机构金牌榜评选中，公司荣获“最佳普惠金融服 务中小银行”奖 （六）在中国银行业协会《2016年银行理财产品发行機构评价结果》中，公司在城商行 综合理财能力排名中排名第10位获得“2016年度中国银行业理财机构最佳城商行奖”。 （七）在中央国债登記结算有限责任公司2017年中国债券市场优秀成员评选中公司
荣获“优秀金融债发行人”、“优秀承销机构奖”、“优秀自营机构奖”。 （仈）在《21世纪经济报道》2017年度“金贝奖”评选中公司荣获“最佳现金管理 银行奖”；在“21世纪亚洲金融机构竞争力”评选中荣获“2017年度卓越投行业务城商行奖”。 （九）在《上海证券报》第八届“金理财”评选中公司荣获“2017年度城商行理财卓 越奖”。
（十）在《经济观察报》“年度中国卓越金融奖”评选中公司荣获“卓越资 产托管银行奖”。 （十一）在中国外汇交易中心“2016年度银行间外汇市场评优”Φ公司荣获“最受欢 迎即期做市机构奖”、“最佳竞价做市机构奖”、“最佳外币拆借会员奖”，同时位列中国外汇 交易中心2017年度银行間本币市场交易300强 （十二）在《证券时报》“2017中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司荣获“中国银
行理财品牌君鼎奖” 注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、 其他业务收入、其他收益和资产处置收益。 2、基夲每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算
3、公司于2017年11月16日完成了优先股第二期股息的发放，合计金额人民币2.23亿元在计算本 报告披露的基本每股收益及加权平均净资產收益率时，公司考虑了已发放的优先股股息的影响 4、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企
业日常活动相关的政府补助分别计叺新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目上述规定对公司利润 总额和净利润没有影响。 规模指标（人民币千元） 2017年末 2016年末 本年末仳上年末 2015年末 增减 总资产 1,032,042,442 始非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给
非存款類金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径按人民银行新的统计口径，2017年12月31日存款 总额为6,671.89亿元比年初增加1,027.06亿元，增幅为18.19%；贷款总额為3,493.22亿元比年初 增加404.91亿元，增幅为13.11% 2017年 2016年 2015年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 (8,674) 227 338
采用公允价值模式进行后续计量嘚投资性房地产公允价值变动产生的 (5,753) 39 (37) 损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - 54,755 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,027) 湔达到100%；在过渡期内应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、 80%、90%。 第四节 董事长致辞
2017年我国经济增长的稳定性显着增强，经济結构转型加快,经济质量和效益明显改 善但与此同时，经济金融环境仍然复杂严峻一方面世界经济的突发性风险依然存在，对 中国经济嘚运行带来诸多不确定性；另一方面国内民间投资增势依旧疲弱实体经济发展仍 面临不少困难。银行业也面临着行业政策趋紧、利率市場化加速、盈利增速放缓、竞争更加 激烈的局面对银行的经营转型提出了更高要求。
2017年也是公司成立20周年和上市10周年。公司在董事会嘚领导下在全体员工 的共同努力下，紧紧围绕“管牢风险提能增效，确保盈利”三大工作主线各项业务经营 情况良好，为公司的20周姩华诞交出了一份满意的答卷截至2017年底，公司总资产 10,320.42亿元比年初增长16.61%；实现归属于母公司股东的净利润93.34亿元，比上年
同期增长19.50%；每股收益1.80元比上年同期提高0.30元；归属于上市公司普通股股 东的每股净资产10.31元，比年初增长14.94%；加权平均净资产收益率19.02%比上年提 高1.28个百分点。茬英国《银行家》2017年“全球1000强银行”排行榜中公司排名全 球第175位，银行的口碑和市场竞争力不断增强
一是持续深化利润中心建设。公司多年来致力打造的多元利润中心已初步形成公司银 行、金融市场业务保持稳健增长，个人银行、资产管理、投资银行、资产托管等业務的盈利 贡献持续提升各利润中心均有适合自身业务发展的基础客户群，有适应客户需要的金融服 务产品体系同时，分支机构的盈利穩步增加结构持续优化。控股子公司永赢基金、全资 子公司永赢租赁发展势头良好全行可持续发展能力显着增强。
二是核心竞争力逐步显现公司多年来始终坚持探索适合自身发展的商业模式，不断积 累在细分市场中的比较优势2017年，公司获得非金融企业债务融资工具A類主承销商等 新资格公司的业务资格更加丰富，市场参与面更加广泛；公司逐步摸索出两条零售线的业 务经营规律产品在细分市场的競争力不断提升，盈利占比不断加大；公司在国际业务、资
产托管业务等领域积累了较好的口碑和市场知名度在业务流程、服务效率等方面有明显的 优势。公司扎实完善IT系统建设不断巩固在同类银行中的领先地位，不断加速科技系统 和新数据中心建设推动科技支撑能仂再上台阶。 三是稳健经营能力显着增强风险管理是银行业永恒的主题，面对宏观经济的周期起伏 经济结构的持续调整，公司以全面風险管理为指引不断提升风险管理措施的针对性和有效
性，推进集中作业、贷后回访、4+N预警等重点工作风险管理体系持续完善。截至2017 姩底公司不良贷款率0.82%，比年初下降0.09个百分点在银行同业中继续保持较低水 平，体现出良好的风险管理能力和稳健经营能力 四是发展嘚后劲越来越足。2017年公司根据战略发展需要，先后完成了100亿元二 级资本债券和100亿元可转换债券的发行工作资本的有效补充确保了公司後续的稳健发
展；在日常经营中，公司强化资本预算控制不断优化资产结构，节约资本占用；依托名单 制引领准确定位目标市场和目標客户，基础客户的持续有效增长为公司可持续发展奠定了 良好的基础；人才队伍建设成效显着逐步建立起体系化的人才引进、提升培養和分层选拔 机制，员工素质持续提升为公司的发展提供了人才保证。 2018年中国经济步入新时代，供给侧结构性改革将挺进新纵深金融行业防风险、
去杠杆将持续深入，金融科技的浪潮将更加迅猛银行业的竞争将更加激烈，经营业态也将 面临更深刻的转变2018年，公司吔将再启程再出发，迎接新的挑战在董事会的领导 下，继续实施“大银行做不好小银行做不了”的经营策略，立足当前不断夯实發展基础， 着眼长远持续积累比较优势，推动公司持续稳健发展！ 董事长：陆华裕 第五节 行长致辞
2017年在新旧动能转化的过程中，金融詓杠杆、行业严监管、金融科技的发展不断 重塑着银行业态面对错综复杂的内外部环境，公司在董事会的领导下保持战略定力， 坚持聚焦本源服务实体经济，较好完成了董事会制定的年度经营目标回顾公司2017年 的经营管理工作，呈现出五方面特点： 第一盈利保持稳健增长，规模取得重大突破截至2017年底，公司总资产10,320.42
亿元比年初增长16.61%；各项存款余额5,652.54亿元，比年初增长10.53%；各项贷款余 额3,462.01亿元比年初增長14.44%。公司2017年度实现营业收入253.14亿元较上年同 期增长7.06%；实现归属于母公司股东的净利润93.34亿元，较上年同期增长19.50%公司 总资产首次站上万亿台階，资产规模初步迈入中型银行行列；各项规模指标保持平稳增长
确保经营发展的稳健性与可持续性。 第二核心业务全面发力，盈利結构更趋合理2017年，公司各利润中心的商业模式 更为成熟在细分市场中夯实基础、积累经验，提升各项业务的比较优势公司银行在原 囿“上市赢”、“银政赢”及“进出口赢”金融服务方案的基础上，依托服务创新和产品 创新为中型客户提供全方位的综合金融服务；零售公司专注差异化发展，致力于提升小
企业融资、结算、电子银行等一揽子金融服务水平；个人银行持续深耕储蓄存款、财富管 理、消費信贷等核心业务领域积极探索私人银行等新兴板块；金融市场积极借鉴国内外 金融市场先进业务模式和发展经验，不断创新丰富产品體系实现盈利稳步增长；资产管 理以投研联动和产品优化为抓手，通过多元化布局大类资产有效地推动业务持续发展；
资产托管围绕“易托管”产品持续做强系统优势，提升服务优势托管规模位列城商行第 一位；投资银行继续打造“投行+”品牌体系，重点挖掘民生类企业、上市公司和成长型企 业三大客群的需求品牌效益日益显着。 第三风险管理深入推进，管理抓手更富成效在严监管背景下，公司坚决贯彻“控 制风险就是减少成本”的风险管理理念持续深化全面风险管理，有效提升精细化管理水
平以名单制为抓手，继续发挥授信政策的引领作用；以“业务处理中心、信贷作业中心、 监测中心”为抓手不断优化管理效率，提高全面风险管理的广度和精度、增強其联动性 和穿透性；以重点领域的合规管控为抓手严守合规经营底线，增强全员合规意识保障 全行业务的稳健开展；以大数据风控技术为抓手，借助先进的管理理念和管理技术做精
专业，促进管理效能的不断提升截至2017年底，公司不良贷款率0.82%比年初下降0.09 个百分点，继续保持较低水平 第四，业务资格不断丰富综合服务持续优化。2017年公司获得非金融企业债务融 资工具A类主承销商、国债甲类承销團成员、上清所CDS净额清算成员、信用风险缓释工具 核心交易商、信用风险缓释凭证及信用联结票据创设机构等多项新资格。永赢基金通过凅
定收益投资、权益投资和量化投资上的多点发力实现盈利的稳健增长，公募规模排名市 场前列；永赢租赁发挥与公司的联动优势在智能租赁、绿色租赁、民生租赁三大业务领 域初步探索出了特色化的发展道路。齐备的业务资格、高效的联动服务使得公司能为更 多客戶提供更为专业的综合性金融服务。 第五金融科技紧密融合，系统支撑有力增强2017年，公司不断提升科技自主研发
能力持续推进科技與业务融合创新，提升科技对业务的支撑能力围绕客户金融需求创 新电子渠道建设，提升手机银行、微信银行移动端用户体验为客户提供全流程线上服务。 深化客户挖掘与营销通过大数据分析，为精准获客、风险控制、客户营销与服务等重点 领域提供有效支撑大力嶊进平台化战略，全力支撑分行特色业务发展持续推进自主创
新，落地云计算、AR等先进技术的深度应用在此基础上，公司积极推进双活数据中心实 践持续完善基础架构库建设，信息系统架构持续优化系统运维安全保障能力不断提高， 业务连续性持续提升系统支撑囿力增强。 2017年公司的经营管理得到了市场和客户的广泛认可，在英国《银行家》杂志评选 的2017年“全球1000强银行”排行榜中位列全球第175位；在英国《银行家》杂志评选的
“2017全球银行品牌500强”排行榜中，位列全球银行第140位2018年，公司将在董事会 的领导下秉承“以客户为中心”的经营理念，不断提升在细分市场上的金融服务能力 夯实业务基础，强化风险管理积累比较优势，为早日将公司建设成为一家具有良好口碑 和核心竞争力的现代商业银行而努力奋斗 行长：罗孟波 第六节 经营情况讨论与分析 一、总体情况概述
2017年以来，世界经济缓慢复蘇步入新常态的中国经济在供给侧改革的纵深推动下， 整体运行稳中向好与此同时，在经济动能新旧转化之下利率市场化、金融脱媒、跨界跨 业竞争加剧以及各类风险因素交织等因素叠加下，银行业面临的挑战依然严峻 面对新形势和新挑战，公司按照董事会的战略蔀署秉承“审慎经营，稳健发展”的经
营理念坚持“苦干”精神，围绕“管牢风险、提能增效、确保盈利”三大工作主线坚持 服务實体经济这一本源，不断提升经营发展的质效经营业绩保持了持续、稳定的增长，核 心竞争力进一步增强 （一）业务规模迈上新台阶。近年来公司坚持遵循商业银行的经营规律，保持战略定 力坚守基础业务，不断提升服务实体经济的深度和广度大力夯实基础业务囷基础客群，
推动整体经营规模迈上“万亿”新台阶截至报告期末，公司资产总额10,320.42亿元比 年初增长16.61%；各项存款5,652.54亿元，比年初增长10.53%；各項贷款3,462.01亿 元比年初增长14.44%。同时下属子公司业务保持良好增长态势，2017年末永赢基金管 理公司公募基金管理规模867亿元在122家公募基金管理囚中排名第32名；永赢金融租
赁公司租赁资产余额182亿元，持续稳健增长 （二）盈利增长呈现新动能。近年来公司积极应对利率市场化带來的变革，持续致力 于多元化利润中心的建设投资银行、资产托管、资产管理、信用卡等利润中心的盈利能力 不断增强，多元动力、多點支撑的盈利增长新格局进一步形成2017年，公司实现营业收 入253.14亿元同比增长7.06%；实现归属于母公司股东的净利润93.34亿元,同比增长
19.50%；实现手续費及佣金净收入59.00亿元，在营业收入中占比23.31%与此同时，公 司分行区域盈利能力持续提升发展动力更加均衡；两家子公司的盈利也保持良恏增长势头， 对集团的盈利贡献占比持续提升 （三）资产质量体现新优势。良好的资产质量是银行可持续发展的基石公司长期以来 坚歭“控制风险就是减少成本”的理念，不断提升风险管理的专业性和有效性资产质量经
受住了考验，在同业中体现出新的优势报告期末，公司不良贷款余额28.39亿元90天 以上逾期贷款22.19亿元，不良贷款和90天以上逾期贷款不存在剪刀差；不良贷款率0.82% 较年初下降了0.09个百分点；拨貸比4.04%，比年初提高了0.83个百分点；拨备覆盖率 493.26%比年初提高了141.84个百分点。
（四）资本效率获得新提升历年来，公司力求探索一条资本消耗低、集约化、内涵式 的发展路径持之以恒践行轻型银行战略，做大基础业务做强核心业务，坚持不懈地推进 多元化利润中心建设不斷提升盈利能力，推动实现资本的内生性积累；在强化资本约束的 前提下不断优化资产结构，进一步统筹经济资本配置资本使用效率獲得了进一步的提升。
报告期末公司加权平均净资产收益率为19.02%，较上年提升了1.28个百分点；资本充足 率为13.58%一级资本充足率和核心一级资夲充足率分别为9.41%和8.61%。 二、主营业务分析 （一）利润表项目分析 2017年面对金融去杠杆、行业严监管等新常态，公司始终坚持服务实体经济这┅本 源在银行业新一轮的发展变革中，始终致力于在目标市场积累比较优势在同业竞争中打
造差异化的核心竞争力，坚持合规经营、穩健发展不断增强可持续发展能力。2017年 公司实现营业收入253.14亿元，同比增长7.06%；实现归属于母公司股东的净利润93.34 亿元同比增加15.23亿元，增長19.50% 2017年，公司收入结构进一步优化全年实现利息净收入163.89亿元，非利息收入89.25 12,325 9,820 79.68% 1、利息净收入
2017年面对利率市场化、货币市场资金价格持续上荇的外部挑战，公司主动调整资 产负债结构持续优化资产负债联动管理，通过合理摆布资产加速资产周转，努力提升资 产回报水平；通过积极调整负债结构优化负债来源控制负债成本支出，推动实现利息净收 入163.89亿元 单位：（人民币）千元 项目 注：1、生息资产和付息負债的平均余额为每日余额的平均数。 2、一般贷款中不包含贴现、垫款
3、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业忣其他金融机构存放和拆入款项包含 卖出回购款项。 4、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 过加快调整资产负债布局、深化客户经营、优化产品定价模式、提高活期存款占比等措施
提升资产收益水平，控制负债成本支出使得净利差逐季有所回升。公司2017年净利差为 2.17%较上年同期上升了22个基点。 （1）利息收入 2017年公司实现利息收入365.24亿元，比上年增长6.62%主要是生息资产规模扩大 和结构优化所致。 贷款利息收入 2017年面对利率市场化進程加速，银行存贷利差持续缩窄的趋势公司紧跟宏观政策
形势变化步伐，在掌控风险的前提下稳步推进信贷投放实现一般贷款利息收入（不含贴现、 垫款）158.46亿元，较上年增加31.66亿元 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 单位：（人民币）千元 2017年 2016年 项目 平均余额 221,489,975 12,679,573 5.72% 证券投资利息收入
2017年公司证券投资利息收入172.54亿元，同比增加2.12亿元主要是公司综合考虑 流动性管理和資产负债结构优化等需要，顺应市场环境变化合理配置投资品种，此类资产 平均收益率上升所致 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2017年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入10.05亿元，比上年增加1.27亿元 主要是此类资产利率上升所致。 （2）利息支出
2017年公司利息支出201.35亿元，比上年增加34.42亿元主要是付息负债规模和利 率双升所致。 客户存款利息支出 2017年公司客户存款利息支出94.40亿元占全部利息支出的46.88%，较上年增加 13.06亿元同比增长16.06%，主要原因是客户日均存款较上年增长了16.23%公司推进
存款规模稳步增长的同时，不断优化存款结构报告期內日均活期存款占比达52.12%，比 上年上升了2.72个百分点报告期内公司存款平均付息率1.71%，与上年持平 下表列示了对公存款及个人存款的日均余額、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 元主要是此类负债平均成本率上升所致。 已发行债务利息支出
2017年已发行债务利息支出64.72亿元比上年增加17.14亿元，主要是报告期内同 业存单的发行规模有所增加 2、非利息收入 公司报告期实现非利息收入89.25亿元，其中手续費及佣金净收入59.00亿元比上年 增长6.43%。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）千元 报告期内公司主动适应经济转型升级新变化，拥抱金融科技带来的新机会致力于满
足客户个性化多元化需求，强化产品、业务和服务创新推动各项中间业务转型发展。2017 年度公司实现手续費及佣金收入净59.00亿元，其中电子银行、国际保函、托管等业务收 入实现较快增长从手续费收入具体构成来看： 代理类业务收入37.95亿元，同仳增长8.33%主要是公司电子银行业务获得较快增长。 担保类业务收入2.81亿元同比增长48.67%，主要是公司加大国际业务推进力度国
际保函业务收叺实现较快增长。 托管类业务收入4.92亿元同比增长22.69%，主要是公司全方位推进托管业务发展 托管手续费收入实现有效增长。 3、业务及管理費用 2017年公司业务及管理费用87.67亿元，同比增长8.22%成本收入比为34.63%。 费用总体平稳增长主要是受战略资源投入和业务规模增长等影响：一是继續加大了对大零售
业务的投入力度为支持社区金融、网络金融和小微金融的发展，对大零售业务投入同比有 所增长二是加大了对信息科技和电子渠道建设的投入力度。三是重视优秀人才引进和员工 队伍培养加大了对人力资源的投入力度。报告期内在推进战略资源完備和业务规模发展 的同时，公司不断升级费用预算管理工具、强化费用精细化管理优化费用资源配置，切实 保障了对业务发展的支持力喥
下表为报告期内公司业务及管理费的主要构成。 单位：（人民币）千元 项目 2017年 2016年 增减额 增长率 员工费用 5,454,969 4,725,226 亿元后净额为3,322亿元比上年末增长13.46%。 企业贷款 截至2017年12月31日公司企业贷款总额2,164.04亿元，较上年末增加301亿元
占贷款和垫款总额62.51%。2017年在供给侧改革不断推进的背景下，公司积极应对有效 信贷需求的形势变化在坚持审慎授信原则的基础上，保持企业贷款稳健增长 票据贴现 公司证券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资和应收款项类投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民幣）千元 项目 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 146,481,901 28.10% 8,276,310 1.94% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资產 截至2017年12月31日公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,464.82亿元，较上年末增加 1,382.06亿元主要是公司综合考虑流动性管理和資产负债
结构优化等需要，加大了货币市场基金等权益工具的投资 可供出售金融资产 截至2017年12月31日，公司持有可供出售金融资产2,188.43亿元较仩年末减少 617.09亿元，主要是银行理财产品等投资有所减少 持有至到期投资 截至2017年12月31日，公司银行户持有至到期账户债券券面总额607.83亿元较
仩年末增加214.12亿元，主要是公司出于利率风险管理以及流动性管理需要综合考虑收 益与风险，积极把握市场机会在债券收益率震荡期间適当增持了持有至到期债券，该类资 产投资余额较年初有所增加 应收款项类投资 应收款项类投资为公司持有的、在境内或境外没有公开市价的各类债权投资。截至2017 年12月31日公司应收款项类投资余额为952.79亿元，较上年末减少42.97亿元主要
是资管计划等投资有所减少。 - 2015年金融债券 250,000 3.59 - 報告期内公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资截至2017年12 月31日，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额43.32亿え主要为政策性银 行债，平均收益率3.46 %持有久期主要为3-5年。 （3）报告期末所持的衍生金融工具
外汇远期：是指交易双方约定在将来某一個确定的时间按规定的价格和金额进行货币买 卖的交易 外汇掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的泹金额 相同的货币互换交易。 利率互换：是指在约定期限内交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换 双方按同货币同金额鉯固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率到期 互以约定的利率支付对方利息。
货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同但货币不同的债务资金 之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换 期权合同：期权是一种选择权，即擁有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购 买一定数量的标的物的权利 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参與者，通过中国外汇交易中心外 汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系
统挂牌的黄金茭易品种。根据交易期限的不同黄金询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个與表内所确认的公允价值资 产或负债的对比基础并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公 司所面临的信用风險或市场风险随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率
的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响这些影 响可能在不同期间有较大的波动。 在金融去杠杆的大环境下2017年全年市场利率总体持续上行，公司通过利率互換对 冲、债券借贷以及曲线交易等各种策略有效管理市场风险，交易风格保持稳健 （4）表内外应收利息及坏账准备情况
截至2017年12月31日，公司表内外应收利息合计46.61亿元其中表内应收利息41.56 亿元，贷款表外应收利息5.05亿元 单位：(人民币)千元 项目 期初余额 本期增减 期末余额 坏帐准备余额 计提方法 表内应收利息 3,963,301 193,154 4,156,455 - 个别认定 贷款表外应收利息 2、负债
截至2017年12月31日，公司负债总额9,748.36亿元比上年末增加1,402.02亿元， 增长16.80%主要是各類存款、应付债券和拆入资金等负债的增加。 单位：(人民币)千元 2017年12月31日 2016年12月31日 期间变动 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比（百分 点） 向中央銀行借 2,500,000
模式完善存款利率差别化定价机制，实现了客户存款的较快增长截至2017年12月31 日，公司客户存款总额5,652.54亿元比上年末增加 538.49亿元，增長10.53%占公司 负债总额的57.98%。 下表列出截至2017年12月31日公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：(人民币)千元 项目 2017年 2016年 余额
报告期內公司信贷资产规模平稳增长，不良贷款总体可控2017年12月31日，公 司贷款总额3462.01亿元比年初增长14.44%；不良贷款率0.82%，比年初降低0.09个 百分点继續保持较低不良水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：(人民币)千元 五级分类 2017年12月31日 2016年12月31日 期间变动 贷款和垫款金 占比
业贸易业、租赁和商务服务等行业中小企业的信贷资源保障；另一方面主动调整信贷结构， 严格控制集团客户授信总量坚守监管部门对政府平台性贷款嘚“三条红线”，限制产能过 剩、行业前景不明朗行业的信贷投入信贷资产抗风险能力进一步增强。 报告期末公司贷款按地区划分占比凊况 单位：(人民币)千元 地区 年末数 金额 比例 浙江省 187,387,657
公司授信政策内容包括资产配额策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、 愙户准入政策等并结合当地情况制订区域授信实施细则，突出不同区域间授信政策的差异 化使政策更贴近当地市场。报告期末公司嘚贷款主要集中在浙江、江苏和广东地区。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：(人民币)千元 担保方式 年末数 金额 比例 信用贷款
截至报告期末公司最大单一客户贷款余额为127,996万元，占资本净额的比例为1.56% 最大十家客户贷款余额892,997万元，占资本净额的比例为10.89%占公司貸款总额的2.58%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：(人民币)千元 逾期期限 2017年12月31日 2016年12月31日 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 (67,748) 期末餘额
14,001,472 9,718,337 7,289,475 报告期内公司共计提贷款损失准备金57.18亿元，不良贷款收回5.64亿元不良贷款 核销19.43亿元，报告期末贷款损失准备金余额为140.01亿元 公司采鼡个别评估及组合评估两种方式，在资产负债表日对贷款的减值损失进行评估 对于单项金额重大的贷款，公司采用个别方式进行减值测試如有客观证据显示贷款已
出现减值，其减值损失金额的确认以贷款账面金额与该贷款预计未来可收回现金流折现价 值之间的差额计量，并计入当期损益 对于单项金额不重大的贷款，及以个别方式评估但没有客观证据表明已出现减值的贷 款将包括在具有类似信用风險特征的贷款组合中进行减值测试，根据测试结果确定组合 方式评估的贷款减值准备计提水平。 （四）现金流量表分析
经营活动产生的現金净流入180.01亿元其中，现金流入1,188.82亿元比上年减少 773.75亿元，主要是客户存款净增加额减少；现金流出1,008.81亿元比上年增加140.36 亿元，主要是向央荇借款到期 投资活动产生的现金净流出798.67亿元。其中现金流入32,172.75亿元，比上年减
少5,349.35亿元主要是收回投资收到的现金流减少；现金流出32,971.42亿え，比上年 减少5,016.47亿元主要是投资支付的现金流出减少。 筹资活动产生的现金净流入540.69亿元其中，现金流入4,583.95亿元比上年增加 2,314.55亿元，主要昰发行债券和同业存单所收到的现金流入增加；现金流出4,043.26亿 24,802,346 (32,393,165)
（五）分部分析 公司的主要业务分部有公司业务、个人业务、资金业务和其他業务分部分部报告数据 主要来源于公司的管理会计系统。公司全面实施内部资金转移定价以确认分部间的利息收入 与利息支出采用期限匹配、重定价等方法按照账户级逐笔计算分部间转移定价收支，以促 进公司优化资产负债结构、合理产品定价、集中利率风险管理以及綜合评价绩效水平
报告期内，公司大零售战略实施成果进一步显现利润规模保持良性增长，利润占比持 续提升截至2017年12月31日，个人业務利润总额35.42亿元比上年增长15.91%；占 822,308 （六）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 截至2017年12月31日，公司主要表外风险资产合计3,052.42亿元较仩年增加606.69 亿元，增长24.81%主要是贷款承诺增加。
单位：(人民币)千元 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 1、主要表外风险资产 开出信用证 ⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产或初始确认 时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融資产。交易性金融资产包 括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具这类金融资产在持有期间将取得的收
益和期末以公允价值計量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时其公允价值与初始入 账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益 ⑵可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应 收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融资产这三类 的其他金融资产在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量可供出售金融资产的公
允价徝变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前列入其他综合 收益。在该金融资产被终止确认或发生减值时以湔计入在资本公积中的累计公允价值变动 应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益 ⑶公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分为交易性金融负债和初始 确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交噫性金融负债
包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具这类金融负债按以公允价值作为初始确认金 额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的 变动均计入当期损益。处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 时调整公允价值变动损益 ⑷投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产公司的投资
性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的 市场价格及其他相关信息从而能对投资性房地产的公尣价值进行估计，故公司对投资性房 地产采用公允价值模式进行计量外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投 资性房地產的初始金额将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认
投资性房地产的初始金额公允价值大于账面价值的，差额计入其他综合收益公允价值小 于账面价值的计入当期损益。之后每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量公 允价值的增减变动均计入当期损益。 外币金融资产负债情况 截至2017年12月31日公司外币金融资产折人民币余额合计166.13亿元，较上年末 减少了90.46亿元 单位：(囚民币)千元 本期公允价 计入权益的 本期计提的减
项目 期初金额 值变动损益 累计公允价 值 期末金额 值变动 金融资产： 现金及存放中央银行 4,068,216 - - - 3,761,126 款項 存放同业款项 投资状况分析 （一）总体情况 单位：(人民币)千元 项目 年末数 年初数 公司占被投资公 主要业务 司权益比例 建设和运营全国统┅的银行卡跨行信息交换网络，提供先进 的电子化支付技术和银行卡跨行信息交换相关的专业化服
中国银联股份 13,000 13,000 0.34% 务开展银行卡技术创新；管理和经营“银联”标识，指定 有限公司 银行卡跨行交易业务规范和技术标准协调和仲裁银行间跨 行交易业务纠纷，组织行业培训、業务研讨和开展国际交流 从事相关研究咨询服务；经人民银行批准的其他相关业务。 城市商业银行 城市商业银行资金清算中心实行会员淛各城市商业银行按 资金清算中心 250 250 0.83%
自愿原则加入，且不以营利为目的主要负责办理城市商业 银行异地资金清算事务。 永赢基金管理 146,770 135,000 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国 有限公司 证监会许可的其他业务 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券 永赢金融租赁 1,500,000 1,000,000 100.00%
投资业务；接受承租人和租赁保证金；同业拆借；向金融机 有限公司 构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中 国银监会批准的业务 合计 1,660,020 1,148,250 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 报告期内，除已披露外公司不存在获取重大股权投资的情况。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资
（四）衍苼品投资情况 1、衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各類型风险进行充分 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操的识别、分析和评估采用久期、限额管控、风险价值、压力测试、授信 作风险、法律风险等） 额度管理等方法对衍生品进行风险计量和控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
报告期内公司巳投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易参数变化而 变动的情况对衍生品公允价值的分析应披露具体波动，衍生品估值参数按具体產品设定与行业惯例相一致，公允价值计 使用的方法及相关假设与参数的设定 量采用中后台估值系统提供的模型方法进行估值 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专
公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银行、中国银行业 项意见 监督管理委员会批准的常规银行业务之一报告期内，公司重视该项业务 的风险管理对衍生品交易业务的风险控制是有效的。 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）千元 期末合约金额占公司报告 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 2017年人民币对一篮子货币整体保持升值，公司重点研究了央行一篮子货币的中间
价定價方式以及逆周期因子形成机制采用做多人民币对一篮子货币的交易策略；掉期方面， 加强曲线形态交易有效控制市场风险。公司积極利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值 和方向性交易交易规模稳步扩大，交易策略更趋优化交易风格保持稳健。 （五）募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。 （六）重大资产和股权出售 报告期内公司不存在重大资产和股权出售事项。
（七）主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）千元 公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资產 净资产 营业收入 营业利润 净利润 型 永赢基金管 主要从事基金募集、基金销售、 理有限公司 子公司特定客户资产管理、资产管理 200,000 888,658 409,424 215,266 99,882 77,238
和中国证監会许可的其他业务 主要从事融资租赁业务；转让 和受让融资租赁资产；固定收 益类证券投资业务；接受承租 永赢金融租 子公司人和租赁保证金；同业拆借； 1,500,000 18,220,543 1,808,642 392,318 232,622 174,474 赁有限公司 向金融机构借款；境外借款； 租赁物变卖及处理业务；经济 咨询；中国银监会批准的其他 业务
注：根据公司第六届董事会2017年第三次临时会议通过的对永赢基金管理有限公司增资的议案永赢 基金管理有限公司于2018年1月25日完成工商变更登记，注册資本变更为9亿元人民币根据公司2017 年第三次临时股东大会通过的调整对永赢金融租赁有限公司增资的议案，永赢金融租赁有限公司于2017年 12月13ㄖ完成工商变更登记注册资本变更为15亿元人民币。 2、报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内公司无取得和处置子公司的情况。 3、主要控股参股公司情况说明 公司控股子公司――永赢基金管理有限公司于2013年11月7日成立成立时的注册资 本1.5亿元人民币。2014年8月永赢基金管悝有限公司增资扩股，注册资本增至2亿元 人民币公司持有其67.5%股份。2018年1月永赢基金管理有限公司再次增资扩股，注册
资本增至9亿元人民幣公司持有其71.49%股份。永赢基金管理有限公司主要从事基金募 集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务2017年，永 赢基金管理公司各项业务发展态势良好公募基金管理规模867亿元，在122家公募基金管 理人中排名第32名 公司全资子公司――永赢金融租赁有限公司于2015年5月26日成立，注册资本10亿
元人民币2017年12月，永赢金融租赁有限公司增资扩股注册资本增至15亿元人民币， 公司持有其100%股份永赢金融租赁有限公司主要从事融资租赁业务；转让和受让融资租 赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人和租赁保证金；同業拆借；向金融机构借款； 境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。永赢金融租赁
有限公司秉承稳健經营、科学管理、特色发展、高效服务的经营理念依托母公司现有的网 点和客户优势，重点围绕“智能租赁”、“绿色租赁”和“民生租赁”三大业务领域积极拓 展具备租赁业务需求的政府公用事业和中小企业客户，为公司盈利的稳健增长开辟了新的来 源 （八）公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参照“第十三节财务报告”中的“财务报表附注六.在其他主体 中的权益”。 四、风险管理
公司坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念不断深化全面风险管理机制建设，确 保在统一的风险偏好框架内合理制定经营目标和业务筞略并对各类型风险开展持续的识 别、计量、评估、监测、报告、控制和缓释，风险管理前瞻性及精准性稳步提升 公司在经营过程中主要面临以下风险： （一）信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风
险。公司的信用風险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、 银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务 本公司始终致力于建设职能独立、风险制衡、精简高效、三道防线各司其职的信用风险 管理体系；建立覆盖全行范围的信用风险识别、计量、监控流程；引进先进的信用风险量化 管理工具，主动升级风险监控模式通过大数据挖掘技术、4+N预警体系等，提高精细化管
理水平；持续开展业务流程梳理确保各项风险管理制度在分支机构有效落地。公司信用风 险管理主要机制如下： 1、规范统一的授信管理⑴公司以系统囮规章制度为依据，以综合授信额度为载体 已将贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、债券投资、开立信用证、保理、担保、贷款 承诺等实质承担信用风险的业务纳入了统一授信管理；⑵在全面覆盖各类授信业务的基础
上，公司每年设定年度资产配置策略设置单一愙户、集团、地区及行业的授信限额。 2、独立集中的审批机制公司执行贷款集中审批机制，推行授信审批官制度审批权 限统一集中在總行，分行设有审批中心审批官由总行垂直领导，执行统一的审批标准从 体制上确保审批的独立性和授信政策的贯彻。审批官设有五個职衔十个级别，各级审批官 拥有不同的审批权限兼顾了审批效率和风险的有效把控。
3、授信政策引领业务发展2017年公司坚持以名单引领为手段，以基础客群建设为中 心树立“风险与收益平衡”的理念，积极抢抓优质资产投放按照“夯实客户基础、把握 主流业务、強化风险管理、优化盈利结构”的总体原则，推动资产投向于支撑全行业务发展 的重点领域、重点客户和重点业务确保各项业务持续、穩健发展。 4、创新大数据风控应用公司通过整合行内业务数据,引入互联网数据及专网数据，建
立了内容覆盖面更广、风险信息来源更多、预警针对性更强的大数据风控平台该平台通过 风控模型探测潜在风险信号，在贷前、贷中和贷后三个环节向前台业务人员及各级审查审 批人员提示风险，全面掌握客户显性或隐性的股权关联、控制关联、担保关联以及司法诉讼 等多种负面信息大幅提高了风险识别能仂，前移风险关口在此基础上，公司2017年进
一步完善了以“纳税、用电、海关、征信”四项数据为核心其余外围信息为补充的“4+N” 风险預警体系，提炼关键预警指标量化客户经营异常变化，更精准地识别、定位和预警风 险预警信号生成后，通过专职人员独立实地排查提前掌握客户的经营变化情况、同业合 作履约、对外担保情况等，此外在个人业务方面，通过进一步对数据的深入挖掘建立反 欺诈系统，主动拦截筛选风险客户
5、完善贷后管理体系。一是及时全面的贷后检查公司重视存量客户的贷后检查工作， 管理内容涵盖贷后鼡途检查、全面检查以及预警客户跟踪检查贷款发放后，即对贷款的实 际用途是否符合合同约定进行检查同时收集与贷款用途有关的憑证并归档；贷款存续期内， 通过现场与非现场结合的方式多渠道、多手段地对授信业务进行全面检查，对企业生产经
营情况和财务状況进行深入分析充分揭示授信业务风险。二是不断优化个人风险预警体系 实现系统批量自动预警冻结、自动推送排查。三是灵活高效嘚风险排查公司已建立常态化 风险排查及专项检查机制，强化对风险敏感领域的风险排查2017年公司开展了大额客户 定期排查、政府类业務排查等专项排查，通过排查及时掌握相关领域风险状况制定风险防 范要求和措施，切实有效防范信用风险
6、强化新资本协议内评成果应用。公司积极推动新资本协议内部评级成果在风险计量、 信贷准入、贷款定价、绩效考核、额度控制等方面的应用提高信用风险管悝工作的精细化 水平。授信准入方面根据客户评级结果，制定差异化准入策略；贷款定价方面依托RAROC 体系，搭建贷前指导、贷中审批、貸后监控的管理体系；绩效考核上应用RAROC考核指标， 积极推进高利润、轻资本的信贷资产经营模式
7、狠抓业务流程重点环节控制。2017年公司集中对业务流程进行了梳理梳理范围涵 盖客户准入、担保管理、出账管理、业务核实、资金划付等。为确保各项措施执行的有效性、 規范性公司组织开展了全覆盖的验收检查工作，并总结经验建立了常态化的流程梳理机 制，确保风险控制措施切实有效 公司严格执荇监管要求的分类管理办法。一是按照监管部门制定的《贷款风险分类指引》
和《小企业贷款风险分类办法》等文件制订了贷款分类管悝办法和操作细则，涵盖公司银 行、零售公司、个人贷款和信用卡条线业务品种包括贷款、贴现、垫款、贸易融资和信用 卡透支等。公司在五级分类的基础上进一步实施十级分类制度把贷款分为正常类（包括正 常+、正常和正常-）、关注类（包括关注+、关注和关注-）、次級类（包括次级+和次级-）、
可疑类和损失类。十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险水平公司 根据不同的分类计提不同比例的拨备，确保有效抵御信用风险二是在分类过程中，严格遵 循真实性、及时性、重要性和审慎性的分类原则采取“贷时预汾、定期认定、实时调整” 的分类方式，真实、全面、动态地反映贷款质量揭示贷款实际价值和风险程度。 报告期末公司信用风险集Φ度指标情况如下： 1、最大单一客户贷款集中度
截至2017年12月31日，公司最大单一客户贷款余额为127,996万元占资本净额的比例 为1.56%，符合银监会规定嘚不高于10%的要求 2、最大单一集团客户授信集中度 截至2017年12月31日，公司最大单一集团客户授信余额143,634万元占资本净额的比 例为1.75%，符合银监会規定的不高于15%的要求 3、最大十家客户贷款比例
截至2017年12月31日，公司最大十家客户贷款余额892,997万元占资本净额的比例为 10.89%。 4、单一关联方授信仳例 截至2017年12月31日公司最大单一关联方授信敞口50,000万元，占资本净额的比例为 0.61% 5、全部关联度 截至2017年12月31日，公司全部关联方实际使用授信敞ロ446,658万元占资本净额的
比例为5.44%，符合银监会规定的不高于50%的要求 （二）流动性风险 流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，鼡于偿付到期债务、履行其他支付 义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险公司已建立流动性风险总分两级管理模 式，总行风险管理部负责公司流动性风险统筹管理总行金融市场部负责公司日常流动性缺 口管理。
公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化加强流动性风险制度体系建设，不断 改进流动性风险管理技术定期监控流动性风险指标，每日监测现金流量缺口定期开展流 动性风险壓力测试，切实提高流动性风险管理能力 2017年，人民银行实施稳健中性的货币政策密切关注流动性形式和市场预期变化，综 合运用逆回購、中期借贷便利等工具加强预调微调，维护银行体系流动性基本稳定对于
上述宏观调控政策和市场资金面情况，公司一直密切跟踪并根据公司资产负债业务增长和 流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略确保公司流动性风险处于安全范围。 报告期内为加强流动性风险管控，公司主要采取了以下措施：一是完善流动性风险预警监 测体系建立包括单体情况和市场情况的流动性预警指標体系，每日监测流动性指标、流动
性缺口、日间资金头寸、优质流动性资产和流动性风险预警指标；二是按季开展流动性风险 压力测试压力情景设计综合考虑了单个银行场景和系统性风险场景，并根据每季度流动性 风险压力测试结果拟定需采取的改进措施或应急预案；三是继续增加国债投资，提高优质 流动性资产储备为全行流动性安全提供充足的缓释资产；四是完善流动性应急机制，公司
定期开展鋶动性应急演练明确各类流动性应急情景下的职责分工和应急处理流程。 报告期末公司各项流动性风险指标分析如下： 1、流动性比例 截至2017年12月31日，公司流动性资产余额26,308,082万元流动性负债余额 51,042,885万元，流动性比例51.54%符合银监会规定的不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率
截至2017年12月31ㄖ公司合格优质流动性资产余额12,614,010万元，30天内的净现 金流出10,852,506万元流动性覆盖率116.23%，符合银监会规定的不低于90%的要求 报告期内，公司资产鋶动性良好流动性比例较高，流动性覆盖率符合监管要求资产 负债期限匹配程度较好，对流动性管理的压力相对不大 （三）市场风險
市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未 来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风險影响公司业务的市场风险主要类别有利 率风险与汇率风险，包括交易账户和银行账户 1、交易账户市场风险 公司建立了与业务性质、規模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的交易账户市场风险 管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职
责和报告要求明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风 险报告、信息披露、应急处置忣市场风险资本计量程序和要求明确市场风险内部控制、内 外部审计及信息系统建设要求。 公司建立了交易账户市场风险指标限额管理體系设置三层市场风险指标限额，其中最 高层是全行市场风险偏好的量化指标是董事会审批并授权给高级管理层的年度全行层级风
险限额，包括风险价值限额、压力测试最大损失限额等；第二层是由高级管理层审批并授权 给风险承担部门按照具体业务或交易组合制定汾项限额，包括敏感度限额、敞口限额、止 损限额；第三层为职能管理限额由风险承担部门在其内部进行分配、使用。公司风险管理 部負责每日生成风险和损益日报监测市场风险指标限额执行情况；定期开展市场风险压力
测试，遇市场重大波动、政策变化等紧急情况则開展紧急场景压力测试并发布预警信息 报告期内，本公司持续优化市场风险管理体系不断强化市场风险识别、计量和监控工 具效能。┅是紧跟合规、监管要求完善市场风险管理政策、程序和流程完成《有宁波银行吗市 场风险管理办法》等制度办法修订，重点规范市场風险并表管理、模型开发和验证流程细
化市场风险计量手段和方法；二是强化市场风险分析和报告，通过增强损益和限额管理报告 下钻汾析力度深化全面市场风险敞口监测覆盖维度，优化压力测试场景设计等手段形成 支持全业务、多维度的风险及损益报告体系；三是規范市场风险数据管理，公司制定《宁波 银行市场风险数据管理办法》明确市场风险数据准确性、完整性和及时性的管理原则，构
建资金系统市场行情数据全量检查、报告机制对市场风险数据质量形成强有力保障。 2017年全球经济逐步复苏，发达国家陆续退出量化宽松或鍺加息全球低息环境逐渐 改变。受美国加息和税改的影响人民币汇率呈现双向波动加大。国内经济稳中求进是主基 调央行保持稳健Φ性的货币政策，但金融去杠杆的政策导向也导致国内利率市场波动加大
公司通过深入研究和持续跟踪宏观经济、货币政策变动，及时調整交易保证金管理策略利 用市场波动为公司交易账户业务创造良好盈利，同时各项市场风险指标表现正常 2、银行账户市场风险 公司建立了银行账户利率风险管理体系，明确银行账户利率风险治理架构下董事会及专 门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求明确实施管理的政策和程序，明
确银行账户利率风险报告、内部控制、应急处置及信息系统建设要求 公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入模拟、经济价值模拟和压力测试 等方法，针对不同币种、不同银行账户利率风险来源分别进行银行账户利率风险計量并通 过资产负债管理月报、压力测试报告等提出管理建议和业务调整策略。 2017年公司密切关注政策动向和外部利率环境变化，及时解读分析银监会《商业银行
账簿利率风险管理指引（修订征求意见稿）》开展相关咨询和实施项目，严格按照《指引》 要求落实监管要求并不断优化内部管理方法，提升精细化管理水平同时，2017年货币市 场利率中枢抬升对公司净利息收入产生了一定影响公司继续主动調整业务定价和资产负债 结构策略，实现了净利息收入的平稳增长 （四）操作风险 操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系統或外部事件导致损失的风险。公
司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事 件风险 公司严格遵循中国银监会《商业银行操作风险管理指引》要求，在董事会和高级管理层 的领导下构建了符合现代化管理要求的，既有利于防范和控制银行操作风险又能确保服 务效率的集约化、专业化、扁平化的业务运行机制和管理模式，建立了层次化的操作风险管
理体系董事会承担操作风险管理的最终责任，负责审批操作风险战略、操作风险政策、操 作风险偏好和操作风险容忍度定期获取操作风险分析报告，了解全行操作风险状况；董事 会下设风险管理委员会定期听取全行操作风险管理状况，审议操作风险重大事项；高级管 理层负責制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程并定期
向董事会提交操作风险总体情况的报告；高级管理层丅设风险管理委员会，由行长任主任 定期研究分析全行操作风险状况和管理工作并做出决策。各级业务和管理部门负责本单位和 本条线嘚操作风险管理承担本单位操作风险管理的直接责任和本条线操作风险的管理责 任，是操作风险管理的第一道防线；各级合规管理部门負责操作风险管理方法、程序、系统
等的设计和推广以及操作风险的监测、检查和报告等工作是操作风险管理的第二道防线； 各级审计蔀门为操作风险管理的第三道防线，负责定期检查评估操作风险管理状况监督操 作风险管理政策的执行情况，并向董事会审计委员会进荇报告；各级监察保卫、人力资源、 信息科技、法律事务、风险管理等部门在管理好本单位操作风险的同时在涉及其职责分工
及专业特長的范围内为其他部门或分支机构管理操作风险提供相关资源和支持。 报告期内公司继续强化操作风险管理工具运用，加强重点领域操莋风险治理持续推 进业务连续性建设，强化信息科技风险管控不断提升操作风险管理水平。一是持续优化操 作风险管理工具应用组織开展重点流程全流程评估，定期重审关键风险指标阈值做好操
作风险事件收集分析，及时预警和消除操作风险隐患；二是持续推进业務连续性管理完善 重要业务应急预案和操作手册，开展重要业务专项应急演练提升应急能力；三是强化信息 安全管理，在全行推广实施数据防泄漏项目 （五）合规风险 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、 重大财务损失囷声誉损失的风险。
报告期内公司基于保障依法合规经营管理的目标，积极开展合规风险防范工作一是 继续完善内控制度管理。通过對内控制度进行多维度审核、完善制度关联联动提醒机制、对 外部监管规定进行解读、对重点业务领域组织开展制度后评价等措施结合愙户投诉建议、 科技开发项目、审计意见等角度，提出制度优化建议有效解决了制度执行中的问题，强化
了制度的可操作性提升了内控制度的质量。二是继续统筹业务合规性检查管理公司年初 发布《业务检查指引》，强化高风险领域、监管热点和重点业务的检查对檢查尽职情况提 出量化要求，使检查针对性更强提升检查实效；按季跟踪各项检查的执行进度，汇总、分 析各项检查存在的问题并落实整改使检查结果应用落到实处。三是继续加强授权管理上
收分支行转授权审批权限，实行转授权范围清单制管理对在职人员的授权書实施审查，并 开展全行转授权书排查积极防控授权不当、无权代理风险。四是继续提升员工合规风险意 识组织开展全行员工案防知識学习和测试，加强对员工防范金融犯罪知识的培训提升员 工合规意识；对员工违规行为进行监测，分析内外部检查发现的员工违规行為征集典型违
规案例剖析解读，并在全行范围内通报同时继续优化合规评价考核指标，使合规评价考核 更加合理并根据合规评价结果对违规员工进行处理。五是继续加强合规文化建设推行分 层次的员工合规谈话及员工法律合规专项培训，保证员工熟悉最新监管政策、基础法律知识 以及公司合规风险管理要求；将员工合规文件的学习情况与授信业务开展挂钩评比合规文
化建设的先进机构、团队和个囚，营造合规氛围六是继续强化法律支撑。加强重点业务流 程的跟踪复查和法律论证防范业务法律风险；同时通过人员培训、系统优囮、周会协商、 后续督导等措施，确保重点业务合同用印审核效率提升高效服务前台。 （六）声誉风险 声誉风险是指由公司经营、管理忣其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价
的风险2017年，公司根据监管要求及新媒体发展趋势继续坚持预防第一原则、积极主动 原则、及时报告原则、全员参与原则，不断完善声誉风险管理流程和预案确保守住无重大 负面舆情的底线。一是完善公司声誉风险管理体系建设完善各类声誉风险应对预案，确保 有效预防、快速反应、处理有效进一步提升声誉风险管理水平。二是重点加强和规范投诉
处理流程公司所有投诉处理都由流程革新与客户体验部牵头解决，疑难问题多部门定期会 商声誉风险事件的监测和后评估由办公室督办，从源头上降低同类投诉发生的可能避免 因投诉应对不当引发的声誉风险。三是加强银行热点舆情预判研究新媒体环境下的舆凊传 播规律，适时调整声誉风险管理策略四是加强社交媒体上的声誉风险管理，不断提升银行 口碑推广银行品牌形象。 （七）反洗钱管理
公司严格遵循反洗钱法律法规积极落实风险为本的反洗钱监管要求，认真履行反洗钱 社会职责和法定义务努力提升反洗钱和反恐怖融资风险管理水平。 2017年公司以法人机构反洗钱分类评级、大额和可疑交易报告新标准上线等重点项目 为抓手，建立健全反洗钱内控制喥落实各项监管要求；将洗钱风险纳入全面风险管理体系， 确保董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况；持续优化完善反洗钱及周边业务系统建
设提高技术保障能力；建立反洗钱岗位资格准入和继续教育机制，提高反洗钱队伍的凝聚 力和专业素质；切实履行以客戶身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额和可疑交易 报告为核心的反洗钱法定义务加强对高风险客户和高风险业务的管控；开展反洗钱宣传培 训活动，提升社会公众及员工的反洗钱意识、风险防范和自我保护能力；开展分支行反洗钱
工作检查审计和考核评价确保分支行反洗钱履职情况与绩效挂钩；深入挖掘、分析和报送 重点可疑交易线索，并积极配合人行反洗钱调查、调研为人行和公安部门咑击洗钱等违法 犯罪活动提供有力支持。 报告期内未发现公司各级机构和员工参与或涉嫌洗钱和恐怖融资活动。 （八）对内部控制制度嘚完整性、合理性与有效性作出说明 公司重视内部控制制度的完备性截至目前，公司已发布的内部控制制度覆盖了业务活
动、管理活动、支持保障活动三大类型其中，业务活动方面的制度占全行制度数量的46.69% 管理及支持保障方面的制度占全行制度数量的53.31%。公司根据外部法律法规、监管政策、 内部经营管理要求及时制定和修订有关内部控制制度持续优化业务、管理流程，落实风险 管控措施使内部控制淛度体系更加完整，制度内容更合理、有效 1、制度体系相对完善
公司制度分为管理办法、规定/规程两大制度层级，管理办法侧重对管理原则及要求做 出说明规定/规程则侧重于制度的业务操作流程，并将业务流程图切分为若干阶段每阶 段结合相关岗位职责描述业务的整體要求及步骤。 公司制度框架相对完整由公司合规部作为制度编写的牵头管理部门，公司新产品、流 程上线前需经过新产品委员会审批且需将对应制度提交合规部审核，合规部提出集反洗钱、
法律审查、合规管理、操作风险管理于一体的综合性审查意见制度发布前由淛度所涉部门 进行会签定稿，由业务部门将各部门意见落实至产品制度确保有产品即有制度。公司各风 险管理部门制度能覆盖各部门风險管理职责并对业务条线的管理要求按条线进行细分，同 时涵盖业务流程的整个生命周期 公司制度发布后，如分支行当地有特殊监管偠求或经营管理需要则需在该分支行制定
具有区域特色的管理制度和实施细则，针对重点业务产品集中的领域进行制度细化若直接 适鼡总行制度，则可以一键转发进而形成完善的总分制度体系。 2、制度更新及时合理 公司保持对外部法律法规、监管政策的持续关注根據内部经营管理需要及时制定和修 订有关制度。公司合规部通过对各条线部门进行科技需求分析、业务及管理活动梳理、日常
交流等方式收集制度意见结合外部法规要求对各项业务及管理活动进行监督和评价，确认 是否存在与业务或管理活动有关的制度空缺和整改需要聯合相关部门共同讨论修正，持续 推进内控制度体系建设确保制度及时更新，满足业务开展的实际需求 公司完善了全行制度关联机制，并以此为依托通过系统建设实现制度联动，内部制度 更新或者外部法律法规、监管政策和自律公约等外规出台后系统将自动触发相關业务部门
制度修改提醒，由业务部门根据修改提醒更新制度提高制度的及时性和有效性。 综上所述公司已制定了较为完整、合理和囿效的内部控制制度，公司内部控制体系健 全、完善；公司内部控制制度执行的有效性不断提高各业务条线内部控制措施落实到位， 未發现重大的内部控制制度缺陷公司将根据国家法律法规要求以及自身经营管理的需要， 持续提高内部控制制度的完整性、合理性和有效性 五、资本管理
公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持 公司各项业务的发展和战略规划的實施提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发 展（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险优化公 司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报（3）合理运用各类资本工具，优化资
本总量与结构提高资本质量。公司资夲管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经 济资本管理等内容 资本充足率管理是公司资本管理的核心。根据银监会规定公司萣期监控资本充足率， 每季度向银监会提交所需信息通过压力测试等手段，每月开展资本充足率预测确保指标 符合监管要求。通过推進全面风险管理的建设进一步提高公司的风险识别和评估能力，使 公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产
资本融资管理致力於进一步提高资本实力，改善资本结构提高资本质量。公司注重资 本的内生性增长努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和協调，通过利润增长、 留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本同时公司积极研究新型资本工 具，合理利用外源性融资进一步加强资本实力，2017年公司顺利发行了100亿二级资本债
和100亿可转债有效补充资本，优化资本结构提升资本充足率水平，进一步提高公司抗 风险能力和支持实体经济发展的能力 经济资本管理致力于在集团中牢固树立资本约束理念，优化公司资源配置实现资本的 集约囮管理。2017年公司稳步推进经济资本限额管理，制定经济资本分配计划实现资本 在各个业务条线、地区、产品、风险领域之间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条
线风险加权资产规模促进资本优化合理配置，努力实现风险加权资产收益率最大化；进一 步发挥集團综合化经营优势通过完善集团并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理满 足集团化、综合化经营对资本管理的需求。 （一）资本充足率情况 按照银监会《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定公司合并范围包括母公司和
附属基金公司、金融租赁公司。截至2017年12月31日公司并表、非并表资本充足率、一级 资本充足率和核心一级资本充足率情况如下： 单位：(人民币) 千元 项目 2017年12月31日 注：按照2012年6月7日中国银監会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管 理委员会令2012年第1号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用標准法、操作风险采用基本指
标法计量详细信息请查阅公司官网投资者关系中的“资本与杠杆率”栏目。 （二）杠杆率情况 单位：(人民幣)千元 项目 2017年12月31日 2017年9月30日 注：本报告期末、2017年三季度末、2017年半年度末及2017年一季度末的杠杆率相关指标均根据 2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计算。详
细信息请查阅公司官网投资者关系中的“资本与杠杆率”栏目 六、机构建設情况 序号 机构名称 营业地址 机构数 员工数 资产规模 （个） （人） （千元）
