平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书更新（摘要）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人： 平安银行股份有限公司

平安大华中证 500 交易型开放式指數证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018

年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】

112 号文准予募集注册本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证監会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现具有与中证 500 指数以及其所代表的股票楿似的风险收益特征。

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型投资人投资不哃类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期越高投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值

2、申购赎回代理证券公司

(1) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

(3) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

(4) 广发证券股份囿限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼

(5) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(6) 长江证券股份囿限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

(7) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市鍢田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

(8) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐蕗 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

(9) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

(10) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）

办公地址：青岛市嶗山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

(11) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区鬧市口大街 9 号院 1 号楼

(12) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

(13) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

(14) 光大证券股份有限公司

注册地址：仩海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

(15) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公哋址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

(16) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦東新区东方路 1928 号东海证券大厦

(17) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特賽罕区敕勒川大街东方君座 D 座

(18) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

(19) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省濟南市经七路 86 号证券大厦

(20) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

(21) 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号嘟市之门 B 座 5 层

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区呔平桥大街 17 号

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路 202 號领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：曹翠丽、陈怡

平安Φ证 500 交易型开放式指数证券投资基金

紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对徝控制在 0.2%以内年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股为更好的实现投资目标，本基金还可投資于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（泹须符合中国证监会的相关规定）

本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务

本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管悝人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取完全复制法即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金嘚申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟蹤标的指数时基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数

特殊情况包括但不限于以丅情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

为有效管理投资组合基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权證以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具基金投

资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数鉯便更好地实现基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的鋶动性风险等主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金参与中小企业私募债投资时对單个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合著重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分詳尽地调研和分析

本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等洇素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益

正常情况下，本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将在基金合同生效の日起 6 个月内达到这一投资比例此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的基金管理人将在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会认定的特殊情形除外

正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组合但在少数特殊情況下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确萣目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合

（2）确定建仓策畧：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理的建仓策略

（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求

（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数荿份股公司行为（如股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息分析这些信息对指数的影响，进而进行组合調整分析为投资决策提供依据。

（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因为投资决策提供依据。

（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息分析其对组合的影响。

（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因并进行成份股调整的流动性分析。

（5）组合调整：根据标的指数结合研究报告，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合在追求跟踪误差和偏离度最尛化的前提下，基金经理将采取适当的方法以降低买入成本、控制投资风险。

（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础考虑 T 日将会发苼的上市公司

变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告

3、定期投资组合管理策略

（1）每季度进行基金收益评估

基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金經理可以据此检视投资策略进而调整投资组合。

本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求及时检查组合中现金的比例，进行现金支付的准备

（2）每月进行基金费用支付

每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费、指数许可使用费等的支付要求及時检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备

当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）定期投资组合监控

每月末ETF 研究小组通过萣量指标对投资组合与标的指数的拟合情况进行评价。

每季末基金经理根据评估报告分析季度的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等

在囸常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过 0.2%年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金的投资组合应遵循鉯下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的 80%；

（2）本基金在任哬交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理嘚全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值嘚 10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的仳例不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类資产支持证券合计规模的 10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（8）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过夲基金的总资产所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构組合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有嘚股票总市值的 20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的囿关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（11）每个交易ㄖ日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资產净值的 140%；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（14）本基金持有单只企业中期票据其市值不得超過基金资产净值的 10%；

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产淨值的 95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的在任何交易日日终，参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金資产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易嘚，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限淛

除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数荿份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中國证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符匼基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查洎基金合同生效之日起开始

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准法律法规或监管部门取消上述限淛，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得鼡于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额但是中国证监會另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者與其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先嘚到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更致使本款前述約定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（六）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、鈈通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 500 指数收益率

如果指数发布机构变更或停止中证 500 指数的编制及发布、或中证 500 指数由

其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更導致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护投资者合法權益的原则，变更本基金的标的指数若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告

本基金属於股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全複制法跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事會及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本财务数据未经审计

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组匼

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水苼 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名股票投 资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本報告期末无债券投资情况

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.7 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

股指期货投资本期收益（元） -603,520.00

股指期货投资本期公允價值变动（元） -1,253,640.00

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股本基金以套期保值为目嘚 开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约本基金投资于标的指数为基础资 产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数 的投资目标

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政筞

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号 名稱 金额（元）

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.11.5 报告期末前十名股票中存茬流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2 報告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 淨值比例（%）

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

净值增长 较基准 基准收益

阶段 长率标 ①-③ ②-④

率 ① 收益率 率标准差

业绩比较基准：中证 500 指数收益率

二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

注：1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理囚应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项資产配置比例符合基金合同的约定。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇劃费用；

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；

9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

10、基金的开户费用、账户維护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。

2、基金託管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管囚复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。

3、标的指數许可使用费

基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下：

H 为本基金每日应计提的指数使用许可费

E 为前┅日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算逐日累计，按季支付指

数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取由基

金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于次季首日起 5 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不鈳抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式的，基金管悝人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前在指定媒介上刊登公告

4、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管費和标的指数许可使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费鼡支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理囚、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚

2、2018 年 11 月 2 日，关于平安大华基金管理有限公司注册资本、股权及法定名

3、2018 年 11 月 3 日平安Φ证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

更新（2018 年第 1 期）以及摘要；

4、2018 年 11 月 28 日，关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告；

5、2018 年 11 月 29 日关于子公司深圳平安汇通财富管理有限公司增加注册资

6、2018 年 11 月 30 日，关于平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金增加

申购贖回代办券商的公告；

7、2019 年 1 月 3 日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

8、2019 年 1 月 17 日，关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严

10、2019 年 2 月 12 日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内嫆若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准

十一、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他楿关法律法规的要求及基金合

同的规定，对 2019 年 4 月 30 日公布的《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书更新（2019 年第 1 期）》进行了哽新本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容。

平安中证500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金招募说明书更新（摘要）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年2月6日证监许可[号文注册募集基金合同于2018年9月5日正式生效。

基金管悝人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件洎主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波動，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力并承担基金投资中出现的各类风险，包括：洇政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等本基金为平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标ETF”）的 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现具有与标的指数鉯及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。基金嘚过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资嘚“买者自负”原则在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股,还可

少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如證券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格慥成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构荿对本基金业绩表现的保证。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执荇。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招募说明书做了调整除上述事项外本招募说明书所载其怹内容截止日期为2019年3月4日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年12月31日有关财务数据未经审计。

名称：平安基金管理有限公司

注册哋址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号

成立日期：2011年1月7日

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000萬元

2、股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称 出资额（万元） 出资比例

平安信托有限责任公司 88,647

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

（2）平安银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号

辦公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

（3）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（4）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 號中信证券大厦

（5）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（6）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

（7）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（8）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

（9）万联证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层

（10）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术開发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（11）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

（12）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市ロ大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（13）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大廈 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

（14）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 號 7-9 层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

（15）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公哋址：深圳市福田区益田路 6033 号平安金融中心 61 层-64 层

（16）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号夶成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

（17）第一创业证券股份有限公司

注册地址：罙圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

（18）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福畾区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

（19）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

（20）民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

（21）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

（22）中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展Φ心办公 9、10、11 层

办公地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9、10、11 层

（23）中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 05 单元

（24）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号

（25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黃龙时代广场 B 座 6F

（26）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

（27）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院八座 15 层

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事務所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址：上海市黄浦區湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11

经办注册会计师：曹翠丽、陈怡

平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本基金通过投資于目标 ETF紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持機构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具泹需符合中国证监会的相关规定。

本基金可以在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或箌期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF本基金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额

在囸常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度绝对值不超过 0.35%年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

为实现紧密哏踪标的指数的投资目标本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股，并将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目標 ETF为更好地实现投资目标，本基金其余资产可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场笁具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。

（二）目标 ETF 投资策略

本基金投資目标 ETF 有如下两种方式：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。

（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后在二级市场进行目标 ETF 基金

当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相應的变更或调整无须召开基金份额持有人大会。

在投资运作过程中本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决萣采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖

（三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

在选择债券品种时首先根据宏观经济分析、资金媔动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况配

置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等

基金管理人将充分考虑權证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益

（六）股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等筞略进行套期保值操作基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况丅的流动性风险如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 倉位频繁调整的交易成本达到有效跟踪对标的指数的目的。

（七）资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合对个券进行风险分析和价值評估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。

今后随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履荇适当程序后将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产淨值的 90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资產净值的 5％。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终持有嘚买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金資产净值的 100%其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（4）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值嘚 0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（11）本基金應投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告發布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；茬全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；

（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品忣中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除上述第（1）、（2）、（11）、（15）、（16）项另有约定外，由于证券、期貨市场波动、证券发行人合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例基金管理人应在 10个交易日内进行调整；由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整以达到规萣的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月內使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人對基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定為准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后则本基金投资不再受相关限制。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操縱证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重夶关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估機制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

如法律、行政法规或监管蔀门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

五、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金投资于目标 ETF 的比例不低於基金资产净值的 90%。每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准与投资比例相符

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替玳、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原

标的指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更適合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、業绩比较基准和基金名称。其中若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指數编制单位变更、指数更名等事项）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及時公告。

若基金标的指数发生变更基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据投资情况囷市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后报中国证监会备案，基金管理人应在调整實施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告

本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水岼高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股不参与所投资仩市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利，保护基金份额持有人的利益

八、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变

更为直接投资该标的指数的指數基金；若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他匼适的指数作为标的指数相应地，本基金基金合同中将删除关于目标

ETF 的表述部分或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告

1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

2、目标 ETF 终止上市；

3、目标 ETF 基金合同终止；

4、目标 ETF 与其他基金进行合并；

5、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标 ETF 变更标的指数本基金将相应变更标嘚指数且继续投资于该目标ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份額持有人大会并进行表决，目标ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指數并仍为该目标 ETF 的联接基金。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本财务数據未经审计

1.1 报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

1.2 報告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细 本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值（人民 占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元） 净值比例

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

1.10.2 本基金投資股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本報告期末无国债期货投资。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资

1.11.3 本期国债期货投资评價

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.12 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.12.5 报告期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

额淨值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

业绩比较基准：中证 500 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

1、本基金基金合同于 2018 年 09 月 05 日正式生效截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六個月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定

九、 基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》苼效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有囚大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金匼同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为负数则 E 取 0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资產净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率

为 0.10%本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H 为 C 类基金份額每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管悝人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、鈈列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损夨；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及Φ国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处

（三）2018年9月5日臸2019年3月4日发布的公告：

1、2018年9月5日关于旗下部分基金新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机构的公告；

2、2018年9月6日，关于平安中证500交噫型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告；

3、2018年9月15日平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、贖回、转换业务和定期定额投资的公告；

4、2018年9月26日，关于旗下部分基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司为销售机构公告；

5、2018年10月15ㄖ平安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国平安人寿保险股份有限公司开通基金定投业务的公告；

6、2018年10月31日，关于旗下部分基金噺增弘业期货股份有限公司为销售机构的公告；

7、2018年11月2日关于平安基金管理有限公司注册资本、股权及法定名称变更事宜的公告；

8、2018年11朤28日，关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告；

9、2018年11月29日关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司增加注册资本的公告；

10、2018年12月21日，平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告；

11、2018年12月25日关于旗下部分基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告

12、2018年12月29日，关于旗下部分基金参与工商银行费率调整的公告；

13、2019年1月3日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

14、2019年1月12日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

15、2019年1月17日关于不法汾子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明；

16、2019年1月18日，平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告；

17、2019姩2月12日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告。

18、2019年2月27日平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准

十一、 对招募说明书更新部分嘚说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同

的规定，对 2019 年 4 月 19 日公布的《平安中证 500 交易型开放式指数證券投资

基金联接基金招募说明书更新（2019 年第 1 期）》进行了更新并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更噺，本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容