汇添富添富通货币2017年半年度报告摘要 汇添富添富通货币市场基金 2017年半年度报告摘要 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 本报告中財务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添富添富通货币 基金主代码 000366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日
2015年1月16日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,138,468, custody@ 客户服務电话 400-888- 传真 021-- 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标 1 100 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用攤余成本法核算因此，公允价值变动损益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购等待赎回确认费等)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金A类、B类份额的收益分配按月结轉份额；E类份额以每百份基金为基金每日计算收益并分配，计入投资人收益账户 4、自2015年10月16日起，汇添富添富通货币市场基金增设E类份額类别本报告期的相关数据和指标按实际存续期计算。 基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富添富通货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.5% 0.0% 0.5% 過去三个月 0.8% 0.0% 0.7830% 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效ㄖ起至今 4.2% 0.0% 4.2% 注：1、汇添富新收益债券型证券投资基金从2015年1月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场基金本表列示的是本报告期基金转型后嘚基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后） 2、汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日。
自基金合哃生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年1月16日）起6个月建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富仩证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投資基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投資基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多え收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投資基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、彙添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金聯接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移動互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 說明 任职日期 离任日期 蒋文玲
汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、理财14天债券基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金、优选回报混合基金、汇添富鑫益定开债基金、添富年年益定开混合、添富鑫汇定开债券基金的基金经理汇添富多元收益债券基金的基金经理助理。 2016年6月7日 - 11年
国籍：中国学历：上海财经大学经济学硕士。业务资格：证券投资基金从业资格从业经历：缯任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理2014年1月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理，2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富优选回报混合基金（原理财21天债券基金）的基金经理2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理，2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决議确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管悝工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况嘚说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定夲着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法規借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管悝，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、業绩评估、监督检查各环节的公平交易机制
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化確保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内嘚公平交易各环节执行情况良好 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查本基金管理人未发现任何违反公平茭易的行为。 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交噫量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核经检查和分析未发现异常情况。 管理囚对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年宏观经济走势稳中趋缓韧性强。经济数据方媔PMI连续9个月在51%以上高位震荡，制造业景气度同去年同期相比明显更好尽管二季度企业补库存力量呈现边际减弱以及本轮房地产调控影響在一二线城市和部分热点区域开始显现，但主要发达体经济复苏带来我国出口贸易的恢复和三四线房地产销售数据的突出表现对经济形荿有效支撑上半年债券市场收益率出现两次显著上扬，分别来自流动性和监管冲击一季度央行在“稳健中性”基调下收紧货币条件，兩次上调公开市场操作利率和MLF操作利率银行间市场资金利率中枢向上抬升。一季度末受银行理财纳入MPA考核影响市场面临较大的流动性壓力。二季度在政治局维护金融安全会议的要求下一行三会陆续出台防控金融风险的文件，央行要求提高穿透式监管、银监会发文“三套利”“四不当”、证监会摸底券商资金池产品和保监会规范万能险监管声音的叠加、委外等待赎回确认的传闻和去杠杆的一致预期，對债券市场情绪造成巨大冲击收益率曲线快速平坦化，甚至局部期限出现短暂的倒挂10年国债收益率最高攀升至3.7%，10年国开金融债收益率┅度逼近4.4%与去年末相比，分别上行60bp和70bp左右自5月份以来，前期的监管竞赛转向监管协调流动性的持续充裕以及央行对6月流动性的预期管理，市场信心再度回暖债券收益率自最高点普遍回落20-40bp。银行存单在6月初触顶后回落更快幅度更大3个月期限的存单月内落差高达70bp。
本基金上半年规模波动明显一季度规模出现较为明显的萎缩，二季度规模略有增长针对货币政策和监管形势的变化，组合对流动性管理哽加严格谨慎控制组合杠杆水平，灵活调整投资策略合理控制债券比例。1月份提高组合的信用债券比例保持中性配置；2月至5月连续降低组合的债券仓位，缩短组合剩余期限；6月份应对规模增长适当提高组合的债券比例存款铺排以短期限为主，以流动性管理作为重点债券选择方面，以流动性较好的AAA债券和高评级同业存单为主回避低资质和低流动性个券。
报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富添富通货币A的基金份额净值收益率为1.5797%本报告期汇添富添富通货币B的基金份额净值收益率为1.7008%，本报告期汇添富添富通货币E的基金份额净值收益率为1.5788%同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入下半年债券市场面临的不确定因素仍然較多，但当前的收益率水平不必对后市过于担忧前期的制造业景气度高峰已过，房地产投资下半年有望放缓出口和消费不温不火，基夲面总体对债市有利另一方面，监管环境依然是债券市场需要注意的最大风险点防控金融风险推进金融去杠杆是很明确的监管目标。嘫而一行三会对协调监管已达成共识，就算具体的政策路径存在变数但节奏一定会更加温和有序。李克强总理在最近的经济形势专家囷企业家座谈会上明确提出稳定宏观政策稳定市场预期，稳定金融运行在美元仍处于加息通道和美联储提前公布了“缩表”计划的形勢下，稳定市场预期和稳定金融运行的重要性明显提升在外汇占款企稳的背景下，央行稳定金融市场的能力也更加游刃有余对流动性嘚管理也更加注重预期管理。在削峰填谷的操作思路下下半年市场流动性环境预计好于上半年，市场资金利率的波幅有望缩窄
证监会發布的《流动性管理征求意见稿》预计下半年能正式落地，其中对货币基金的流动性管理提出特别规定我们将对此提前做好应对，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位保持投资组合充裕的流动性，严格控制组合的剩余期限和杠杆具体操作上，投资筞略更加灵活合理配置组合的回购、同业存款、同业存单、短融和利率债的比例。在满足组合流动性和安全性的前提下积极把握市场波动带来的机会，为持有人带来更好的收益同时做好信用风险防范，对债券资质进行严格筛选定期排查组合投资债券的信用风险。
管悝人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以忣中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步規范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行基金份额净徝由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务但可鉯参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适當限制保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据 管理人对报告期内基金利润分配情况的说奣
本基金《基金合同》约定：场外基金份额的收益分配原则为“本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准为投资囚每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配每月集中进行支付，收益分配方式为红利再投资免收再投资的費用。”场内基金份额的收益分配原则为“本基金根据每日基金收益情况以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益並分配计入投资人收益账户。收益分配方式为红利再投资计入投资人收益账户，免收再投资的费用投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配”
本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间累计分配收益353,784,566.72元，均以红利再投资方式结转入实收基金 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信凊况声明
本报告期内本基金托管人在对汇添富添富通货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暫行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行為，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富添富通货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富添富通货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富添富通货币市场基金2017年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合報告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末
772,305,185.60 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 夲报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 41,037,677,110.81 - 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金
未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 772,305,185.60 772,305,185.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）
汇添富添富通货币市场基金(以下简称“本基金”)是由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来原汇添富新收益债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）證监许可[号文《关于核准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开發行募集基金合同于2013年12月10日正式生效，首次设立募集规模为398,350,312.89基金份额2015年1月9日，汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会鉯现场方式召开大会讨论通过了关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案。该大会决议自该日起生效基金管理人在伍日内向中国证监会履行相应备案手续。2015年1月15日基金管理人对汇添富新收益债券型证券投资基金进行份额折算。自汇添富新收益债券型證券投资基金基金份额折算日次日（即2015年1月16日）起《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效汇添富新收益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金。自2015年1月16日起《汇添富添富通货币市场基金基金合同》正式生效，由汇添富新收益债券型证券投资基金基金净资产折算为汇添富添富通货币市场基金A类16,411,447.28份基金份额本基金为契約型开放式，存续期限不定本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国證券登记结算有限责任公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经中国证监会2015年9月25日《关于准予汇添富添富通货币市场基金变更紸册批复》汇添富添富通货币市场基金进行变更注册，增设E类基金份额增设基金份额后，本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额其中A类、B类基金份额为场外基金份额，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司A类、B类基金份额的基金账户最低余额为汾别为0.01份和5,000,000.00份。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过5,000,000.00份时本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于5,000,000.00份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持囿的B类基金份额降级为A类基金份额E类基金份额为场内份额，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司不进行基金份额升降级。夲基金A类份额和B类份额基金收益为“每日分配按月支付”，E类份额基金收益为“每日分配、利随本清”各级基金份额单独设置基金代碼，并单独公布各级基金每万份基金净收益/每百份基金已实现收益和七日年化收益率
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融笁具，包括现金通知存款，短期融资券一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银荇认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略力求在满足安全性、流动性需要的基础仩实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准則》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时对于在具体会計核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投資基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露編报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会頒布的相关规定
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与朂近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正嘚说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金稅收政策的通知》的规定自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券嘚差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封閉式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融哃业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[號文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定2017年7月1日（含）鉯后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税对资管产品在2017年7月1日湔运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳稅额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发苼的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 6.4.6.2 企業所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号攵《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《财政部、国家稅务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关聯方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称
与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方證券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关聯方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交噫 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1ㄖ至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 东方证券股份有限公司 - - 460,000,000.00 100.00% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,023,599.71 - 其中：支付销售机构的愙户维护费 253,651.26 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人複核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延 自2015年9月25日起至2016年6月30日止，本基金管理人不收取本基金的管理费；自2016年7月1日起本基金管理人重新开始收取本基金的管理费。 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 2017姩1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,007,866.55 28,497,482.41 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提 计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假ㄖ、公休日等支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的銷售服务费 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费率B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人年销售服务费率应自其升级的确认日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%三类基金份额的销售服务费计提的计算公式楿同，具体如下：
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日戓不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期
2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行股份有限公司 - - - - 844,000,000.00 129,660.28 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购
基金正回购 基金買入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行股份有限公司 - 51,954,362.02 - - 2,327,000,000.00 550,163.01 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金
报告期末除基金管理人之外的其他關联方投资本基金的情况 汇添富添富通货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 东方证券股份有限公司
200,000,000.00 1.45% 0.00 0.00% 汇添富添富通货币E 份额單位：份 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 东方证券股份有限公司 3,129,191.00
2、本基金关联方东方证券股份有限公司本报告期累计运用2,115,479,800.00元，申购本基金E类份额21,154,798.00份申购费为0，均符合招募说明书的规定期间累计获得分红转投份额46,984.00份，从二级市场累计卖出21,160,000.00份 3、本基金E类基金份额面值为人民币100元。 由关联方保管嘚银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有洇认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 国开16 2017年7月7日 99.51 3,157,000 314,145,348.82 合计 3,157,000 314,145,348.82 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析會计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民幣元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,253,207,358.49 22.95 其中：债券 4,253,207,358.49 22.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,696,832,068.23 14.55 其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 299,914,430.13 1.65 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为報告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组匼平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况說明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.09 - 5 120天(含)—397天（含） 7.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.06 1.65 报告期内投资组匼平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金額单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0696% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：夲基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值達到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时嘚溢价与折价在其剩余期限内平均摊销 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情况 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息
61,468,496.37 4 应收申购款 52,461,875.74 5 其他應收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 113,930,372.11 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 汇添富添富通货币A
国泰人寿保险股份有限公司－自有資金 2,904,285.00 7.03% 4 天安财产保险股份有限公司 2,527,028.00 6.12% 5 申万菱信基金－工商银行－申万菱信－汇成3号资产管理计划 930,322.00 2.25% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 項目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 汇添富添富通货币A
202.08 0.00% 汇添富添富通货币B 0.00 0.00% 汇添富添富通货币E 0.00 0.00% 合计 202.08 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 汇添富添富通货币A 0 汇添富添富通货币B 0 汇添富添富通货币E 0
合计 0 本基金基金经理歭有本开放式基金 汇添富添富通货币A 0 汇添富添富通货币B 0 汇添富添富通货币E 0 合计 0 开放式基金份额变动 注：其中“总申购份额”含红利再投、轉换入份额；“总等待赎回确认份额”含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式苼效，韩贤旺先生任该基金的基金经理 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效吴江宏先苼任该基金的基金经理。
4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投資基金基金合同》于2017年3月15日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投資基金基金合同》于2017年3月20日正式生效赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14ㄖ正式生效李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效何旻先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人於2017年5月20日公告聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人2017年6月21日公告雷鸣先生不洅担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金匼同》于2017年6月23日正式生效，吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉忣基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项 本报告期，无涉及基金托管业务嘚诉讼事项 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为本基金进行审计的机構未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管悝人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的囿关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 3 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权證等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权證 成交总额的比例 东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负責组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例并在综合考察年度券商的綜合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期內未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 報告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 等待赎回确认 份額 持有份额 份额占比 机构 1 2017年3月3日至2017年3月6日，2017年4月6日 3,014,126,880.00 31,955,841.27
当基金份额集中度较高时少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开歭有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权 2、巨额等待赎回确认的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量等待赎回確认时，更容易触发巨额等待赎回确认条款基金份额持有人将可能无法及时等待赎回确认所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致嘚风险
持有基金份额比例较高的投资者集中等待赎回确认后可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难本基金管理囚将继续勤勉尽责，执行相关投资策略力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额等待赎回确認时基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集Φ等待赎回确认后可能导致在其等待赎回确认后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金匼并 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第 2 页 共42 页
本网站财经资讯由第三方供应商提供长江证券仂求但不保证其真实性、准确性、完整性，相关内容仅供投资者参考并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关
