囸好在写的论文是这个所以我来怒答了!
首先我假设题主你已经懂得了传统期望效用理论的计算方法(我觉得如果这个都没搞懂的话下媔的你可能完全就不懂了……)
接下来需要确证函数形式,通俗地理解就是模拟上述的图像(知乎你真的不考虑优化一下么……插入公式太困难了……)
根据Kahneman和Tversky之后的模拟实验,可测出各个参数的结果有兴趣的可以自己翻Paper,reference我会给到下面的
所以结论是Wiki百科的例子两种情况都应该选擇保险。所说的方法确实就是原理简单来说就是讲reference point变动之后,例子中的计算是按照第一象限来的如果reference point为0的时候那么计算是按照第三象限来的。不过他说“没有抓到点”这个话说错了这就是Prospect Theory的Key Point.如果要我用一句话总结原理就是这句了。
变换参考点之后代表的是你心理从“損失Losses”变成了“收益Gains”虽然客观上没什么不同,但是Prospect Theory下两者的心理效用是不一样的PS:其实这个例子的想法是对的,但是数没取好不信题主你可以变换参数试一试。就可以得到Wiki说的那种结果了
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