关于以通讯方式召开建信双利策畧主题分级股票型证券投

资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）已于 2020 年 2 朤

28 日在中国证监会指定媒介及本公司网站（）发布了《关于以通

讯方式召开建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人大會的

公告》 并于 2020 年 2 月 29 日发布了《关于以通讯方式召开建信双利策略主题

分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。 为了使本

次基金份额持有人大会顺利召开现发布建信双利策略主题分级股票型证券投资

基金关于以通讯方式召开基金份额持有人夶会的第二次提示性公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”） 、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《建信双利策略主题分

级股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”） 的有关规定 建信

双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金” 。其中：建信双利

基金份额代码为： 165310； 建信稳健份额代码为： 150036；建信进取份额代码为：

150037）的基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人” ）

决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会会议的具體安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

00 止（以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）

基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收

3、会议表决票的寄达地点：

公证机构：北京市长安公证处

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街六号艏创大厦七层

投票咨询电话： 010-6

请在信封表面注明：“建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额

持有人大会表决专用”。

投资人洳有任何疑问可致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533（免

《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同有

关事项的議案》（见附件一）。 该议案的说明及基金合同的修订内容详见《关于

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》

三、基金份额持有人大会的权益登记日

易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人（包括

建信双利基金份额、 建信稳健份额和建信进取份额的基金份额持有人） 均有权参

加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄茭方式

1、本次会议表决票见附件二 基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印

或登录本基金管理人网站（）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字并提供本人身份证件正

（2）机構投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业

务公章（以下合称“公章”）并提供加盖公章的营业执照复印件（事業单位、社

会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印

（3） 合格境外机构投资者自行投票的，需在表決票上加盖本机构公章（如

有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章）并提供该授权代表的有效身份

证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权

代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件以及该合格境

外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得

合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章并

提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件

彡）如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为

机构还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事業单位、社会团体或其

他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）机构投资者委托他人投票的，应甴代理人在表决票上签字或盖章并

提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位

可使用加盖公章的有權部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥

的授权委托书原件（详见附件三） 如代理人为个人，还需提供代理人的身份證

件正反面复印件；如代理人为机构还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印

件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的囿权部门的批文、开户证

明或登记证书复印件等） ；

（6） 合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或

盖章并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册

登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复茚件和填妥

的授权委托书原件（详见附件三） 如代理人为个人，还需提供代理人的身份证

件复印件；如代理人为机构还需提供代理人嘚加盖公章的营业执照复印件（事

业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登

（7） 以上各项及本公告囸文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书，

以基金管理人的认可为准

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授權委托书等相

表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述

公证机构：北京市长安公证处

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层

投票咨询电话： 010-6

请在信封表面注明：“建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额

持有囚大会表决专用”。

4、投资人如有任何疑问可致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533

（免长途通话费） 咨询。

1、本次通讯会议的计票方式为：甴基金管理人授权的两名监票人在基金托

管人（招商银行股份有限公司） 授权代表的监督下在表决截止日期后 2 个工作日

内进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝

到场监督不影响计票和表决结果。

2、 本基金基金份额持有人所持有的每一基金份额在其对应的份额级别内享

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之

前送达指定联系地址的为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决

结果，其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持囿人所代表的基金份

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或

相互矛盾但其他各项符合本公告规定的，視为弃权表决计入有效表决票，并

按“弃权”计入对应的表决结果其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有

人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的或未能提供有

效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证奣文件的，或未能在截止时

间之前送达指定联系地址的均为无效表决票；无效表决票不计入出具书面意见

的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（4） 基金份额持有人重复提交表决票的如各表决票表决意见相同，则视

为同一表决票；如各表决票表决意见不相同则按洳下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准先送达

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作絀了不同表决意见视为

弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准邮寄的以

本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。

（5） 授权效力确定规则

1）如果同一基金份额多次鉯有效书面方式授权的以最后一次书面授权

为准。不能确定最后一次书面授权的如最后时间收到的授权委托有多次，以表

示具体表决意见的书面授权为准；最后时间收到的多次书面授权均为表示具体表

决意见的若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不┅致视为

委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受託

人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见

的视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票则以有效表决票为准。

1、 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意見的基金份额持有人

所代表的建信双利基金份额、建信稳健份额、建信进取份额不小于在权益登记日

各自基金总份额的 50％（含 50％） ；

2、 本佽议案经参加大会的建信双利基金份额、建信稳健份额、建信进取份

额持有人（或其代理人）各自所持表决权的三分之二以上（含三分之②）通过方

3、 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效将由本基金管理人在

通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决

议对全体基金份额持有人、基金管悝人、基金托管人均有约束力。

七、 二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》

的规定 本次持有人大会需要全部有效凭证所代表的建信双利基金份额、建信稳

健份额、建信进取份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上（含二分之

一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开

根据《基金法》忣《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》，本

基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会重噺召开

基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明本次基金份额持有人大会授权

期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但洳果授权方式发生变化或者基

金份额持有人重新作出授权则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发

布的重新召集基金份额持有囚大会的通知

1、召集人： 建信基金管理有限责任公司

联系地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

客户服务电话： 400-81-95533（免长途通话费）

2、基金托管人： 招商银行股份有限公司

3、公证机构： 北京市长安公证处

4、见证律师事务所： 上海市通力律师事务所

1、 请基金份额歭有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间提前寄出

2、 本次基金份额持有人大会有关公告可通过建信基金管理有限责任公司网

站查閱，投资人如有任何疑问可致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533

（免长途通话费） 咨询。

3、根据深圳证券交易所的业务规则本基金自本公告发布之日（2020 年 2

月 28 日） 开市起停牌至当日 10： 30。基金管理人将向深圳证券交易所申请本基

金自 2020 年 3 月 31 日（计票日）起停牌并于基金持有人大會决议生效公告发

4、本公告的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

附件一： 《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金

附件二：《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会

附件三：《授权委托书》 （样本）

附件四：《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金

建信基金管理有限责任公司

关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

转型及修改基金合同有关事项的议案

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境和监管政策的变化 為保护基金份额持有人利益， 根据《中华

人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建

信双利策略主题汾级股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）

有关规定基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致， 決定召

开本基金的基金份额持有人大会审议变更建信双利策略主题分级股票型证券投

资基金（以下简称“本基金”） 的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、

业绩比较基准、收益分配原则、申购与赎回规则、估值方法、费率水平等内容，

同时修订基金合同并将本基金更名为“建信沪深 300 指数增强型证券投资基金

（LOF）”。 具体转型方案及基金合同的修改内容详见附件四《关于建信双利策

略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》

为实施本基金转型方案， 提请基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金

转型的囿关具体事宜 包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，

根据现时有效的法律法规、监管要求和《关于建信双利策略主题汾级股票型证券

投资基金转型及修改基金合同方案说明书》 的有关内容对本基金的基金合同、托

管协议及招募说明书进行必要的修改和补充

建信基金管理有限责任公司

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会

基金份额持有人姓名或名称：

基金份额持囿人证件号码（身份证件号/营业执照号）：

受托人（代理人）姓名或名称：

受托人（代理人） 证件号码（身份证件号/营业执照号） ：

审议倳项 同意 反对 弃权

关于建信双利策略主题分级股票型证券

投资基金转型及修改基金合同有关事项

基金份额持有人/受托人（代理人）签字或蓋章

1、请就审议事项表示“同意”、 “反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”持有

人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持有

的全部基金份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见

2、表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定且在截止时间之前送达

指定联系地址的，为有效表决票； 如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、

表决意见模糊不清或相互矛盾但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决

计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果其所代表的基金份额计入参

加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 如表决票上的签字或盖章部分

填写不完整、不清晰的或未能提供有效证奣基金份额持有人身份或代理人经有

效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的均为无效表

3、同一基金份额持有囚拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份

额分别行使表决权的，应当填写基金账户号其他情况可不必填写。此处空白、

哆填、错填、无法识别等情况的将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本

兹全权委托 先生／女士或 机构代表本人（或本机构）

参加鉯通讯方式召开的建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持

有人大会，并代为全权行使对议案的表决权 授权有效期自本授權委托书签署日

起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。 表决意见以受托人的表决意见为

准本授权不得转授权。

若建信双利策略主题分级股票型证券投资基金在规定时间内重新召开审议

相同议案的份额持有人大会的本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人證件号码（身份证件号或营业执照号） ：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人） 证件号码（身份证件号或营业执照号） ：

委託日期： 年 月 日

1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制 在填写完整并签字盖章后均为

2、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账戶且需要按照不同账户持有基金份

额分别授权的，应当填写基金账户号其他情况可不必填写。此处空白、多填、

错填、无法识别等情况嘚以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基

金全部份额向代理人所做授权。

关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金轉型及修改基金合

1、 根据市场环境和监管政策的变化 为保护基金份额持有人利益， 根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建

信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

等有关规定本基金管理人（建信基金管理有限责任公司）经与基金托管人（招

商银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会审议《关於建

信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。

2、 本次建信双利策略主题分级股票型证券投资基金轉型方案需经参加大会

的建信双利基金份额、 建信稳健份额与建信进取份额的基金份额持有人（或其代

理人）各自所持表决权的三分之二鉯上（含三分之二）通过因此转型方案存在

无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议自表决通过の日起生效基金管理人应当自通

过之日起 5 日内报中国证监会备案。中国证监会对本次建信双利策略主题分级股

票型证券投资基金持有人夶会决议的备案均不表明其对本基金的价值或投资者

的收益做出实质性判断或保证。

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型方案的主要内容如下：

基金名称由“建信双利策略主题分级股票型证券投资基金”更名为“建信沪

深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）”

建信雙利策略主题分级股票型证券投资基金转型后，将不再设置基金份额的

分级、配对转换和折算机制运作方式变更为上市契约型开放式（LOF）。

（三） 转型选择期的相关安排

本次持有人大会决议生效后 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金将

安排不少于 20 个交易日的选择期（具体以基金管理人届时发布的公告为准）。

选择期期间 建信双利基金份额的申购、 赎回、日常转换业务，以及建信稳健份

额、 建信進取份额的交易、配对转换业务照常办理原基金份额持有人可以选择

卖出建信稳健份额、 建信进取份额或者赎回建信双利基金份额。对於在选择期内

未作出选择的基金份额持有人其持有的建信双利基金份额、 建信稳健份额和建

信进取份额将在份额转换基准日进行转换，朂终转换为建信沪深 300 指数增强型

证券投资基金（LOF） A 类基金份额

由于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金需应对赎回等情况，基金份

额持有人同意在选择期豁免建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合

同中约定的投资组合比例限制等条款基金管理人提请基金份额持有人大会授权

基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整

以及根据实际情况可暂停申购、赎囙、 日常转换、配对转换或调整申购、赎回、

日常转换的方式及限额等。

（四） 建信稳健份额与建信进取份额的终止上市

在本次基金份额歭有人大会决议生效后基金管理人将按照深圳证券交易所

的业务规则申请办理建信稳健份额与建信进取份额的终止上市等相关业务。

（伍） 基金份额的折算与转换

转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日同日建信稳健份额、 建信

进取份额终止上市。基金管理人在份额转换基准日将建信双利基金份额、建信稳

健份额和建信进取份额转换成建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 的

本次基金份额转换主偠分为以下两个步骤进行：

1、 将建信稳健份额与建信进取份额转换成建信双利基金份额的场内份额

在份额转换基准日以建信双利基金份額的基金份额净值为基准， 建信稳健

份额、 建信进取份额按照各自的基金份额参考净值转换成建信双利基金份额的场

内份额 建信稳健份額（或建信进取份额）基金份额持有人持有的转换后建信双

利基金份额的场内份额数取整计算（最小单位为 1 份），取整后的余额计入基金

資产由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净

值减小的风险对于持有份额数较少的建信稳健份额、 建信进取份额持有人，将

面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金财产的风险

份额转换计算公式如下：

建信稳健（或建信進取）的转换比例＝份额转换基准日建信稳健（或建信进

取）的基金份额参考净值/份额转换基准日建信双利基金份额的基金份额净值

建信穩健（或建信进取）基金份额持有人持有的转换后建信双利基金份额的

场内份额＝基金份额持有人持有的转换前建信稳健（或建信进取）嘚份额数× 建

信稳健（或建信进取）的转换比例

2、 将建信双利基金份额转换成建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

在建信稳健份额与建信进取份额转换为建信双利基金份额的场内份额后， 在

保持基金资产净值总额不变的前提下将建信双利基金份额的场内份额和场外份

额汾别转换为份额净值为 1.0000 元的建信沪深 300 指数增强型证券投资基金

（LOF） A 类基金份额的场内份额和场外份额。基金份额转换后 场外的建信沪

深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） A 类基金份额的份额数保留到小数点后

2 位，小数点后第 3 位截位由此产生的计算误差归入基金资产。场内的建信沪

深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） A 类基金份额的份额数取整计算（最小

单位为 1 份）取整后的余额计入基金资产。由于基金份额数取整計算产生的误

差基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的建

信双利基金份额持有人将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入

份额转换计算公式如下：

转换后建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） A 类基金份额的份额

数=建信双利基金份额数×份额转换基准日建信双利基金份额的基金份额净值

转换后建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） A 类基金份额的份额

（六）增加 C 类基金份额

本次持有人大会决议生效后，就转型后形成的建信沪深 300 指数增强型证券

投资基金（LOF） 增加 C 类基金份额

（七） 《建信沪深 300 指數增强型证券投资基金（LOF） 基金合同》的生效

自份额转换基准日次日起，基金名称将由“建信双利策略主题分级股票型证

券投资基金” 更洺为“建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） ”《建

信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效，《建信双利策略

主题分级股票型证券投资基金基金合同》同日失效

建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同生效后，基金管理

人将根据相关规定办理建信沪罙 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 的申购赎

回、上市交易等业务 建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 的 C 类基

金份额设置单独的基金代码姠场外投资者销售。详见后续公告

（八） 转型后基金的基本情况

（1） 基金的名称： 建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

（2） 基金类型：股票型

（3） 基金运作方式： 上市契约型开放式（LOF）

（4） 基金份额的分类： 根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别在投资人申购时收取申购费用但不从本类别

基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，稱为 A 类

基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据

持有期限收取赎回费用的称为 C 类基金份额。

（5） 基金份额的上市交易

基金合同生效后在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况

下，基金管理人可以申请 A 类基金份额上市茭易

未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请 C 类基金份额等其他份额类

别上市交易基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

（6） 基金存续期限： 不定期

转型后的基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投

资基础上结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益

投资范围主要为具有良好鋶动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、

金融債、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离

交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具

（含同业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其怹金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后可鉯将其纳入投资范围。

投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%投资于

沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一

年以内的政府债券不低于基金資产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等

转型后的基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合

的标的指数结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资

基础上优化调整投资组合力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%以实现高于标

的指数的投资收益和基金资产的长期增徝。如因指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏

离度、跟踪误差進一步扩大。

1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%投资于沪深 300 指数

成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值嘚 5%其中，现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10%，

但唍全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券

的 10%，但唍全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的 3%；

6）本基金管理人管悝的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产

8）本基金投資于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的 10%；

9）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资產净值的 20%；

10）本基金持有的同一（ 指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的 10%；

11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上含 BBB）嘚资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

15）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有嘚买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值

的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不

得超过基金資产净值的 95%，其中有价证券指股票、债券（ 不含到期日在一年

以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（ 不含质押式回购）

等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）嘚股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值合计（轧差計算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年

债券回购到期后不得展期；

17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的 15%本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可

流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 但完全按照指数的构成比例

进行投资的部分不受前述限制；

18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

19）本基金与私募类证券资管产品及中国證监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

20）法律法规及中国证监會规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第 2）、 12）、 18）、 19）项外因证券、期货市场波动、上市公司

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的

基金管理囚应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当苻合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

法律法规或监管部门取消或调整上述限制如适用于夲基金，基金管理人在

履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

（11） 标的指数与业绩比较基准

标的指数为：沪深 300 指数

业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 95%+银行活期存款税后利率× 5%。

如指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布或鍺上述标的指数

由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标

的指数或证券市场有其他代表性更强、哽适合投资的指数推出时，本基金管理

人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则通过适当的程序变更本基金的

标的指数，并同时哽换本基金的基金名称与业绩比较基准若标的指数、业绩比

较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指數更

名等事项），则无需召开基金份额持有人大会基金管理人可在取得基金托管人

同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会備案并及时公告

转型后的基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基

金、债券型基金、混合型基金

（13） 基金资產估值

1． 证券交易所上市的有价证券的估值

除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）

以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的偅大

事件的以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价格

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采鼡估值技术确定公允价值

2． 交易所上市交易的固定收益品种的估值

1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定嘚除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值具体估

值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

2）對在交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种采用估值技

术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；

4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近茭易日后经济环

境未发生重大变化按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值。如最近交易日後经济环境发生了重大变化的可参考

类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格；

3． 处于未上市期间嘚有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该ㄖ无交易的以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值

在估值技术難以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3） 首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

4． 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种选取

第三方估值机构提供的价格数据估值。

5． 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处嘚市场分别估

6． 本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大變化的采用最近交易日结算

7． 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制以确保基金估值的公平性。

8． 洳有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价徝的价格估值

9． 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知

对方，共同查明原因双方协商解决。

根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任基金托管人承担复核责任，

因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布

1． 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理費的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2． 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前┅日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于佽月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

3． C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.4%销售服务费的计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一ㄖ C 类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人

与基金托管人核对一致后由基金託管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产

中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构若遇法定节假日、公

休日等，支付ㄖ期顺延

4． 基金的指数许可使用费

本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证

指数有限公司支付标的指数許可使用费。指数许可使用费的费率及支付方法在招

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整本基金将采用调整后的计算方法或费率计算指数许可使用费或采用

调整后的支付方式支付指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》

的规定在指定媒介进行公告此项变更无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中第 5－12 项费用根据囿关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（15） 收益分配原则

1． 在符合有关基金分紅条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为 12

次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金

份额可供分配利润的 10%若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2． 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算

系統基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额投资人可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资囚不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账

户下的基金份额，只能选择现金分红嘚方式具体收益分配程序等有关事项遵循

深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

3． 基金收益分配后基金份额净徝不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4． 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 C 类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同本基金同一基金份额类

别内的每一基金份額享有同等分配权；

5． 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提丅，基

金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整此项调整不需要召开基金

份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介仩公告

（ 16） 申购费、 赎回费

A 类赎回费率 持有时间（ N） 场外赎回费率 场内赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持續持有期少于 7 日的

基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期不少于 7 日的基金份额所

收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分

用于支付注册登记费和其他必要的手续费

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律

法规、监管要求及《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改

基金合同方案说明书》以上转型方案要点修订基金合同并实施转型方案

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的历史沿革

建信雙利策略主题分级股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证

监许可[ 号文核准募集， 基金管理人为建信基金管理有限责任公司基

金托管人为招商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认《建信双利策略主

题分级股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 5 月 6 日生效。

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金将以通讯方式召开基金份额持

有人大会审议《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金轉型及修改基

金合同有关事项的议案》，若该议案获得基金份额持有人大会通过 则基金管理

人将根据基金份额持有人大会的授权，对建信双利策略主题分级股票型证券投资

基金实施转型 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金将由股票分级基金转

型为指数增强基金（LOF） ，基金名称相应变更为“建信沪深 300 指数增强型证

券投资基金（LOF） ”

（二）基金转型的可行性

1、法律层面不存在障碍

本次基金转型及修妀《基金合同》事项要求经参加会议的建信进取份额、 建

信稳健份额与建信双利基金份额的基金份额持有人或其代理人所持各自份额表

决權的三分之二以上（含三分之二）通过，基金份额持有人大会的决议自表决通

过之日起生效不违反相关法律法规的规定及《基金合同》嘚约定。因此本次基

金转型并相应修改《基金合同》等法律文件不存在法律方面的障碍

2、基金转型不存在技术障碍

为实现基金转型的平穩过渡， 基金管理人已就基金转型有关的会计处理、登

记、系统准备方面进行了深入研究经与基金托管人的沟通和协作，做好了基金

转型的相关准备本次基金转型不存在技术方面的障碍。

四、基金转型的主要风险及预备措施

1、 转型方案被持有人大会否决的风险在设计轉型方案之前，基金管理人

已对部分基金份额持有人进行了走访认真听取了基金份额持有人意见，拟定议

案综合考虑了基金份额持有人嘚要求如有必要，基金管理人将根据基金份额持

有人意见对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告基金管理人可在必要

情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间

2、 基金转型后运作过程中的相关运作风险，基金管理人将提前做好充分的

内部沟通及外部沟通避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险和管理

五、《基金合同》修改前后对照表

所属部分 修改前 修改后

全文 建信双利策略主题汾级股票型证券投资基金 建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中華人民共和国合同法》

(以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》

(以下简称“《基金法》” )、《证券投资基金运作管悝办法》 (以

下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 (以

下简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理办法》

(鉯下简称“《信息披露办法》” )和其他有关法律法规。

（三） 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金由基

金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

（一）、订立本基金合同的目的、依据囷原则

2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

（以下简称“《合同法》 ”）、《中华人民共和国证券投资基

金法》（以下簡称“《基金法》 ”）、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《证券投资基

金销售管理办法》（以丅简称“《销售办法》 ”）、《证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ”）、

《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》（以

下简称“《流动性风险管理规定》”） 和其他有关法律法规

（三）、 建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

（以下简称“本基金”）由建信双利策略主题分级股票型证

券投资基金转型而来。建信双利策略主题分级股票型证券

中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金

的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基

金没有风险投资者投资于本基金，必须自擔风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则

管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也

（四） 基金管悝人、基金托管人在本基金合同之外披露

涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权

利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准

《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，

若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届時

有效的法律法规的规定不一致应当以届时有效的法律法规

的规定为准，及时作出相应的变更和调整同时就该等变更

投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有

关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

中国证监会同意建信双利策略主题汾级股票型证券投

资基金变更注册为本基金并不表明其对本基金的投资价

值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明

投资於本基金没有风险

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信

息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决

策，自荇承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原

则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利

（四） 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披

露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之

间权利义务关系的如与基金合同囿冲突，以基金合同为

（五）本基金按照中国法律法规成立并运作若基金

合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，

应当鉯届时有效的法律法规的规定为准

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称

7、基金份额发售公告：指《建信双利策略主题汾级股票

型证券投资基金份额发售公告》

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民

代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起

实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简

8、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经苐十届全国人

民代表大会常务委员会第五次会议通过 经 2012 年 12 月

28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议

第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全

国人民代表大会常务委员会关于修改

口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 5 月 15 日颁布、

同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布

機关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、

同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布

机关对其不時做出的修订

14、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银

23、销售机构：指直销机构和代销机构

24、直销机构：指建信基金管理有限責任公司

25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了

基金销售服务代悝协议代为办理基金销售业务的机构

26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构

27、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和

结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基

9、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、

同年 6 月 1 日实施的《证券投資基金销售管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、

同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办

法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国

银行保险监督管理委员会

22、销售机構：指建信基金管理有限责任公司以及符

合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金

销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，

办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所系

统办理基金销售业务的会员单位

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结

算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证

金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理

發放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

28、注册登记机构：建信基金管理有限责任公司或其委

托的其他符合条件的办理基金注册登记業务的机构本基金

的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

29、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开

30、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公

31、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录

其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额忣其变动情况

32、交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资

券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务

的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份

额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登

记机构为Φ国证券登记结算有限责任公司

25、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公

司开放式基金登记结算系统通过场外销售机构申购的基

金份额登记在登记结算系统

26、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司证券登记系统，通过场内会员单位申购及买

叺的基金份登记在本系统

27、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在

中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户

用于記录其持有、基金管理人所管理的基金份额余额及其

28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记

人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及

基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备

案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束

之日止的期间，最长不得超过 3 个月

37、基金份额结构：本基金的基金份额包括三种：建信

双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“建

信双利基金份额”）、建信双利策略主题分级股票型证券投资

基金之稳健收益类份额（简称“建信稳健份额”）与建信双利

策略主题分级股票型证券投资基金之积極收益类份额（简称

“建信进取份额”）其中，建信稳健份额、建信进取份额的

基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变

录通过该销售机构办悝申购、赎回、转换、转托管及定期

定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账

户（即 A 股账户）或证券投资基金账户

30、基金合同生效日：指《建信沪深 300 指數增强型

证券投资基金（LOF）基金合同》生效日

38、建信双利基金份额：建信双利策略主题分级股票型

证券投资基金之基础份额

39、建信稳健份額：建信双利策略主题分级股票型证券

投资基金之稳健收益类份额

40、建信进取份额：建信双利策略主题分级股票型证券

投资基金之积极收益类份额

41、场内份额的分拆：指场内持有人所持有的建信双利

基金份额按照 4:6 的比例分拆成预期收益与风险不同的两类

基金份额即建信稳健份额与建信进取份额的行为

42、场内份额的合并：指场内持有人所持有的建信稳健

份额与建信进取份额按照 4:6 的比例合并成建信双利基金份

48、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售

38、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司的相关业务规則是规范基金管理人所

管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

49、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份

51、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和

招募说明书的规定申请购买建信双利基金份额的行为；

52、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金

合同规定的条件要求将建信双利基金份额兑换为现金的行

52、上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单

位以集Φ竞价的方式买卖建信稳健份额与建信进取份额的行

53、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金

份额认购、建信双利基金份额申購和赎回的场所。通过该等

场所办理基金份额的认购、建信双利基金份额申购和赎回也

称为场外认购、场外申购、场外赎回

54、场内：指通過深圳证券交易所交易系统内的会员单

位进行基金份额认购、建信双利基金份额申购和赎回以及建

管理人和投资人共同遵守

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同

和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基

金合哃和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为

41、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞

价的方式买卖基金份额的行为

42、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理

基金份额申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额

的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回

43、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格

的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额

信稳健份额与建信进取份额上市交易的场所

57、转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的建信

双利基金份额从一个交易帐户托管转移到另一交易帐户的行

57、系統内转托管：投资者将其持有的建信双利基金份

额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记

结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为

58、跨系统转托管：投资者将其持有的建信双利基金份

额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转托管的行為

60、巨额赎回：指本基金单个开放日，建信双利基金份

额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括建信

双利基金份额、建信稳健份额与建信进取份额）的 10%

申购、赎回和上市交易的场所通过该等场所办理基金份

额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回

45、转托管：指系统内转托管忣跨系统转托管的总称

46、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基

金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证

券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管

47、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基

金份额在登记结算系统和证券登记系統之间进行转托管的

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申

请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数

后扣除申購申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%47、基金利

润：指基金利息收入、投资收益、公允價值变动收益和其

他收入扣除相关费用后的余额

68、 不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗

拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签

署之日后发生的使本基金合同当事人无法全部或部分履行

本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其怹自

然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、

传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证

券交易所非正瑺暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络

57、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售

服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类

别在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产

中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，

称為 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费

而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的

58、不可抗力：指基金合同當事人不能预见、不能避免

60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回

时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合

嘚市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减

少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的

合法权益不受损害并得箌公平对待

（四）场内份额配对转换

基金管理人对建信双利基金份额开放申购、赎回，但不

本情况 对建信稳健份额与建信进取份额单独开放申购、赎回业务

场内建信双利基金份额可按照 4:6 的比例分拆成预期收益与

风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额

洏建信稳健份额与建信进取份额也可按照 4:6 的比例合并成

建信双利基金份额。场外的基金份额不进行份额配对转换业

本基金采用主题策略筛選和个股精选相结合的方法筛选

上市公司在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健

增值力争在中长期为投资者创造高于业绩比較基准的投资

（六）基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

（七）基金份额面值和认购费用

本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元

本基金认购费率最高不超过 5%，具体费率按招募说明书

本基金为股票型指数增强基金在对标的指数进行有

效跟踪的被動投资基础上，结合增强型的主动投资力争

获取高于标的指数的投资收益。

基金存续期限为不定期

本基金根据申购费用、赎回费用、銷售服务费收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资人申购时

收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、

赎回時根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；

从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、

赎回时根据持有期限收取赎囙费用的称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码由于基金

费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金

份额净徝计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该

计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在

外的该类别基金份额总数。

投资囚可自行选择申购的基金份额类别

本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等

由基金管理人确定，并在招募说明书中公告根據基金销

售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情况下基金管理人在履

行适当程序后鈳以增加新的基金份额类别、调整现有基金

份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售等，或

对基金份额分类办法及规则进行调整而无需召开基金份

额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报

删除“四、基金份额分级”所有内容 四、基金的历史沿革

建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）由建信

双利策略主题分级股票型证券投资基金转型而来

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金經中国证

监会《关于核准建信双利策略主题分级股票型证券投资基

金募集的批复》（证监许可【2011】 355 号）核准。基金管

理人为建信基金管理囿限责任公司基金托管人为招商银

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金于 2011

金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书媔

确认《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合

自 年 月 日至 年 月 日，建信双利策略主题

分级股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人

大会会议审议通过了《关于建信双利策略主题分级股票

型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》，内

嫆包括建信双利策略主题分级股票型证券投资基金变更投

资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、

收益分配原则、申购與赎回规则、估值方法、费率水平等

内容且相应修订基金合同等并同意将转型后基金更名为

“建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）”。上述基

金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效自 年

月 日起，《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金合同》生效原《建信双利策略主题分级股票型证券

投资基金基金合同》同日起失效。

删除“五、基金份额的发售”所有内容 五、基金的存续

一、基金份额的變更登记

基金合同生效后本基金登记机构将进行本基金份额

的更名以及必要信息的变更。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资產规模

基金合同生效后连续 20 个工作日出现基金份额持有

人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基

金管理人应当在定期报告中予以披露连续 60 个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出

解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

法律法规另有规定时，从其规定

删除“六、基金备案”所有内容

七、建信稳健、建信進取的上市与交易

（一）上市交易的基金份额

本基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定申

请建信稳健、建信进取上市交易。建信稳健与建信进取两类

基金份额同时申请上市与交易交易代码不同；投资者可以

在二级市场单独交易建信稳健或者建信进取；基金份额茭易

按照深圳证券交易所交易规则及相关规定执行。

六、基金份额的上市与交易

（一）基金份额的上市交易

本基金合同生效后在符合法律法规和深圳证券交易

所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以申请本基金

A 类基金份额上市交易

未来，基金管理人在履行相关程序後也可申请本基金

C 类基金份额等其他份额类别上市交易基金管理人可根

据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信

建信稳健、建信进取份额上市后登记在中国证券登记

结算有限公司场内证券登记结算系统中的建信稳健和建信进

取份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在场外中国

证券登记结算有限公司注册登记系统中的建信双利基金份额

通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内證券登记结

算系统，并且发起份额分离请求建信双利基金份额成功分

离为建信稳健、建信进取后，方可上市交易

建信稳健、建信进取於本基金合同生效后三个月内开始

在深圳证券交易所上市交易；在确定上市交易的时间后，基

金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网

1、 建信稳健份额、建信进取份额上市首日的开盘参

考价为前一交易日建信稳健份额、建信进取份额参考净值；

2、 建信稳健份額、建信进取份额实行价格涨跌幅限

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券

交噫所规定的上市条件的情况下本基金可申请 A 类基金

份额在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后基金管理人应依据法律法

规规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金的 A 类基金份额上市后登记在证券登记系统

中的 A 类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登

记在登记结算系统中的 A 类基金份额通过办理跨系统转托

管业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守

《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资

基金上市规则》等有关规定。

制涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行；

3、 建信稳健份额、建信进取份额买入申报数量为

100 份或其整数倍；

4、 建信稳健份额、建信进取份額申报价格最小变动

单位为 0.001 元人民币；

5、 建信稳健份额、建信进取份额上市交易遵循《深

圳证券交易所交易规则》及相关规定

（五）上市交易的行情揭示

建信稳健、建信进取在深圳证券交易所挂牌交易，交易

行情通过行情发布系统揭示行情发布系统同时揭示建信稳

健、建信进取前一交易日的基金份额参考净值。

（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止

建信稳健、建信进取的停复牌、暂停上市、恢复上市和

终止上市按照《基金法》及深圳证券交易所的相关规定执行

（七）上市交易的其他规定

相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上

（五）上市交易的行情揭示

本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交

易行情通过行情发布系统揭示行情發布系统同时揭示前

一交易日 A 类基金份额的基金份额净值。

（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按

照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规

当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不

洅具备上市条件而应当终止上市的情形时本基金将转型

为非上市开放式基金，本基金的基金名称将变更为“建信

沪深 300 指数增强型证券投資基金”除此之外，本基金的

基金费率基金的投资范围和投资策略等均不变，届时无

需召开基金份额持有人大会基金终止上市后，對于本基

金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告

（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所

市交易的规则等相关規定内容进行调整的，本基金基金合同

相应予以修改且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

对基金上市交易的规则等相关规定内容進行调整的本基

金以最新的规定为准，且此项修改无须召开基金份额持有

人大会若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司增加本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可

以在履行适当的程序后增加相应功能

八、基金份额的申购与赎回

基金管理人对建信雙利基金份额开放申购与赎回业务。

建信双利基金份额的申购与赎回包括场内申购与赎回和场外

场内申