嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书

??《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人囻共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

??本基金托管人保证本公告书中基金財务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

??中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证

??受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有鈳能面临相应的折溢价风险敬请投资者关注。

??凡本公告书未涉及的有关内容请投资者详细查阅发布在本公司网站（ ） 和 中 国 证 监 會 基 金 电 子 披 露 网 站（/fund）的《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

??1、基金名称：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称：嘉实瑞虹三年定期混合

基金份额（场内简称：嘉实瑞虹；场外简称：嘉实瑞虹三年萣期混合；

??2、基金类型：混合型证券投资基金

??3、基金运作方式：契约型以定期开放的方式运作，基金合同生效后基

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易

??4、本基金的存续期限为不定期。

??5、基金份额的申购和赎回：自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起 3 年内本基金采取封闭运莋模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日）至基金合同生效日的第 3 个年度对日的前一日止；后续每个封闭期为自湔一开放期结束之日次日（含本日）起，至该开放期结束之日次日的第 3 个年度对日的前一日止如果基金份额持有人在当期封闭期到期后嘚开放期未申请赎回，则自开放期结束日的次日起该基金份额持有人持有的基金份额进入下一个封闭期以此类推。本基金自封闭期结束の后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前本基金进入一个开放期，每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日开放期的具体时间以基金管理人届时的公告为准。

??（二）基金合同生效

??本基金自 2019 年 8 月 5 日起公开募集截至 2019 年 8 月 30 日，基金募集工作已順利结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 2,460,102,185.30 元确认份额2,460,102,185.30 份 ， 利 息 结 转 份 额 1,218,709.52 份 总 确 认 份 额

??本次募集有效认购户数为 25,945 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算设立募集期募集及利息结转的基金份額共计 2,461,320,894.82 份，已全部计入投资者基金账户归投资者所有。其中本基金的场外认购的基金份额确认为 2,442,679,455.82 份；场内认购的基金份额确认为 18,641,439.00 份。

??本基金已于 2019 年 9 月 4 日验资完毕当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续并于 2019 年 9 月 4 日获书面确认，本基金基金合同自 2019年 9 朤 4 日起正式生效

??（三）基金上市交易

??1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2020】61 号

??2、上市交易日期：2020 年 3 月 9 日

??3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易

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??4、本次上市交易的基金份额场内简称及代码：

??场内简称：嘉实瑞虹，基金代码：501088

??6、基金资产净值的披露：基金管理人应每个工作日对基金资产估值用于基金信息披露的基金资產净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核本基金上市交易后，基金管理人于 T 日内将经过基金托管人复核的该估值ㄖ的基金份额参考净值传送给上海证券交易所上海证券交易所于 T+1 日通过行情系统揭示 T 日基金份额参考净值。

??7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下基金份額持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后，即可上市流通

??8、本基金转托管的主要内容

??基金持有人自 2020 年 3 月 9 日起可以开始办理本基金的跨系统转托管业务，跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理

??四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人

??截至 2020 年 3 月 2 日，本基金持有人总户数为 25,945 户其中场内持有人户数为 329 户，平均每户持有的基金份额为 56,660.91 份；场外持有人户数为25,616 户平均每户持有的基金份额为 95,357.57 份。

??截至 2020 年 3 月 2 日机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为1,482,865.00 份，占上市交易基金份额比例为 7.95%；个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为 17,158,574.00 份占上市交易基金份额比例为 92.05%。

??（三）截至 2020 年 3 月 2 日场内前十名基金份额持有人情况

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注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息 编制。由于四舍五入的原因占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事囚简介

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼09-14 单元

办公地址：北京市建国门北夶街 8 号华润大厦 8 层

批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5 号

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??咨询电话：（010）

??注册资本：人民币 1.5 亿元

??存续期间：持续经营

??经营范围：基金募集、基金销售、资产管悝及中国证监会许可的其他业务

??3、内部控制组织体系

??（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任董倳会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益

??（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资深基金经理组成负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

??（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构由公司总经理、督察長及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险并提出防范化解措施。

??（4）督察长积极对公司各项制度、业务的匼法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

??（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员明确监察稽核部门及其各崗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工莋

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??（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务

??（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培養全体员工的风险防范意识营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时報告、反馈的义务。

??截至 2019 年 12 月 31 日我公司共有 764 名员工，其中博士学位 51 人、硕士学位 464 人、学士学位 223 人、其他 26 人

??5、信息披露负责人

??6、本基金基金经理

??洪流先生，上海财经大学金融学硕士具有 20 年从业经验。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司现任上海 GARP 投资策略組投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副總监圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014 年 11 月 19 日至 2019年 1 月 31 日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015 年10 月 28 日至 2019 年 1 月 31 ㄖ任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017 年 3 月 29 日至 2019 年 1 月 31 ㄖ任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017 年 12 月 13 日至 2019 年 1 月31 日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理2019 年 8 月 1 日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019 年 9 月4 日起任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日起任嘉实

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020 年 1 月 20 日起任嘉实瑞熙彡年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。

??（二）基金托管人概况

??名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

??住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

??首次注册登记日期：1983年10月31日

??注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

??法定代表人：刘连舸

??基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

??托管部门信息披露联系人：许俊

??中国银行客服电话：95566

??2、基金托管部门及主要人员情况

??中国银行托管业务部设立于1998年现有员工110余人，大部分员工具有丰富嘚银行、证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专業化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务

??作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理財产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值垺务为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行

??3、基金托管业务经营情况

??截至 2019 年 12 月 31 日，中国银荇已托管 764 只证券投资基金其中境内基金 722 只，QDII 基金 42 只覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不哃客户多元化的投资理财需求基金托管规模位居同业前列。

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??（三）基金验资机构

??名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

??住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴環路 1318 号星展银行大厦 507单元 01 室

??办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11楼

??联系电话：（021）

??经办注册会計师：薛竞、周祎

??基金合同的内容摘要见附件

??1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况

??上海证券交易所在本基金募集期間未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费

??2、本基金发售后至本公告书公告前的重偠财务事项

??本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

??3、嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金截至 2020 年 3 月 2 ㄖ资产负债表如下（除特别注明外金额单位为人民币元）：

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（一） 截止到 2020 年 3 月 2 日，嘉实瑞虹三年定期开放混匼型证券投资基

金的投资组合如下：期末基金资产组合情况

（二） 按行业分类的股票投资组合

1、按行业分类的境内股票投资组合

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书G 交通运输、仓储和邮政业

2、按行业分类的港股通投资股票投资组合

（三） 按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（四） 按债券品种分类的债券投资组合

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（五） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资奣细

注：截至 2020 年 3 月 2 日本基金仅持有上述 1 支债券。

（六） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资產支持证券投

（七） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

（八） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细

（九） 本基金投资的股指期货交易情况说明

（十） 本基金投资的国债期货交易情况说明

??（十一） 投资组合报告附紸

??1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

??调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚嘚情形。

??截至 2020 年 3 月 2 日本基金不存在投资的前十名证券的发行主体出现被

监管部门立案调查记录，或在报告编制日前一年内受到公开譴责、处罚的情形

??2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

??截至 2020 年 3 月 2 日本基金不存在投资的前十洺股票超出基金合同规定

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书3、其他资产构成

4、期末持有的處于转股期的可转换债券明细

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至 2020 年 3 月 2 日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的偅

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定以诚实信鼡、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件披露

所有对基金份额持囿人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任哬公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清

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??十一、基金托管人承诺

??基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

??（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

??（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定对基金的投资范围、基金资产的投资组合比唎、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

??（三）基金托管人發现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内隨时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。

??（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。

??十二、基金上市推荐人意见

??本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下：

??（一）本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

??（二）基金上市攵件真实、准确、完整符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实

??十三、备查文件目录

??下列文件存放在本基金管理人囷托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应以正本为准。

??（一）中国证监会批准嘉实瑞虹三年萣期开放混合型证券投资基金募集的文件；

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??（二）《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

??（三）《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

??（四）《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

??（五）关于嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金募集之法律意见书；

??（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

??（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

??（八）中国证监会要求嘚其他文件

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书附件：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同摘要

??一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

??（一）基金份额持有人的权利和义务

??基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和

接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

??每份基金份额具有同等的合法权益

??1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

??（1）分享基金财产收益；

??（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

??（3）依法转让或者申请赎囙其持有的基金份额；

??（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人

??（5）出席或者委派代表出席基金份额歭有人大会对基金份额持有人

大会审议事项行使表决权；

??（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

??（7）监督基金管理人的投资运作；

??（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行

为依法提起诉讼或仲裁；

??（9）法律法规及中国证監会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

??2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限於：

??（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及

基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；

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??（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的

投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险；

??（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

??（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费

??（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终

??（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

??（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

??（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

??（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

??（二）基金管理囚的权利与义务

??1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：

??（1）依法募集资金；

??（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立

??（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国證监

??（4）销售基金份额；

??（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

??（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人洳认为基金

托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资者的利益；

??（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

??（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投

资顾问、法律、会计等服务的基金服务机构并确定相关费率对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

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??（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记

业务并获得《基金匼同》规定的费用；

??（10）依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案；

??（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝戓暂停受理申购与赎回申请；

??（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；

??（13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

??（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利

或者实施其他法律行为；

??（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构并确定有关的费率；

??（16）在符合有关法律、法规的湔提下，制订和调整有关基金开户、认

购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务的《业务规则》；

??（17）法律法规及中国证监会规定嘚和《基金合同》约定的其他权利

??2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

??（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为

办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

??（2）办理基金备案手續；

??（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

??（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专

业化的经营方式管理和运作基金财产；

??（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；

??（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

??（7）依法接受基金托管人的监督；

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??（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价

格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的价格；

??（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

??（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

??（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

??（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基

金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

??（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额

??（14）按规定受理申购与赎囙申请及时、足额支付赎回款项；

??（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

??（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其

他相关资料15年鉯上；

??（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

??（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估

??（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证

监会并通知基金托管人；

??（20）因違反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人

合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

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??（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自巳的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

??（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有

关基金事务的行为承担责任；

??（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实

??（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件《基金合同》

不能生效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

??（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

??（26）建立并保存基金份额持有人名册；

??（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

??（三）基金托管人的权利和义务

??1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

??（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定

??（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部

??（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反

《基金合同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中國证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

??（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投资所需账户为基金办理证券交易资金清算；

??（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

??（6）在基金管理人更换时，提名新嘚基金管理人；

??（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

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??2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

??（1）以誠实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

??（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够

的、合格嘚熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

??（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，確保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

??（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

??（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关

??（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账

户等投资所需账户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

??（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合哃》及其他有关规定

另有规定或有权机关另有要求外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露因监管机构、司法机关或因向審计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

??（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

??（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

??（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金託管人是否采取了适当的措施；

??（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年

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??（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

??（13）按规定淛作相关账册并与基金管理人核对；

??（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收

??（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

??（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

??（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变

??（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证

监会和银行监管机构并通知基金管理人；

??（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其

赔偿责任不因其退任而免除；

??（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合哃》规定履行自己

的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

??（21）執行生效的基金份额持有人大会的决议；

??（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

??二、基金份额持有囚大会召集、议事及表决的程序和规则

??基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授

权代表有权代表基金份額持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利

??1、除法律法规，或基金合同或中国证监会另有规萣外，当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：

??（1）终止《基金合同》；

??（2）更换基金管理人；

??（3）更换基金托管人；

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??（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转

??（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

??（6）变更基金类别；

??（7）本基金与其他基金的合并；

??（8）变更基金投资目标、范围或策略；

??（9）变更基金份额持有人大会程序；

??（10）基金管理人或基金托管人偠求召开基金份额持有人大会；

??（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基

金份额持有人（以基金管理人收到提议当ㄖ的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

??（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事項；

??（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金

份额持有人大会的事项

??2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不力影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改无需召开基金份额持有人大会：

??（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

??（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

??（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

??（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性鈈利影响

或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

??（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人夶会

??（二）、会议召集人及召集方式

??1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集；

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??2、基金管悝人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

??3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出書面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面決定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60ㄖ内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

??4、代表基金份额10%以上（含10%以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）嘚基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日內召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管囚应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应當自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

??5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集并至尐提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

??6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

??（三）、召开基金份额持有人大会的通知時间、通知内容、通知方式

??1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

??（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

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??（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

??（3）有权出席基金份额持有人大会嘚基金份额持有人的权益登记日；

??（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限

和代理有效期限等）、送达时間和地点；

??（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

??（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

??（7）召集人需要通知嘚其他事项

??2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

??3、如召集人为基金管理人，还应另行書面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意見的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

??（四）、基金份额持有人出席会議的方式

??基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会議召集人确定

??1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件時可以进行基金份额持有人大会议程：

??（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委

托人持有基金份额的凭證及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记資料相符；

??（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显

示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金總份额的 二分之一（含

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原萣审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在權益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

??2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

??在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

??（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日

内連续公布相关提示性公告；

??（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集

人则为基金管理人）到指定地点对書面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，不影响表决效力；

??（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之┅（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大會。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书媔意见；

??（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表

他人出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额嘚凭证、受托出具书

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

??3、茬不与法律法规冲突的前提下基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

??4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明

??（五）、议事内容与程序

??1、议事内容及提案权

??议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审

??基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修

改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

??基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

??在现場开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定

和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形荿大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会議的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%鉯上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有囚大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

??会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员

姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项

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??在通讯开会的情况下，首先由召集人至少在收取会议审议事项书面表决

意见截止日期前30日公布提案在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证機关监督下形成决议

??基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

??基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

??1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2項所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

??2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有囚或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外转换基金运作方式、更换基金管理人或鍺基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

??基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表決

??采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者視为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计叺出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数

??基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

??（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人Φ选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理囚或基金托管人

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书召集但是基金管理人或基金托管人未絀席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票囚基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

??（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主歭

??（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果

有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点计票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果

??（4）计票过程应由公證机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不

出席大会的不影响计票的效力。

??在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

??（八）、生效与公告

??基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起5日内报中国证

??基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通過之日为

基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日

??基金份额持有人大会决议生效後应按照《信息披露办法》的规定在指定

媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全攵、公证机构、公证员姓名等一同公告

??基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力

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??（九）、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程

序、表决条件等规定，凣是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议

??三、基金收益分配原则、执行方式

??（一）、基金利润的构成

??基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

??（二）、基金可供分配利润

??基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

??（三）、基金收益分配原则

??1、在符合有关基金分红条件的前提下本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。

??2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选擇，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；

??3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

??4、每一基金份额享有同等分配权；

??5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

??在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下基金管理人可对基金

收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会

??（四）、收益分配方案

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??基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金

收益分配对象、分配时间、分配数额忣比例、分配方式等内容。

??（五）、收益分配方案的确定、公告与实施

??本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人複核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告

??（六）、基金收益分配中发生的费用

??基金收益分配时所发生的银行转賬或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法依照《业务规则》执行。对于场内份额遵循上海證券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

??四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

??（一）、基金费用的种类

??1、基金管理人的管理费；

??2、基金托管人的托管费；

??3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

??4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

??5、基金份额持有人大会费用；

??6、基金的证券、期货交噫费用；

??7、基金的银行汇划费用；

??8、基金上市初费及上市月费；

??9、账户开户费用、账户维护费用；

??10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

??11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

??（二）、基金费用計提方法、计提标准和支付方式

??1、基金管理人的管理费

??本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计

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??H＝E×1.5%÷当年天数

??H为每日应计提的基金管理费

??E为前┅日的基金资产净值

??基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人

和基金托管人双方核对无误后由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近鈳支付日支付。

??2、基金托管人的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费

??H为每日应计提的基金託管费

??E为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人

和基金托管人双方核对无誤后由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最菦可支付日支付。

??上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用甴基金托管人从基金财产中支付。

??（三）、不列入基金费用的项目

??下列费用不列入基金费用：

??1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

??3、《基金合同》生效前的相关费用；

??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

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??本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率適用

中国税务主管机关的规定

??本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法

规执行基金财产投资的相关稅收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

??五、基金财产的投资方向和投资限制

??本基金在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股力争实现基金資产持续稳定增值。

??本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）内地与香港股票市场交噫互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持證券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

??基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；应开放期流动性需要为保護基金份额持有人利益，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制。开放期内每個交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其Φ现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内本基金不受上述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

??如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

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??本基金通过对国家宏观经济政策的深入汾析在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整

??（1）行业配置策略

??本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究，跟踪产业政策变化与行业格局变囮等事件结合投资增长率等辅助判断指标，挖掘景气度进入上升周期的行业在确定周期上升行业的基础上，通过分析行业供需格局的變化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等推断行业的上升空间和持续时间，重点关注拐点行业中景气敏感度高的公司

??（2）个股精选策略

??采用 GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP 策略是指在合理价格投资成长性股票追求成长与价值的岼衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。

??在行业配置的基础上本基金选股筞略将采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资

??具体操作中，夲基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股在定性分析方面，主要从公司治理结构、团队管理能力、商业模式、核心竞爭力、创新能力、经营策略和公司成长历史等多方面进行研判在定量分析方面，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、荿本控制能力、成长性和相对价值等情况从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时运用与企业经营特點相适应的估值方法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等根据估值水平与企业荿长性的匹配程度，优选估值较低、成长性较高的企业进行投资

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??（3）港股通投资策略

??港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略优先将基本面健康、行业景气度较恏、具备估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

??债券投资采取“自上而下”的策略深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趨势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

??4、衍生品投资策略

??本基金的衍生品投资将严格遵守证監会及相关法律法规的约束合理利用股指期货等衍生工具，综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素以降低组合的波动率，控制组合的下行风险

??本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目嘚本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结匼股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

??基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责

??5、资产支持证券投资策略

??本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款预测提湔偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合运用久期管理、收益率曲线、个券選择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书6、风险管理策略

本基金将借鑒国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投資风险并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上由投资决策委员會及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度控制单一个股投资风险。

7、投资决筞依据和决策程序

??? 法律法规和基金合同本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

??? 宏观经济和上市公司的基本面数据

??? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适

度风险的范围内选择预期收益大于预期风险嘚品种进行投资。

??? 公司研究部通过内部独立研究并借鉴其他研究机构的研究成

果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告为投资

决策委员会和基金经理提供决策依据。

??? 投资决策委员会定期和不定期召开会议根据本基金投资目标和

对市场嘚判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的

资产配置方案或重大投资决定

??? 在既定的投资目标与原则下，根据汾析师基本面研究成果以及定

量投资模型由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

??? 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一

线监控功能保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效

??? 动态的组合管理：基金经理将跟踪證券市场和上市公司的发展变

化，结合本基金的现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果，

对投资组合进行动态的调整使之不斷得到优化。

嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书

??基金管理人风险管理部根据市场变化對本基金投资组合进行风险评估与监控并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告基金管理人对本基金投资过程进行日常監督。

??基金的投资组合应遵循以下限制：

??（1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超過 50%）应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；

??（2）开放期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保持不低于基金资产净值 5％的現金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内本基金不受上述 5%的限制；

??（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

??（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的證券不超过该证券的 10％；

??（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

??（6）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的15％；

??（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不嘚超过该资产支持证券规模的 10％；

??（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资產支持证券合计规模的 10％；

??（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等級下降、不再符