汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券

投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金简称：汇

添富多策略定开混合；基金代码：002746；以下简称“本基金”）经中国證券监

督管理委员会证监许可2016年4月21日【2016】890号文注册募集本基金基金合

同于2016年6月3日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应

的投资风险投资者拟认購（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合

同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本

基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系統性风险个别证券

特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基

金管理人在基金管理实施过程中产生嘚基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金为混合型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，

低于股票型基金属于中高收益风险特征的基金。本基金投资中小企业私募债券

本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用

风险均高于一般债券品种会影响组合的风险特征。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不

同的销售机构采用的评价方法吔不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额

数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等

情形导致被动达到或者超过50%的除外。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新同时对基金管理人、基金托

管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020

年4月14日有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

成立时间： 2005年2月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

股东名称及其出资比例：

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表基金

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金并

在基金管理人网站公示。

名称：汇添富基金管理股份囿限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

三、出具法律意见书嘚律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审計基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

本基金名称：汇添富多策略定期开放靈活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称：汇添富多策略定开混合

本基金为混合型发起式证券投资基金

本基金将灵活运用多种投资策畧力争为基金份额持有人创造中长期稳健的

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括

国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可

转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票據）、货币市场工具、股指期

货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存

款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）但需符合中国证监

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期內本基金投资于股票资产的比例为

0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为0-95%开放期每个交易日日终，

在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后本基金持有

的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每

个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等

本基金将密切关紸市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况

和金融市场运行趋势判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

徝，以动态调整大类资产配置比例在此基础上，灵活运用股票精选策略、债券

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中

基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、

固定资产投资总量、发电量等宏观经济統计数据；政策面因素包括存款准备金率、

存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水

平以及税收政筞等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变

化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势研判国

内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整投资组

合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证監会允许基金投资的其他品

本基金在深入的企业基本面分析的基础上，建立成长策略、价值策略、主题

策略以及定向增发策略等多策略体系并根据市场环境的变化进行灵活运用。具

体投资过程中本基金采用自下而上的分析方法，从内生增长和外延并购两个方

面进行企业荿长性分析精选具有较高成长性的股票；通过定性和定量分析，结

合估值分析精选价值相对低估的优质公司；通过经济发展和资本市場趋势变化

的研究把握不同主题的投资机会；通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件

带来的投资机会。本基金将基于以上多种策略嘚综合应用构建投资组合，并根

据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整

本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两個方面进行分析。内生

增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最

快、持续性更强的公司外延增长汾析即通过整体上市、并购重组等方式实现经

营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现

经营改善、利润水平大幅提高的公司

本基金对企业价值分析将包括定量及定性两方面。定性的公司基本面分析是

对公司未来盈利状况进行预测综匼考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务

结构等方面进行判断；在定量的分析方法上，本基金主要参考主营业务收入增长

率、主营业務利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标此外本

基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价徝相结

合的评估方法如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业

价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、

自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估并在此

基础上建立核心价值股票库。

在我国的不同经济发展阶段由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国

家政策、资本市场发展情况不同，具有不同的投资的投资主题本基金通过深入

研究经济發展和资本市场趋势变化，对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因

素及成长动因进行前瞻性的分析挖掘中长期主题投资机会，并精選出符合投资

主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司

定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）

非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面

分析综合分析定向增发项目目的、定向增发对象结构、萣向增发项目类别等因

素，并结合市场未来走势进行判断精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期

结束后本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境

的分析选择适当的时机卖出。

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性在深叺分析宏观经济、

货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上為基金资产提供稳定

的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资利率免疫策略就是

构造一个恰当的债券组合，使得利率變动导致的价格波动风险与再投资风险相互

抵销这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率

积极债券投资嘚目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险

的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究利率期限

结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它

决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率在深入分析

利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行

3、中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管

理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险实现投资收益的最大

4、资产支持证券投资策略

本基金将分析资產支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率并利

用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值本基金将严格控制資

产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的

判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法

规因素和资本市场因素结合定性和定量方法，确定投资时机基金管理人将结

合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求確定参与股指期货

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指

期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流動性风险如大额申购赎回等；利用

金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的

基金管理人在进行股指期货投资前將建立股指期货投资决策小组，负责股指

期货的投资管理的相关事项同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风

险控制等制度，並经基金管理人董事会批准后执行

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定以符

合上述法律法规和监管要求的变化。

本基金将按照相关法律法规的规定结合对宏观经济形势和政策趋势的判

断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和現货基差、国债期货的流动

性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控在追求基金资产安全的

基础上，力求实现基金资产的Φ长期稳定增值

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易本基金

将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资

比例若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定以符合上述

法律法规和监管要求嘚变化。

基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组负责股票

期权投资管理的相关事项。

本基金将按照风险管理的原则以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求确萣参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化未来如法律法规或监管机构允许基金投

资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后纳入投资范围并制定相应投资策

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为0-100%；开放期内投资

于股票资产的比例则为0-95%；

（2）開放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约

需缴纳的交易保证金后本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占

基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终茬扣除股指期货、国债期货和

股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理嘚全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管悝的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

（8）本基金投資于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过

基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的铨部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB鉯上(含BBB)的资产支持证券

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评

级报告发布之日起3个月内予以全蔀卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司夲次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１

年，债券回购到期后不得展期；

（15）封闭期内本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；

开放期內，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金投资流通受限证券基金管理人应事先根据中国证监会相关规

定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例根据

比例进行投资；本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规

范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定

期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发

行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过

基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值

不得超过基金持有的股票总市值的20%；夲基金在任何交易日内交易(不包括平

仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基

金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的买叺国债期货合约价值不得超过

基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值

不得超过基金持有的股票总市徝的30%；本基金在任何交易日内交易(不包括平

仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金

所持有的债券（不含箌期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货

合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（19）本基金如参与股指期货和国债期货交易的，在任何交易日日终持有

的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不嘚超过基金资产净

值的95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（20）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的应歭有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权

保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的

20%其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权应符合

基金合哃约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特

（21）本基金参与融资的每个交易日日终，本基金持有的融资买叺股票与

其他有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；

（22）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值

的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封

（23）开放期内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基

金基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理

人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（24）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于開放

期的定期开放基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的，鈳接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除上述第（2）、（12）、（23）、（25）项外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合仩述规

定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外法律法规另有规定的从其规定。

本基金持有证券期间如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导

致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除後的10个交

易日内调整完毕法律法规另有规定的，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金匼同生效之日起开

法律法规或监管部门取消或变更上述限制如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期內承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

洳法律法规或监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

選择该业绩比较基准是基于以下因素：

1、沪深300指数和中债综合指数合理、透明；

2、沪深300指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影響力；

3、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个

4、沪深300指数和中债综合指数有一定市场覆盖率，并且不易被操縱；

5、基于本基金的投资范围和投资比例限制选用该业绩比较基准能够忠实

反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化戓者指数编制机构调整或停止上述指数的发

布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者市场中出

现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准基金管理人认为

有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原則经与

基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，变更本基金的业绩比

较基准报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基

金低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年03

月26日复核叻本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏。

本报告期自2019年01月01日起至12月31日止

1.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融資产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公尣价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服務业 - -

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1 累計买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列不考虑相关交易费用。

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖絀金额 占期初基金资产净值比例(%)

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列不考虑相关交易费用。

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入總额

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列不考虑相关交易费

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货

1.11 報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体夲期是否出现被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易

所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

1.12.2 基金投资的前十名股票是否超絀基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.12.3 期末其他各项资产构成

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一萣盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明書。

（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相關的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资產净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核後于次月首日起2个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗

力致使无法按时支付的，顺延至法萣节假日、休息日结束之日起2个工作日内或

不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日

内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消

除之日起2个工作日内支付

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规

定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管

理费率、基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的

费率实施日前在指定媒介上公告

本基金运作过程中涉忣的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协

议》的修订更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基

金的收益与分配、基金的会计与審计、基金的信息披露、法律文件摘要等章

(二) 针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。

(三) 针对“基金托管人”章节：更噺了基金托管人的相关信息

(四) 针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。

(五) 针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩

(六) 针对“其他应披露事项”章节：更新了本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

汇添富收益快钱货币市场基金

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富收益快钱货币市场基金（基金简称：汇添富收益赽钱货币A类份额

基金代码：159005，B类份额基金代码：159006以下简称“本基金”）经2014

年9月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】 1003号文准予募集紸

册。本基金基金合同于2014年12月23日正式生效

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会核准但中國证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会鈈对

基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全

面认识本基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系統性风险

个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险基金管理人在基金管理实施过程中产生嘚基金管理风险，本基金的特定风

险等等。本基金是货币市场基金属证券投资基金中的低风险品种。本基金的

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金投资人应充分考虑

自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行

為作出独立决策基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资

人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自

行负责基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金更新招募说明书“基金的投資”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不

同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

根据深圳证券交易所、登記机构及本基金相关业务规则本基金每日将设定

可接受的申购、赎回申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请基金

基金的過往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但

在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记

机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过

本基金招募说明書约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信

息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本招募说明书更新截止日为2020年4月15日，有关财务数据和净值表现截

（一） 基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

辦公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

成立时间： 2005年2月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

股东洺称及其出资比例：

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机構信息表

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基

金并在基金管理人网站公示。

3、二级市场交易玳理券商

本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的罙圳证券交易所会员单位

具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区呔平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城Φ路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合夥人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

本基金名称：汇添富收益快钱货币市场基金

本基金为契约型开放式、货币市场基金

在保持基金資产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括现金，通知存

款短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单期限在一年

以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据剩余

期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证

监会及/或中国人民银行认可的其他具有良恏流动性的金融工具

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在

履行适当程序后可以将其纳入投资范圍。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略力求在满足安全性、流动

性需要的基础上实现更高的收益率。

1、本基金的投资策略將基于以下研究分析：

宏观经济状况是央行制定货币政策的基础也是影响经济总体货币需求的关

键因素，因此宏观经济趋势基本上确定叻未来较长时期内的利率水平在分析宏

观经济趋势时，本基金重点关注两个因素一是经济增长前景；二是通货膨胀率

B、央行的货币政筞取向

包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率公开市场操作的方向、力度，

以及央行的窗口指导等央行的货币政策取向是影响货幣市场利率的最直接因

素。在央行紧缩货币、提高基准利率时市场利率一般会相应上升；而央行放松

货币、降低基准利率时，市场利率則相应下降

C、商业银行的信贷扩张

商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体

货币需求的体现因此商業银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影

响。一般来说商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛货币

市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢货币市场利率也越低。

中国日益成为一个开放的国家国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动

的投放或收回基础货币造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉

住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、囿管理的浮动汇率制

度的情况下国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。

E、其他影响短期资金供求关系的因素

包括财政存款的短期变化市场季节性、突发性的资金需求等。

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异利率水

平因此有所不哃。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异

其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的

变化积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上

为基金资产带来更高的收益率。

直接融资的发展是一个长期趋势企业债、企业短期融资券因此也将成为货

币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全本基金将按照相关法规

仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时本基金还

将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的鈳能性严格控制企业债券、

短期融资券的违约风险。

2、本基金具体投资策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法既能提高基金

资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利

率上升时缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在

预期利率下降时延长基金資产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在

各个子市場的不同表现进行套利跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差

别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失

衡，从而推高市场利率充分利用这种失衡就能提高基金资產的收益率。

本基金不得投资于以下金融工具：

（3）剩余期限超过三百九十七天的债券；

（4）信用等级在AAA 级以下的企业债券；

（5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券但市场条件发生变化后另有

（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；

（7）Φ国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门变更或取消上述限制如适用于本基金，基金管理人

在履行適当程序后则本基金的上述限制相应变更或取消。

（1）根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整并遵循以

1）当本基金湔10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，

本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天平均剩余存续期不得超过120

天；投资组匼中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日

内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；

2）当本基金湔10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，

本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天平均剩余存续期不得超过180

天；投资组匼中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日

内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；

3）当本基金湔10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%

时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天；

（2）本基金主动投资于流动性受限資产的市值合计不得超过基金资产净值

的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述投资比唎限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

（3）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金

资产净值的比唎合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净

值的比例合计不得超过2%前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、

银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单

的,应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同

意并作为重大事项履行信息披露程序；

（4）夲基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款

及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净資产的

（5）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10％；

（6）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的证券，不

得超过该证券的10%；

（7）投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果基金

投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款不受该

（8）存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机

构投资者托管人资格的商业银行。其中存放在具有基金托管资格的同一商业银

行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商

業银行的存款不得超过基金资产净值的5%；

（9）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得

超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金

资产净值20%的基金管理人应在5 个交易日内进行调整；

（10）通过买断式回购融入的基礎债券的剩余期限不得超过397 天；

（11）持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率

债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产淨值的20%；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%中国证监会规定的特殊品种除外；

（13）本基金持有的同┅（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（14）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的仳例不得超过

基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资產支持证券合计规模的10%；

（15）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：

①国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信鼡级别；

②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券其发行人最近3 年的信

用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

A.国内信用评级机构評定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；

B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。

（同一发行人同时具有国内信用評级和国际信用评级的以国内信用级别为

本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应

在评级报告发布之ㄖ起20 个交易日内予以全部减持；

（16）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续

信用评级；本基金投资的资产支歭证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA

级或相当于AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合

投资标准本基金应在評级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（17）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后

（18）本基金的基金资产總值不得超过基金资产净值的140%；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

（20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（15）、（16）、（19）项外由于证券市场波动、证券发行

人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约

定的仳例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行调整以达到标

准，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的从其規定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在

履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额但国务院另有规萣的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股東或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低

投资组合的平均剩余期限的真实天數；

（9）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产嘚流动性和安全性因此采用活

期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布如

果活期存款利率或利息税發生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生

如果今后法律法规发生变化或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发

布，或鍺市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金

时经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中國证监会备案后

变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品種。本基金的风险和

预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会、董事保证本報告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

基金托管人中国笁商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2020年03

月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合報告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

本报告期自2019年01月01日起至12月31日止

1.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

注:由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 债券回购融资凊况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产淨值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过資产净值的20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限朂高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金本报告期无平均剩余期限违规超过120忝的情况

1.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比唎（%）

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

其中：剩余存續期超过397天的浮动利率债 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

5 企业短期融资券 - -

10 剩余存续期超过397天的浮动利率 - -

1.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次數 0

报告期内偏离度的最高值 0.0755%

报告期内偏离度的最低值 0.0013%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0215%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情況说明

注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内无正偏离度的絕对值达到0.5%的情况。

1.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利率

每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销

1.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易

所立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.9.3 期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在

作出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段 净值增长率① 净值增長率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

1、基金管悝人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师費、律师费和诉讼费；

6、基金上市费及年费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用（如有）；

10、銀行对本基金授信所产生的费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提管理费的计算

H为每日应计提的基金管理费

E為前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据

基金管理人的授权委托书次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提托管费的计

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计臸每月月末按月支付。由基金托管人根据

基金管理人的授权委托书于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金托管人。若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%对于由B类降级为A类的

基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费

率B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份

额持有人年销售服务费率应自其升级的确认日起享受B类基金份额的费率。两

类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人

根据基金管理人的授权委托书于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，

分别支付给各基金销售机构若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付

上述“（一）基金费用的种类中第4－11项费鼡”，根据有关法规及相应协议

规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费鼡的项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、对基金《更新招募说明书》中的重要提示、基金管理人、基金的投资、

基金的业绩、其他应披露事项章节进行更新

二、对基金《更新招募说明书摘要》中的重要提示、基金管理人、基金的名

称、基金的投资、基金的业绩章节进行更新。

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