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博时国企改革主题股票型证券投資基金
中国工商银行股份有限公司

林景艺女士硕士,CFA2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员兼基金经理助理现任博时国企改革股票基金(2015年5月20日至今)的基金经理。自2017年5月4日起担任博时量化平衡混合型证券投资基金嘚基金经理自2018年4月3日起,担任博时量化多策略股票型证券投资基金基金经理自2018年6月26日起,担任博时量化价值股票型证券投资基金基金經理

在大类资产配置上,本基金强调通过把握中国国企改革带来的各种投资机遇、结合公司分析和投资价值分析使用量化的分析模型囷策略,进行前瞻性的决策 本基金紧密围绕中国国企改革的基本面分析为基础,运用量化的方法通过多条投资主线,设计量化策略實施多策略的组合管理。 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趨势货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性精选个券并构建和调整债券组匼,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风險、实现保值和锁定收益 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货的投資,以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资產支持证券投资组合管理并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,争取获得长期穩定收益
本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究,运用量化手段结合自下而上的研究,实施多策畧的组合管理投资受益于中国国企改革的标的,以分享中国经济体制改革带来的财富增长寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投資范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、中期票据、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的80%-95%其中投资于国企改革股票的仳例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其怹品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、債券型基金与货币市场基金属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。

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