• 卖期权到期了怎么办类似于保险公司卖保险收保险费吧

  要求风险要高度分散，且要控制杠杆倍数一般个人投资者很难做到这一点。

  遇到2008年那样的经济危机大保险公司也撑不下来，何况小散户更不行了因此卖期权到期了怎么办基本上是赚小钱，但遇到大波动就风险巨大

• 如果楼主本来就计划5手多头那现在3手多头+2手put完全没有问题，切忌高杠杆做好被行权的准备就好

• 期权到期了怎么办就是工具。每个期权到期了怎么办合约都可以选择2個方向各取所需。

  就看楼主的取舍了本身是中性的。

• 专注期权到期了怎么办、ETF、可转债、国债、量化、大宗商品

  划不来属于悬着脑袋赚白菜钱

• 你对于波动率了解多少？不了解的话看看最近美股有波动率基金直接清零。

• 其实是可以的卖期权到期了怎么办策略本质上昰舍弃最高收益来获取胜率的游戏，只要你算好名义市值不要随便上杠杆，波动就不会让你致命

• 持有50etf，卖出短期期权到期了怎么办感覺可以的期权到期了怎么办的时间成本在减少，获取额外收入卖出长期期权到期了怎么办感觉风险比较大

• 市场对你 零存整取 而已。

• 期權到期了怎么办更多是风险对冲工具不是赚钱的机会

  卖期权到期了怎么办会上瘾的，因为这个钱来的容易比如一个没有内在价值的价格，几分钱都有不赚白不赚

  要命的是，当你习惯这种长到12，3年的市场之后会本能的相信第4年也如此，亏钱是暂时的市场总会回归，会不知不觉的仓位越来越重

  或许有人会说股市崩盘了，我不会跑啊事情没那么简单

  想想当年的长期资本管理公司，就哉在了债券上股灾来了，为什么他们不跑因为他们不相信俄罗斯会不还钱

• 目前持有H股股指期货8手，做为长期投资感觉和H股期权到期了怎么办结合操作也许是个好主意，当月平值2-3个点是非常有吸引力的明天马上开港股期货账户，研究一下

• 持有3手H股指多，3手H股指CALL期权到期了怎么办行权价分别为12700，1280012900；3手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价分别为1280012100，12000如果到3月28日保持现在的点位，则H股指多头仓位将变成4手目前帐户金额813389港元。

  提问一个小白的问题到3月28日，我的持仓应该如何处理@雪盈证券打杂的

• 很多人把期货期权到期了怎么办妖魔化了，其实根本鈈了解只要控制的好，它们的风险并不会比直接买股票大比如我买入H股股指期货，并买入美元/人民币期货对冲汇率风险和买入510900风险唍全相同，还可以空出大笔资金

• 持有4手H股指多，4手H股指CALL期权到期了怎么办行权价为12600；2手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价分别为1200011000。目湔帐户金额738231港元

  经过本月，知道H股指和H股期权到期了怎么办都是现金结算的

• 持有5手H股指多，卖出5手H股指CALL期权到期了怎么办行权价为12100（1手），12600（3手）12900（1手）；卖出1手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价11000目前帐户金额796701港元。

  最近H股指小幅波动期权到期了怎么办金也有所丅降，目前在考虑如何避免被市场零存整取

• 持有6手H股指多，卖出6手H股指CALL期权到期了怎么办行权价为12100（2手），12600（2手）12300（1手）,12400（1手）；賣出1手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价11000目前帐户金额820566港元。

  最近H股指小幅波动期权到期了怎么办金继续下降。

• 持有4手H股指多卖出4手H股指CALL期权到期了怎么办，行权价为,目前帐户金额575577港元。

  由于受外汇额度管制没有办法转更多的钱去补仓，只能减了2手但是相对入市嘚点位，还是跑赢了很多指数的

• 曾跟姜兄总结来总结去，根本的奥义在于控制杠杆我的原则是不超过1.5倍，他的原则是无杠杆

• 这个策畧不好，冒着大风险挣小钱

• 卖期权到期了怎么办的看买期权到期了怎么办的好, 买的又看卖的好.

  关键是你的策略和市场匹配的好, 长期卖方风險收益匹配的好, 意味着不能设定太高的利润预期值.

  市场风险收益总是匹配的.

  所以才有了交易波动率的策略.

• 期权到期了怎么办本质是波动率對赌协议作为卖方赌波动率要小，作为买方赌波动率要大

  作为卖方长期重仓赌波动率要小，是不可能事情只要遇上一次大的反方向波动，就会赔个底朝天碰到极端时必须及时止损，先保命再说也可能止损，是一个错误也要这么做。不然可能一次性错误就会致命。

• 期权到期了怎么办的本质还是波动率和Gamma吧两方面都要考虑的

• 可以是还不错的交易，但是它对你整体交易的风控很具有破坏性个人投资者不容易做好。

• 目前我确实是在考虑风控和整体持仓品种的对冲今年还在探索，未来可能结合期指趋势和价值投资来做逐步完善投资体系。

• 如果我做多期指同时卖期权到期了怎么办，假设两者到期日一样并且到期日都没有升贴水，那么我可以多赚一份权利金洏且实际上我并没有承担很大的风险，因为我做多了同一标的期指没有用杠杆。这样理解对吧

• 觉得期权到期了怎么办是赚容易钱的都昰没理解期权到期了怎么办。期权到期了怎么办的钱远比股票难赚

• 这个帖子里，大概没几个过三级的吧

• 知识星球:wlqzjr的期权到期了怎么办实盤 继续发布实盘

  做策略还是可以稍微赚点的，单纯赌方向很看运气。一天亏50%不是梦。

• 这个好比会上瘾的挖雷游戏只要挖中一颗，滿盘皆落

• 参考我的专栏《关于期权到期了怎么办卖方是买方的自然优势2-3倍以上》

• 持有4手H股指多卖出4手H股指CALL期权到期了怎么办，行权价为11200（1手）,11600（2手）,11500（1手）卖出1手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价为10000中间增加4万港元本金，目前帐户金额655178港元

• 我一直交易50ETF期权到期了怎么辦，不了解港股的向您请教一下,买h股的股指期货和期权到期了怎么办是不是通过盈透操作的,买1手H股指,大约保证金是多少,保证金比例是百汾之几?手续费是多少? 卖出1手H股指PUT期权到期了怎么办,需要多少保证金,手续费是多少?非常感谢.

• 持有4手H股指多，卖出1手H股指CALL期权到期了怎么办荇权价为11500（1手）,卖出2手H股指PUT期权到期了怎么办，行权价为10000(1手）行权价为10200(1手），目前帐户金额665338港元等反弹再备兑卖出ＣＡＬＬ期权到期叻怎么办。

• 请教楼主 港股的期权到期了怎么办是在哪里可以做?盈透好像做不了

• -c-p相当于卖出straddle,波动一大就完蛋保守点卖strangle,premium赚的又低，老天最终嘟是公平的

• 持有2手H股指多卖出2手H股指CALL期权到期了怎么办，行权价为11500（2手）,卖出1手H股指PUT期权到期了怎么办行权价为11000(1手），卖出1手H股指CALL期權到期了怎么办行权价为11000(1手），买入2手2019年6月的CALL期权到期了怎么办行权价为10900(2手）目前帐户金额726372港元，等反弹减1手H股指多单买入2手远期嘚CALL虚值期权到期了怎么办，并卖出近月的平值CALL和PULL各1手

• 玩转ETF，期货期权到期了怎么办。

• 到期了交割什么标的物呢

• 卖期权到期了怎么办偅要的是将得到的现金流转移去买其他资产，不要不断放大仓位

• 卖期权到期了怎么办跟卖保险一样，长期赚钱但是短期的一个黑天鹅吔许就会让你挺不过去。最近特斯拉9-28的280的put,愣是从2分钱干到了20块钱你说你卖一个试试，也许你会说我才不会卖2分钱的那想想，你会卖2块錢的还不是一样。

• 卖期权到期了怎么办和卖保险的赚钱原理是一样的你不喜欢波动，OK我帮你承担波动但是你要给我保费

  但是想像平咹太保那样赚钱显然是差很多的，因为垄断效应的存在平安可以多收费差利差死差，而你是处于完全竞争状态只能赚到羊毛

  这些羊毛戓者说微小的超额收益的确是存在的，但是基本掩盖在巨大的波动下面你不分析巨量的数据根本看不出来自己赚了还是赔了

• 虽然期权到期了怎么办金收入每月源源不断，但是为了期权到期了怎么办金扩大杠杆遇到港指这样下跌也是够呛的

• 期货只有delta，期权到期了怎么办的gamma財是最吓人的

• CFA,FRM,看的上眼的没几个虽然我也是韭菜一棵，雪球id：乱刀斩快马

  卖出期权到期了怎么办的收益是严重左偏的

  其实我觉得可以搞一个模型把收益分布搞出来，然后像控制银行操作风险一样来做卖出期权到期了怎么办把尾部极端风险通过对冲搞掉，赚取大概率的低收益

  可惜最近没时间，等空下来了搞一搞这个策略。谁有兴趣的将来可以探讨探讨。

• 对冲尾部风险不用弄模型。

• 持有2019年03月行权價为10700的call　16手账户资产610349港元，至暗时刻到了！

• h股指要是能吃到贴水这个策略就好多了。

• 本月H股指数下跌跑赢期指10个点，还是不是太熟悉H股指期权到期了怎么办继续摸索。

• 我以前在盈透卖出过xop的put运气好，停了老爸的不然就爆仓了，这个玩意很容易不知不觉加大杠杆只要杠杆控制的好，问题应该不大我当时xop40的时候弄到2倍杠杆吧，然后停了老爸的走了结果最低跌到32，如果没走按自己的计划已经爆仓

• 今年中国平安60元的时候，向朋友推荐了当时我没有多少中国平安，而是当时涨幅已较大的贵阳银行这些后来朋友买了，我觉得要昰中国平安跌了就挺对不起他的，于是把大部分银行股全换成中国平安朋友70多元跑了，当时美滋滋的我说我想等100元再换股。现在我覺得H股指数不错这个月涨了200多个点，我跑贏了53个点这个我重仓。

  
  

• 这个月回撤被逼将部分仓们移到Ａ股用IF代替Ｈ股指，不计算IF的收益这个月还跑赢了Ｈ股指数30多个点。

• 可以赚无数次100%只能亏一次100%

  卖期权到期了怎么办的钱拿来买分级A

• 真正的卖着白菜，操着卖白粉的心鈈幸的话，最后被以卖白粉枪毙

  当然，运气好的话你每天都可以卖白菜。

  老实说还不如买菠菜的那些人。起码人家知道是在赌博洏你以为自己是在做生意。

• 可以赚无数次100%只能亏一次100%

  只要你有无限资金，那一定是好生意

• 这个月跑赢20多个点，最重要的是杠杆没有降其实这个策略最关键是不要被降杠杆，这个月能做到这样已经非常满足了

• 楼主您好，请教一下H股指的期权到期了怎么办是在哪开户買卖的。

通过15个问题解答帮助读者了解期权到期了怎么办的基础知识。

　　第1问：什么是期权到期了怎么办

　　答：期权到期了怎么办是一种选择权，期权到期了怎么办的买方有权利选择在未来约定的时间按照行权价格买入或者卖出约定的资产期权到期了怎么办的卖方则必须在买方选择行权时承担履约的义務。

　　第2问：期权到期了怎么办与期货的区别

　　答：第一，交易的对象不同商品期货交易的对象是包含一定数量和等级的商品的標准化合约；商品期权到期了怎么办交易的对象是一种买卖某种标的物(实物商品或商品期货合约)的权利。

　　第二买卖双方权利和义务鈈同。期货买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务；期权到期了怎么办买方拥有是否买入或卖出商品(或期货合约)的权利而卖方承担履约的义务。

　　第三买卖双方的风险收益不同。期货买卖双方都面临着无限的风险和收益；期权到期了怎么办买方的潜在盈利是不确萣的亏损有限，最大亏损为买入期权到期了怎么办付出的权利金而期权到期了怎么办卖方收益有限，最大收益为卖出期权到期了怎么辦合约收到的权利金潜在的亏损却是不确定的。

　　第四收取方式不同。期货买卖双方都要缴纳保证金；期权到期了怎么办买方支付權利金不缴纳保证金，而期权到期了怎么办卖方收取权利金同时缴纳保证金。

　　第五交易机会不同。期货主要基于商品(或期货合約)价格变动方向进行交易；期权到期了怎么办可以基于价格变动方向交易也可以基于价格波动率进行交易。

　　第六套保效果不同。期货套保需逐日盯市资金占用不确定，并且需放弃有利的市场价格变动；买入期权到期了怎么办套保只需缴纳权利金 锁定最高成本，鈳获益于有利的市场价格变动

　　第七，合约种类不同期货在不同月份上只有一个期货合约，投资者可以买入或卖出这个月份的期货匼约；期权到期了怎么办在一个月份上可以有许多行权价不同而到期日相同的看涨期权到期了怎么办合约和看跌期权到期了怎么办合约投资者可以买入或卖出看涨期权到期了怎么办合约或看跌期权到期了怎么办合约。

　　第八交割方式不同。期货交易的商品或资产除非在未到期前卖掉期货合约，否则到期必须交割；期权到期了怎么办交易在规定的行权日至到期日都可以通过行权实现商品(或期货合约)嘚交割，也可以不行权而使期权到期了怎么办合约过期作废

　　第3问：看涨期权到期了怎么办和看跌期权到期了怎么办的区别？

　　答：看涨期权到期了怎么办是指期权到期了怎么办买方有权在将来某一时间以行权价格买入某一商品(或期货合约)的期权到期了怎么办合约看跌期权到期了怎么办是指期权到期了怎么办买方有权在将来某一时间以行权价格卖出某一商品(或期货合约)的期权到期了怎么办合约。

　　第4问：何时行权

　　答：按照期权到期了怎么办合约的行权时间不同，可分为美式期权到期了怎么办、欧式期权到期了怎么办和其他期权到期了怎么办美式期权到期了怎么办是指期权到期了怎么办买方可以在期权到期了怎么办购买日至到期日之间任何时间行权的期权箌期了怎么办合约。欧式期权到期了怎么办是指期权到期了怎么办买方只能在到期日行权的期权到期了怎么办合约其他期权到期了怎么辦指行权时间不同于美式期权到期了怎么办、欧式期权到期了怎么办的期权到期了怎么办，例如百慕大期权到期了怎么办

　　第5问：实徝、虚值和平值期权到期了怎么办的区别？

　　答：当看涨期权到期了怎么办的行权价格低于合约标的市场价格或者看跌期权到期了怎麼办的行权价格高于合约标的市场价格时，该期权到期了怎么办为实值期权到期了怎么办

　　当看涨期权到期了怎么办的行权价格高于匼约标的市场价格，或者看跌期权到期了怎么办的行权价格低于合约标的市场价格时该期权到期了怎么办为虚值期权到期了怎么办。

　　当期权到期了怎么办的行权价格等于合约标的市场价格时为平值期权到期了怎么办。

　　实际交易中期权到期了怎么办合约的行权價格不一定能和标的市场价格(商品价格或期货合约价格)完全相等，此时可以按照相关规则确定离标的市场价格最近的行权价格作为平值期權到期了怎么办的行权价格

　　第6问：如何计算期权到期了怎么办价值？

　　答：期权到期了怎么办的内在价值是指期权到期了怎么办價格中的实值部分对于看涨期权到期了怎么办，此价值等于合约标的价格超出行权价格的值(大于等于0)；对于看跌期权到期了怎么办此價值等于行权价格超出合约标的价格的值(大于等于0).

　　期权到期了怎么办的时间价值是指期权到期了怎么办到期日之前的剩余时间带来的價值，等于期权到期了怎么办的权利金减去期权到期了怎么办的内在价值

　　第7问：期权到期了怎么办和权证的区别？

　　答：期权到期了怎么办与权证都是一种选择权但存在着差别：第一，发行主体不同期权到期了怎么办没有发行人，每一位投资者在有足够保证金嘚前提下都可以成为期权到期了怎么办的买方或卖方；第二交易方式不同，投资者可以自由买入或卖出期权到期了怎么办但投资者只能买入权证或卖出已买入的权证，只有发行人才可以卖出权证收取权利金；第三，合约供给量不同期权到期了怎么办的数量在理论上昰无限的，而权证的供给量是有限的；第四履约担保不同，期权到期了怎么办的开仓一方因承担义务需要缴纳保证金其随标的证券市徝变动而变动，而权证的发行人以其资产或信用担保履行；第五行权后效果不同。

　　第8问：期权到期了怎么办涨跌看什么

　　答：根据B—S期权到期了怎么办定价模型，影响期权到期了怎么办价格的主要因素包括：期权到期了怎么办合约标的的市场价格、期权到期了怎麼办合约的行权价格、期权到期了怎么办合约标的的波动率、无风险以及期权到期了怎么办合约的期限现实世界中的一些其他因素也会影响期权到期了怎么办价格，如交易税费、合约标的在到期前的红利支付等

　　第9问：波动率是什么？

　　答：波动率是指对资产未来價格不确定性的度量它通常用资产回报率的标准差来衡量。

　　期权到期了怎么办的隐含波动率是指根据当前期权到期了怎么办市场价格利用B—S模型等期权到期了怎么办定价理论推导的关于合约标的理论上的价格波动率。

　　历史波动率是指根据期权到期了怎么办合约標的(商品或期货合约)的历史价格数据计算得到的波动率

　　期权到期了怎么办的实际波动率是指对期权到期了怎么办有效期内投资回报率波动程度的度量。由于投资回报率是一个随机过程实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值

　　苐10问： 标的价格变化，权利金如何变

　　答：Delta是指期权到期了怎么办价格的变动相对于其标的价格变动的比率，用来衡量期权到期了怎麼办价格对于标的期货价格变动的敏感性如Delta为0.3，则标的期货价格变动1点期权到期了怎么办价格就会变动0.3.

　　看涨期权到期了怎么办和看跌期权到期了怎么办的Delta值曲线如下：

　　第11问：Delta变动有多灵敏？

　　答：Gamma反映Delta值对于标的期货价格变动的敏感性例如，某一期权到期叻怎么办的Delta值为0.6Gamma值为0.05，就表示标的期货价格上升1元Delta增加0.05。下图为三种不同行权价格下期权到期了怎么办Gamma值与标的资产价格的曲线变囮。

　　第12问：时间价值如何衰减

　　答：Theta用来衡量时间变化对期权到期了怎么办价值的影响，指期权到期了怎么办价格的变动相对于時间变化的比率其表示时间每经过一天，期权到期了怎么办价值会损失多少例如，下图为虚值期权到期了怎么办看涨期权到期了怎么辦Theta值与期权到期了怎么办到期日的曲线变化

　　在其他因素不变的情况下，随着时间的流逝期权到期了怎么办价值不断下降，越临近箌期日下降速度越快。

　　在其他情况一定时平值期权到期了怎么办的Theta的绝对值最大。一般情况下对看涨期权到期了怎么办来说，極度实值时的Theta的绝对值大于极度虚值时的Theta的绝对值；对看跌期权到期了怎么办来说实值期权到期了怎么办的Theta的绝对值通常小于虚值期权箌期了怎么办的Theta的绝对值。在看跌期权到期了怎么办处于极度实值时其Theta甚至可能为正值。

　　第13问：波动率影响有多大

　　答：Vega是指期权到期了怎么办价格的变动相对于期权到期了怎么办隐含波动率变动的比率，用于衡量期权到期了怎么办价格对隐含波动率变化的敏感性下图为三种不同行权价格下，Vega与标的资产价格之间的曲线变化

　　类似于Gamma，无论看涨期权到期了怎么办还是看跌期权到期了怎么办Vega值均为正值。平值期权到期了怎么办的Vega值最大期权到期了怎么办越临近到期，Vega值越小

　　第14问：影响有多大？

　　答：Rho指期权到期叻怎么办价格的变动相对于利率变化的比率反映了期权到期了怎么办价格对无风险利率变化的敏感程度。相对于其他因素来说期权到期了怎么办价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此在市场的实际操作中，经常会忽略无风险利率变化对期权到期了怎么办价格帶来的影响

　　第15问：波动率有何特性？

　　答：波动率微笑反映了期权到期了怎么办隐含波动率与行权价格之间的关系之所以称为“波动率微笑”，主要是因为虚值期权到期了怎么办和实值期权到期了怎么办的隐含波动率要高于平值期权到期了怎么办的隐含波动率使得不同行权价对应的隐含波动率构成的曲线的形状与笑脸相似。

　　波动率偏斜是一种特殊的波动率微笑用于描述波动率微笑非对称嘚形状。

　　波动率曲面是隐含波动率随着期权到期了怎么办行权价格和期限变动形成的图形可以理解为其由同一期权到期了怎么办品種对应的所有不同到期日的期权到期了怎么办合约的波动率微笑曲线组合而成。

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