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可以啊举个例子,现价3100的豆粕用1901合约做,买价格大约20的 p2650期权900手等于投入18万保险。
然后在到期之前用1块波动/1手的策略。适当合理的价差做网格仅仅纯粹的网格交噫利润来说,轻松是可以覆盖的区间也足够宽。用800左右的账户做这样的策略不考虑持仓的波动,年化网格收益基本能到300万的水平算┅年买40万期权做保,也是绰绰有余的
极端情况下,假设3100买入450手开局一路直线涨到3550清盘,期权残值约2万赚1012500。收益约85万直接跌穿3650行权,也亏不到两百万
要是一年横盘震荡乃至年终涨到上沿清盘,那是最好没有了
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