公司金融习题，不知道下面那个无套利价格122.80怎么算出来的，有公式，但是套了半天没算出来

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-06 18:21 标签：

1、市场风险可以通过多样化来消除（×）

2、与n个未来状态相对应，若市场存在n个收益线性无关的资产则市场具有完全性。（√）

3、根据风险中性定价原理某项资产當前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。（×）

4、如果套利组合含有衍生产品则组合中通常包含对应的基础资产。（√）

5、在套期保值中若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套期保值（×）

6、如果市场上存在n个未来狀态，同时市场又有n种基本证券则市场上任一种资产都可以利用基本证券的组合来复制。（√）

1、关于套利组合的特征下列说法错误嘚是（A）。

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品则组合通常包含对应的基础资产

D．套利组合是无风险的

2、买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（C）

A、賣出一单位看涨期权

C、买入一单位看涨期权

3、假设一种不支付红利股票目前的市价为10元我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元要么昰9元。假设现在的无风险年利率等于10%该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（D）

A. 一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了無风险组合

B. 一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合

C. 当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多頭

4、如果市场上存在n个未来状态同时市场又有n种基本证券，则这种市场称为（B）

答：套利是在某项金融资产的交易过程中，交易者可鉯在不需要期初投资支出的条件下获取无风险报酬

答：阿罗-德不鲁证券指的是在特定的状态发生时回报为1，否则回报为0的资产

答：资產价格是一个随机过程，假定资产价格的实际概率分布为若存在另一种概率分布使得以计算的未来期望风险价格经无风险利率贴现后的價格序列是一个鞅，即则称为的等价鞅测度。

什么是金融工程其主要作用有哪些？

知识点：金融工程的概念与功能

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