金融工程练习题，求套期保值收益！急急急！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-20 09:17 标签：

、利率互换结清互换头寸的方式

利率互换的期限可能相当长通常来说结清互换头寸的方式主要包括：

在互换协议到期之前出售，将权利义务转嫁给购买者

必须征得原來的交易对手的同意。

签订一份完全相同但收付利息方向相反的互换协议。

与原来的交易对手（镜子互换）或其他的交易对手

提前结束协议，提前结束方要给对手进行补偿或将未来现金流贴现结算支付

）按期权买者的权利划分：

）：赋予期权买者未来按约定价格购买標的资产的权

）：赋予期权买者未来按约定价格出售标的资产的权利

按期权多方执行期权的时限划分：

欧式期权、美式期权、百慕大期权

差异：欧式期权的多方只有在期权到期日才能执行

美式期权允许多方在期权到期前的任何时间执行期权

百慕大介于欧式和美式之间，

期权嘚执行期一般为到期日前的某一段时

按期权合约标的资产划分：

股票期权、股价指数期权、期货期权、利率期权、信用期权、货币期权、互换期

衍生证券定价的基本假设

证券价格遵循几何布朗运动即

没有交易费用和税收，所有证券都是完全可分的；

衍生证券有效期内标的證券没有现金收益支付；

不存在无风险套利机会；

证券交易是连续的价格变动也是连续的；

衍生证券有效期内，无风险利率

互换的定义、互换成立的条件和互换的基本类型

）定义：又称掉期是交易双方按照商定条件，在约定的时间内交换一系

双方在两种资产或负债上存茬比较优势

问题如上... 问题如上
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还不就是从低做到高。HF主要看智商，跟普通的商业管理、金融服务行业完全不一样如果要进HF，不去屌校读个数学物理统计之类的phd那几本没什么希望

本回答被提问者和网伖采纳

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