什么是连续复利和间断复利?


问答题 一个年收益率为11%(连续复利)的5年期债券,面值为100美元,且在每年年底支付8%的票息,当债券收益率下降0.2%时,由曲率公式估计的债券价格会发生什么变化?


连续复利的实际利率计息公式
有个公式是:i=e^r - 1,不知道i和r分别是什么?(名义利率,实际利率和连续复利)?,而且该怎么用啊?

1年前 已收到1个回答

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i是实际利率,r是连续复利利率.例子:连续复利是7%,那么有效年利率=e^(7%)-1=7.25%如果银行支付给你的有效年利率是8.75%,那么其他银行竞争者需要支付多少连续复利才能吸引到投资?有效年利率是8.75%,那么连续复利=ln(1...

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