农业银行的现汇买入价为什么比网上的实时报价低？是不是农行工作人员故意人为调低，吃差价？_百度知道
农业银行的现汇买入价为什么比网上的实时报价低？是不是农行工作人员故意人为调低，吃差价？
星期天去中国农业银行去取美元现汇转人民币，去之前我特意在网上查看了中国银行的现汇买入价报价，网上是报629.79,但去到农行取出人民币却发现农行的现汇买入价是628.95,我是做外贸的，经常要取美元现汇，这次要取的是一万美元，虽然这个差价只有不到一百元，但我不知道是不是每次都比网上的实时报价要低，当时我说怎么比网上的报价要低，工作人员态度突然急转，变得很差，很不耐烦，说现汇买入价是全国统一的，他做不了假的，我说既然是全国统一为什么跟网上的报价不一样，当时我就在银行的电脑上网再查了一次，确认他的是低了，工作人员就说反正他是按银行的打的，银行给多少就多少。我也懒得跟他争了，反正也不到一百元的损失，但就真的不明白，为什么他打出来的会少一些呢？莫非是银行在周末可以自行调整汇率？
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这个可以建议你开个美元投资账户，那个是直接转的。只不过要有操作，一般1000美金操作一手的操作量，有投资经历的可以选择 还有就是银行的一个汇率确实可以调一点，这个是因为银行的汇率可以在一个范围内波动，因为它的报价本来就可以不和现价相同的
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还想请问下人为降低现汇买入价是否违规？我是否可以投诉他？当时是周末，汇率是固定不变的，不会波动。
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我也是这个疑问，每次都低一到两个点，我们流量还是有的，一万美金都相差100到两百元，一千万美金就相差10万到20万人民币，这个损失太大了。。。。
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出门在外也不愁为什么期汇汇差大于现汇汇差？_百度知道
为什么期汇汇差大于现汇汇差？
是因为如果小了会有套利机会还是怎么回事？最好可以具体一点。
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期汇是有一定时间的，时间就是风险，所以这个汇差是补偿愿意承担风险的行业各方
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娓╁缃锛淇15外汇练习题-第2页
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15外汇练习题-2
15、国外某证券投资基金在某年9月2日时，收益率；解：由题意得，；合约张数=［2.24亿/（500*5650）］*；期货收益=71*500*（）=；又()/=(1；所以股票损益为2.24亿*21.67%=4854；因此，盈利为：4863.5万-4854.08万=；16、假定某公司将在3个月后收到一笔金额为5
15、国外某证券投资基金在某年9月2日时，收益率已达到20%，鉴于后市不太明朗，下跌可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用SP500股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与SP500指数的β系数为0.9，假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。而12月2日，现货指数跌到4100点，而期货指数跌到4280点，这时该基金买进多少张期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为：解：由题意得，合约张数=［2.24亿/（500*5650）］*0.9=71张期货收益=71*500*（）=4863.5万又()/=()*0,9=21.67%所以股票损益为2.24亿*21.67%=4854.08万因此，盈利为：4863.5万-4854.08万=9.42万16、假定某公司将在3个月后收到一笔金额为500万英镑的资金，并计划做6个月的存款，公司担心在今后几个月内短期利率有可能下降，届时再做存款，利息收入将会减少。公司希望能避免利率下跌的风险，但目前利率走势很不确定，利率也存在上升的可能性。于是公司选择利率期权来锁定收益。公司买入有效期为3个月的欧式期权，执行价格为7%，贷款期限为6个月，金额为500万英镑，按年率0.3%支付期权费。问：3个月之后的到期日，如果市场利率跌到4%，请问公司是否执行期权，公司获利多少？ 如果市场利率升至9%，则公司是否执行期权，公司盈利多少？如果市场利率升至7.3%，请问公司是否执行期权，公司盈利多少？案例：1、我国某企业从法国进口一套设备，需在3个月后向法国出口商支付120万欧元，该企业拟向中国银行申请美元贷款以支付这笔进口货款，若按当时1 USD＝1.2 的汇率计算，该企业需申请100万$贷款，为固定进口成本和避免汇率变动的风险，该企业向银行支付10000$的期权费购买一笔期权。三个月后，根据汇率变化可能出现下列三种情况：①美元对欧元汇率由1 USD＝1.2 下跌至1USD＝1.15 ②美元对欧元汇率由1 USD＝1.2 上升至1USD＝1.25 ③美元对欧元汇率三个月后仍为1 USD＝1.2 分析三种情况：① 美元对欧元汇率由1 USD＝1.2 下跌至1 USD＝1.15 ，此时该进口企业行使期权，按合约汇率1 USD＝1.2 进行交割，支付100万$购进120万，加上1万$期权费，共支付101万$。但若该进口商没有购买期权，按当时即期汇率购买120万，则需支付120万÷1.15＝104.34万$才能买进120万。通过利用期权交易，尽管进口商支付了1万$期权费，但有效避免了3.34万美元（104.34万－101万）的外汇风险损失。② 美元对欧元汇率由1 USD＝1.2 上升至1 USD＝1.25 ，此时该进口商应放弃行使期权，在市场上按1 USD＝1.25 汇率直接购买120万，且只需支付120万÷1.25＝96万$，
加上期权费1万$，共支出97万$。这比执行期权支出100万$降低成本3万$。③ 美元对欧元汇率三个月后仍为1 USD＝1.2 ，此时该进口商执行期权与否的结果是一样的，虽付出了1万$期权费。
但固定了成本，这也是期权买方的最大损失。2、日本某出口商向美国出口一笔价值1亿美元的货物，以美元计价，两年后结算货款。
日本出口商为避免两年后结算时美元贬值造成损失。提出在合同中列入外汇保值条款。以瑞士法郎为保值货币，并约定美元与瑞郎的固定比价为1 USD＝2 SF，若两年后美元稳定或升值，则美国进口商仍可支付1亿美元；若两年后美元贬值了，即1 USD＝1.8 SF，则日本出口商则可根据外汇保值条款要求对方支付相当于2亿瑞郎的美元，以保证其实际的美元收入不变，也就是说美元进口商这时应向日本出口商支付：2亿瑞郎÷1.8＝1.11亿美元。可见虽然美元贬值了，但日本出口商却因外汇保值多得到1100万美元而避免了贬值的损失。 一、即期汇率的套算规则一）如果两个即期汇率都是以美元作为基础货币，那么，计算非美元货币之间的即期汇率应通过交叉 相除计算出来。（二）如果两个即期汇率都是以美元作为报价货币，那么，计算非美元货币之间的即期汇率应通过交叉相除套算出来。（三）如果两个即期汇率中，其中一个即期汇率是以美元为基础货币，另一个即期汇率是以美元作为报价 货币，那么，计算非美元货币之间的即期汇率应通过同边相乘计算出来。 例一：已知：SR：USD/CNY=8.2760/80SR：USD/HKD=7.7860/80求：
HKD/CNY=?解：因即期汇率都是以美元作为基础货币，应交叉相除得出HKD/CNYUSD/CNY=8.2760/80USD/HKD=7.7860/80所以，HKD/CNY=8.0/8.0=1.0627/31例二：已知：EUR/USD=1.1020/40AUD/USD=0.6240/60求：EUR/AUD=?解：因即期汇率都是以美元作为报价货币，应交叉相除得出EUR/AUDEUR/USD=1.1020/40AUD/USD=0.6240/60则：
EUR/AUD=1.6/1.0=1.7604/92例三：已知：EUR/USD=1.1020/40USD/CNY=8.2760/80求： EUR/CNY=?解：因在两个即期汇率中，只有一个即期汇率是以美元
作为基础货币，而另一个即期汇率是以美元作为报价货币，应通过同变相乘套算出EUR/CNY的汇率EUR/USD=1.1020/40USD/CNY=8.2760/80所以：EUR/CNY=1.0/1.0 =9.远期汇率的计算在远期差价报价法中，要知道远期汇率必须通过计算，计算规则如下：(1)若远期差价按“前小后大”的顺序 排列，则远期汇率＝即期汇率＋远期差价。(2)若远期差价按“前大后小”的顺序排列，则远期汇率=即期汇率－远期差价例：某日纽约外汇市场美元/日元的即期汇率为110.56/77，美元3个月的远期差价为10/20BP，欧元/美元的即期汇率为1.0021/35，欧元3个月的远期差价为25/15BP。分别计算美元/日元、欧元/美元3个月的远期汇率。【解】美元/日元3个月远期汇率为：110.56/77＋
10/20110.66/97欧元/美元3个月远期汇率为： 1.0021/35－
25/150.9996/20案
例出口商出口收汇的保值【例】某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.6250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用）题中汇率：成交日SR
1.6750/60成交日FR
（1.0）/ （1.0）收款日SR
1.6250/60（1）做远期交易美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进1,000,000×(1.0)=1,672,000USD（2）不做远期交易若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进1,000,000×1.,000USD(3) 1,,625,000=47,000USD做比不做多收进47,000USD进口商进口付汇保值【例】某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的货款。当时外汇市场的行情是：即期汇率：1澳元＝100.00～100.12日元3月期远期汇水数：2.00～1.90故3月期远期汇率为：1 澳元＝98.00～98.22日元如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元＝80.00―80.10日元问：(1)若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元，则需要多少澳元?(2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元，则到时需要支付多少澳元?(3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付多少澳元?解： (1)该澳大利亚进口商签订进口合同时就支付10亿日元，需要以1澳元＝100.00日元的即期汇率向银行支付10亿/100.00=0.1亿澳元，即10,000,000澳元。(2)该澳大利亚进口商等到3个月后支付10亿日元，到时以即期汇率：1澳元=80.00日元计算须向银行支付10亿/80＝0.125亿澳元。这比签订进口合同时支付货款多支付0.025亿澳元，即多支付250万澳元，这是不采取保值措施付出的代价(3)该澳大利亚进口商若采取套期保值措施，即向银行购买3月期远期日元10亿，适用汇率是1澳元＝98.00日元。3个月后交割时只需向银行支付1,000,000,000/98＝10,204,081.63澳元，就可获得10亿日元支付给日本出口商。这比签订进口合同时支付货款多支付204,081.63澳元。这是进口商采取套期保值措施付出的代价，它相对于不采取保值措施，而等到3个月后再即期购买日元支付货款付出的代价250万澳元来说是微不足道的。例：假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为106.00/10，一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将为110.20/30，若预期准确，在不考虑其他费用的情况下，该投机商买入100万6个月的USD远期，可获多少投机利润？（1）日商买入100万6个月的美元，预期支付：1,000,000×106.10=106,100,000日元（2）半年后卖出100万USD现汇可收进：1,000,000×110.20=110,200,000日元(3) 投机利润为：110,200,000－106,100,000＝4,100,000日元例：一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国3个月的国库券，为避免3个月后美元汇率下跌，该公司做了一笔掉期交易，即在买进1000万美元现汇的同时，卖出1000万美元的3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为1.个月的远期汇率为1.4650/60，若3个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4510/20。比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况(不考虑其他费用)。解：(1)做掉期交易的风险情况买1000万美元现汇需支付1000万×1.万瑞士法郎，同时卖1000万美元期汇将收进1000万×1.万瑞士法郎，掉期成本1465万－1489万＝－24万瑞士法郎(2)不做掉期交易的风险情况3个月后，瑞士公司在现汇市场上出售1000万美元，收进： 1000万×1.万瑞士法郎。损失
1451万－1489万＝－38万瑞士法郎做掉期可将1000万美元的外汇风险锁定在24万的掉期成本上，而不做掉期，将遭受38万瑞士法郎的损失。例：某银行在一天营业快结束时，外汇头寸出现了以下情况：即期美元多头300万，3个月远期美元空头300万，即期日元空头12010万，3个月远期日元多头12020万；即期新加波元空头328万，3个月远期新加坡元多头329万。但是市场汇率如下：USD/JPY
USD/SGD即期汇率
1.6400/103个月远期
10/20为了减少风险，该行马上进行了两笔即期对远期的掉期交易，使外汇头寸平衡，问如何做，收益多少？答案：第一笔，卖出即期美元100万（买入日元），汇率120.10；买入远期美元100万（卖出日元），汇率120.10-0.20=119.90。这笔掉期中，该银行收益20万日元第二笔，卖出即期美元200万（买入新加坡元），汇率1.6400；买入远期美元200万（卖出新加坡元），汇率1.0=1.6420。这笔掉期中，该银行损失0.4万新加坡元。判断三个外汇市场是否有机会进行套汇的判别方法：连乘法――即将三地汇率换成统一标价法下的汇率予以连乘，其积是否等于1，若等于包含各类专业文献、中学教育、专业论文、行业资料、高等教育、文学作品欣赏、各类资格考试、15外汇练习题等内容。　
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参见中国网站
现汇、现钞买入是指银行向客户买入。而现汇买入只是纯账面上的数字变动，现钞买入则需要收取相应的实物钞票保管费、运输费等。所以现汇或现钞的卖出，其购买方是客户，比如个人。银行作为出售方，不用考虑个人持有现汇或现钞的用途（只要合法），因此几乎没有价差。就好比你去卖钻石，同一颗钻原钻的价格肯定比加工后的钻石卖得贵，但珠宝商卖出的钻石饰品只有一个价