算掉期交易率，怎么算啊

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-25 04:18 标签： 掉期交易
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想请教一下各位达人，利率互换协议应该做怎样做账。比如说：我签订了一个外币借款合同5年期，本金1000万美金，2018年年底归还本金，利息每半年支付一次。利率为6M USD Libor+0.12%， 和银行签订利率掉期换固定利率1.9%。另外再和银行按照还利息和本金的时间表签订等额的远期购汇协议。这样把汇率和利率都固定下来了。公司采用新准则问题：利率掉期协议是否需要单独作为衍生工具入账，其公允价值应该怎么获得？远期购汇协议是否也必须作为单独的衍生工具入账？是否可以仅按照固定的金额确认负债和利息，不确认上方两个衍生工具。不想采用套期保值会计。能否把会计分录也写一下吗？计提利息的时候是按照固定的利率和汇率来计算吗？谢谢！
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59.151.113.82:Execute time :0.1国际金融学计算题_百度知道
国际金融学计算题
外汇市场上是否存在套利机会，90天的远期汇率是$0，即期汇率是$0美国和瑞士的年利率分别是10%和4%.3902&#47，如何利用;SF？如果存在.3864&#47;SF
当考试题来做呵
提问者采纳
根据远期合同兑换成瑞士法郎,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,进行美元3个月投资(利率10%),符合利率平价理论;4)/4)=0.操作;(0,套利有机会.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0,同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利.利率高的货币美元远期贬值,即期兑换成美元:1*0;0.%.%&#47,利率4%),三个月后投资收回,不等于利率差(10%-4%).+4%&#47.%&#47:因为掉期率小于利率差
提问者评价
看不懂了,感觉做得挺详细
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0。80）*0，所以远期USD贬值。，所以手持USD就没机会了没算错吧，但是USD的利息高于SF.3864，如果现在有美元1万块。SF三个月后再换成USD，显然少于250USD;4=258，三个月后的获得利息250USD？。，如果现在把USD换成SF;0，（10000&#47，三个月期间持有SF的利息收入是。04&#47：1多增了差不多200USD。3902&0
用抛补利率平价理论公式
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出门在外也不愁我是初学者，求高手请教关于利率掉期是如何计算，最好是有例子的，谢谢！_百度知道
我是初学者，求高手请教关于利率掉期是如何计算，最好是有例子的，谢谢！
6％，以让公司支付应付负债的利息某外贸公司4月1日有一笔5年期，与客户的原借款利率条件完全一致，利率为计息日当天国际市场公布LIBOR＋1％，公司便可规避利率上升的风险.33％，如此一来，浮动利率计息的美元负债，银行支付给公司以LIBOR＋1％的浮动利率利息，为规避此风险即与民生银行进行利率掉期交易，4月1日借款利率为3，未来利率有上扬的风险，每半年付息一次，公司预测目前美元利率已经见底，本金为美元1000万，而公司支付银行固定利率6。 “是如何计算的
提问者采纳
里没什么要计算的,如果市场利率如他所愿地上涨并高过5,只是将浮动利率变为固定利率.6％,其会减少成本,如果没有,会增加成本
提问者评价
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出门在外也不愁客户与银行签订远期合约买入远期GBP，成交日为5月31日交割日为8月19，计算8月19日对应的掉期率和远期汇率_百度知道
客户与银行签订远期合约买入远期GBP，成交日为5月31日交割日为8月19，计算8月19日对应的掉期率和远期汇率
720 GBP年利率为3%.8530&#47;USD＝1：GBP&#47：5月31日
s有关利率与汇率如下
我有更好的答案
(1+(80&#47.8530 * ( (80&#47.0124远期汇率(BID)=1.0123掉期率(ASK)=1；R2=英镑利率.8720 * ( (80/360)*3%)=0.8844掉期点=123/360)*6% -
(80/360)*3%)=0; (1+(80/360)*3% ) &#47.8653远期汇率(ASK)=1;(1 + R2)R1=美元利率。掉期率(BID)=1;360)*6% -
(80&#47：计算掉期率远期天数=80天掉期率=Spot * ( R1- R2)&#471.3=1;124远期报价=1。掉期利率需要根据实际天数计算.0+0.)*3% ) &#47
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出门在外也不愁掉期外汇交易_百度知道
掉期外汇交易
掉期外汇交易的计算实例？
得到不规则天数的掉期率，得到一掉期率，以掉期率差额除以天数、掉期率的计算方法 　　掉期率的计算有两种不同的方式。 　　（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，其计算过程可以分为4个步骤。 　　⑴以利率差的观念为基础的计算公式为 掉期率计算＝
远期汇率-即期汇率
远期合约天数
　　⑵以利率平价理论为基础的计算公式为 　　掉期率＝远期汇率－即期汇率 　　2，一种是以利率差的观念为计算基础。 　　（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加、不规则天数的掉期率的计算 　　不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。 　　（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率： 　　（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率，得到每一天的掉期率掉期率的计算 　　1
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